中海惠利纯债分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2016年第1号)
本基金基金合同于2013年11月21日生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本基金已进入第二个分级运作周期,在第二个分级运作周期,基金管理
人仅针对惠利 B 份额提供保本,中国投融资担保有限公司仅针对惠利 B 份额
的保本提供保本保障。投资人投资于惠利 B 份额并不等于将资金作为存款存
放在银行或存款类金融机构,惠利 B 份额在极端情况下仍然存在本金损失的
风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年5月21日,有关财务数
据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
成立日期:2004 年 3 月 18 日
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业
务(涉及行政许可的凭许可证经营)
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
黄晓峰先生,董事长。中国人民大学硕士,高级经济师。现任中海信托
股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教,国家海
洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管,中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位经理、资金
部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。
庞建先生,董事。中国人民大学本科学历,高级会计师。现任中国海洋
石油总公司资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计,渤海13/03合作区联管会财务专业代表,10/15、11/19、06/17合作区联
管会财务专业代表,中国海洋石油总公司审计部干部,中海会计审计公司第
三业务处干部、审计业务三部经理(副处级),中国海洋石油总公司(有限公
1
司)审计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经
理、内审岗经理,中国海洋石油有限公司审计监察部总经理,中国海洋石油
总公司(有限公司)审计监察部副总经理兼审计中心主任,中国海洋石油国
际有限公司副总经理。
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼
中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有
限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁。
历任无锡市证券公司(国联证券前身)交易员,国联证券有限责任公司投资
经理,无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理,香港锡州国际有限公司
投资部经理,中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监(期间曾
兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,
国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前
东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总
经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副
总裁兼资产管理部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学
士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新
加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主
管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资
产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
2
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。
现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝
加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒
律师事务所合伙人。
张军先生,独立董事。复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中
国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2、监事会成员
张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪
委副书记、总稽核兼合规总监、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交
易所交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计
财部岗位经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、
稽核审计部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙
得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员
会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常
务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有
限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。
康铁祥先生,职工监事。博士。现任中海基金管理有限公司风控稽核部
总经理。历任山东省招远市绣品厂财务科科员,上海浦发银行外汇业务部科
员,中海基金管理有限公司风险管理部助理风控经理、风控经理、风险管理
部总经理助理、风险管理部总经理兼风控总监。
张奇先生,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司信息技术部总
经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理,北京致达赛都科技有限公司
网络部经理,上海致达信息产业股份有限公司技术支持部经理,中海基金管
理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经
3
理。
3、高级管理人员
黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集
团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会
委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中
心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,
2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,常务副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任
无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经
理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,历任本
公司督察长、副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经
理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长),2015年4月至今任本
公司常务副总经理。
王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际
证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月
进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、
督察长兼监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2015年5月至今任本公司督
察长兼信息披露负责人。
4、基金经理
冯小波先生,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历任华泰保险股
份有限公司交易员,平安证券股份有限公司投资经理,兴业银行股份有限公
司债券交易员、高级副理。2012年8月进入本公司工作,任职于投研中心。
2012年10月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至今任
中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠丰纯债分
