广发百发大数据成长混合：2016年第一季度报告

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第 1 页共 14 页

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发大数据成长混合

基金主代码 001734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 599,781,895.03 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基

金通过大类资产的灵活配置,精选具有较高成长性

投资目标

的股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增

值。

(一)资产配置策略,本基金在宏观经济分析基础

上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展

投资策略

趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变

化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例

2

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进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提

高基金风险调整后的收益。

(二)股票投资策略,本基金充分利用百度公司互

联网行为大数据,并通过相应的数据挖掘和分析手

段,将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、

统计和计算,同时引入量化投资模型,精选股票进

行投资。

(三)债券投资策略,本基金通过对国内外宏观经

济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益

证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

(四)金融衍生品投资策略

本基金业绩比较基准:50%×创业板指数收益率+

业绩比较基准

50%×中证全债指数收益率。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发百发大数据成长混 广发百发大数据成长混

称 合A 合E

下属分级基金的交易代

001734 001735

码

报告期末下属 分级基金

509,748,325.68 份 90,033,569.35 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3

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单位:人民币元

报告期

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

主要财务指标

广发百发大数据成长 广发百发大数据成长

混合 A 混合 E

1.本期已实现收益 -46,066,809.02 -9,320,081.54

2.本期利润 -31,011,672.41 -7,285,769.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0588 -0.0717

4.期末基金资产净值 482,921,454.09 85,367,843.27

5.期末基金份额净值 0.947 0.948

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发大数据成长混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

-5.49% 1.55% -8.14% 1.77% 2.65% -0.22%

月

2、广发百发大数据成长混合 E:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

-5.39% 1.54% -8.14% 1.77% 2.75% -0.23%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

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率变动的比较

广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 11 月 18 日至 2016 年 3 月 31 日)

1.广发百发大数据成长混合 A:

2.广发百发大数据成长混合 E:

注:(1)本基金合同生效日期为 2015 年 11 月 18 日,至披露时点本基金成立未

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满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

金的

基金

经理;

广发

男,中国籍,管理学博士,持

中证

有中国证券投资基金业从业

全指

证书,2009 年 8 月至 2011 年

可选

8 月在深圳证券交易所综合研

消费

究所从事博士后研究工作,

ETF 基

2011 年 9 月至 2014 年 10 月任

金的

广发基金管理有限公司数量

基金

投资部数量投资研究员,2014

经理;

年 10 月 21 日任广发中证全指

广发

可选消费 ETF 的基金经理,

百发

2014 年 11 月 24 日起任广发百

100 指 2015-11-1

季峰 - 7年 发 100 指数基金的基金经理,

数基 8

2015 年 2 月 13 日起任广发养

金的

老指数基金的基金经理,2015

基金

年 3 月 18 日起任广发基金管

经理;

理有限公司数据策略投资部

广发

副总经理,2015 年 3 月 25 日

养老

起任广发环保指数基金的基

指数

金经理,2015 年 9 月 14 日起

基金

任广发百发大数据精选混合

的基

基金的基金经理,2015 年 11

金经

月 18 日起任广发百发大数据

理;广

成长混合基金的基金经理。

发环

保指

数基

金的

基金

6

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经理;

广发

百发

大数

据精

选混

合基

金的

基金

经理;

数据

策略

投资

部副

总经

理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格

控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基

金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

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本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他

主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生

过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。

这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度期间,市场依然未改波诡云谲的形势,而组合则保持稳健审慎的操作思路,

以合适的仓位参与阶段性的行情。

一月伊始,市场在熔断新规落地同时也迎来了多重情绪叠加驱动的抛售,大盘下

跌在流动性匮乏的环境中持续了将近一个月。随后,市场步入阶段性修复并在排除长

假风险后显著提速,但多空因素交错使修复过程伴随着宽幅震荡,趋势机会不及波动

风险。 月中旬美联储的鸽派表现使美元暂时示弱,全球风险资产反弹窗口得以延续,

行情在反复确认中前行。

去年 12 月底,市场上涨乏力或即将承压调整,组合及时削减仓位,首次熔断并

未承受大幅回撤。而今年一季度的行情中,组合仍坚持前期行之有效的稳健审慎仓位

管理策略,以较低仓位参与行情,降低组合整体回撤。节后行情虽伴随急剧调整,但

整体趋势仍属朝上修复,组合把握了 2 月下旬和 3 月底两个调整机会提高仓位。总结

来说,一季度的整体运行效果达到回撤小于市场宽基指数同时波段收益仍具备相对优

势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发百发大数据成长混合基金 A 类净值增长率为-5.49%,E 类净值

