海富通富祥混合：招募说明书_基金频道

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2016 年 5 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】974

号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的

价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证

监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会

高于或低于投资人先前所支付的金额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险

包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性

风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的

积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、由于

本基金股票资产投资比例最高为 30%所带来的风险、本基金特有的风险等。本基

金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非

上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用

风险、流动性风险、市场风险等。本基金的投资范围还包括股指期货和国债期货,

股指期货的主要风险包括杠杆风险、到期日风险、保证金结算风险、盯市结算风

险等;国债期货的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、合规性风险

等。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

本基金以 1.00 元发售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基

金份额净值跌破 1.00 元发售面值的风险。本基金为混合型基金,其预期收益及

预期风险高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险水平

的投资品种。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募

说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,

并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业

绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本

基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基

金的投资价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

由投资人自行承担。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

第一部分绪言............................................................... 1

第二部分释义............................................................... 2

第三部分基金管理人 ......................................................... 6

第四部分基金托管人 ........................................................ 16

第五部分相关服务机构 ...................................................... 22

第六部分基金的募集 ........................................................ 24

第七部分基金合同的生效 .................................................... 27

第八部分基金份额的申购与赎回 .............................................. 28

第九部分基金的投资 ........................................................ 38

第十部分基金的财产 ........................................................ 47

第十一部分基金资产的估值 .................................................. 48

第十二部分基金的收益与分配 ................................................ 53

第十三部分基金的费用和税收 ................................................ 55

第十四部分基金的会计与审计 ................................................ 57

第十五部分基金的信息披露 .................................................. 58

第十六部分风险揭示 ........................................................ 64

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 70

第十八部分基金合同的内容摘要 .............................................. 72

第十九部分基金托管协议的内容摘要 .......................................... 87

第二十部分对基金份额持有人的服务 ......................................... 101

第二十一部分其他披露事项 ................................................. 104

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式 ................................... 106

第二十三部分备查文件 ..................................................... 107

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

第一部分绪言

《海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基

金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及

《海富通富祥混合型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了海富通富祥混合型证券投资基金的投资目标、策略、

风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和

义务,应详细查阅基金合同。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

第二部分释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指海富通富祥混合型证券投资基金

2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同:指《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》及对基金合

同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通富祥混

合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通富祥混合型证券投资基金招募

说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《海富通富祥混合型证券投资基金基金份额发售

公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份

额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议,办理基金销售业务的机构,包括可通过上海证券交易所开放式基金

销售系统办理有关业务的会员单位

23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管

理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面

确认的日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金

财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最

长不得超过三个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金

管理人和投资人共同遵守;投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办

理开放式基金份额认购、申购和赎回等业务的,还须遵守上海证券交易所及中

国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

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基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网

站及其他媒介

51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

52、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦

36-37 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦

36-37 层

法定代表人:张文伟

成立时间:2003 年 4 月 18 日

电话:021-38650999

联系人:吴晨莺

注册资本:1.5 亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎投资管理 BE 控股公司

49%。

二、主要人员情况

张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支

行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券

投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年 5

月起任海富通基金管理有限公司董事长。

刘颂(Patrick LIU)先生,董事、总经理,英国籍,工商管理硕士。历任英

国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划部全球

总监,路透香港亚太区资产管理及研究总监,香港景顺投资管理有限公司驻北京

办事处首席代表,景顺长城基金管理有限公司常务副总裁,德意志资产管理大

中华区董事总经理。2015 年 3 月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基

金管理有限公司董事、总经理。

黄正红先生,董事,国民经济学硕士,历任海通证券股份有限公司研究所

分析员、总经理办公室秘书、主任助理、战略发展部副总经理、总经理,现任

海通证券股份有限公司董事会秘书兼战略发展部总经理。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

陶乐斯(Ligia Torres)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,

曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996 年加入法国巴黎银行

集团工作,2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席

执行官,2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013 年 7 月

至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

黄金源(Alex NG Kim Guan)先生,董事,马来西亚国籍,文学学士,历任荷

兰通用投资银行新加坡代表处客服主任,荷兰通用资本市场远东区域香港公司证

券部经理,法国巴黎投资管理亚洲有限公司董事,现任法国巴黎投资管理亚洲有

限公司亚太区投资总监。

郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大

学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授

及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学

校长。

巴约特(Marc Bayot)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理

硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长,

Fundconnect 独立董事长、Degroof 资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎

银行 B Control SICAV 独立董事。

杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委

副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车公司党

委书记,现任大众交通(集团)股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事

业(集团)股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

张馨先生,独立董事,博士,教授。1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济

学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学

经济学院教授、博士生导师。

李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处

副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经

理和财务总监。

魏海诺(Bruno Weil)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负

责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲

金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴

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黎银行集团(中国)副董事长。

俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩

根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。

2012 年 11 月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监,2015 年 12 月起兼

任海富通基金管理有限公司总经理助理。

陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银

安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基金

管理有限公司高级法务经理,现任海富通基金管理有限公司法律部负责人。

奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历

任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003 年 4

月加入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。

2015 年 7 月起,任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理

有限公司监事。

章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公

司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家,国信证券业务经

理和副高级研究员,海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年 4 月至

2015 年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长,2015 年 7 月起任海富通基金管

理有限公司副总经理。

阎小庆先生,副总经理,硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、

富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银

行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金

管理有限公司市场总监,2006 年 5 月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

2014 年 9 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上

海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4

月加入海富通基金管理有限公司,2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人,

2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4 月起,任海富通基金管理有限公司副总经

理。

何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,

魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011 年 6 月加入海富通基

金管理有限公司,任总经理助理。2014 年 11 月起,任海富通基金管理有限公司

副总经理。

陈轶平先生,博士,CFA,2009 年 1 月至 2009 年 08 月任职于 Mariner

investment group LLC 担任固定收益部数量金融分析师;2009 年 10 月至 2011

年 9 月任职于瑞银企业管理(上海)有限公司担任固定收益交易台组合研究支持

部副董事。2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理,2013

年 8 月起任海富通货币基金经理。2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财债券

基金经理。2014 年 11 月兼任海富通上证可质押城投债 ETF 基金经理。2015 年

12 月兼任海富通稳进增利债券(LOF)及海富通稳固收益债券基金经理。2016 年

4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。

本基金拟任基金经理陈轶平先生,简历如上。

投资决策委员会常设委员有:刘颂,总经理;王智慧,总经理助理;邵佳

民,总经理助理;丁俊,投资副总监;杜晓海,量化投资部总监;黄东升,机

构权益投资部总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基

金的,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2. 办理基金备案手续;

3. 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

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7. 依法接受基金托管人的监督;

8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10. 编制季度、半年度和年度基金报告;

11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

12. 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配基金收益;

14. 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料 15 年以上;

17. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保

证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公

开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并

通知基金托管人;

20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿;

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22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任;

23. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为;

24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生

效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26. 建立并保存基金份额持有人名册;

27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策

略及限制全权处理本基金的投资。

2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采

取有效措施,防止下列行为的发生:

(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 侵占、挪用基金财产;

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗

示他人从事相关的交易活动;

(7) 玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8) 用基金资产承销证券;

(9) 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保;

(10)用基金资产从事承担无限责任的投资;

(11)以基金资产向基金管理人、基金托管人出资;

(12)用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券

交易活动;

(13)法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

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3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1) 越权或违规经营;

(2) 违反基金合同或托管协议;

(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明

示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(9) 贬损同行,以提高自己;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13)法律法规禁止的其他行为。

4. 基金经理承诺

(1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益。

(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益。

(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

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(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业

务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和

岗位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和监察稽核部,

保持高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配

合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;

(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点;

(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制

度或违反规章的权力;

(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分

利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的

改变及时进行相应的修改和完善;

(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制

更具客观性和操作性;