级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠利纯债分级债券
型证券投资基金基金经理,2015年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资
基金基金经理, 2016年2月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基
4
金基金经理。
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投
资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司
(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任
公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,历任固定收益小组负责人、固
定收益部副总监,现任固定收益部总经理。2010年7月至2012年10月任中海
货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证
券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投
资基金(LOF)基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资
基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经
理,2016年2月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016
年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海纯
债债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠利纯债分级债券
型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券
投资基金基金经理。
5、历任基金经理
本基金基金合同于2013年11月21日生效,历任基金经理如下表:
基金经理姓名 管理本基金时间
陆成来 2013年11月21日-2015年5月25日
冯小波 2015年5月26日-2016年4月15日
冯小波、江小震 2016年4月16日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心副总经理、首
席策略分析师。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副
总监、基金经理。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部总经理、基
5
金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股
的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次
增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂
牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006
年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截止,2015
年 12 月 31 日,本集团总资产 5.475 万亿元人民币,高级法下资本充足率
12.57%,权重法下资本充足率 11.91%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监
6
会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、
稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 60 人。2002 年 11
月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成
为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托
管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托
管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障
基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守
承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业
务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内
率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标
准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托
管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只
境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、
第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投
资者服务机构的转变,得到了同业认可。
经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行
加大高收益托管产品营销力度,截止 3 月末新增托管公募开放式基金 12 只,
新增首发公募开放式基金托管规模 114.94 亿元。克服国内证券市场震荡的
不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入 11.835
亿元,同比增长 6.789%,托管资产余额 7.596 万亿元,同比增长 104.08%。
作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金
托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012
中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。
三、相关服务机构
7
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:周颖
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号 1 号楼 F218
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构
(1)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
传真:0755-83195049
8
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:杨菲
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3)平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路 5047 号
办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:孙建一
联系电话: 021-38637673
传真电话: 021-50979507
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616193
传真:021-63604196
联系人:高天、杨文川
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
9
(5)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上海市银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:施传荣
电话:(021)38576666
传真:(021)50105124
客户服务电话:(021)962999
公司网站: www.srcb.com
(6)兴业银行股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人: 高建平
联系人: 李博
电话: 021-52629999-218966
传真: 021-62569070
客户服务电话: 95561
(7)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(8)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
10
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(9)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(10)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(11)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
11
