申万菱信基金管理有限公司
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书(第二次更新)摘要
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2015 年 3 月 31 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 3 月 31 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
目录
一、基金管理人 ................................................................................................ 1
二、基金托管人 ................................................................................................ 4
三、相关服务机构 ............................................................................................ 5
四、基金的名称 .............................................................................................. 25
五、基金的类型 .............................................................................................. 25
六、基金的投资目标....................................................................................... 25
七、 基金的投资范围和投资对象 ................................................................... 25
八、基金的投资策略....................................................................................... 26
九、业绩比较基准 .......................................................................................... 28
十、风险收益特征 .......................................................................................... 28
十一、基金投资组合报告 ............................................................................... 29
十二、基金的业绩 .......................................................................................... 32
十三、基金的费用与税收 ............................................................................... 35
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 37
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字【2003】144 号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33%的股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员
姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980 年起从事金融相关工作,
先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券
有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2015 年 1 月起
任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申万菱信基金管理有限公司
董事长。
朱敏杰先生,董事,经济学硕士,经济师。1988 年起从事证券相关工作,先后任
职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司副总裁。
刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,南京东南大学系
副主任、副教授,泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任
公司总裁、董事,广州城市职业学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
总经理,现任申万宏源证券有限公司副总裁。
安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行
株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行分行长、执行役员。
现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部长。
陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株
式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表
处首席代表。
过振华先生,董事,工商管理硕士,经济师。曾任职于中国工商银行上海分行,上
海申银证券公司,申万泛达投资管理(亚洲)有限公司,申银万国证券股份有限公司等。
2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员,副总经理,现任公司总经
理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行,
万事达卡国际组织,FEXCO 国际商务等,2012 年起任跨界创新平台(COIN)创始人
兼 CEO。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立
大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001
年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究
中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进
入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
2、监事会成员
徐宜阳先生,监事会主席,硕士研究生、高级经济师、高级政工师。曾任天津大港
石油管理局团委副书记、书记,天津大港石油管理局炼油厂党委副书记、纪委书记、副
厂长,上海爱使股份有限公司党委书记、董事、总经理,上海证券有限责任公司党委委
员、副总经理,上海爱建股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,兼爱建证券
有限责任公司党委书记、董事长,上海爱建信托投资有限责任公司副董事长等,现任申
万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、纪委书记,申万宏源证券
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
有限公司监事会主席。
杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托
财产企划部副部长。
赵鲜女士,职工监事,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要从
事人力资源相关工作。2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管理总部副
总监,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。
牛锐女士,职工监事,法学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监
会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,
现任监察稽核总部副总监(主持工作)。
3、高级管理人员
姜国芳先生,相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生,相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生,经济学硕士,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务
总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察
稽核总部副总经理,公司督察长,现任公司副总经理。
王伟先生,管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副
总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公
司总经理。
王菲萍女士,法学硕士。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。
2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察长。
4、基金经理
陈国辉先生,经济学硕士。曾任职于中国邮政储蓄银行,中银基金管理有限公司,
先后担任固定收益研究员、基金经理助理、基金经理。2015 年加入申万菱信基金管理
有限公司,现任固定收益投资总部总监,申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱
信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
丁杰科女士,硕士研究生。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司,中国农业银行
金融市场部。2015 年 12 月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信收益宝货币
市场基金和申万菱信稳益宝债券型证券投资基金和申万菱信安鑫回报灵活配置混合型
证券投资基金和申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
古平先生,2015 年 3 月至 2015 年 11 月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
投资决策委员会由下述执行委员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管
理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有
投票权。
非执行委员有下列人员组成:董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风
险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点,但不参与
决策事项的投票表决。
公司总经理担任投资决策委员会主席,分管投资的副总经理担任投资决策委员会会
议召集人,投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书,负责协调统筹投资决策委员会
的各项事宜。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称: 华夏银行股份有限公司
住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)
法定代表人:吴建
成立时间: 1992 年 10 月 14 日
组织形式:股份有限公司
注册资本: 10,685,572,211 元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391 号]
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基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号
联系人:徐昊光
电话:(010)85238982
传真:(010)85238680
(二)主要人员情况
华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室 4 个
职能处室。资产托管部共有员工 29 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
(三)基金托管业务经营情况
华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委
员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管
资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银
行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始终遵循“安全保管基金资产,
提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先
进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的
各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,
取得了优异业绩。截至 2015 年 12 月末,托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、
信托、保险等各类产品合计 651 只,托管规模 13065.25 亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:姜国芳
电话:86-21-23261188
传真:86-21-23261199
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联系人:申浩波、陈继红
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 86-21-962299
网址:www.swsmu.com
电子邮件:service@swsmu.com
(2)申万菱信基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1006 室
电话:86-10-66574388
传真:86-10-66574399
联系人:刘蔚
(3)申万菱信基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 4106 室
电话:86-20-38391551
传真:86-20-38392552
联系人:黄慧君
2、代销机构
(1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(2) 名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
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客服电话:95568
联系人:王继伟
传真:010-57092611
网址:www.cmbc.com.cn
(3)名称:华夏银行股份有限公司
法定代表人:吴建