(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高

经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡。

2. 内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理

制度和部门业务规章等三部分有机组成。

(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控

制环境、内控措施等内容加以明确。

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(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、

投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司

财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基

本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公

司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求

拟定,其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实

际情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3. 完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立

于其他业务部门的监察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度

和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监

督体系,对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,

保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策,由管理层的

风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公司各业务部门制

定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管理责任落实到

人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司所面临的、

潜在的和已经发生的各种风险。

合规性制度由监察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各

个环节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、

监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜

绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制

度,以充分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由监察稽核部协助和配合督察

长履行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执

行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑

系统等公司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度

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等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保

护公司客户和公司股东的合法权益。

4. 基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制

制度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人

特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的

变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

二、主要人员情况

截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄

30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或

高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供

托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管

理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严

格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户

提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国

内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、

保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基

金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷

资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全

的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以

为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2016 年 3 月,中国工商银行共托管证

券投资基金 555 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、

英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、

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《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得

奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和

广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资

产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,

一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风

险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,

精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重

要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013 年七次顺利通过

评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)

审阅后,2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过 ISAE3402(原 SAS70)审

阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风

险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托

管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目

前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守

法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、

监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维

护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业

务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察

工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依

照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职

责范围内实施具体的风险控制措施。

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3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有

的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按

照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的

规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和

控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内

控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一

系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独

立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检

查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制

措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立

“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心

竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工

树立风险防范与控制理念。

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(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和

效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进

行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期

演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照

预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有

能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在

总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保

资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资

产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,

每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部

门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过

多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、

业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透

各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强

调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。

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随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产

托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为

托管业务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规的规定,对

基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值

的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金

申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进

行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和

有关证券法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,

基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应

报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、场外销售机构

(1)直销机构

名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦

36-37 层

法定代表人:张文伟

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

联系人:康旭

电话:021-38650797、38650799

传真:021-33830160、33830161

(2)销售机构

1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:易会满

电话:010-66106912

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2)其他销售机构详见基金份额发售公告

2、场内销售

本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上

海证券交易所会员单位进行销售。

基金管理人可以根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构销售

本基金,并按照相关规定及时公告。

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二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:010-50938856

传真:010-50938907

联系人:崔巍

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:陈玲、胡逸嵘

电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:胡逸嵘

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第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集。

基金募集申请于 2016 年 5 月 3 日经中国证监会证监许可【2016】974 号文

准予募集注册。

一、基金名称

海富通富祥混合型证券投资基金

二、基金类型

混合型证券投资基金

三、基金存续期限

不定期

四、募集对象与募集期

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证

券投资基金的其他投资人。

募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售

公告。

五、募集场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金

份额发售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。

投资人可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。场外发售渠道为直

销机构和其他场外销售机构;场内发售渠道为通过上海证券交易所开放式基金销

售系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位。除法律法规另有规定外,

任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

六、基金的发售面值、认购价格和认购费用

1、本基金的基金份额发售面值为人民币 1.00 元

2、认购费

本基金采用金额认购方法,投资人在认购本基金时缴纳认购费,认购费不

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列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

本基金认购费率如下表:

认购金额(M) 认购费率

M≥500 万元按笔收取,1000 元/笔

200 万元≤M<500 万元 0.40%

100 万元≤M<200 万元 0.60%

M<100 万元 0.80%

场内、场外销售的认购费率统一按照上表执行。

3.认购份额的计算

本基金采用前端收费模式,即在认购基金时缴纳认购费。

登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别

计算,具体计算公式如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

(当适用固定费率时,净认购金额=认购金额-认购费用)

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费按四舍五入方法,保留到小数点后两位。场内认购份额保留到整数

位,不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资人;

场外认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损

失由基金财产承担。

例如:某投资者场外认购本基金 10,000 元,所对应的认购费率为 0.80%。

假定该笔认购金额产生利息 5.00 元。则认购份额为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=10,000/(1+0.80%)=9,920.63

元

认购费用=认购金额-净认购金额=10,000-9,920.63=79.37 元

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值=(9,920.63+5.00)

