华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2016 年第 1 号)
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一六年五月
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
【重要提示】
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2013 年
12 月 17 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1598
号文准予募集注册。本基金基金合同于 2014 年 3 月 31 日正式生效。依据 2014 年 8
月 8 日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,本基金于 2015 年
8 月 3 日变更基金类型,由股票型基金变更为混合型基金,基金合同中相应条款亦进
行相应修订。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合
同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、
信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有
风险等。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期
收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 31 日,有关财务
数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
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一、基金合同生效日期
2014 年 3 月 31 日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华润元大基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 7 层
邮政编码:518048
法定代表人:路强
成立时间:2013 年 1 月 17 日
注册资本:3 亿元人民币
存续期限:永续经营
联系人:林婷婷
电话:(0755)88399008
传真:(0755)88399045
华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2012]1746 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
华润深国投信托有限公司 51%
元大证券投资信托股份有限公司 49%
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的
合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会
三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定
相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级
管理人员的行为进行监督。
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,
全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司
董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设投资决策委员会、特定客户资产管理投
资决策委员会、产品审议委员会、风险管理委员会、固有资金投资运用管理委员会、
IT 治理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。
公司按照不同业务职能,分为十个部门。其中投资部门包括投资管理部、固定
收益部、特定客户资产管理部三个部门;市场部门包括营销部和市场策划部两个部
门;后台运营部门包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门;
同时公司还设立了独立于各业务部门的监察合规部,对公司及基金投资运作、内部
管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。
截至到 2016 年 3 月 31 日,公司有员工 62 人,其中 56%的员工具有硕士及以上
学历,94%的员工具有基金从业资格。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、
财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
路强先生,董事长,本科学历。历任中国华润总公司进出口贸易经理,大连保
税区宝利行华润国贸有限公司副总经理,华润投资开发有限公司助理总经理、董事、
副总经理,华润深国投信托有限公司副总经理。现任华润深国投信托有限公司董事、
总经理,深圳红树林创业投资有限公司总经理,深圳华润元大资产管理有限公司执
行董事。
厉放女士,副董事长,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理,
香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团
亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任元大证券
(香港)有限公司董事总经理,招商局中国基金有限公司独立董事。
孟扬女士,董事,硕士学历。历任北京大学助教,深圳国际信托投资公司租赁
部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理,深圳国际信托
投资有限责任公司副总经理,华润深国投信托有限公司董事、总经理。现任华润深
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国投信托有限公司董事长,华润金融控股有限公司副总经理,深圳红树林创业投资
有限公司董事长,国信证券股份有限公司董事。
刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝
来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际
金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有限
公司总经理。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理,PT AMCI Manajemen
Investasi Indonesia 公司(简称 AMII 资产管理公司)董事(Commissioner)。
刘胤宏先生,独立董事,硕士学历。历任北京金杜律师事务所公司证券部律师。
现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任,深圳市格林赛特环保能
源科技有限公司监事,深圳市南天信息技术有限公司监事。
孙茂竹先生,独立董事,硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现任
中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师,北京城建设计发展集团股份有限公
司独立董事,洛阳轴研科技股份有限公司独立董事,北京首都开发股份有限公司独
立董事。
张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(Chemical Bank)经理,菲
利普莫里斯公司(Philip Morris Inc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问
有限公司负责人,所罗门兄弟(Salomon Brothers)副总裁,华盛顿资本集团
(Washington Capital Group)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿
凡提公司(Avant! Corporation)首席财务官,Union Nature Inc.负责人,瑞士信
贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。现任利
统股份有限公司董事,富晶通股份有限公司独立董事,富堡工业股份有限公司董事,
微端科技股份有限公司监察人法人代表。
林瑞源先生,董事,总经理,本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务
代理部科长,元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经
理、投资理财部副总经理、通路事业部资深副总经理。现任深圳华润元大资产管理
有限公司总经理。
何特先生,董事,督察长,硕士学历。历任深圳三九医药贸易有限公司财务部
经理,华润深国投信托有限公司投资部经理、证券投资部信托经理,摩根士丹利华
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鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管,华润深国投信托有限公司证券投资
部高级信托经理、总经理助理、执行总监。现任深圳证券期货业纠纷调解中心调解
员,深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。
2、基金管理人监事会成员
卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深
圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监。
现任华润深国投信托有限公司财务管理部总经理。
林武田先生,监事,博士学历。历任尧干股份有限公司董事长兼总经理,元大
建设开发股份有限公司总经理,元大京华证券股份有限公司执行副总,元大创业投
资股份有限公司董事长,元大国际财务顾问股份有限公司董事长,财团法人元大文
教基金会执行长,元大金融控股股份有限公司执行副总。现任元大证券投资信托股
份有限公司董事长。
张扬帆先生,监事,硕士学历。历任德勤华永会计师事务所高级审计师,华润
深国投信托有限公司财务管理部经理。现任华润元大基金管理有限公司财务部总经
理助理。
李孟霞女士,监事,硕士学历。历任台湾宝来证券新金融商品部副理,台湾中
华开发工业银行金融交易部经理,台湾富邦投信 ETF 基金管理部基金经理,台湾元
大投信指数暨量化投资事业群资深经理。现任华润元大基金管理有限公司投资管理
部投资总监。
3、基金管理人高级管理人员
路强先生,董事长暨法定代表人。简历见董事会成员介绍。
林瑞源先生,总经理。简历见董事会成员介绍。
何特先生,督察长。简历见董事会成员介绍。
4、本基金基金经理
杨伟先生,厦门大学金融工程博士,7 年金融行业从业经验。历任兴业证券股
份有限公司风险管理专员,平安信托有限责任公司金融工程及量化投资研究员。2013
年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理、华润元大中创
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100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华润元大中创 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
林瑞源(总经理)
李洋昇(投资管理部总经理兼固定收益部总经理)
李孟霞(投资管理部投资总监)
上述人员之间无近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷
