万家强债：更新招募说明书摘要(2016年6月)

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 201601

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会证监许可

[2012]1518号文核准。本基金的基金合同于2013年5月7日正式生效。

【重要提示】

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金

合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的

权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 5 月 7 日,有关财务数据和净

值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日,财务数据未经审计。

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万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 201601

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:万家基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9 层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层(名义楼层 9

层)

法定代表人:方一天

成立日期:2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44 号

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元

存续期间:持续经营

联系人:兰剑

电话:021-38909626 传真:021-38909627

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国

证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有

限公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理,2015 年 7

月起任公司董事长。

董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科

长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有

限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。

董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务

部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份

有限公司财务总监。

独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财

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经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山

东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心

副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业

教学指导委员会委员。

独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建

设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公

司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太

资源有限公司董事,现任玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。

独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学

院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,

上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、

博士生导师。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文

艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事

务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限

公司、山东省国有资产控股有限公司。现任山东省国有资产投资控股有限公司综

合部(党委办公室)部长(主任)。

监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南

分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任

公司综合管理部总监。

监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星

数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007年4月起加入本公司,

现任公司机构理财部总监。

监事陈广益先生,硕士学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理

有限公司。2005 年 3 月加入本公司,现任公司基金运营部总监。

3、基金管理人高级管理人员

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董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)

副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,

从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事

营销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理

等职。2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,

2013 年 4 月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月代任公司总经理。

督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师

事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005 年 10 月进入万家基金管

理有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。

4、本基金基金经理简历

苏谋东:男,复旦大学经济学硕士,CFA,2008 年 7 月至 2013 年 2 月在宝

钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013 年 3

月加入万家基金。现任万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货

币基金基金经理、万家添利债券型基金(LOF)基金经理、万家信用恒利债券基

金基金经理。

历任基金经理:

孙驰:2013 年 5 月 7 日——2015 年 10 月 17 日

5、投资决策委员会成员

1、权益投资决策委员会

主 任:黄海

委 员:莫海波、李文宾、白宇、卞勇

黄海先生,投资总监。

莫海波先生,投资研究部总监、基金经理。

李文宾先生,研究总监助理。

白宇先生,交易部总监。

卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。

2、固收投资决策委员会

主 任:方一天

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委 员:陈工文、唐俊杰、苏谋东、白宇、陈广益

方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理

陈工文先生,公司总经理助理、专户投资经理

唐俊杰先生,固定收益部总监,基金经理。

苏谋东先生,固定收益部副总监,基金经理。

白宇先生,交易部总监。

陈广益先生,基金运营部总监。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称: 华夏银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间: 1992 年 10 月 14 日

组织形式:股份有限公司

注册资本: 10,685,572,211 元人民币

批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号

联系人: 徐昊光

电话: (010)85238982

传真: (010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险管理室和运营室 4 个

职能处室。资产托管部共有员工 31 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监

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督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证

券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银

行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,

始终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心

的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的

业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人

和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2015

年 12 月末,托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类

产品合计 651 只,托管规模 13065.25 亿元。

三、相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

(1)中泰证券股份有限公司

客户服务电话:95538

网址:www.ztzq.com.cn

(2)东北证券股份有限公司

客户服务电话:4006000686

网址:www.nesc.cn

(3)光大证券股份有限公司

客户服务电话: 95525

网址:www.ebscn.com

(4)国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(5)海通证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-001,(021)962503

网址:www.htsec.com

(6)宏源证券股份有限公司

客服电话:4008-000-562

6

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网址:www.hysec.com

(7)华鑫证券有限责任公司

公司网站:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

(8)上海证券有限责任公司

客户服务电话:(021)962518

网址:www.962518.com.cn

(9)申银万国证券股份有限公司

客户服务电话:(021)962505

网址:www.sw2000.com.cn

(10)信达证券股份有限公司

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(11)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

(12)中国银河证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(13)招商证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:www.newone.com.cn

(14)浙商证券有限责任公司

客户服务电话:0571-967777

网址:www.stocke.com.cn

(15)中信建投证券有限责任公司

客户服务电话:400-888-8108

网址:www.csc108.com

(16)中航证券有限公司

统一客服电话:4008866567

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公司网站地址:http://www.avicsec.com

(17)中国中投证券有限责任公司

开放式基金咨询电话:4006008008

网址:www.cjis.cn

(18)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)

客户服务电话:(0571)96598

网址:www.96598.com.cn

(19)中信万通证券有限责任公司

客户服务电话:(0532)96577

网址:www.zxwt.com.cn

(20)中信证券股份有限公司

统一客服电话:95558

网址:www.citic.com

(21)东兴证券股份有限公司

客户服务电话:400-888-8993

公司网站:www.dxzq.net

(22)上海汇付金融服务有限公司

客户服务电话: 400-820-2819

网址: https://tty.chinapnr.com/

(23)北京钱景财富投资管理有限公司

客户服务电话: 400-893-6885

网址: fund.qianjing.com

(24) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:4008-773-772

网址:http://fund.10jqka.com.cn/

(25) 北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话: 400-068-1176

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网址: www.jimubox.com

(26) 国金证券股份有限公司

客户服务电话:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(27) 大泰金石投资管理有限公司

客户服务电话:021-22267982

网址:www.dtfortune.com

(28) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(29) 盈米财富管理有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(30) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(31) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客服电话:400-8909-998