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(12)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(13)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn
(14)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
12
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(15)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(16)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(17)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
电话:0931-8784656、4890208
13
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(18)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(19)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市经七路 86 号 23 层经纪业务总部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(20)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-82485081
14
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(21)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际
大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(22)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(23)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
15
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(24)东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(25)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(26)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)
单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
业务联系电话:021-64339000-807
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
16
(27)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:01065051166
客服电话:4009101166
公司网址:www.cicc.com.cn
(28)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
客户服务电话:95564
网址:www.lxsec.com
(29)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404
法定代表人: 徐福星
联系人:李美
电话: 010-68292940
传真: 010-68292964
客户服务电话:400-600-0030
网址:www.bzfunds.com
17
(30)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(31)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(32)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:郑茵华
联系电话:021-20691831
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
18
联系电话:021-38509639
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(34)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(35)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:朱玉
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(36)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:付少帅
联系电话:010-59497361
客服电话:400-059-8888
公司网址:www.wy-fund.com
(37)上海好买基金销售有限公司
19
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人: 杨文斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(38)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:吴鸿飞
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
联系电话:010-63130889-8369
客服电话:400-166-1188
公司网址:8.jrj.com.cn
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
20
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(41)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
联系电话:010-59539861
客服电话:95162、400-8888-160
公司网址:www.cifco.net
(42) 中期资产管理有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
法定代表人: 姜新
联系人: 方艳美
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(43) 浙江金观诚财富管理有限公司
住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 陈峥
联系人: 周立枫
21
联系电话:0571-88337788
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(44)上海汇付金融服务有限公司
住所: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 张皛
联系人: 周丹
联系电话:021-33323999*8318
客服电话:400-820-2819
公司网址:fund.bundtrade.com
(45)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(46)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 薛长平
联系电话:0411-88891212
22
客服电话:4006411999
公司网址:www.taichengcaifu.com
(47) 华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
电话:028-86135991
传真:028-86150040
客户服务电话:95584 和 4008-888-818
公司网址:http://www.hx168.com.cn
(48)上海陆金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(49)北京乐融多源投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人:董浩
联系人:张婷婷
联系电话:18510450202
传真:010-56580660
客服电话:4000681176
23
公司网址:www.jimufund.com
(50) 大泰金石投资管理有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 何庭宇
联系电话:13917225742
传真:021-22268089
客服电话:021-22267995/400-928-2266
公司网址:www.dtfunds.com
(51)深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人: 陈勇军
联系电话:0755-83999907-806
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999913
公司网址:www.jinqianwo.cn
(52)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:4000178000
公司网址:www.lingxianfund.com
24