/1.00=9,925.63份

即:该投资者投资10,000 元场外认购本基金,假定该笔认购金额产生利息

5.00 元,在基金合同生效时,投资者账户登记有本基金9,925.63份基金份额。

若该投资者通过场内认购,则认购所得份额为9,920份,不足一份的认购资

金零头0.63元由交易所会员单位退还给投资人。

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八、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细

查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。

(2)募集期内,投资人可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤

销。

3、认购确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。场外认购利

息折算的基金份额精确到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财

产承担;场内认购利息折算的基金份额精确到整数位,小数部分舍去归基金资

产。

4、认购限制

本基金场外单笔认购最低金额为 10 元,销售机构在此最低金额之上另有约

定的,从其约定;场内单笔认购最低金额为 100 元,最高金额为 99,999,900 元,

且须为 100 的整数倍。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

九、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任

何人不得动用。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,

基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金

管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法

定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案

手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束

前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责

任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行

同期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行清

算并终止,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。

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第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,其中销售机构包括场内销售机

构和场外销售机构。场内销售机构为通过上海证券交易所开放式基金销售系统

办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位;场外销售机构为直销机构和其

他场外销售机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公

告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投

资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方

式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投

资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

二、申购与赎回的开放日及开放时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

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赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转

换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;当

日的场内申购与赎回申请在当日接受申报的时段内可以撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回;

5、场内申购、赎回需遵守上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司的相关业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,

申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有

效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

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售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,

则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购与赎回的数额限制

1、本基金单笔申购的最低金额为 10 元,销售机构在此最低金额基础之上

另有约定的,从其约定。单笔场内申购的最低金额为 100 元,最高金额为

99,999,900 元,且须为 100 的整数倍。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,场外单笔赎回申请不得低于 10 份

基金份额;场内单笔赎回须是整数份,且最高不能超过 99,999,999 份;基金份

额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,

在赎回时需一次全部赎回。

3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制。

4、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额

持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时,

登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申

购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、基金的份额类别

本基金基金份额净值的计算公式为:

计算日基金份额净值=计算日的基金资产净值/计算日基金份额余额

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可调整基金份额类

别设置、变更本基金的申购费率或变更收费方式、对基金份额分类办法及规则

进行调整,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告并报中国证监会备案,上述调整不需要召开基金份额持有人大会。

七、申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推

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广、销售、登记等各项费用。

2、申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单次申购的实际确认金

额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M≥500 万元按笔收取,1000 元/笔

200 万元≤M<500 万元 0.60%

100 万元≤M<200 万元 0.80%

M<100 万元 1.00%

场内、场外销售的申购费率统一按照上表执行。

3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人,将赎回费全额计入基金

财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人,将赎回费总额的 75%计入基金财产;

对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 50%计入基金

财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入基金财

产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

份额持有期赎回费率

7 日以下 1.50%

7 日(含)至 30 日以下 0.75%

30 日(含)至 1 年以下 0.50%

1 年(含)以上,2 年以下 0.25%

2 年(含)以上 0%

场内、场外销售的赎回费率统一按照上表执行。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在

基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适

当调低申购费率。

八、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的

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实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

(如适用固定费率,净申购金额=申购金额-申购费用)

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位,

不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资人;场外

申购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由

基金财产承担。

例如,某投资者投资 5,000 元场外申购本基金,对应费率为 1.00%,假设申

购当日基金份额净值为 1.128 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=5,000/(1+1.00%)=4,950.50 元

申购费用=5,000-4,950.50=49.50 元

申购份额=4,950.50/1.128=4,388.74 份

即:投资者投资 5,000 元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为

1.128 元,则投资者可获得 4,388.74 份基金份额。

若该投资者通过场内申购,则可获得 4,388 份基金份额,不足一份的申购资

金零头则由交易所会员单位返还投资者。

实际净申购金额=4,388×1.128=4,949.66 元

退款金额=5,000-4,949.66-49.50=0.84 元

2、赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费

赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

例如:某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后(未满 2 年)