款和垫款总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。
净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,
利息净收入同比增长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比
23.23%,同比下降 0.94 个百分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;
营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到 1.44 万个,综合营销团队达
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到 19,934 个、综合柜员占比达到 84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”
服务。加快打造电子银行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银
行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32%,较上年末提高 6.29 个百分点;个人网
上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%;
善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末,累计承销非金融企业债务融资工具
2,374.76 亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托
管只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;
多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管
理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;代理中央财政授权支付业务、代理中央非
税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税
收入收缴电子化上线试点。鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数 3,076 万户,
管理资金总额 7,417.41 亿元,均为行业第一。
2015 年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获
国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银
行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《福布斯》杂志 2015
年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2;在美国《财富》杂志 2015 年世界 500
强排名第 29 位,较上年上升 9 位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中
国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”
和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、
监督稽核处等 9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210
余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审
计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信
贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总
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行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务
和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建
设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人
存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部
和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期
从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的
各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业
年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。
截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。中国建设银行专业高效
的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今
连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳
健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保
护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
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中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工
作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具
备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务
操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防
止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规
以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情
况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金
投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基
金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例
行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理
人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易
对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投
资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人
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进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
(一)直销机构
本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。
名称:华润元大基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 7 层
法定代表人:路强
成立时间:2013 年 1 月 17 日
电话:(0755)88399008
传真:(0755)88399045
联系人:杜敏琳
客户服务电话:4000-1000-89
网址:www.cryuantafund.com
个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、
申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:
www.cryuantafund.com。
(二)代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
邮政编码:100032
联系人:田青
传真:010-66275654
客服电话:95533
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网址:www.ccb.com
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
传真:(010)85109219
网址:www.95599.cn
(3)珠海华润银行股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人:蒋伟
传真:4008396588-018012
客服电话:400-880-0338
网址:www.crbank.com.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com
(5)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
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电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
网址:www.dwzq.com.cn
(6)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(7)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65051156
网址:www.cicc.com
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
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(9)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 9 层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60836029
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 楼
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
电话:0591-38162212
传真:0591-38507538
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com
(11)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:袁长清(代行)
邮政编码:200040
联系人:刘晨
传真:021-22169134
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
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办公地址:北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
邮政编码:100033
联系人:宋明
传真:010-66568990
