东方新价值混合：2016年第二季度报告

东方新价值混合型证券投资基金 2016 年第

2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:东方基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

东方新价值混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方新价值混合

基金主代码 001495

交易代码 001495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 20,677,454.41 份

本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动

性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通

投资目标

过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基

金资产的长期稳定增值。

本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例

进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统

投资策略 性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘

市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,

获得基金的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)*2

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票

型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C

下属分级基金的交易代码 001495 002162

报告期末下属分级基金的份额总额 20,677,452.45 份 1.96 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

东方新价值混合 A 东方新价值混合 C

1.本期已实现收益 -489,841.31 276.12

2.本期利润 -692,632.95 1,933.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270 0.1994

4.期末基金资产净值 22,654,263.43 1.88

5.期末基金份额净值 1.0956 0.9592

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方新价值混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.99% 1.06% 0.75% 0.01% -2.74% 1.05%

月

东方新价值混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-3.21% 1.06% 0.75% 0.01% -3.96% 1.05%

月

注:本基金基金合同于 2015 年 7 月 3 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置

比例符合合同规定。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

山西大学工商管理、应用心

理学专业学士,9 年证券从

业经历。曾任中宣部政研所

研究员、中信基金管理有限

责任公司助理研究员、华夏

基金管理有限公司研究员。

本基金

薛子徵(先 2015 年 7 2009 年 7 月加盟东方基金管

基金经 - 9年

生) 月3日 理有限责任公司,曾任权益

理

投资部房地产、综合、汽车、

国防军工、机械设备行业研

究员,投资经理、东方核心

动力股票型开放式证 券投

资基金(于 2015 年 7 月 31

日更名为东方核心动 力混

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合型证券投资基金)基金经

理。现任东方增长中小盘混

合型开放式证券投资 基金

基金经理、东方核心动力混

合型证券投资基金基 金经

理、东方睿鑫热点挖掘灵活

配置混合型证券投资 基金

基金经理、东方新价值混合

型证券投资基金基金经理。

北京大学金融学硕士,7 年

证券从业经历,曾任中国银

行总行外汇期权投资经理。

2012 年 7 月加盟东方基金管

理有限责任公司,曾任固定

收益部债券研究员、投资经

理、东方金账簿货币市场证

券投资基金基金经理助理。

现任东方金账簿货币 市场

证券投资基金基金经理、东

本基金 方鼎新灵活配置混合 型证

2015 年 7

周薇(女士) 基 金 经 - 7年 券投资基金基金经理、东方

月3日

理 惠新灵活配置混合型 证券

投资基金基金经理、东方永

润 18 个月定期开放债券型

证券投资基金基金经理、东

方新价值混合型证券 投资

基金基金经理、东方稳定增

利债券型证券投资基 金基

金经理、东方荣家保本混合

型证券投资基金基金经理、

东方盛世灵活配置混 合型

证券投资基金基金经理。

注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新价值混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金

资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益

的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011

年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围

内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公

平的机会。

基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投

资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对

于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、

投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度

规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,“权威人士”解读经济对全年经济形势定调,而实体经济信贷需求不足强化

了额经济增速回落 L 型走势的预期,受此传统周期类板块出现较大幅度回落。二季度上证综指下

跌 2.47%、中小板指上涨 0.41%、创业板指下跌 0.47%。其中电子、食品饮料、有色金属涨幅居前,

交运、休闲服务、传媒跌幅较大。

本基金权益仓位根据市场特点进行了主动调整,保持了相对中性的仓位,减持了估值较高,

增速放缓的传媒行业。增持了景气度持续向上的养殖、新能源汽车以及业绩增速触底回升的食品

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饮料。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为-1.99%,业绩比较基准收

益率为 0.75%,低于业绩比较基准 2.74%;本基金 C 类净值增长率为-3.21%,业绩比较基准收益率

为 0.75%,低于业绩比较基准 3.96%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于

五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并将采取适当措施。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 13,408,963.94 54.25

其中:股票 13,408,963.94 54.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,192,185.40 41.24

8 其他资产 1,115,152.11 4.51

9 合计 24,716,301.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,078,000.00 9.17

B 采矿业 - -

C 制造业 9,115,963.94 40.24

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 2,215,000.00 9.78

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,408,963.94 59.19

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002618 丹邦科技 50,000 1,694,500.00 7.48

2 300021 大禹节水 80,000 1,507,200.00 6.65

3 000401 冀东水泥 130,000 1,379,300.00 6.09

4 603609 禾丰牧业 80,000 1,266,400.00 5.59

5 600322 天房发展 250,000 1,115,000.00 4.92

6 600622 嘉宝集团 80,000 1,100,000.00 4.86

7 002355 兴民钢圈 50,000 1,054,500.00 4.65

8 002746 仙坛股份 25,000 1,042,000.00 4.60

9 002548 金新农 59,000 1,036,040.00 4.57

10 002299 圣农发展 40,000 1,036,000.00 4.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 56,239.25

2 应收证券清算款 1,028,174.12

3 应收股利 -

4 应收利息 344.34

5 应收申购款 30,394.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,115,152.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 000401 冀东水泥 1,379,300.00 6.09 重大事项

2 002355 兴民钢圈 1,054,500.00 4.65 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 东方新价值混合 A 东方新价值混合 C

报告期期初基金份额总额 29,645,401.62 196,471.50

报告期期间基金总申购份额 2,585,082.50 -

减:报告期期间基金总赎回份额 11,553,031.67 196,469.54

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 20,677,452.45 1.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

一、《东方新价值混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方新价值混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

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8.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。

东方基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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