决定赎回,对应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元,

则可得到的净赎回金额为:

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赎回总金额=10,000×1.148=11,480.00 元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元

净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元

即:某基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后(未满 2 年)赎

回,假设赎回当日本基金份额净值是 1.148 元,则可得到的净赎回金额为

11,451.30 元。

3、基金份额净值的计算公式

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊情况,经

中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。计算公式为:

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,

由此产生的的收益或损失由基金财产承担。

九、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人 T 日申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人增加权益

并办理登记手续,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人 T 日赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益

并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,

并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

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5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的

申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除

时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接

受投资人的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理

人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,以申请当日的基金

份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相

关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办

理并公告。

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十二、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的

前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回

部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投

资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管

理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处

理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

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1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。

3、若发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告;基金管理人也可以根据实际情况在暂停公告中明确

重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

十四、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,

并提前告知基金托管人与相关机构。

十五、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十六、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承,是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继

承;

捐赠,指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体;

司法强制执行,是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条

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件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标

准收费。

十七、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十八、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十九、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支

付。法律法规另有规定的除外。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精选策略,在严格控制

风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包

括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级

债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、

债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会的相关规定)。

本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 70%,股票、

权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 30%,扣除股指期货、国债

期货合约保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的

比例不低于 5%。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理

地调整投资范围。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金为混合型基金,对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资

产的70%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、

估值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类

资产和股票资产等的预期风险收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

2、债券组合投资策略

在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线

策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

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(1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组

合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组

合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

(2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特

征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限

品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调

整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格变化中获

利。

(3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合

久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等

确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。

类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的

类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。

3、信用类债券投资策略

信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反

映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券

对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分

别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略:

(1)基于信用利差曲线变化策略

信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此

本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,

另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利

差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

(2)基于信用债信用变化策略

本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险

及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析

信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态

的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键

因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。

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4、中小企业私募债券投资策略

与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,

普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着

力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金

管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性

质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,

进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会

将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓

规模,严格防范流动性风险。

5、可转换债券投资策略

由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础

股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量

为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债

券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行

投资。

6、资产支持证券投资策略

对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的

构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风

险的基础上选择投资对象,追求稳定收益

7、杠杆投资策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,

并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购

利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而

确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风

险及流动性风险。

8、股票投资策略

本基金的股票投资策略主要为个股精选策略,通过价值分析及成长性分析,

兼顾个股的成长性和估值水平,寻找具有较强的持续成长能力,同时价值又没

有被高估的股票主动投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。

对于成长性分析,本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本基金的股票

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投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用风险控制

手段进行组合调整。

9、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分

析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。

10、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本

基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交

易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基

金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

11、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要

目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行

趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进

行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充

分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风

险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

四、投资决策依据和程序

1、决策依据

(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;

(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;

(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自

独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

2、决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在

投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工

作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:

(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,

决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制

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系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。

(2)投资总监在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;

并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资

产和行业配置的偏差度指标。

(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本

面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见

的基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基

金进行资产和行业配置的依据。

(5)基金经理在投资总监授权下,根据基金经理例会所确定的资产/行业配

置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行

业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见,进行投资组合的资产及行业配

置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和

流动性特征,构建基金组合。

(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

(7)定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控

制。

(8)定量分析师负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程

序做出调整。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)基金投资组合中债券等固定收益类资产不低于基金资产的 70%,股票、

权证等权益类资产不高于基金资产的 30%;

(2)在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证

金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的

10%;

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(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(5)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的 10%;

(6)本基金如投资股指期货或国债期货的,本基金在任何交易日日终,持

有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的 20%;

基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所

报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

(8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(9)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(11)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(12)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(16)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

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基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在

评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1

年,债券回购到期后不得展期;

(20)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(21)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值

的 10%;

(22)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资

产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同

关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(23)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10

个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外,法律法规另有规定

的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规

定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活

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动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,