增长率为-5.39%,同期业绩比较基准收益率为-8.14%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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未来市场的走向与空间,仍主要受到汇率、流动性和供给侧改革等因素的合力作

用。

汇率方面, 月以来的美元阶段性示弱的确为风险资产的局部回暖带来喘息机会,

国内周期品也借供给压力改善的契机推动行情。但是,美元何时强势回归始终是悬于

头上的达摩克利斯之剑,而外汇市场各方角力也将提升博弈结果预测难度。

流动性方面,央行清晰定调实施宏观审慎评估体系,为结构性改革营造适宜的货

币金融环境。因此,预期未来市场流动性管理或更多体现稳定市场、辅助改革的导向。

存量模式下,场内市场机会则多以结构性行情展现,趋势短暂需谨慎参与,提高热点

主题的识别能力有利于保持组合的相对优势。

供给侧改革仍在推进深化,需要对部分行业过剩产能的基础冲击建立预期,密切

留意信用风险的发酵与传导,为可能的潜在冲击做好缓冲准备。挑战与机遇往往相伴

相生,供需再平衡中行业的整合、转型、革新等均会产生新的机遇,相信组合能够发

挥大数据挖掘潜力题材的优势率先布局。

预期下一季度的整体环境仍然暗涌横流,未改多空交织的复杂局面。组合的阶段

性目标是在反弹窗口内维持对趋势行情的把握力度,在市场乏力调整时及时降低仓位,

继续通过稳健审慎的仓位管理策略平衡风险收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 356,191,472.24 62.26

其中:股票 356,191,472.24 62.26

2 固定收益投资 66,000.00 0.01

其中:债券 66,000.00 0.01

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

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5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 213,328,591.11 37.29

7 其他各项资产 2,533,058.34 0.44

8 合计 572,119,121.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,362,532.27 0.42

6,927,595.86 1.22

B 采矿业

C 制造业 220,348,221.00 38.77

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 484.18 0.00

业

E 建筑业 6,921,998.20 1.22

F 批发和零售业 20,277,854.61 3.57

G 交通运输、仓储和邮政业 9,475,504.00 1.67

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,738,175.70 11.04

J 金融业 - -

K 房地产业 5,567,927.92 0.98

L 租赁和商务服务业 4,751,466.00 0.84

M 科学研究和技术服务业 2,908,065.00 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 1,100,631.50 0.19

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,802,336.00 0.32

R 文化、体育和娱乐业 5,381,250.00 0.95

S 综合 5,627,430.00 0.99

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合计 356,191,472.24 62.68

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600730 中国高科 211,959 3,577,867.92 0.63

2 603989 艾华集团 125,500 3,466,310.00 0.61

3 002097 山河智能 337,733 3,130,784.91 0.55

4 600630 龙头股份 148,700 3,097,421.00 0.55

5 002657 中科金财 47,279 3,000,798.13 0.53

6 002424 贵州百灵 153,200 2,935,312.00 0.52

7 300001 特锐德 114,100 2,838,808.00 0.50

8 002488 金固股份 112,200 2,829,684.00 0.50

9 002554 惠博普 195,700 2,773,069.00 0.49

10 002161 远 望 谷 173,300 2,724,276.00 0.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 66,000.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 66,000.00 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

1 113010 江南转债 660 66,000.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 877,271.05

2 应收证券清算款 1,529,523.31

3 应收股利 -

4 应收利息 119,464.32

5 应收申购款 6,799.66

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,533,058.34

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

广发百发大数据成 广发百发大数据成

项目

长混合A 长混合E

本报告期期初基金份额总额 550,971,704.26 121,735,887.64

本报告期基金总申购份额 2,042,502.24 2,886,229.18

减:本报告期基金总赎回份额 43,265,880.82 34,588,547.47

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 509,748,325.68 90,033,569.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募

集的文件

(二)《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

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(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电

话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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