(53)珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(54)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人: 陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(55) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:项晶晶
联系电话:0755-8946 0507
传真:0755 2167 4453
客服电话:4006846500/4006840500
25
公司网址:www.ifastps.com.cn
(56)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人:赵荣春
联系人:盛海娟
联系电话:010-57418813
客服电话:400-893-6885
公司网址 : www.qianjing.com
(57)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人: 闫振杰
电话:010-59601366
传真:010-62020355
联系人:马林
客户服务电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com
(58)深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
法定代表人:何昆鹏(已变更)
电话:0755-84034499
传真:0755-84034477
联系人:陈姿儒
客户服务电话:4009500888
公司网址:www.jfzinv.com
26
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)担保人
名称:中国投融资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
法定代表人:黄炎勋
成立日期:1993 年 12 月4 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:4,500,000,000 元人民币
经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、
项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业
务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾
付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问
27
等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管
理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;
仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的
按有关规定办理。
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:赵钰
经办会计师:薛竞、赵钰
四、基金的名称
28
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金份额的分级
本基金的基金份额分为惠利A份额、惠利B份额两级份额,所募集的基金
资产合并运作。
1、分级运作周期
基金合同生效后,每2年为一个分级运作周期,按运作周期滚动的方式运
作。本基金的第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至2个公历年后对应
日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到
期日为该日之前的最后一个工作日。
本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自基金管理人公告的
分级运作周期起始日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或
该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作
日。基金合同中如无特别指明,分级运作周期即为第一个分级运作周期。
例:本基金的基金合同生效日为2013年6月18日,则本基金第1个运作周
期的运作期间为2013年6月18日至2015年6月18日;若本基金第2个运作周期的
起始日为2015年7月16日,则本基金第2个运作周期的运作期间为2015年7月16
日至2017年7月14日(2017年7月16日为周日),以此类推。
2、基金份额配比
本基金募集设立时,惠利A份额、惠利B份额的份额配比将不超过7:3。本
基金基金合同生效后分级运作周期内的每一个工作日,经登记机构确认后的
惠利A份额、惠利B份额的份额配比原则上不超过7:3。
本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,惠利A份额、惠利B份额自
29
分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期
内第4个开放期不开放惠利A份额的申购,第4个开放日不开放惠利B份额的申
购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作。
在惠利A份额的单个开放期,如果惠利A份额没有赎回或者净赎回份额极小,
惠利A份额、惠利B份额在该次开放期后的份额配比可能会出现大于7:3的情
形;如果惠利A份额的净赎回份额较多,惠利A份额、惠利B份额在该次开放期
后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。
3、分级运作周期内惠利A份额的运作
(1)收益率
惠利A份额根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个分级运
作周期起始日及每个申购开放日(最后1个申购开放日除外)设定一次并公告。
计算公式为:
惠利A份额的年约定收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率(税
前)+利差
利差的取值范围从 0(含)至3%(含), 由基金管理人在募集期前或过
渡期前根据国内利率市场情况确定并提前进行公告。
惠利A份额的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计
算的小数点后第2位。
在基金合同生效日(或分级运作周期起始日)当日,基金管理人将根据
届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利
率和公告的利差设定惠利A份额的首次年收益率,该收益率适用于分级运作周
期起始日(含)到第1个申购开放日(含)的时间段;在惠利A份额的每个申
购开放日(最后1个申购开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行
公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重
新设定惠利A份额的年收益率,该收益率即为惠利A份额接下来6个月的年收益
30
率,适用于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含,若为分级运作周
期最后一个开放期的,则为该分级运作周期的到期日)的时间段。
基金管理人并不承诺或保证惠利A份额的约定应得收益,即如在本基金资
产出现极端损失情况下,惠利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投
资本金受损的风险。
例:在本基金基金合同生效日,如果1年期银行定期存款利率为3.00%,
利差的取值为1.5%,则惠利A份额的年收益率(单利)为:惠利A份额的年收
益率(单利)=3.00%+1.5%=4.50%
(2)分级运作周期内惠利A份额的开放期
在分级运作周期内,惠利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放
一次,接受申购与赎回申请(第 4 次开放期不开放申购,只开放赎回);其
中每个分级运作周期内前 3 个惠利 A 份额的开放期既开放赎回也开放申购,
开放期为每个分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工
作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一
个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开
放日;每个分级运作周期的第 4 个惠利 A 份额的开放期只开放赎回,开放日
为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠利 A 份额的开放期以外的时
间本基金不接受惠利 A 份额的申购与赎回申请。
例:如基金合同的生效日为2013年6月18日,基金合同生效之日起每6个
月、12个月、18个月和24个月的对日分别为2013年12月18日(周三)、2014
年6月18日(周三)、2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),则惠
利A份额赎回开放日和申购开放日分别为2013年12月17日(周二)和2013年12
月18日(周三)、2014年6月17日(周二)和2014年6月18日(周三)、2014年
12月17日(周三)和2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),其中