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(13)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东济南市中区经七路 86 号
办公地址:山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室
法定代表人:李玮
联系人:马晓男
客户服务电话:95538
电话:021-20315255
传真:02120315137
网址:www.zts.com.cn
(14)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
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(15)上海长量基金销售投资顾问有限公司
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法定代表人:张跃伟
15
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
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(16)浙江同花顺基金销售有限公司
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法定代表人:凌顺平
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客服电话:4008-773-772
网址:同花顺金融服务网 www.10jqka.com.cn 爱基金网 www.ijijin.cn
(17)深圳众禄金融控股股份有限公司
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法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
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(18)北京展恒基金销售有限公司
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法定代表人:闫振杰
联系人:焦琳
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16
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
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(19)中期资产管理有限公司
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办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶
邮政编码:100020
联系人:侯英建
传真:010-65807864
客服电话:010-65807609
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(20)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
联系电话:021-38637673
传真:021-50979507
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(21)深圳前海汇联基金销售有限公司
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法定代表人:丁海
邮政编码:518000
联系人:张誉腾
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(22)中信证券(山东)有限责任公司
17
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
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办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
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(23)北京微动利投资管理有限公司
住所:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人:梁洪军
电话:010-68854005
传真:010-68854009
客服电话:4008-196-665
网址:www.buyforyou.com.cn
(24)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323830
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(25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38509735
18
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
传真:021-38509777
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(26)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301 室-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301
室-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
网址:www.citicsf.com
(27)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人:罗细安
电话:010-67000988、010-68086927
传真:010-67000988-6000
网址:www.zcvc.com.cn
(28)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(29)大泰金石投资管理有限公司
19
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
传真:021-22268089
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(30)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
客服电话:400-700-9665
(31)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO 1008-1012
电话:010-59158281
传真:010-57569671
网址:www.niuji.net
(32)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:赵会军
联系电话:010-66105799
客户服务电话:95588
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述销售机构,并及时公告。
(三)登记机构
名称:华润元大基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 7 层
法定代表人:路强
电话:(0755)88399008
传真:(0755)88399045
联系人:崔佩伦
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:陆齐、安冬
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
联系人:李妍明
经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤
五、基金名称和基金类型
(一)本基金名称:华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
(二)本基金类型:混合型证券投资基金
(三)基金运作方式:契约型开放式
六、基金投资目标和投资方向
(一)投资目标
本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基
金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、
权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,本
基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的 80%;本基金
持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%。
在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经
济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达
到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情
况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
七、基金的投资策略
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
(一)投资策略
1、大类资产配置策略
宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。
(1)宏观经济因素方面,考量因素包括但不限于居民消费价格指数(CPI)、工
业品出厂价格指数(PPI)、狭义货币供应量(M1)、广义货币供应量(M2)、固定资
产投资增长率、工业企业增加值、采购经理人指数(PMI)、消费品零售增长率、汇
率、贸易盈余、大宗商品库存及价格变化等定量因素,评估宏观经济变量变化趋势。
(2)政策法规因素方面,主要关注政府货币政策和财政政策,考量因素包括但
不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平,影响因素有:税制变化、政府
支出及转移支付、国债发行、利率水平、信贷规模以及存款准备金率等。
(3)证券市场表现因素方面主要关注市场估值和技术指标分析,考量因素包括
但不限于市场整体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、大
势型技术指标、超买超卖型技术指标、趋势型技术指标、成交量型技术指标、均线
型技术指标等。
而在实际执行上,本基金将依据上述宏观经济因子在基金投资模型中所产生的
投资信号,实施即时性的动态资产配置调整,通过持仓比例的实时调整,有效增强
基金收益并降低投资风险。
2、股票投资策略
(1)信息传媒科技(TMT)产业上市公司股票的界定
TMT(Technology,Media,Telecom)产业,即以 IT、互联网,固定互联网、
移动互联网为代表的数字新媒体产业。TMT 产业利用新技术,空前地活跃了信息沟
通和信息融合,代表了未来电信、媒体科技(互联网)、信息技术的融合趋势,是我
国信息化升级进程的主要受益产业。本基金将 29 个中信一级行业中的通信、传媒、
电子元器件和计算机这四个一级行业归为 TMT 产业。
如果未来由于技术进步或经济结构变化导致本基金 TMT 产业的覆盖范围发生变
动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。如果未来中信证券对行业分
类标准进行调整,例如对一、二级行业进行增减,则本基金管理人亦将酌情进行相
应的调整。如果未来中信证券不再存续或不再发布行业分类标准,本基金管理人将
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