网址:www.jnlc.com

(32) 和讯信息技术有限公司

客户服务电话:400-920-0022

网址: licaike.hexun.com

(33) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(34) 浙江金观诚财富管理有限公司

客服电话:400-068-0058

网址:www.jincheng-fund.com

(35) 中国邮政储蓄银行

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客服电话:95580

网址:http:www.psbc.com

(36) 南京证券股份有限公司

客服电话:400-828-5888

网址:www.njzq.com.cn

(37) 招商银行股份有限公司

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(38)深圳富济财富管理有限公司

客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(39)招商证券股份有限公司

客户服务电话:95565

网址:wap.newone.com.cn

(40) 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话:4008-219-031

网址:www.lufunds.com

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售

本基金,并及时公告。

(二)基金注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

电话:010-58598888

传真:010-58598824

(三)律师事务所

名称: 北京市大成律师事务所上海分所

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球国际金融中心 24 层

电话:(021)3872 2416

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联系人:华涛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

住所:北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室(邮编:100738)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(邮

编:200120)

联系电话:(021)22288888

传真:(021)22280000

联系人:汤骏

经办注册会计师:汤骏

四、基金的名称

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

基金类别:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

六、基金的投资目标

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业

绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

国债、央行票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私

募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、

中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与

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一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。如法律法规或监管

机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于主体信

用评级在 A(含)至 AA(含)之间的信用债券的比例不低于债券类资产的 80%,

投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的 20%;但在每次开放期前三

个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;在

开放期内,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的 5%。

八、基金的投资策略

本基金将主要投资于主体信用评级在 A(含)至 AA(含)之间的的信用类固

定收益金融工具。本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,

通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因

素进行评估,采取积极的债券投资管理策略,并充分利用市场的非有效性,把握

各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,

力求持续取得达到或超过业绩比较基准的债券组合投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1. 封闭期投资策略

1)期限配置策略

为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,

本基金在每个封闭期将适当地采取期限配置策略,即原则上将基金资产所投资标

的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配。

2)利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投

资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的

分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并

在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获

取较高投资收益的目的。

3)期限结构配置策略

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利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过

数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动

进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合

和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。

4)信用债券投资策略

本基金的投资重点为主体信用评级在 A(含)至 AA(含)之间的的信用债券。

本基金将在万家基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极

投资信用债券。对信用利差的评估直接决定了对信用债券的定价结果。信用利差

是信用债券相对于可比国债在信用利差扩大风险和到期兑付违约风险上的补偿。

信用利差的变化受经济周期、行业周期和发行主体财务状况等综合因素的影响。

本基金围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定信用债券的信用利差,

有效管理组合的整体信用风险。

在信息反映充分的债券市场中,信用利差的变化有规律可循且在一定时期内

较为稳定。当债券收益率曲线上移时,信用利差通常会扩大,而在债券收益率曲

线下移的过程中,信用利差会收窄;行业盈利增加、处于上升周期中,信用利差

会缩小,行业盈利缩减、处于下降周期中,信用利差会扩大。提前预测并制定相

应投资策略,就可能获得收益或者减少损失。本基金将通过定性与定量相结合的

方式,综合考虑监管环境、市场供求关系、行业分析,并运用财务数据统计模型

和现金流分析模型等对整个市场的信用利差结构进行全面分析,在有效控制整个

组合信用风险的基础上,采取积极的投资策略,发现价值被低估的信用类债券产

品,挖掘投资机会,获取超额收益。

5)信用债券投资的风险管理

本基金采用自上而下、定性与定量相结合、动态与静态相结合的办法,对信

用债券面临的信用风险进行综合评估,同时给出内部的信用评分,建立信用债券

的投资库。在具体操作上,首先按照标准普尔全球行业分类系统(GICS)将全部

发债企业划分行业,对主要行业的整体信用状况做出基本判断和定期跟踪;其次

针对具体行业的运行模式、竞争状况和盈利特点选取对该行业中企业信用资质最

为重要的若干因素,包括企业基本面、竞争优势、成本控制方面的各项因素以及

财务数据中最能够体现企业信用资质差异的指标,对每项因素和指标赋予一定的

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权重,形成该行业的评分体系;最后评估行业内主要发债企业每项指标的表现,

定量给予评分,并综合得到企业的信用资质评分。在定量评分体系基础之上,信

用研究员针对企业特有的竞争优势或者潜在风险对评分进行相应的调整,并充分

提示风险。债券入库后,信用研究员定期动态跟踪所持债券的信用资质状况,并

建立相应的预警指标,具体操作包括但不限于:

(1)定期对当前的宏观环境以及对企业可能产生的影响进行评估;

(2)定期对企业所在行业的整体信用状况进行跟踪;

(3)定期跟踪企业财务数据,财务数据涉及净利润、经营性利润等利润指标,

经营活动产生的现金流量、经营活动现金流短期债务覆盖倍数、投资活动现金流

等现金流指标以及资产负债率、流动比率、速动比率等偿债能力指标;

如果企业信用资质有恶化的迹象,信用研究员会及时向基金经理汇报,并集

中讨论解决方案以提早规避可能出现的各种风险。

6)杠杆投资策略

在信用风险和流动性风险可控的前提下,以组合现有债券为基础,利用买断

式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较

高收益的债券,以获取超额收益。

7)资产支持证券投资策略

资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产

的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并

辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

8) 中小企业私募债券投资策略

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差

定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债

券的投资。

本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调

整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本

金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估

中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的

中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值

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万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 201601

的因素,并进行相应的投资操作。

本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据公司内部

《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并

给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小

企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行

投资。

9)其他衍生工具的投资策略

对于未来推出的国债期货等新型金融工具或衍生金融工具,如法律法规或监

管机构允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金对衍生金融工具的投资主要以套期保值或无风险套利为主要目的。将在届

时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍

生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

2.开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守

本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,

减小基金净值的波动。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

三年期定期存款利率是指基金合同生效日或每个申购赎回开放起始日中国

人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

本基金每三年开放一次申购和赎回。以三年期银行定期存款税后收益率作为

本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特

征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作

日在至少一种指定媒体上予以公告。

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万家强化收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 201601

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,主要投资品种为发行主体信用评级在 A(含)至 AA

(含)之间的信用债券,其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金。

十一、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现及投资组合报告的等内容,保证复核内

容不存在虚假记载误导性陈述及重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未

经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比

项目 金额(元)

号 例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

固定收益投资 123,066,718.78 46.84

其中:债券 123,066,718.78 46.84

3 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资产 111,000,596.00 42.25

其中:买断式回购的买

6 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 25,763,249.93 9.81

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合计

8 其他资产 2,885,817.06 1.10

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产净值比

债券品种 公允价值(元)

号 例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 107,809,261.18 41.11

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,112,000.00 3.86

7 可转债 5,145,457.60 1.96

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 123,066,718.78 46.93

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券名 占基金资产净

债券代码 数量(张) 公允价值(元)

号 称 值比例(%)

13 普邦

1 112172 257,400 26,229,060.00 10.00

债

12 桐昆

2 122216 233,370 23,820,075.90 9.08

债

12 恒邦

3 112119 200,209 20,485,384.88 7.81

债

12 金螳

4 112118 170,945 17,439,808.90 6.65

01

13 广田

5 112174 100,000 10,241,000.00 3.91

01

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调

查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,305.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,872,511.49

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,885,817.06

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比

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例(%)

1 113008 电气转债 712,920.00 0.27

2 110031 航信转债 129,840.00 0.05

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2016 年 3 月 31 日,托管人华夏银行于 2016 年 4 月 20

日复核了本招募说明书中的基金净值表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

2013 年 5

月 7 日-2013 年 0.69% 0.14% 2.78% 0.00% -2.09% 0.14%

12 月 31 日

2014 年 1 月 1

日-2014 年 12 14.33% 0.24% 4.22% 0.00% 10.11% 0.24%

月 31 日

2015 年 1 月 1

日-2015 年 12 10.69% 0.12% 3.37% 0.00% 7.32% 0.12%

月 31 日

2016 年 1 月 1

1.24% 0.05% 0.69% 0.00% 0.55% 0.05%

日-2016 年 3 月

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31 日

基金成立

日——2016 年 3 29.01% 0.17% 11.06% 0.00% 17.95% 0.17%

月 31 日

注:业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基

准的变动的比较(2013 年 5 月 7 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:本基金合同生效日期为 2013 年 5 月 7 日,建仓期为 6 个月,建仓期

结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基

金合同要求。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

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1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.基金的开户费用、账户维护费用

9.基金上市费用(包括上市初费和上市月费);

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格

确定,本基金合同已有规定的和法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计

算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计

算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

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费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费、托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相

应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金

财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金

托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公

告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2015年12月18日刊登的本基金招募

说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、更新了招募说明书的目录。

2、在招募说明书的“重要提示”部分,更新了内容的截止日期及有关财务数

据的截止日期。

3、在招募说明书的“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内

容。

4、在招募说明书的“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。

5、在招募说明书的“五、相关服务机构”部分,更新了服务机构的有关内容。

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5、 在招募说明书的“十、基金的投资”部分,增加了基金最近一期(2016

年第一季度)投资组合报告内容。

6、在招募说明书 “十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资

业绩。

7、在招募说明书“二十三、其他应披露事项”部分,更新了上一次招募说

明书刊登以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

2016 年 6 月 21 日

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