第四个开放期2015年6月18日(周四)不开放惠利A份额的申购,只开放赎回。
(3)基金份额折算
31
基金合同生效后分级运作周期内,在分级运作周期起始日起每 6 个月的
对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最
后一个工作日),惠利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有
人持有的惠利 A 份额数按折算比例相应增减。惠利 A 份额的基金份额折算日
与前 3 个惠利 A 份额的开放期内申购开放日为同一个工作日,与第 4 个惠利
A 份额的赎回开放日为同一个工作日。惠利 A 份额的基金份额折算具体见招
募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届时发布的相关公告。
4、分级运作周期内惠利B份额的运作
(1)剩余收益
本基金在扣除惠利A份额的约定收益后的全部剩余收益归惠利 B份额享
有,亏损以惠利B份额的资产净值为限由惠利B份额承担。
在本基金资产出现极端损失情况下,惠利A份额仍可能面临无法取得约定
应得收益乃至投资本金受损的风险,此时惠利B份额剩余资产可能为0,若惠
利B份额获得保本赔付差额,将不再对惠利A份额未获得的约定收益部分进行
补足。
(2)分级运作周期内惠利B份额的开放日
分级运作周期内分级运作周期起始日每 6 个月对日(如该对应日为非工
作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个
工作日开放一次,接受投资人对惠利 B 份额的申购与赎回。惠利 B 份额的开
放日与惠利 A 份额的赎回开放日为同一日。但分级运作周期到期日的前一个
工作日不开放申购和赎回。在任一分级运作周期的前 3 个惠利 A 份额和惠利
B 份额的共同开放日,如果对惠利 A 份额的有效赎回申请、惠利 B 份额的有
效申购与赎回申请进行确认后,惠利 A 份额的余额大于等于惠利 B 份额余额
的三分之七倍,则惠利 A 份额的申购开放日不开放申购。
32
(3)基金份额折算
分级运作周期到期日,基金管理人将对惠利B份额进行基金份额折算,惠
利B份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠利B份额数
按折算比例相应增减。惠利B份额的基金份额折算日与分级运作周期到期日为
同一个工作日。
若惠利 B 份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。惠利 B 份额的基
金份额折算具体见招募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届
时发布的相关公告。
(二)基金份额净值的计算
1、本基金基金份额净值的计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
基金合同生效后分级运作周期内,T日基金份额的余额数量为惠利A份额
和惠利B份额的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4位四舍
五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、分级运作周期内开放日(或开放期)惠利A份额和惠利B份额的基金份
额净值计算
分级运作周期内,在惠利 A 份额、惠利 B 份额的开放日(或开放期)及
分级运作周期到期日计算惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值。
33
基金合同生效后,截止惠利 A 份额的某一开放日(T 日),设 Ta 为自惠
利 A 份额上一次申购开放日(如 T 日为第一次申购开放日,则为基金合同生
效日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, Fa T 为 T
F bT
日惠利 A 份额的份额余额, 为 T 日惠利 B 份额的份额余额, NAVaT 为
T 日惠利 A 份额的基金份额净值, r 为在惠利 A 份额上一次申购开放日(如
T 日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)设定的惠利 A 份额的年约
定收益率。
(1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000×T 日惠利 A
份额的份额余额+T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
r
NAVaT 1.000 1 Ta
运作当年实际天数
NV NAVaT FaT
NAVbT max T ,0
FbT
NAVbT NAVaT
上式关于 的计算过程中 以保留 3 位小数的结果参与计算。
“T 日全部惠利 A 份额约定收益”计算公式如下:
r
FaT 1.000 Ta
T 日全部惠利 A 份额约定收益= 运作当年实际天数 (下
同)
以上各式中,运作当年实际天数指惠利 A 份额上一次申购开放日次日
(如 T 日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,
下同。
(2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.000×T 日惠利 A 份额的
份额余额+T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
NVT
NAVaT
FaT
NAVbT 0
34
惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3
位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:本基金《基金合同》生效之日起2年内,设自惠利A份额上一次申购
开放日和折算日起的运作天数为180天,基金运作当年的实际天数为365天,
基金资产净值为21亿元,惠利A份额、惠利B份额的份额余额分别为14亿份和6
亿份,惠利A份额上一次开放日设定的惠利A份额年收益率为4.50%。则惠利A
份额、惠利B份额的基金份额净值计算如下:4.50%
1.000 1 180
惠利A份额的基金份额净值= 365 =1.022(元)
21 14 1.022
惠利B份额的基金份额净值= 6 =1.115(元)
3、分级运作周期内非开放日(或开放期)惠利A份额和惠利B份额的基金
份额参考净值计算
基金合同生效后分级运作周期内的非开放日,基金管理人在计算基金资
产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠利A份额和惠利B
份额的基金份额参考净值,惠利A份额、惠利B份额的基金份额参考净值计算
日不包括惠利A份额、惠利B份额的开放日。基金份额参考净值是对两级基金
份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
基金合同生效后分级运作周期内,在惠利A份额的非开放日(T日),设 Ta
为自惠利A份额上一次申购开放日次日(如T日之前惠利A份额尚未进行开放,
则为基金合同生效日)至T日的运作天数, NVT 为T日闭市后的基金资产净
F
值, Fa T 为T日惠利A份额的份额余额, bT 为T日惠利B份额的份额余额,
NAVaT
为T日惠利A份额的基金份额参考净值, r 为在惠利A份额上一次申购开
放日(如T日之前惠利A份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的惠
利A份额的年收益率。
(1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元×T日惠利A份
额的份额余额加上T日全部惠利A份额约定收益之和”,则:
35
r
NAVaT 1.000 1 Ta
NV 运作当年实际天数
NAV F
NAVbT max T aT aT
,0
FbT
NAVbT NAVaT
上式关于 的计算过程中 以保留3位小数的结果参与计算。
“T日全部惠利A份额约定收益”计算公式如下: r
FaT 1.000 Ta
T日全部惠利A份额约定收益= 运作当年实际天数 (下同)
以上各式中,运作当年实际天数指惠利A份额上一次申购开放日次日(如
T日之前惠利A份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天
数,下同。
(2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.000元×T日惠利A份额的份
额余额加上T日全部惠利A份额约定收益之和”,则:
NVT
NAV aT
FaT
NAVbT 0
惠利A份额、惠利B份额的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3
位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的惠利A份额和惠利B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并
在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
告。
例:基金合同生效之日起2年内,设自惠利A份额上一次申购开放日和折
算日起的运作天数为90天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值
为21亿元,惠利A份额、惠利B份额的份额余额分别为14亿份和6亿份,惠利A
份额上一次开放日设定的惠利A份额年收益率为4.50%。则惠利A份额、惠利B
份额的基金份额参考净值计算如下: 4.50%
1.000 1 90
