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亚洲美元债:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:16:51
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南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方亚洲美元收益债券(QDII)2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方亚洲美元收益债券(QDII)

交易代码 002400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,580,070,150.61 份

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及

投资目标 发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前

提下力争实现长期稳定的投资回报。

本基金将根据宏观经济、基准利率水平,分析债券类、货币类

等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及

投资策略 流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。本基金采

用自上而下的宏观分析和自下而上的信用分析相结合的方法,

挖掘相对价值被低估的债券,构建分散化的投资组合。

业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率(税后)+2%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,

风险收益特征 其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票

型基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元债 A 南方亚洲美元债 C

下属分级基金的交易代码 002400 002401

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南方亚洲美元收益债券(QDII)2016 年第 2 季度报告

报告期末下属分级基金的份额

1,462,271,269.08 份 117,798,881.53 份

总额

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方亚洲美元债”。

2.2 境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 The Northern Trust Company

名称

中文 美国北美信托银行有限公司

注册地址 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

办公地址 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.

邮政编码 60603

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

南方亚洲美元收益债券型证 南方亚洲美元收益债券型证

券投资基金 A 券投资基金 C

1.本期已实现收益 17,727,838.25 1,527,481.09

2.本期利润 50,570,087.21 4,519,251.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0481 0.0452

4.期末基金资产净值 1,525,258,827.80 122,693,455.95

5.期末基金份额净值 1.0431 1.0416

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3、各类别的美元折算净值为 T 日各类别人民币基金份额净值按 T 日中国人民银行公布的人民

币对美元汇率中间价折算的美元金额。(本期末美元 A 份额净值为 0.1573,美元 C 份额净值为

0.1571 )

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

4.53% 0.24% 0.70% 0.01% 3.83% 0.23%

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

4.42% 0.24% 0.70% 0.01% 3.72% 0.23%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,截止本报告期末建仓期未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

台湾籍,美国印第安纳大学工商管理硕士,

特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),

金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。

本 基 11 年海外证券市场工作经验,曾任职于台

金 基 2016 年 3 湾大众银行、台湾美国商业银行、美国

苏炫纲 - 14 年

金 经 月3日 Citadel Investment Group、台湾大华证券、

理 台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益

产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理

师、信用商品交易员等。2014 年 3 月加入

南方基金,担任国际业务部基金经理助理;

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2016 年 3 月至今,任南方亚洲美元债基金

经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益,基金的投资范围、投资比

例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于 3 月初正式成立运作,全球风险性资产已由 2 月中欧洲德意志银行领跌的低点快速

反弹,而美债利率在市场对美联储是否继续加息疑虑下,维持约两个月 30bps 的区间震荡后,后

因英国公投出乎市场意料而下行,同时对涨幅已大的风险性资产造成压力。而美元虽然因美联储

加息预期降低而走弱,但其避险需求却因后来英国脱欧后大幅走强。

建仓初期亚洲信用债市场已由低点反弹一定幅度,本基金主要于 3-4 月进行建仓,针对亚洲

各板块仍然估值相对偏低、行业景气可能出现转机的信用标的进行投资,同期原物料如石油等供

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需关系改善,亚洲中如印度尼西亚等原物料板块,企业因此受益营运改善、信用质量提升,基金

有效取得一定的投资收益。基金于 6 月初封闭期结束后,获得新的资金流入,基金运作主要针对

基金原有持有且具投资价值的标的配合基金规模进行增持。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 份额净值为 1.0431 元、C 份额净值为 1.0416。报告期内净

值上涨分别为 4.53%、4.42%,同期业绩基准为 0.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在英国脱欧事件后,对于欧元区乃至全球经济皆带来不同的经济减速放缓的影响,预期全球

央行可能继续加大货币政策宽松力道,相对的美国联准会贸然升息概率也大幅降低,在全球资金

仍宽松、收益偏低的环境下,亚洲中信用质量佳、与欧洲相关性较低的标的,应能受益受到资金

追捧。但观察市场对英国脱欧后的短期剧烈反应,预期目前市场偏乐观的情绪,对于事件风险反

应将会加剧,展望下半年仍有不少国家举行选举,市场不确定仍高,本基金将尽力控制投资风险

前提下,持续寻找相对价值与票息具吸引力的投资标的。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - 0.00

其中:普通股 - 0.00

优先股 - 0.00

存托凭证 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 1,107,019,931.07 66.83

其中:债券 1,107,019,931.07 66.83

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

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权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

银行存款和结算备付金

7 466,416,388.19 28.16

合计

8 其他资产 83,091,518.60 5.02

9 合计 1,656,527,837.86 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

A+至 A- - -

BBB+至 BBB- 237,684,071.06 14.42

BB+至 BB- 670,307,843.83 40.68

B+至 B- 122,994,877.58 7.46

CCC+至 CCC - -

其它 76,033,138.60 4.61

合计 1,107,019,931.07 67.18

注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信

息的可适用内部评级。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 公允价值(人民币 占基金资产净值比

债券代码 债券名称 数量

号 元) 例(%)

PTTEPT 4 7/8

1 USY7145PCN60 109,414,800 109,943,273.48 6.67

12/29/49 CORP

2 USG11259AB79 BTSDF 7 1/4 72,943,200 75,650,851.58 4.59

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06/21/21

STATSP 8 1/2

3 USY8162BAH88 69,627,600 72,390,423.17 4.39

11/24/20

BNKEA 5 1/2

4 XS1326527246 72,943,200 70,991,969.40 4.31

12/29/49

BCHINA 6 3/4

5 XS1122780106 65,000,000 69,087,200.00 4.19

10/31/49 CORP

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持基金投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 49,492,778.43

3 应收股利 -

4 应收利息 13,012,693.25

5 应收申购款 20,586,046.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 83,091,518.60

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

南方亚洲美元收益债券型 南方亚洲美元收益债券

项目

证券投资基金 A 型证券投资基金 C

报告期期初基金份额总额 959,440,960.16 98,092,573.03

报告期期间基金总申购份额 540,455,239.81 29,610,857.61

减:报告期期间基金总赎回份额 37,624,930.89 9,904,549.11

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 1,462,271,269.08 117,798,881.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同

2、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议

3、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2016 年 2 季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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