上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书(更新)摘要
2016 年第 1 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集。
基金管理人保证《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金
前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其
风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,
紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的
产品。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。
《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售
的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其
对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有
权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书摘要所载内容截止日为 2016 年 4 月 23 日,有关财务数据和净值表现截止日为
2016 年 3 月 31 日,数据未经审计。
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一、 《基金合同》生效日期
本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。
二、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司
持有 49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
郑安国先生,董事长,博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司
研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长。现任华宝
兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中国太平洋保险(集团)股份有限
公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分析
师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任公司营运总监、
董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司
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从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工
作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入华宝兴业基金管
理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集
团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理
研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总
裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管
理有限公司董事长。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙
人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机构业务
副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集团
中国区负责人,集团管理委员会委员。
欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办
公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总经
理助理。
贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。
现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。
3、高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno 先生,常务副总经理,简历同上。
任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证
券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经
理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。
2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经
理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
3
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公
司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。
现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
丰晨成,硕士。2009 年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,
投资经理助理,投资经理等职务。2015 年 11 月任华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投
资基金、华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
刘自强先生,投资副总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制
造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士,助理投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经
理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
范红兵先生,助理投资总监、华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业
行业精选混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生,助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活
股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生,研究部总经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
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联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至 2015 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁,95%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理
模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、
金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保
险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基
金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内
率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015
年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 522 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得
香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国
内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、 相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(2)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
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办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人: 刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
(4)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
联系人:黄婵君
客户服务热线:4008888111、95565
公司网址:www.newone.com.cn
(5)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(6)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
电话:027-65799999
6
传真:027-85481900
联系人:奚博宇
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
(7)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
(8)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;
法定代表人:谢永林
联系人:石静武
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真: 021-58991896
公司网址: http://www. stock.pingan.com
(9)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话:95548
公司网址:www.ce.ecitic.com
(10)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
7
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(11)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:0591-38162212
联系人:黄英
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(13)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务热线:95536
国信证券网站:www.guosen.com.cn
(14)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户咨询电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(15) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市江东中路 228 号
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
8
公司网址: www.htsc.com.cn
客户服务热线:95597
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
电话:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:www.chinastock.com.cn
(17)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服务热线: 0755-33680000、400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
(18)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451958
客户服务电话: 4006515988
网址:http://www.bhzq.com
(19)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:许刚
咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com
传真:021-50372474
9
(20)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人: 牛冠兴
联系电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(21)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人: 陈林
客户服务电话:4008209898、021-38929908
公司网站: http://www.cnhbstock.com
(22)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(23)江海证券有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(24)东兴证券股份有限公司
公司名称:东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
基金销售联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
10
公司网站:www.dxzq.net.cn
公司客户服务电话:400-8888-993
(25)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
邮政编码:200122
注册资本:16.9 亿元人民币
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
联系电话:862168761616-8507
传真:862168767981
(26)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
公司电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
网址:www.hazq.com
客户服务电话: 95318、400-80-96518(全国)
(27)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100,021-53686200
网址:www.962518.com
(28)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
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联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(29)华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(30)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
(31)红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
客户服务电话:0871-3577930
网址: www.hongtazq.com
(32)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(33)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
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电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
公司网址:www.csc108.com
(34)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
联系电话:0791-86768681
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(35)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:4008-601555
网址:http://www.dwzq.com.cn
(36)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
