国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
国寿安保场内实时申赎货币市场基金(以下简称“本基金”)根据 2014 年 8
月 22 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于准予国寿安
保场内实时申赎货币市场基金注册的批复》(证监许可【2014】886 号)注册和
2014 年 9 月 18 日《关于国寿安保场内实时申赎货币市场基金募集时间安排的确
认函》(证券基金监管部部函【2014】1343 号),进行募集。本基金的基金合同
于 2014 年 10 月 20 日生效。本基金为契约型开放式基金。
重要提示
国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对
本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同于2014年10月20日生效。本摘要根据基金合同和基金招募
说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金投资于货币市场,每万份基金净收益、七日年化收益率会因为货币市
场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存
放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管
第 1 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基
金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资有风险,投资人认购(或
申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投
资决策。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束
之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 4 月 19 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:国寿安保基金管理有限公司
住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号
办公地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11、12 层
法定代表人:刘慧敏
设立日期:2013 年 10 月 29 日
注册资本:5.88 亿元人民币
存续期间:持续经营
客户服务电话:4009-258-258
联系人:耿馨雅
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2013]1308 号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份
85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持
有股份 14.97%。
第 2 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
刘慧敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易
所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司副
总裁、总裁;现任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿资产管理有限公
司总裁、中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。
尹矣先生,董事,博士。曾任农业银行总行信贷部乡镇企业处、综合处、信
贷二部制度检查处处长,办公室副主任、主任,农业银行广东省分行副行长、行
长,农业银行总行资产处置部负责人(正局级),特殊资产经营部总经理(正省
行级)等。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁。
左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助
理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产
管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任
委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事。
叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现
任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董
事、国寿财富管理有限公司董事。
彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京市燕山区律师事务所副主任律师,
北京市第四律师事务所律师;现任北京大成律师事务所主任、律师。
杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党
总支书记兼副院长;现任中央财经大学会计学院教授。
周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北
京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。
2、基金管理人监事会成员
杨建海先生,监事长,学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,
中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公
室副主任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书
记、股东代表监事、监审部总经理。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、
股东代表监事、办公室(党委办公室)主任。
第 3 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、
经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部总经
理。
马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、
业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。
3、高级管理人员
刘慧敏先生,董事长,博士。简历同上。
左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。
申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资
部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理
有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限
公司督察长。
封雪梅女士,总经理助理,硕士。曾任中国工商银行股份有限公司经理,大
成基金管理有限公司高级经理,信达澳银基金管理有限公司总经理助理兼机构业
务总监;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
桑迎先生,基金经理,硕士研究生。2002 年 7 月至 2003 年 8 月,任职于交
通银行北京分行,担任交易员;2004 年 11 月至 2008 年 1 月,任职于华夏银行
总行资金部,担任交易员;2008 年 2 月至 2013 年 12 月,任职于嘉实基金,历
任交易员、基金经理。2013 年 12 月加入国寿安保基金管理有限公司,拟现任国
寿安保场内实时申赎货币市场基金、国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保聚
宝盆货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。
董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。
段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。
张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资部总监。
黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。
吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。
第 4 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
注册日期:1988 年 7 月 8 日
注册资本:154 亿元人民币
托管部门联系人:李春磊
电话:010-65169830
传真:010-65169555
广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立
的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 154 亿元。
二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证
了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。
2006 年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中
信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕“建
设一流商业银行”的战略目标,注重战略规划的执行,坚持“调结构、打基础、抓
创新、促发展”,强化风险控制,坚持又好又快可持续发展,取得了良好的经营
业绩。
截至 2015 年 12 月 31 日,广发银行总资产 18365.87 亿元,较年初增幅 11.44%;
总负债 17,390.47 亿元,叫年初增幅 11.43%;实现营业收入 547.35 亿元,同比增
长 22.61%;拨备前利润 325.55 亿元,同比增长 34.15%。据英国《银行家》杂志
2015 年全球银行排名,本行按一级资本列 92 位,首次进入百强,五年来大幅提
高了 126 位。
(二)主要人员情况
广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部
第 5 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
门,内设业务运行处、监督管理处、期货业务处和产品营销处,部门全体人员均
具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部
门,内设业务运行处、监控管理处、产品营销处和期货业务处,部门全体人员均
具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