或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基

金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估

机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金管理人

在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×

30%。

中证全债指数是由中证指数有限公司编制的反映债券全市场整体价格和投

资回报情况的指数,具有很高的代表性;沪深 300 指数由中证指数有限公司编

制,是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成,可以综

合反映沪深 A 股市场整体表现。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用

上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基

金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并

及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

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七、风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,

保护基金份额持有人的利益。

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第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基

金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不

得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支

持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交

易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未

发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易

日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行

机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相

应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协

商约定;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日

后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

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(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估

值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第

三方估值机构提供的价格数据估值。

4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

5、股指期货合约估值方法:

(1)股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价

的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估

值;

(2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金

资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认

为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值

的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价

值的价格估值;

(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

6、国债期货合约估值方法

国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今

后另有规定的,从其规定。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

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程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即

通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关

的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,当日基金资产净值除以当日基

金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有

规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理

人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

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时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值

错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

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基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人

应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的

基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项、股指期货合约估值方法

的第(2)小项、国债期货合约估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其

他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金

管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采

取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金合同生效满 6 个月后,在符合基金分红的有关条件的前提下,若基

金每年末每份基金份额可供分配利润高于 0.20 元(含),则进行收益分配,基金

收益分配比例不低于可供分配利润的 50%;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为

12 次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择

现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;

若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额

持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

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本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内

在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时

间不得超过 15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法,依照《业务规则》执行。

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第十三部分基金的费用和税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期

顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系

基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

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E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一

致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期

顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系

基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

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第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

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第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他

组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,

并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金

信息通过中国证监会的指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

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1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个

月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说

明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在

地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面

说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净

值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净

值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

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(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基

金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度

报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理

人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书

面报告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,

予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在

地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

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8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动

超过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严

重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、本基金调整份额类别设置;

27、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义

务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监

会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公

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告。

(十)投资股指期货相关公告

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标

等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

(十一)投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所

有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金

净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

(十二)投资国债期货信息披露

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标

等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

(十三)投资中小企业私募债券信息披露

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信

息。

基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十四)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责

管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

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定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,

以供公众查阅、复制。

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第十六部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险有:

(一) 本基金特有的风险

1. 本基金为混合型证券投资基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市

场,因此股市、债市的波动将影响到基金业绩及持有人回报。本基金债券等固定

收益资产占比不低于基金净资产的 70%,股票等权益类资产不高于基金净资产的

30%,但也不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值可能受到影响。本基金坚

持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,

本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。

2. 本基金在开放日可能出现巨额赎回,导致基金资产变现困难,进而出现

延缓支付赎回款项的风险。

(二) 市场风险

基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、

投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发

生变化,产生风险。主要的风险因素包括:

1. 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏

观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

2. 经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈

周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3. 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4. 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能

力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致

公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下

跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出

现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但

不能完全避免。特别地,如果上市公司涉嫌财务操纵、内幕交易、关联交易等

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情形,或被监管部门处罚,将严重损害持有人利益。

5. 购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨

胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产

的保值增值。

(三) 信用风险

当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,或交

易对手违约时,将直接导致资产的损失,产生信用风险。本基金面临的信用风

险包括:

1. 违约风险:债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务,

或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风险;

2. 降级风险:由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化,导致其财务

状况恶化、偿债能力降低等原因,信用评级机构调低债券及发行人信用等级的

风险,从而导致债券价格下降的风险;

3. 信用利差风险:信用利差风险是指信用类债券当前的价格不合理,没有

真实反映发行人的信用利差水平,并由此导致的预期信用利差放大从而债券价

格下跌的风险;

4. 交易对手风险:在债券、票据、债券回购或协议存款的交易过程中,由

于交易对手方不能足额按时交割,导致本基金可能无法收到或足额收到应得的

证券或价款而产生损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生

影响。

(四) 管理风险

基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的

占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水

平。同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,

能否有效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,

也会对基金的风险收益水平造成影响。

(五) 流动性风险

我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组

合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难

度提高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基

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金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。

