融通通福分级：2016年第二季度报告

融通通福分级债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通通福分级债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通福分级债券

交易代码 161626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 172,114,264.14 份

本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,

投资目标

追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体

资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和

金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调

投资策略

整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流

动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产

进行最优化配置和调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期

风险收益特征 风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B

下属分级基金的场内简称 通福 A 通福 B

下属分级基金的交易代码 161627 150160

报告期末下属分级基金的份额总额 13,690,415.58 份 158,423,848.56 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 22,811,936.34

2.本期利润 -2,051,340.18

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118

4.期末基金资产净值 259,799,782.30

5.期末基金份额净值 1.509

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

-0.30% 0.14% -0.52% 0.07% 0.22% 0.07%

月

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

汪曦女士,纽约大学 stern 商学院

融通通瑞债 硕士、清华大学工学学士。4 年证

券型证券投 券投资从业经历,具有基金从业资

资基金、融 格。历任职于长城证券有限责任公

通通福分级 司,担任宏观策略部固定收益研究

债券型证券 员。2013 年 10 月加入融通基金管

2015 年 8 月 6

汪曦 投资基金、 - 4 理有限公司,2015 年 7 月 17 日起

日

融通月月添 至今任“融通通瑞债券型证券投

利定期开放 资基金”基金经理,2015 年 8 月 6

债券型证券 日起至今任“融通通福分级债券

投资基金的 型证券投资基金”、“融通月月添

基金经理。 利定期开放债券型证券投资基

金”基金经理。

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016 年 2 季度,债券市场信用黑天鹅频出,主要的操作目标是严防信用风险。本基金的操作在

公司风控严格,同时规避过剩产能的大框架下,买入的标的是资质较好的城投债和利率债。

投资方面,本基金略降低了之前的杠杆和久期。

4.4.1 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-0.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.52%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 386,933,916.69 83.54

其中:债券 386,933,916.69 83.54

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

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5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

银行存款和结算备付金合

6 68,346,449.05 14.76

计

7 其他资产 7,882,737.42 1.70

8 合计 463,163,103.16 100.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,069,000.00 26.97

其中:政策性金融债 70,069,000.00 26.97

4 企业债券 256,006,923.70 98.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 60,778,000.00 23.39

7 可转债 79,992.99 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 386,933,916.69 148.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 160407 16 农发 07 500,000 49,910,000.00 19.21

2 124461 13 清远债 300,030 32,289,228.60 12.43

3 124458 13 镇投 01 200,000 21,950,000.00 8.45

4 124668 14 滇公路 200,010 21,855,092.70 8.41

5 124921 14 浏阳债 200,840 21,833,316.40 8.40

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 532.68

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,882,204.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,882,737.42

5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B

报告期期初基金份额总额 16,017,220.23 158,423,848.56

报告期期间基金总申购份额 111,300.00 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,716,102.16 -

报告期期间基金拆分变动份额 277,997.51 -

报告期期末基金份额总额 13,690,415.58 158,423,848.56

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金募集的文件

(二)《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通通福分级债券型证券投资基金招募说明书》

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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