根据上述对 TMT 产业的界定,自行选择符合 TMT 产业范畴的上市公司股票进行投资。
本基金为主题型基金,投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现
金资产的 80%。
(2)股票投资策略是本基金的核心部分,本基金将结合定量与定性分析,充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,选择具有长期持续增长能力的公
司。
I.定量分析是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple
Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人
团队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型。本基金采用的因
子指标主要分为两大类:
1)市场面因子
本基金管理人认为,市场面因子对市场的反应比较直接,比基本分析更能反应
实际市场的局部现象;在一个非完全有效的市场中,这些因子对选择股票的表现具
有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括绝对强弱指标和相对强弱指
标等。
①绝对强弱指标
通过比较一段时期内股票的绝对涨幅和股价走势的斜率高低来分析市场看好该
股票的程度,从而判断未来市场的走势。
②相对强弱指标
通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向
和实力,从而判断未来市场的走势。
2)成长因子
本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库,根据历史表现,将直接能反
映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主
营业务增长率、净利润增长率等。
①主营业务增长率
主营业务增长率=(本期主营业务收入-上期主营业务收入总额的比率)/上期
主营业务收入
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
该指标通常是公司利润增长的先导指标,是分析公司投资价值的重要指标。主
营收入快速增长往往意味着市场占有率的上升,这是公司竞争力提高的重要标志,
体现了公司的持续成长能力。
②净利润增长率
净利润增长率=(本期净利润额-上期净利润额)/上期净利润额
该指标反映的是企业实现价值最大化的扩张速度,是反映公司成长状况和发展
能力的重要指标。
本基金利用“多因子阿尔法模型”计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得
分最高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期,将重新计算个股加权因子得分,
并以新得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股具有相对较高
的分值。在挑选多因子模型的过程中,量化研究团队并不以模型的复杂性为目的,
而是以达到模型的有效性为最大考量。
II.定性分析主要依赖基本面的研究,TMT 产业的上市公司包含很多一般意义的
行业,其发展阶段也有所不同。在个股的精选上,本基金将着重选择那些产品已经
过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大幅增长、具有良好业绩成长
性的上市公司。因此,本基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、估值水平等
方面对 TMT 产业的上市公司进行综合评价:
1)成长性:本基金对科技主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。
在定量的分析方法上,主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资
产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在实际投资操作中,本基金并不拘泥于单
一成长性指标,而是将综合考虑上市公司的基本面后,最大程度地筛选出具有持续
成长潜力的科技主题上市公司。因此,在对上市公司成长性的定性分析上,本基金
强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、
产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。
2)科技研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技
术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成
熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
3)公司治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对
股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理
决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制
彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估
价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。
4)估值水平分析
基金管理人将对科技主题的上市公司给予估值分析,并结合行业地位分析,优
选出具有盈利持续稳定增长、价值低估且在各自行业中具有领先地位的优质上市公
司股票进行投资。本基金采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金
通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水
平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金
将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,
获取债券市场的长期稳定收益。
4、股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。因为
在基金实际操作上,当量化模型出现买卖讯号时,基金经理在进行一篮子股票的买
卖可能会发生时效性的情况,此时可利用股指期货灵活快速进出的优势,除了达到
量化模型的有效性,并可降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。
5、权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基
础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、
品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,
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选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、现金管理
在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足
本基金运作中的流动性需求。
(二)投资决策依据和投资流程
1、投资决策依据
(1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;
(2)公司投资及风险控制政策;
(3)宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势,以及上市公司的基本面;
(4)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的
范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。
2、投资决策机制
本基金投资决策基本原则是根据基金的投资目标、投资理念以及范围等要素,
制定基金投资策略。本基金采用投资团队分级负责制的投资决策方式。本基金经理
是本基金投资团队的重要成员,一方面积极参与投资团队的投资研究工作,另一方
面在公司授权下主动行使投资决策和本基金的投资组合管理职责。
本基金力求通过包括本基金经理在内的整个投资团队全体人员的共同努力来争
取良好的投资业绩,在投资过程中采取分级授权的投资决策机制,对于不同的投资
规模的决策程序有所不同,力争实现基金资产在合理控制投资风险的前提下的稳定
增值。
公司设立投资决策委员会,作为公司投资管理的最高决策和监督机构。为提高
投资决策效率和专业性水平,公司授权投资管理部总经理带领投资研究团队负责公
司日常投资决策和投资管理。投资决策委员会定期或在认为必要时评估基金投资业
绩、监控基金投资组合风险并对基金重大投资计划做出决策。
3、投资管理流程
本基金投资决策的程序是:
(1)决策和交易机制
本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要职责
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是审批基金大类资产的配置策略,以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投
资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达
投资指令,运营管理部交易组负责资产运作的一线监控,并保证确保交易指令在合
法、合规的前提下得到执行。
(2)资产配置策略的形成
基金经理在内外研究平台的支持下,对不同类别的大类资产的收益风险状况作
出判断。公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议,行业研究员提供行业和
个股配置建议,债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议,数量研究员结合
本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析。基金经理结合自己的
分析判断和研究员的投资建议,根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大
类资产的配置方案,向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进行投
资策略报告的程序审核和实质性判断,并根据审核和判断结果予以审批。
(3)组合构建
研究员根据自己的研究独立构建股票、债券等投资品的备选库。基金经理在其
中选择投资品种,并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品种的投资必
须经过投资决策委员会的批准;投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、
投资价值的实质性判断,并听取数量研究员的风险分析意见,最终作出投资决策;
基金经理根据审批结果实施投资。
(4)交易操作和执行
由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行。通过投资交易系统确保投资
指令处于合法、合规的执行状态,对交易过程中市场出现的任何情况,负有监控、
处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状
况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈。
(5)定期及不定期的风险评估和绩效分析
数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。
风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的风险水平和风险
