广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
广发理财 30 天债券型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
第 1 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发理财 30 天债券
基金主代码 270046
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 14 日
报告期末基金份额总额 229,628,388.01 份
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
投资目标 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当
期收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
投资策略
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
第 2 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
组合进行积极管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平
风险收益特征
低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发理财 30 天债券 A 类 广发理财 30 天债券 B 类
下属分级基金的交易代码 270046 270047
报告期末下属分级基金的
178,144,842.56 份 51,483,545.45 份
份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
主要财务指标 广发理财 30 天债券 A 广发理财 30 天债券 B
类 类
1.本期已实现收益 1,330,376.46 181,022.62
2.本期利润 1,330,376.46 181,022.62
3.期末基金资产净值 178,144,842.56 51,483,545.45
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第 3 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
1、广发理财 30 天债券 A 类:
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.8487% 0.0110% 0.3413% 0.0000% 0.5074% 0.0110%
注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
2、广发理财 30 天债券 B 类:
业绩比较
净值收益 业绩比较
净值收益 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.9210% 0.0110% 0.3413% 0.0000% 0.5797% 0.0110%
注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
广发理财 30 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 1 月 14 日至 2016 年 3 月 31 日)
1、广发理财 30 天债券 A 类
第 4 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2、广发理财 30 天债券 B 类
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
第 5 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
女,中国籍,经济学
学士,持有中国证券
投资基金业从业证
书,2000 年 7 月至
2004 年 10 月任职于
广发证券股份有限公
司江门营业部,2004
年 10 月至 2008 年 8
本基金的基 月在广发证券股份有
金经理;广发 限公司固定收益部工
货币基金的 作,2008 年 8 月 11
基金经理;广 日至今在广发基金管
发理财 7 天债 理有限公司固定收益
券基金的基 部工作,2010 年 4 月
金经理;广发 29 日起任广发货币基
温秀娟 现金宝场内 2013-01-14 - 16 年 金的基金经理,2013
货币基金的 年 1 月 14 日起任广发
基金经理;广 理财 30 天债券基金
发活期宝货 的基金经理,2013 年
币基金的基 6 月 20 日起任广发理
金经理;固定 财 7 天债券基金的基
收益部副总 金经理,2013 年 12
经理 月 2 日起任广发现金
宝场内货币基金的基
金经理,2014 年 3 月
17 日起任广发基金管
理有限公司固定收益
部副总经理,2014 年
8 月 28 日起任广发活
期宝货币市场基金的
基金经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《广发理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
第 6 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的
行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过
实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股
票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资
组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,
公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时
监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程
的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对
待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内货币政策维持稳健宽松,但流动性相对 2015 年有所收紧,平均每个月出
现一次小幅收紧,3 月底由于季末银行 MPA 考核,非银机构间出现融资金紧张,资金利
率上行。隔夜利率在 2-2.25%区间,7 天利率在 2.3-2.8%区间内波动,中枢分别在 2%和
2.4%附近。年初以来收益率整体下行,春节后和三月下旬以来收益率反弹,AAA 短期
第 7 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
融资券收益率从年初 2.9 以上最低降到 3 月中 2.65%,后 3 月末反弹至 2.8%。短端收益
率向下继续压缩的动能不足。
报告期内我们继续增配收益率相对较高的债券类资产,把握季末时点做高收益的存
款,提高组合收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发理财 30 天 A 类净值增长率为 0.8487%,广发理财 30 天 B 类净值
增长率为 0.9210%,同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内宏观经济有所企稳,经济、金融层面从数据上好转,是否可持续仍待观察。
2 月社会消费品零售增速维持 10%以上,房地产投资增速超预期,销售终于带动投资好
转,3 月进出口数据超预期,出口同比增长 11.5%,增速比 1~2 月份累计的-17.8%大幅
回升。CPI 重回 2%以上,2 月、3 月 CPI 同比 2.3%,食品价格波动和大宗转暖,可能会
拉动通胀回升,对债券市场造成一定压力。
金融数据上,一季度新增信贷超预期, 月新增 2.5 万亿, 月预期也在 1 万亿左右。
信用扩张加剧。资金面来看,季末 MPA 考核冲击较大,虽然利率走廊抑制了资金价格
上限,但紧平衡状态下波动性加强,整体资金面有所收紧。
二季度不确定性因素增加,受缴税和超储降低的影响,资金面会较为紧张,再加上
外汇占款流失和央行政策微调等不确定因素,因此整体操作会更为谨慎,短久期和滚动
操作为主,保持组合的流动性。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 固定收益投资 119,740,916.78 46.56
其中:债券 119,740,916.78 46.56
资产支持证券 - -
第 8 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2 买入返售金融资产 65,000,537.50 25.28
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 70,209,888.57 27.30
4 其他资产 2,200,834.94 0.86
5 合计 257,152,177.79 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 16.19
其中:买断式回购融资
-
项目 占基金资产净值
序号 金额
比例(%)
报告期末债券回购融资余额 26,829,746.58 11.68
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最
100
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最 29
第 9 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150
天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 50.17 11.68
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
2 30天(含)—60天 4.35 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
3 60天(含)—90天 21.66 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
4 90天(含)—180天 26.13 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 8.70 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
合计 111.03 11.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值
第 10 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,012,863.52 4.36
其中:政策性金融债 10,012,863.52 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 59,984,744.74 26.12
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,743,308.52 21.66
8 其他 - -
9 合计 119,740,916.78 52.15
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资
债券数量 摊余成本
序号 债券代码 债券名称 产净值比
(张) (元)
例(%)
1 16 光大 CD030
111617030 300,000.00 29,855,871.80 13.00
2 16 浦发 CD115
111609115 200,000.00 19,887,436.72 8.66
3 150416 15 农发 16 100,000.00 10,012,863.52 4.36
15 新余钢铁
4 041558033 100,000.00 10,000,035.41 4.35
CP001
5 041560032 15 鲁晨鸣 CP002 100,000.00 9,999,669.65 4.35
6 041558062 15 巨石 CP001 100,000.00 9,998,827.48 4.35
15 新华联控
7 041565005 100,000.00 9,998,575.72 4.35
CP002
16 陕煤化
8 011699315 100,000.00 9,994,949.49 4.35
SCP001
9 041664013 16 陕煤化 CP001 100,000.00 9,992,686.99 4.35
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
第 11 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 23 次
报告期内偏离度的最高值 0.4285%
报告期内偏离度的最低值 0.1176%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2233%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
5.8.3 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,968,816.94
4 应收申购款 232,018.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,200,834.94
§6 开放式基金份额变动
单位:份
第 12 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
项目 广发理财30天债券A类 广发理财30天债券B类
本报告期期初基金份额总额 116,746,011.07 15,207,588.00
本报告期基金总申购份额 176,686,010.11 67,717,640.43
本报告期基金总赎回份额 115,287,178.62 31,441,682.98
报告期期末基金份额总额 178,144,842.56 51,483,545.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情
况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发理财 30 天债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发理财 30 天债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发理财 30 天债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也
可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话
第 13 页共 14 页
广发理财 30 天债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年四月二十二日
第 14 页共 14 页
首页
微信公众号
证券之星APP