为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础

上,通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金

管理人并不保证完全避免此类风险。

(六) 操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或

者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、

交易错误和欺诈等。

此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所和证券登记结算机构

等。

(七) 合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风

险。

(八) 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与债券收益率曲线非平行移动有关的风险。本基金投资

涉及债券收益率曲线策略,由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲

线只发生平行位移的前提下,但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,

并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的货币市场工具

组合若期限结构配置不同,则其收益率水平在收益率曲线发生非平行位移时会产

生较大的差异。

(九) 杠杆放大风险

本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略,市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险均会相应增加,特别是,当收益率的实际走势与预期走势相反

的情况下,市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率,杠杆放大从而导致委

托资产净值出现较大的损失。

(十) 资产支持证券风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定

机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,

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且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一

定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

(十一) 中小企业私募债券风险

本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律

法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要

包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是

中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致

的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价

格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

(十二) 股指期货风险

本基金以套期保值为主要目的或投资股指期货,所面临的特定风险主要有:

1. 杠杆风险。股指期货交易采用保证金交易方式,由于高杠杆特征,潜在

损失可能成倍放大。

2. 到期日风险。股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将基金持

有的股指期货合约进行现金交割,届时股指期货合约持有者将无法继续持有到期

合约。另外,期货交割日可能会出现期货合约与现货指数不完全收敛,或基差向

不利方向变动,影响套利收益。

3. 保证金追加风险。在套利过程中,股指期货市场的变动可能会造成保证

金不足,引发股指期货合约的强行平仓,由于强行平仓价格的不确定性,会可能

造成收益率的减小甚至本金的损失。在极端情况下,由于市场向不利方向运行,

或保证金比例临时大幅提高,导致出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,

或因其他原因导致中国金融期货交易所对结算会员(也即期货公司)下的经纪账

户强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

4. 盯市结算风险。股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债

结算制度,对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公

司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金,以使资产

管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续向不利方向波

动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强制

平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。

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5. 套利策略的风险。套利组合建立时,首先,有冲击成本对预期收益率的

影响;其次,遇到指数成分股停牌,需要重新迅速调整组合结构;沪深 300 指数

成分会定期调整,套利组合理应作相对的调整;最后,套利运行过程中,成分股

个体行为(配股、分拆、合并)导致权重变化,需要及时调整组合持仓。这些都

会导致基差的存在。如发生基差向不利方向变动、套利模型错误、由于流动性不

足导致市场冲击成本过大或者股指期货部分被强行平仓或强行减仓而无法继续

持有,都将影响套利策略的效率,极端情况下可导致套利失败。

6. 无法平仓的风险。假如市场剧烈变化的情况下,基金管理人可能难以或

无法将持有的未平仓合约平仓,例如市场达到涨跌停板或现货组合因停牌等情况

无法卖出。

7. 强行减仓的风险。在极端情况下,基金持有的期货合约可能被期货交易

所强行减仓,从而使得基金无法继续持有股指期货合约,从而导致套利失败。

(十三) 国债期货风险

本基金以套期保值为主要目的或投资国债期货,国债期货的主要风险如下:

1. 市场风险:国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动;国债

期货合约价格的波动将直接影响基金资产净值;国债期货与现货合约以及国债期

货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生

不利方向的波动。

2. 流动性风险:国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动

性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持

仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价

位成交而造成变现损失的风险;无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货

业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

3. 信用风险:信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。

由于国债期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种,因此该业务的信

用风险较小。

4. 合规性风险:国债期货业务开展过程中,存在可能违反相关监管法规,

从而受到监管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制

指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。

5. 国债期货实物交割风险:国债期货到期时采取实物交割方式,因此可能

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存在因实物交割导致被逼空的风险

(十四) 其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等

方面不完善而产生的风险;

2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,

导致基金资产损失;

4、其他意外导致的风险。

二、声明

1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国工商银行等

基金销售机构销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

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第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

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(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第十八部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包