的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功,以及组合收益来源是否
是依靠实现既定策略获得。数量研究员就风险评估和绩效分析的结果随时向基金经
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理和投资决策委员会反馈,对重大的风险事项应报告风险管理委员会。
(6)投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要调整上述投资管理程序。
八、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收
益率×20%
中证 TMT 产业主题指数从电讯业务、信息技术、媒体、消费电子产品等行业与
TMT 产业相关的股票中挑选规模和流动性较好的 100 只公司股票组成样本股。中证
TMT 产业指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间分别为每年 7 月和次年 1
月的第一个交易日。每次调整比例一般不超过 10%。
如果今后法律法规发生变化,或本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再
发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上
出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金经基金管理人和基金托
管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需
召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收
益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
十、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。
1.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 43,970,429.00 75.11
其中:股票 43,970,429.00 75.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 14,328,469.36 24.48
8 其他资产 239,365.19 0.41
9 合计 58,538,263.55 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,336,736.00 52.57
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,185,615.00 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,967,882.00 21.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,156,356.00 2.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,323,840.00 6.39
S 综合 - -
合计 43,970,429.00 84.55
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 占基金资产净
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 值比例(%)
1 300211 亿通科技 65,100 1,513,575.00 2.91
2 300327 中颖电子 39,600 1,283,040.00 2.47
3 300390 天华超净 34,400 1,251,816.00 2.41
4 300467 迅游科技 17,000 1,246,610.00 2.40
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5 300336 新文化 32,700 1,236,060.00 2.38
6 300394 天孚通信 13,800 1,186,800.00 2.28
7 300270 中威电子 71,500 1,168,310.00 2.25
8 603918 金桥信息 17,000 1,161,440.00 2.23
9 603598 引力传媒 25,800 1,156,356.00 2.22
10 002599 盛通股份 33,500 1,149,050.00 2.21
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用和风险管理功能,降低股票仓位频繁
调整的交易成本和对冲股票市场系统性风险。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
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1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
金桥信息于 2015 年 9 月 2 日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海金桥信息
股份有限公司 2015 年半年度报告的事后审核意见函》,并于 2015 年 12 月 9 日收到上海证券交
易所《关于对上海金桥信息股份有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》;中颖电子于 2016
年 2 月 3 日收到深圳证券交易所《关于对中颖电子股份有限公司董事会秘书潘一德给予通报批
评处分的决定》。本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存
在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期
未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
1.11.2
本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 66,265.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,367.81
5 应收申购款 170,732.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 239,365.19
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 公允价值(元) 净值比例(%) 说明
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重大资产重组
1 603918 金桥信息 1,161,440.00 2.23
停牌
重大资产重组
2 002599 盛通股份 1,149,050.00 2.21
停牌
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
份额净值 较基准
份额净值 较基准
阶段 增长率标 收益率 ①-③ ②-④
增长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2014.03.31-2014.12.31 2.6% 1.32% 21.35% 1.09% -18.75% 0.23%
2015.01.01-2015.12.31 76.02% 2.68% 61.16% 2.44% 14.86% 0.24%
2016.01.01-2016.03.31 -21.37% 3.44% -17.07% 2.65% -4.30% 0.79%
2014.03.31-2016.03.31 42.00% 2.38% 62.18% 2.07% -20.18% 0.31%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较(2014 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日)
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注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
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7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理
人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径
进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理
人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
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(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊
登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(2016 年第
1 号)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,
主要内容如下:
(一)在“重要提示”中,更新了“招募说明书所载内容截止日”和“有关财
务数据和净值表现截止日”。
(二)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。
(三)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。
(四)在“五、相关服务机构”部分,对相关服务机构中的直销机构,代销机
构的相关内容进行了更新。
(五)在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了“申购和赎回的数额限
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华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号)
定”的内容。
(六)在“九、基金的投资”部分,更新了“基金的投资组合报告”的内容,
截止日期更新为 2016 年 3 月 31 日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托
管人复核。
(七)在“十、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”和“自基金合同
生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较”,该
部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。
(八)在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了从本基金上一次《招募说
明书(更新)》截止日起 2015 年 9 月 30 日至本次《招募说明书(更新)》截止日 2016
年 3 月 31 日之间的信息披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书
正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管
理有限公司网站 www.cryuantafund.com。
华润元大基金管理有限公司
二〇一六年五月十三日
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