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人:陈秀良
客户服务电话:95577
传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(4)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层
法定代表人:冀光恒
客服电话:021-96 2999/4006 962 999
联系人:李晨
传真:021-50105124
网址:www.srcb.com
(5)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:400-8888-666/95521
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公司网站:www.gtja.com
(6)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
(7)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:www.newone.com.cn
(8)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:www.cs.ecitic.com
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(9) 名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(10)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电
话
公司网站:www.htsec.com
(11) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
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(12)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:李季
联系人: 唐岚
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(13)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
网址:www.95579.com
(14)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:www.essence.com.cn
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(15)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(16)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008601555
公司网址:www.dwzq.com.cn
(17)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(18)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
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联系人:刘晨、李芳芳
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
(19) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人: 邱三发
联系人: 梁微
联系电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话:95396
网址: www.gzs.com.cn
(20) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(21)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:400-888-1888
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传真:0755-23838999
网址:www.fcsc.com.cn
(22)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(23)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:www.westsecu.com
(24)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755- 83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:www.zszq.com
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(25)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-68778790
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(26)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
(27)名称:天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027-87107535
传真:027-87618863
客服热线:4008005000
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(28)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:www.tpyzq.com
(29) 名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人:李俊杰
联系人:王芬
电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
客户服务电话:4008918918、021-962518
网址:www.shzq.com
(30)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:www.kysec.cn
(31)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:www.cicc.com.cn
网址:www.zts.com.cn
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(32)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
(33)名称: 浙商证券股份有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
邮政编码:310007
法定代表人:吴承根
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网址:www.stocke.com.cn
16
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(34)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(35)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
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客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
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(36)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(37)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
17
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传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com
(38)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(39)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(40)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
传真:0571-26698533
18
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客户服务电话:4000766123
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(41)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(42)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:www.5ifund.com
(43)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
19
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(44)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-067-6266
(45)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(46)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08,邮编:100102
法定代表人:李招弟
客户服务电话:400-059-8888
传真:010-64788105
网址:http://www.wy-fund.com
(47)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
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办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(48)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(49)名称:上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人: 张皛
联系人:周丹
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:400 820 2819
手机客户端:天天盈基金
21
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(50)名称:上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:400-821-9031
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com
(51)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(52)名称:深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:陈勇军
电话:0755-83999907-806
传真:0755-83999926
客户服务电话:0755-83999913
网址:www.jinqianwo.cn
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(53)名称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
网址:http://www.66zichan.com
(54)名称:珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
(55)名称:大泰金石投资管理有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真:021-22268089
网址:www.dtfunds.com
3、本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括基金管理人直销中心。
4、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销
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售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码:200010
法定代表人:姜国芳
电话:86-21-23261188
传真:86-21-23261199
联系人:李濮君
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:+86 -21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈玲、赵钰
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四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金的类型: 契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场
中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
七、 基金的投资范围和投资对象
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益
类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政
府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中期
票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、
货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%~95%;投资于
债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具不低于基金资产的 5%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货
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的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运
行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场
估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、
货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间
的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行业自身的
生命周期,之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上,结合行业的盈利模式,优
选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业,进行重点配置。