基金代销业务联系人:任敏、陈曦、康楠
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
(二) 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
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法定代表人:陈耀先
联系人:刘永卫
联系电话:021-58872625
(三) 律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕 红、黎 明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:曹阳
经办注册会计师:薛竞、曹阳
五、 基金简介
基金名称:上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金
基金类型:开放式指数基金
六、 基金的投资
(一) 投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
14
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证 180 价值指数的成份股及其备选成
份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工
具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于上证 180 价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的
95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
(三)投资策略
1、股票资产指数化投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金
根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获
得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性
等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的
风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债
券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
3、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行
管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管
理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,
不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
(四)投资组合管理
本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证 180 价值指数中的基准权重构建指
数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在 10 个交易日内对投资组
合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、标的指数定期调整
15
根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整
策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟
踪偏离度和跟踪误差。
2、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成
份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易
策略。
3、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注
样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
4、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略
以应对基金的申购赎回。
5、跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的
指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(五)标的指数
本基金的标的指数为上证风格指数系列中的上证 180 价值指数(指数代码为 000029.SH)。
上证 180 风格指数是由中证指数公司编制并发布。它以上证 180 指数为样本空间,共包含 4 只
指数,包括上证 180 成长指数、上证 180 价值指数、上证 180 相对成长指数和上证 180 相对价值指
数。其中,上证 180 价值指数是从上证 180 指数样本股中,挑选最具代表性的 60 只价值股票形成
指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证 180 指数,也为投资者提供了新的业绩基准和资
产配置工具。
随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份
额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称
与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基
16
金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数
变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持
有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作
日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(六)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债
券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有
其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在
严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定
的限制。
2、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
b、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金
持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例
不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
c、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
d、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券
规模的 10%;
17
e、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其
各类资产支持证券合计规模的 10%;
f、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票
数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
g、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
h、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》
的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成分股调整等基金管理人之
外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以
达到标准。对于因基金份额拆分等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加
10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调
整时限从 10 个交易日延长到 3 个月。法律法规另有规定的从其规定。
(七)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。
(八)风险收益特征
本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金
在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代
表的股票市场水平大致相近的产品。
七、 基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 139,514,991.47 97.93
其中:股票 139,514,991.47 97.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
18
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,946,408.74 2.07
8 其他资产 5,512.18 0.00
9 合计 142,466,912.39 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,818,569.89 4.13
C 制造业 10,815,617.97 7.68
电力、热力、燃气及水生产和
D 7,862,443.38 5.58
供应业
E 建筑业 6,868,219.40 4.87
F 批发和零售业 519,300.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 4,010,048.83 2.85
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 1,654,867.57 1.17
务业
J 金融业 94,203,484.88 66.85
K 房地产业 7,762,439.55 5.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 139,514,991.47 99.00
(2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
(3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
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1 601318 中国平安 442,806 14,085,658.86 10.00
2 600016 民生银行 1,316,243 11,990,973.73 8.51
3 600000 浦发银行 547,369 9,814,326.17 6.96
4 601166 兴业银行 593,952 9,224,074.56 6.55
5 601328 交通银行 1,407,700 7,840,889.00 5.56
6 600036 招商银行 459,135 7,387,482.15 5.24
7 601288 农业银行 1,710,224 5,472,716.80 3.88
8 601169 北京银行 451,220 4,548,297.60 3.23
9 601668 中国建筑 667,570 3,805,149.00 2.70
10 601601 中国太保 139,804 3,667,058.92 2.60
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
20
本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)招商银行(600036)于 2016 年 1 月 9 日收到吉林证监局《关于对招商银行股份有限公司长
春分行采取责令改正措施的决定》。由于吉林省分行在从业人员的资格,销售材料,业务流程等多
项内容上存在问题,现要求对上述行为进行改正,并于 2016 年 1 月 31 日前,向吉林证监局提交整
改情况的书面报告,并等待检查验收。
农业银行(601288)于 2016 年 1 月 23 日发布公告,北京分行票据买入返售业务发生重大风险
事件,涉及风险金额为 39.15 亿元,公安机关已立案侦查。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金,采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上
证 180 价值指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相
关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体
没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,836.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 675.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,512.18
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资股票不存在流通受限。
21
八、 基金的业绩
本基金业绩数据为截止 2016 年 3 月 31 日的数据,本报告中所列数据未经审计。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00%
2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01%
2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01%
2013/01/01-2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02%
2014/01/01-2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00%
2015/01/01-2015/12/31 2.09% 2.43% 0.47% 2.48% 1.62% -0.05%
2016/01/01-2016/03/31 -10.97% 1.93% -10.83% 1.96% -0.14% -0.03%
2010/04/23-2016/03/31 23.62% 1.65% 11.41% 1.66% 12.21% -0.01%
(二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 3 月 31 日)
注:基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合,截至 2010 年 5 月 28 日,本
基金已达到合同规定的资产配置比例。
九、 基金费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
22
2、基金托管人的托管费;
3、标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金收益分配中发生的费用;
10、基金上市费及年费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
上述(一)基金费用的种类中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
23
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等
费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率
等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费
率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、 《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金
管理有限公司对《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》作如下更新:
1、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
2、 “五、相关服务机构”更新了 “一、基金份额发售机构”中申购赎回代理券商的相关信
息及会计师事务所的信息。
3、 “八、基金份额的申购与赎回”更新了申购、赎回清单的格式的相关内容。
4、 “十、基金的投资”更新了截至 2016 年 3 月 31 日的基金的投资组合报告。
5、 “十一、基金的业绩”更新了截至 2016 年 3 月 31 日的基金业绩数据。
6、 “二十四、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
24
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年 6 月 4 日
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