总经理寻卫国先生,管理学博士,中国注册会计师,高级会计师。从事托管
工作十五年,具有丰富的托管业务经验。曾担任大型国有商业银行资产托管部托
管业务运作中心副处长、交易监督处处长等职务。2014 年 4 月任广发银行资产
托管部总经理职务。
副总经理蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师。从事托管工作十七年,具有
丰富的托管业务从业经验。曾担任大型国有商业银行资产托管部运作中心副处
长、全球托管业务处副处长等职务。2015 年 2 月广发银行发布公告,聘任蒋柯
先生担任资产托管部副总经理。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
(1)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:钱达琛
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:www.hysec.com
(2)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号标力大厦
办公地址:上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
第 6 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
电话:021-38565785
传真:021-38565783
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
(3)中国国际金融有限公司
注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 27 层及 28 层
联系人:肖婷
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:010-85679238;010-85679169
网址:www.cicc.com.cn
(4)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
联系人:唐静
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(5)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法人代表:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
第 7 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
客户服务电话:95579
网址:www.95579.com
(6)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-867686861
传真:0791-86770178
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com
(7)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中山 29 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中山 29 层
法定代表人:黄扬录
联系人:刘军
电话:0755-82943755
传真:0755-82940511
客户服务电话:400-102-2011
网址:www.zszq.com.cn
(8)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
第 8 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
(9)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邵海霞
电话:010-66568124
传真:010-66568990
客户服务电话:95551
网址:www.chinastock.com.cn
(11)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座)
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(12)中信证券(山东)有限责任公司
第 9 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com
(13)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(14)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021- 23219100
客户服务电话:95553、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址:广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
第 10 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
(16)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
(17)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
联系人:俞驰
电话:0791-86283080
传真:0791-86288690
客户服务电话:4008-222-111
公司网站:www.gsstock.com
(18)国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:张雅锋
联系人:陈炽华
第 11 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
电话:0755-82047857
传真:0755-82835785
客户服务电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(19)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层
及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客户服务电话:95532
公司网站:www.china-invs.cn
(20)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(21)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
第 12 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:中国北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系人:陈文祥
电话:400-805-8058、021-68419095
传真:021-68870311
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法人代表:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:郭燕
经办注册会计师:辜虹、郭燕
四、基金的名称
第 13 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
五、基金的类型
货币型
六、基金的投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基
准的稳定回报。
七、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券和超短期融资券;
4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
7、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券;
8、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
9、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的
金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金
第 14 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各
类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
(一)资产配置策略
基金管理人主要采取自上而下的方式,通过对研究宏观经济和资本市场进行
深入研究,综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级
及其他资产的收益率水平和流动性特征,设定各类资产合理的配置比例和组合的
平均剩余期限。
(二)利率预期策略
由于短期利率对于基金资产有重要影响,基金管理人将持续跟踪分析货币市
场短期利率变化,以根据形势变化对基金资产做出合理调整。
具体而言,基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标,在对宏观
经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上,准确把握短期利率
走势并做出及时反应。一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余
期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期
限。在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当
预期利率上涨时,可以增加短期回购和存款资产的比重,适度降低债券资产的比
重;预期利率下降,将降低短期回购和存款资产的比重,增加债券资产的比重。
(三)利率品种投资策略
基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市
场变化趋势进行深入分析和预测,基于利率品种的收益风险特征调整债券组合平
均剩余期限。确定债券组合平均剩余期限后,运用量化分析技术,选择合理的期
限结构的配置策略。
(四)信用品种投资策略
基金管理人参考外部信用评级结果,在公司内部的信用评级体系基础上,对
市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债等信用品种进行认真研究和
筛选,形成信用品种基础池。结合本基金的配置需要,通过对到期收益率、剩余
期限、流动性等综合分析,挑选适合的短期信用品种进行投资。
(五)银行定期存款及大额存单投资策略
在组合投资过程中,本基金将在综合考虑信用等级成本收益的基础上,尽可
第 15 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过向交易对手询价基础上,挖掘出报价较高
的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽
量分散投资风险。
(六)杠杆投资策略