(2)个股投资策略
本基金在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的方法筛选个股。
定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,
考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步
筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调
研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结
构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的投资目标。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,积极运用基于债券研究的各种投
资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,在原则
上遵循组合久期与封闭期适当匹配原则的同时,动态调整固定收益证券组合的久期、银
行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,以期在较低风
26
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险条件下获得较高的、稳定的投资收益。
(1)利率预期策略
主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向,同时考虑金融市
场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。在宏观经济上,基
金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系。在金融市场上,基金管理人
着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场短期利率水平的变动等。利率的未来
走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债
券市场进行战略性资产配置。
(2)收益率曲线策略
未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率
曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总
结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债
券价格变化所产生的收益。在对组合久期整体调整的基础上,基金管理人将比较分析子
弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。
(3)信用债投资策略
信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类
金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比
例和进行信用债投资:
1)基于市场信用利差曲线的策略
市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏
观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反
之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这
些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。本
基金将综合考虑上述因子,预测信用债的市场信用利差水平,以动态调整信用债的投资
比例。
2)基于信用债本身的信用分析策略
本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债
的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理
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结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合
评价出债券发行人信用风险,评价债券的信用级别。同时,管理人通过分析任意时间段
不同债券的历史利差情况,统计出历史利差的均值和波动度,从而挖掘相对价值被低估
的信用债。
4、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,根据风险管理的原则,在风险
可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。本基金将利用股指期货流动
性好,交易成本低等特点,对冲特殊情况下的流动性风险,改善组合的风险收益特性;
并在市场急速向上时,通过构建股指期货头寸迅速提高投资组合的仓位,以提高基金资
产的整体收益。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特
卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
6、权证投资策略
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、
价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
九、业绩比较基准
业绩比较基准为:50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率
十、风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(元)
产的比例(%)
1 权益投资 39,628,784.27 2.32
其中:股票 39,628,784.27 2.32
2 固定收益投资 1,614,621,482.10 94.58
其中:债券 1,614,621,482.10 94.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,645,475.32 0.86
7 其他各项资产 38,227,100.61 2.24
8 合计 1,707,122,842.30 100.00
注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 114,020.85 0.01
C 制造业 21,395,442.27 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和零售业 6,993,251.25 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 3,712,440.00 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 7,377,395.42 0.44
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,628,784.27 2.35
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000963 华东医药 99,975.00 6,993,251.25 0.41
2 002594 比亚迪 100,000.00 5,881,000.00 0.35
3 000858 五 粮 液 199,919.00 5,619,723.09 0.33
4 600566 济川药业 199,960.00 4,795,040.80 0.28
5 000333 美的集团 149,972.00 4,626,636.20 0.27
6 601006 大秦铁路 500,000.00 3,435,000.00 0.20
7 601628 中国人寿 129,947.00 3,100,535.42 0.18
8 601166 兴业银行 150,000.00 2,329,500.00 0.14
9 601336 新华保险 48,000.00 1,947,360.00 0.12
10 603377 东方时尚 6,936.00 277,440.00 0.02
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 193,231,000.00 11.45
其中:政策性金融债 193,231,000.00 11.45
4 企业债券 812,496,471.10 48.14
5 企业短期融资券 502,032,000.00 29.74
6 中期票据 102,857,000.00 6.09
7 可转债 4,005,011.00 0.24
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,614,621,482.10 95.66
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 122446 15万达01 1,200,000.00 123,084,000.00 7.29
30
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2 150413 15农发13 1,000,000.00 100,030,000.00 5.93
16厦国贸集
3 011699265 1,000,000.00 100,020,000.00 5.93
SCP002
4 122406 15新湖债 834,300.00 85,899,528.00 5.09
5 136038 15兴杭01 800,000.00 81,528,000.00 4.83
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 182,393.91
2 应收证券清算款 8,600,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 29,441,706.70
5 应收申购款 3,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,227,100.61
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
申万菱信多策略灵活配置混合A:
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自基金合同
生效起至
4.31% 0.06% 0.35% 1.32% 3.96% -1.26%
2015 年 12 月
31 日
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 0.88% 0.08% -6.17% 1.22% 7.05% -1.14%
3 月 31 日
自基金合同
生效起至 5.23% 0.07% -5.84% 1.30% 11.07% -1.23%
2016 年 3 月
31 日
申万菱信多策略灵活配置混合 C:
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净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
长率①
② 率③ 准差④
自分级起始
日(2015 年 7
月 23 日)至 1.27% 0.05% -2.53% 1.23% 3.80% -1.18%
2015 年 12 月
31 日
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 0.88% 0.08% -6.17% 1.22% 7.05% -1.14%
3 月 31 日
自分级起始
日(2015 年 7
月 23 日)至 2.16% 0.06% -8.54% 1.22% 10.70% -1.16%
2016 年 3 月
31 日
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括
持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金
的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(1)申万菱信多策略灵活配置混合 A:
(2015 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 31 日)
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(2)申万菱信多策略灵活配置混合 C:
(分级起始日 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 3 月 31 日)
注:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权
益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方
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政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债和可交换债券)、中
期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、
货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金,基金投资组合中
股票资产占基金资产的 0%~95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%;每个交
易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用和账户维护费;
10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
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H=E×1.50 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由
基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由
基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理
人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式
如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,
经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假等,支付日期顺延。
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上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期;
2、更新了基金管理人的部分信息;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了相关服务机构的部分信息;
5、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2016 年 3 月 31 日;
6、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2016 年 3 月 31 日;
7、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 3
月 31 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅
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2016 年 5 月 14 日
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