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上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

上投摩根中小盘混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十一日

上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称上投摩根中小盘混合

基金主代码 379010

交易代码 379010

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 259,830,568.34 份

本基金重点投资于中国 A 股市场上的中小盘股票,通过缜

密的资产配置原则和严格的行业个股选择,分享中国经济

投资目标高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇,并积极运

用战略和战术资产配置策略,动态优化投资组合,力求实

现基金资产长期稳健增值。

本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资

投资策略

理念和技术,运用 “自下而上”精选个股与“自上而

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下”资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优

势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时

结合市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动

态调整股票、债券等大类资产配置。

40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+

业绩比较基准

20%×上证国债指数收益率

本基金是混合型基金,预期收益及预期风险水平低于股票

风险收益特征型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期

收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人上投摩根基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -84,274,600.32

2.本期利润 -116,223,247.64

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4559

4.期末基金资产净值 502,171,055.99

5.期末基金份额净值 1.933

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

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3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长业绩比较

净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -19.26% 3.48% -13.64% 2.43% -5.62% 1.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

上投摩根中小盘混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009 年 1 月 21 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:本基金合同生效日为2009年1月21日,图示时间段为2009年1月21日至2016年3月31日。

本基金建仓期自2009年1月21日至2009年7月20日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基

金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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任本基金的基金经理期限证券从业年

姓名职务说明

任职日期离任日期限

郭晨先生,自 2007 年 5 月

至 2008 年 4 月在平安资产

管理有限公司担任分析师;

2008 年 4 月至 2009 年 11

月在东吴基金管理有限公

司担任研究员;2009 年 11

月至 2014 年 10 月在华富基

金管理有限公司先后担任

基金经理助理、基金经理,

本基金

自 2014 年 10 月起加入上投

郭晨基金经 2015-01-30 - 9年

摩根基金管理有限公司,自

理

2015 年 1 月起担任上投摩

根中小盘混合型证券投资

基金基金经理,自 2015 年 6

月起同时担任上投摩根智

慧互联股票型证券投资基

金基金经理,自 2015 年 8

月起同时担任上投摩根新

兴服务股票型证券投资基

金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

摩根中小盘混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循

了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相

关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场

申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确

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保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证

券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投

资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;

对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数

量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的 5%的情形:无。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度的市场再次给投资者当头一棒,新年伊始,股市再次大幅跳水,千股跌

停重现,直到一季度后半段市场才逐渐企稳,周期股和成长股均有表现。基本面上,全球经

济都表现不佳,各国的货币政策都更加宽松,美国的加息预期也越来越弱,大宗商品以及国

内的农产品价格出现复苏,国内 A 股的周期股也都有一波表现,注册制进度有所放缓,对成

长股有所刺激。

开年的股市跳水市场流动性很差,本基金也有所损失,在流动性恢复之后,本基金迅速

对仓位进行了一定的调整,并在市场调整结束后坚定加仓,下半季的业绩出现了回升。随着

市场逐步恢复到正常的节奏,我们的投资策略回到正常状态,中国经济已经逐步走出了高投

入高增长的阶段,未来经济的长期背景应该是依靠改革和技术进步维持中速增长的新常态,

在这种背景下,本基金也继续坚持成长股为主的配置,精选优质行业中的优秀公司。针对我

们判断今年整体呈现震荡市的特点,本基金增加了波段操作的力度,强化板块轮动投资。

展望 2016 年二季度,本基金认为市场震荡上行的概率较大,目前场内的杠杆资金保持

稳定,市场以存量资金为主,在经过一轮货币宽松之后,经济有望在二季度温和回升,美国

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的加息预期需要观察,但是整体上看美国经济没有之前预期的那样乐观,另外注册制进度有

所放缓,还是给成长股带来了空间。这种情况下,二季度市场偏暖的概率更大,结构性行情

将成为主流,板块轮动持续,周期股、成长股的机会都有,本基金将继续采取精选个股的策

略,合理的估值、业绩增速及成长的确定性都是本基金所看重的。

结构型行情是机构投资者更加擅长的,未来我们将在震荡市中寻找优质公司,同时增加

波段操作和在不同板块之间的切换,以追求超额收益作为主要目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-19.26%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1 权益投资 426,365,248.72 84.00

其中:股票 426,365,248.72 84.00

2 固定收益投资 4,002,000.00 0.79

其中:债券 4,002,000.00 0.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 72,697,624.69 14.32

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7 其他各项资产 4,519,380.80 0.89

8 合计 507,584,254.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 245,683,645.87 48.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 24,149,001.74 4.81

F 批发和零售业 33,280,723.60 6.63

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 66,948,734.63 13.33

J 金融业 - -

K 房地产业 36,351,249.67 7.24

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 68,805.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 19,883,088.21 3.96

S 综合 - -

合计 426,365,248.72 84.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

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1 002466 天齐锂业 223,520 37,506,656.00 7.47

2 300310 宜通世纪 614,215 24,550,173.55 4.89

3 002494 华斯股份 1,055,815 18,983,553.70 3.78

4 000018 神州长城 312,286 15,495,631.32 3.09

5 300302 同有科技 281,194 14,689,574.56 2.93

6 002612 朗姿股份 227,151 14,040,203.31 2.80

7 000701 厦门信达 644,778 12,702,126.60 2.53

8 300078 思创医惠 363,600 12,162,420.00 2.42

9 000718 苏宁环球 1,162,210 12,017,251.40 2.39

10 002717 岭南园林 276,091 10,728,896.26 2.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号债券品种公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 4,002,000.00 0.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,002,000.00 0.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019509 15 国债 09 40,000 4,002,000.00 0.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

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投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 409,478.23

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 112,524.41

5 应收申购款 3,997,378.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 4,519,380.80

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的占基金资产流通受限情况

序号股票代码股票名称

公允价值(元) 净值比例(%) 说明

1 002612 朗姿股份 14,040,203.31 2.80 筹划重大事项

2 002717 岭南园林 10,728,896.26 2.14 筹划重大事项

3 000718 苏宁环球 12,017,251.40 2.39 筹划重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 255,384,083.17

报告期基金总申购份额 22,020,147.05

减:报告期基金总赎回份额 17,573,661.88

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 259,830,568.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

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1. 中国证监会批准上投摩根中小盘混合型证券投资基金设立的文件;

2. 《上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金托管协议》;

4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年四月二十一日

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