惠利A份额的基金份额参考净值= 365 =1.011(元)
21 14 1.011
惠利B份额的基金份额参考净值= 6 =1.141(元)
36
4、过渡期内惠利A份额和惠利B份额的基金份额净值计算
在过渡期内,惠利A份额不再获取约定收益,两级份额同涨同跌、各负盈
亏。
T日惠利A份额净值=T日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值×(T-1日
惠利A份额资产净值/T-1日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值)/T日惠利
A份额数
T日惠利B份额净值=T日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值×(T-1日
惠利B份额资产净值/T-1日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值)/T日惠利
B份额数
过渡期内,惠利A份额、惠利B份额的基金份额净值的计算,保留到小数
点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产
承担。
七、惠利 B 份额的保本
(一)保本
在第一个保本周期到期日,如惠利B份额持有人认购并持有到期的惠利B
份额与到期日惠利B份额净值的乘积低于其认购保本金额,则基金管理人应补
足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给惠利B份额
持有人。基金托管人对于保本赔付差额的计算及支付不承担复核义务。
本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如惠利B份额持有人过渡期
申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利B份额的可赎回
金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠
利B份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应补足该差额。
惠利B份额持有人在保本周期内申购,或在当期保本周期到期日前赎回或
转换转出的惠利B份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形
的,相应基金份额不适用本条款。
37
认购保本金额为惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的投资
金额,即惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额净认购金额、认购
费用及募集期间的利息收入之和。
过渡期申购保本金额为惠利 B 份额持有人过渡期申购并持有到期的惠
利 B 份额的投资金额,即惠利 B 份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期
的惠利 B 份额在过渡期截止日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入当期保本周期的惠利 B 份额的保本金额为惠利 B
份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的
投资金额,即惠利 B 份额持有人将其上一保本周期持有到期的惠利 B 份额转
入当期保本周期并持有到期的,其惠利 B 份额在过渡期截止日所代表的资产
净值。
对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则
确定持有到期的基金份额。
若本基金惠利B份额不符合保本基金存续条件的,则惠利B份额不再设置
保本保障机制。
(二)保本周期
本基金惠利 B 份额的保本周期每 2 年为一个周期,保本周期与分级运作
周期为同一期间。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确
定下一个保本周期起始日。基金合同中若无特别所指,保本周期即为惠利 B
份额的当期保本周期。
本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期
起始日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存
在对应日的,则保本周期到期日为该日前的最后一个工作日。基金管理人将
在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。
(三)保本案例
若某投资者投资 10,000 元认购本基金惠利 B 份额(该认购申请被全额
确认)并持有到保本周期到期,认购费率为 0.6%。假定募集期间产生的利
38
息为 3 元,则:
净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元
认购份额=(9,940.36+3)/1.00=9,943.36 份
1、若保本周期到期日,惠利 B 份额净值为 0.90 元。
认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00 元
可赎回金额=0.90×9,943.36=8,949.02 元
即:可赎回金额<认购保本金额
保本赔付差额=10,003.00-8,949.02=1053.98 元
若保本周期到期日该投资者赎回惠利 B 份额,则基金管理人将按照认购
保本金额向该投资者支付 10,003.00 元。
2、若保本周期到期日,惠利 B 份额资产净值为 1.20 元。
认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00 元
可赎回金额=1.20×9,943.36=11,932.03 元
即:可赎回金额>认购保本金额
若保本周期到期日该投资者赎回惠利 B 份额,则基金管理人将按照可赎
回金额向该投资者支付 11,932.03 元。
(四)适用保本条款的基金份额
1、对于本基金第一个保本周期而言,惠利 B 份额持有人认购并持有到
期的惠利 B 份额。
2、对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言,惠利 B 份额持有人
在本基金过渡期内申购并持有到期的惠利 B 份额、惠利 B 份额持有人从本基
金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的
惠利 B 份额。
(五)不适用保本条款的情形
1、在保本周期到期日,按惠利 B 份额持有人认购、或过渡期申购、或
从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额与到期日惠利 B
份额净值的乘积不低于其认购保本金额、或过渡期申购保本金额、或从上一
39
保本周期转入当期保本周期的惠利 B 份额的保本金额;
2、惠利 B 份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当
期保本周期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转
出的惠利 B 份额;
3、惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的惠利 B 份
额;
4、在惠利 B 份额保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终
止的情形;
5、在惠利 B 份额保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的
任何形式的净值减少;
6、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致
基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合
同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的;
7、若惠利 B 份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选
择转入当期保本周期的基金份额所代表的资产净值总额超过保证人提供的
当期保本周期担保额度或保本义务人提供的当期保本周期保本额度的,基金
管理人按照约定确认的可享受保本条款的基金份额之外的其他部分基金份
额。
8、未经保证人书面同意而修改《基金合同》条款,可能加重保证人保
证责任的,但根据法律法规要求进行的修改除外。
9、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,
且担保人不同意继续承担保证责任。
八、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
九、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债
券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期
票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货
40
币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股
申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可
分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金
应在其可交易之日起的 6 个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在