基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,
综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,
进而确定是否进行杠杆操作。
(七)流动性管理策略
本基金将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金
流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实
时管理。
本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等
多种方式对流动性进行定量定性分析,在进行组合优化时增加流动性约束条件,
在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正
向回购、降低组合平均剩余期限等方式提高基金资产整体的流动性。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:7 天通知存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用 7
天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。7 天通知存款利率由中国人民银行
公布,如果 7 天通知存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整
当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基
准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作
日在指定媒介上予以公告,且无需召开基金份额持有人大会。
第 16 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,报告期间为 2016 年 1 月
1 日至 3 月 31 日。本报告财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 固定收益投资 290,166,023.35 12.13
其中:债券 290,166,023.35 12.13
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 300,000,910.00 12.54
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 1,542,530,385.61 64.49
合计
4 其他资产 259,138,296.31 10.83
5 合计 2,391,835,615.27 100.00
2、报告期债券回购融资情况
本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个
交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
第 17 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 28
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30 天以内 77.10 -
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 1.25 -
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 11.71 -
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 7.53 -
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 2.09 -
其中:剩余存续期超过
- -
397 天的浮动利率债
合计 99.70 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
第 18 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
5 企业短期融资券 290,166,023.35 12.14
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 290,166,023.35 12.14
剩余存续期超过 397
10 - -
天的浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
占基金资
序 债券数量
债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比
号 (张)
例(%)
1 011510006 15 中电投 SCP006 1,000,000 100,030,469.67 4.18
2 011599919 15 恒健 SCP002 500,000 50,068,473.56 2.09
3 011599945 15 中油股 SCP006 500,000 50,025,791.59 2.09
4 041577004 15 华能新能 CP003 300,000 30,038,049.68 1.26
5 011543003 15 中核建 SCP003 300,000 30,005,627.06 1.26
6 041560045 15 闽漳龙 CP001 300,000 29,997,611.79 1.25
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%
-
间的次数
报告期内偏离度的最高值 0.1557%
报告期内偏离度的最低值 0.0443%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单
0.0624%
平均值
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金
采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持0.01元。
第 19 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
(2)本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过
397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。
(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(4)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,915,838.35
2 应收证券清算款 222,748,102.30
3 应收利息 8,474,355.66
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 259,138,296.31
(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
国寿安保场内实时申赎货币A
业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收 较基准
阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2014/10/20-2016/3/31 4.8269% 0.0066% 1.9512% 0.0000% 2.8756% 0.0066%
2016/01/01-2016/3/31 0.6320% 0.0061% 0.3357% 0.0000% 0.2963% 0.0061%
国寿安保场内实时申赎货币B
第 20 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
业绩比
业绩比
净值收 较基准
净值收 较基准
阶段 益率标 收益率 ①-③ ②-④
益率① 收益率
准差② 标准差
③
④
2014/10/20-2016/3/31 5.6129% 0.0067% 1.9512% 0.0000% 3.6617% 0.0067%
2016/01/01-2016/3/31 0.7580% 0.0061% 0.3357% 0.0000% 0.4223% 0.0061%
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、增值服务费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用和账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二) 与基金销售有关的费用
本基金不收取申购费和赎回费。
(三) 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
第 21 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四) 基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率、销售服务费率、增值服务费等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费
率、销售服务费率、增值服务费等,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定
媒介上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2014年9月23日刊登的本基金原
招募说明书(《国寿安保场内实时申赎货币市场基金招募说明书》)进行了更新,
并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要
更新的内容如下:
1、在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人国寿安保基金管理有限公
司的基本情况进行了更新;
2、在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人广发银行股份有限公司的
基本情况及相关业务经营情况进行了更新;
3、在“第五部分、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容;
4、在“第十部分、基金的投资”中,更新了“十二、基金投资组合报告”,数
据内容截止时间为 2016 年 3 月 31 日,财务数据未经审计;
5、更新了“第十一部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为 2016 年
3 月 31 日;
6、更新了“第二十三部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内基金管理
人在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。
国寿安保基金管理有限公司
第 22 页 共 23 页
国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书摘要
2016 年 6 月 4 日
第 23 页 共 23 页
首页
微信公众号
证券之星APP