括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在条件允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

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基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包

括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分

别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

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人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包

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括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,

为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包

括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账

管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账

户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交

割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

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有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

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基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权

利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义

务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

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(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内及在对现有基金份额持有人

利益无实质性不利影响的前提下调整基金份额类别设置、变更本基金的申购费

率或变更收费方式、对基金份额分类办法及规则进行调整;

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(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以

外的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日

起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

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益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表

决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监

管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

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同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例

的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个

月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有

人或其代理人参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行

表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基

金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人

的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有

人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之

一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意

见;

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(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有

人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结

合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额

持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其

他方式授权他人代为出席会议并表决。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议

的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

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名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公

证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》(除基金合同另有约定外)、本

基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,

表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相

互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的

基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基

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金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下

进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,自基金合同生效日起,凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大

会规定的法律法规不一致的,基金管理人与托管人协商一致并提前公告后,可

直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

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三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基

金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并

公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

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报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易

仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

第十九部分基金托管协议的内容摘要

(一)基金管理人

名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

(200120)

法定代表人:张文伟

成立时间:2003 年 4 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]48 号

注册资本: 1.5 亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间: 持续经营

电话: 021-38650999

联系人:吴晨莺

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:易会满

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:洪渊

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》(国发[1983]146 号)

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票

据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担

保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;

代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外

国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、

金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金

账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、

咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;

外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;

外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价

证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网

上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构

批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具:

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行

票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、

可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货

币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理

地调整投资范围。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督:

(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比

例为:本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 70%,股票、

权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 30%,扣除股指期货、国债

期货合约保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比

例不低于 5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行

适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理

地调整投资范围。

(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以

下投资限制:

a、基金投资组合中债券等固定收益类资产不低于基金资产的 70%,股票、

权证等权益类资产不高于基金资产的 30%;

b、在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券;

c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的

10%;

d、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券,不超过该证券的 10%;

e、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;

f、本基金如投资股指期货或国债期货的,本基金在任何交易日日终,持有

的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产

净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

g、本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%;

h、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

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计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

i、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

j、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

k、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,

不得超过该权证的 10%;

l、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的 0.5%;

m、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

n、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

o、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的 10%;

p、本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

q、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

r、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

s、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

t、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

u、本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的

10%;

v、在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产

净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)

市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于

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债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程

序后,基金不受上述限制。

(3)法规允许的基金投资比例调整期限

由于证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人

之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易

日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外,法律法规另有规定的,从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工

作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管

人实施交易监督。

(4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在

履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手

资信风险控制措施进行监督。

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的

交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。

基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,

名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托

管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金

托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行

交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造

成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有

权报告中国证监会。

(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单

中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基

金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基

金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损

失的,基金托管人不承担责任。

(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中

国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托

管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任

控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由

于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任

人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手

是否在名单内列明。

5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行

的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中

国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投

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资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,

先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在

通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名

单内列明。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市

证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控

制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批

准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的

投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到

上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、

总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、

资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执

行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有

足够的时间进行审核。

(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出

具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指

令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并

有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人

没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向

基金托管人发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管

人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合

同》而致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,

基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,

应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,

应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间

内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合

提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同

时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督

权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基

金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不

限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、期

货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、

根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息

等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人

应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核

对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基

金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证

监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会

和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内

答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使

监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等

投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产

的完整与独立。

5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有

到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。

由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基

金托管人对此不承担责任。

(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管

理人在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金备付金账户,该账户由基金

管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基

金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人

聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的

验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完

成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金

开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按

规定办理退款事宜。

(三)基金的银行账户(“资产托管专户”)的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基

金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收

支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基

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金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理

暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全

国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以

基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自

营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基

金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;

其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购

买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有

效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应

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由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的

证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署

与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理

人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工

作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合

同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。

五、基金资产净值计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。某类基金份额净值是

指计算日该类基金份额的资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。

基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生

的误差计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证

券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可

的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方

式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理

人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍

无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公

布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家