其可交易之日起的 1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%,现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
十、基金的投资策略
1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处
的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经
济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产
配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求分析,最终确定投资组
合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技
术,对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的收益进
行分析,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方
案。
子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
41
(3)债券类别配置
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收
益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格
关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和
变化趋势。在信用利差水平较高时持有公司债(企业债)、中小企业私募债、
资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利
率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
2、个券的投资策略(可转换债券除外)
个券的选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的
品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
(1)利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在久期配置策略与期限
结构配置策略基础上,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,
通过采取利差套利策略、相对价值策略等决定投资品种。
(2)信用品种的投资策略(中小企业私募债除外)
本基金对企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自
下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期
限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动
性风险、市场风险等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人
信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参
考外部研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,主要
包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以
及支持力度等;并结合债券的发行条款,综合考虑信用等级、期限、流动性、
市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用
42
品种的实际信用风险状况及其信用利差水平,投资于信用风险相对较低、信
用利差收益相对较大的优质品种。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基
础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶
段,研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确
定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜
在风险的行业;其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、
财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、
担保情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选
择风险与收益相匹配的品种进行配置。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和
股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内
在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用
范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行
分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和
其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
4、其它交易策略
(1)杠杆放大策略:即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入
低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超
额收益的操作方式。
(2)公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂
牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。本基金
将利用两个市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的收益进行跨市场
套利,增加基金资产收益。
43
十一、基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过
该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证
的 10%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得
超过基金资产净值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值
的 20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,
应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超
过基金资产净值的 40%;
(13)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产
净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资
44
产净值的 10%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付
对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金
合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金
托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基
金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内
承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
十二、基金的业绩比较基准
45
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产
的稳定增值,为此,本基金选取中证全债指数作为本基金的业绩比较基准。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指
数时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人
协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无
需召开基金份额持有人大会。
十三、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风
险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分
级后,惠利 A 份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利 B 份额
为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利 B
份额设置保本保障机制的,则惠利 B 份额为较低预期风险、中等预期收益的
基金份额。
十四、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务
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数据未经审计。
1、 基金资产组合情况
截至 2016 年 3 月 31 日,中海惠利纯债分级债券型证券投资基金资产净
值为 2,293,186,797.31 元,基金份额净值为 1.028 元,累计基金份额净值
为 1.271 元。其资产组合情况如下:
金额单位:人民币元
序
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
号
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 3,849,090,641.50 98.05
其中:债券 3,844,144,641.50 97.92
资产支持证券 4,946,000.00 0.13
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
- -
入返售金融资产
银行存款和结算备付
6 30,020,102.99 0.76
金合计
7 其他资产 46,508,081.47 1.18
8 合计 3,925,618,825.96 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金为纯债基金,不进行股票投资 。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金为纯债基金,不进行股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 占基金资产净值比例
债券品种 公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券 110,649,438.00 4.64
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 3,368,920,335.10 141.31
5 企业短期融资券 1,006,700.00 0.04
6 中期票据 248,745,600.00 10.43
7 可转债 114,822,568.40 4.82
8 其他 - -
9 合计 3,844,144,641.50 161.24
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
金额单位:人民币元
序 债券名 占基金资产净
债券代码 数量(张) 公允价值(元)
号 称 值比例(%)
1 136093 15 华信债 1,000,000 103,040,000.00 4.32
15 兴义信
2 1580300 1,000,000 102,380,000.00 4.29
恒债
15 正定棚
3 1524006 1,000,000 101,780,000.00 4.27
改项目债
4 136084 15 金源 01 1,000,000 101,490,000.00 4.26
16 产建双
5 1680005 1,000,000 100,970,000.00 4.24
创专项债
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
净值比例(%)
15 沪公积
1 061505001 100,000 4,946,000.00 0.21
金 1A1
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金为纯债基金,不进行股票投资 。
(3)截至 2016 年 3 月 31 日,本基金的其他资产项目构成如下:
金额单位:人民币元
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 30,445.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,438,010.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 39,625.52
8 其他 -
9 合计 46,508,081.47
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券名 占基金资产净
债券代码 公允价值(元)
号 称 值比例(%)
1 110031 航信转债 19,183,860.00 0.80
2 128009 歌尔转债 15,885,619.20 0.67
3 110030 格力转债 14,736,000.00 0.62
4 113008 电气转债 14,614,860.00 0.61
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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金为纯债基金,不进行股票投资。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截止日期
2016 年 3 月 31 日):
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2014.01.01-2
014.12.31 12.85% 0.28% 10.82% 0.09% 2.03% 0.19%
2015.01.01-2
015.12.31 11.11% 0.23% 8.74% 0.08% 2.37% 0.15%
2016.01.01-2
016.03.31 1.78% 0.09% 1.26% 0.06% 0.52% 0.03%
自基金合同生
效起至今 28.01% 0.24% 22.58% 0.09% 5.43% 0.15%
注:本基金合同生效日为2013年11月21日,基金的过往业绩并不预示其未来
表现。
十 六 、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
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3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的
计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费
的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中
51
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金合同生效日至 2013 年 12 月 3 日,惠利 A 份额的销售服务费年费率
为 0.35%,自 2013 年 12 月 4 日起,惠利 A 份额的销售服务费年费率为 0.25%。
惠利 B 份额不收取销售服务费。
惠利 A 份额销售服务费按前一日惠利 A 份额基金资产净值的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为惠利 A 份额每日应计提的销售服务费
E 为惠利 A 份额前一日的基金份额(参考)净值与惠利 A 份额数的乘积
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管
理人和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、证券账户开户费
证券账户开户费由托管人在开户时先行垫付,基金在证券账户开户一个
月内成立的,经基金管理人和基金托管人双方核对后,自基金账户开户一个
月内由基金托管人从基金资产中扣划;如基金账户开户一个月内产品未能成
立,由基金管理人在收到基金托管人缴费通知后的 5 个工作日内支付给托管
人,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应
协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中
支付。
过渡期内本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
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出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用
的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销
售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十 七 、对招募说明书更新部分的说明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“基金托管人”部分进行了更新。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四)在“基金份额的分级”部分,对“分级运作周期内惠利A份额的
运作”进行了更新。
(五)在“基金份额的申购和赎回”部分,对 “基金转换”进行了更
新。
(六)在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”按最新资料进
行了更新。
(七)对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
(八)在“其他应披露的事项”部分,披露了本期间本基金的公告信息。
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中海基金管理有限公司
二○一六年七月四日
54
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