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海富通养老收益混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 17:01:40
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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

海富通养老收益混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通养老收益混合

基金主代码 519050

交易代码 519050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 346,700,572.71 份

本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基

础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值

投资目标

增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳

健的养老理财工具。

本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,在实

现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照

投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的

投资策略 阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判

断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标,判断

证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产

的具体仓位选择。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

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本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于

中等风险水平的投资品种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通养老收益混合 A 海富通养老收益混合 C

下属两级基金的交易代码

519050 002339

报告期末下属两级基金的

346,700,485.15 份 87.56 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

海富通养老收益混合 A 海富通养老收益混合 C

1.本期已实现收益 5,049,073.66 1.42

2.本期利润 7,242,988.05 1.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0223

4.期末基金资产净值 474,556,222.62 120.60

5.期末基金份额净值 1.369 1.377

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(3)海富通养老收益混合型证券投资基金于2016年1月6日刊登公告,自2016年1月8日

起增加收取销售服务费的C类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通养老收益混合 A:

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

1.18% 0.07% 1.16% 0.01% 0.02% 0.06%

2、海富通养老收益混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

1.62% 0.07% 1.16% 0.01% 0.46% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

海富通养老收益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1.海富通养老收益混合 A

(2013 年 5 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日)

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2.海富通养老收益混合 C

(2016 年 1 月 8 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至报告日本

基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规

定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 金融学硕士。持有基金从业人

金的 员资格证书。2005 年 7 月至

基金 2008 年 3 月任通用技术集团

经理; 2013-12- 2016-04-2 投资管理有限公司研究员,

赵恒毅 10 年

海富 30 9 2008 年 4 月至 2011 年 5 月任

通双 富国基金管理有限公司研究

利债 员,2011 年 5 月至 2013 年 7

券基 月任富国天盈分级债券型证

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金经 券投资基金基金经理,2012

理;海 年 5 月至 2013 年 7 月任富国

富通 新天锋定期开放债券型证券

双福 投资基金基金经理,2012 年 6

分级 月至 2013 年 7 月任富国可转

债券 换债券证券投资基金基金经

基金 理,2013 年 11 月加入海富通

经理; 基金管理有限公司。2013 年

海富 12 月至 2016 年 4 月任海富通

通一 养老收益混合和海富通双利

年定 债券基金经理。2014 年 5 月

开债 至 2016 年 4 月兼任海富通双

券基 福分级债券基金经理。2015

金经 年 12 月至 2016 年 4 月兼任海

理;海 富通一年定开债券基金经理

富通 和海富通纯债债券基金经理。

纯债

债券

基金

经理

本基

金的

硕士,持有基金从业人员资格

基金

证书。2005 年 4 月至 2014 年

经理;

6 月就职于华宝兴业基金管理

海富

有限公司,曾任产品经理、研

通季

究员、专户投资经理 、基金

季增

经理助理,2014 年 6 月加入

利理

海富通基金管理有限公司。

财债

2014 年 7 月至 2015 年 10 月

券基

任海富通现金管理货币基金

金经

2016-04- 经理。2014 年 9 月起兼任海

谈云飞 理;海 - 11 年

22 富通季季增利理财债券基金

富通

经理。2015 年 1 月起兼任海

稳健

富通稳健添利债券基金经理。

添利

2015 年 4 月起兼任海富通新

债券

内需混合基金经理。2016 年 2

基金

月起兼任海富通货币基金经

经理;

理。2016 年 4 月起兼任海富

海富

通纯债债券、海富通双福分级

通新

债券、海富通双利债券及海富

内需

通养老收益混合基金经理。

混合

基金

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经理;

海富

通货

币基

金经

理;海

富通

双福

分级

债券

基金

经理;

海富

通双

利债

券基

金经

理;海

富通

纯债

债券

基金

经理

本基

硕士,持有基金从业人员资格

金的

证书。1999 年 6 月至 2001 年

基金

3 月任职于复旦金仕达计算机

经理;

有限公司,2001 年 3 月至 2004

海富

年 3 月任职于东方证券股份

通阿

有限公司,2004 年 3 月至 2007

尔法

年 1 月任职于复旦金仕达计

对冲

算机有限公司,2007 年 1 月

混合

至 2008 年 5 月任职于 IBM 中

基金 2015-04- 2016-06-2

陈甄璞 8年 国有限公司,2008 年 5 月加

经理; 29 2

入海富通基金管理有限公司,

海富

历任量化分析师、投资经理。

通新

2014 年 11 月起任海富通阿尔

内需

法对冲混合基金基金经理。

混合

2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼

基金

任海富通养老收益混合和海

经理;

富通新内需混合基金经理。

海富

2016 年 1 月起兼任海富通东

通东

财大数据混合基金经理。

财大

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数据

混合

基金

经理

本基

硕士,持有基金从业人员资格

金的

证 书 。 历 任 Man-Drapeau

基金

Research 金 融 工 程 师 ,

经理;

American Bourses Corporation

海富

中国区总经理,海富通基金管

通新

理有限公司定量分析师、高级

内需

2016-06- 定量分析师、定量及风险管理

杜晓海 混合 - 15 年

22 负责人、定量及风险管理总

基金

监、量化投资部总监,现任海

经理;

富通基金管理有限公司多资

多资

产策略投资部总监。2016 年 6

产策

月起兼任海富通新内需混合

略投

和海富通养老收益混合基金

资部

经理。

总监

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

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报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期

内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从股市看,二季度 A 股市场首个交易日,两市迎来开门红,随后表现为箱体震荡

格局。截止 6 月最后一个交易日,二季度沪指下跌 2.41%,创业板下跌 1.27%,深成指

和中小板小幅上扬,分别上涨 0.05%和 0.32%。

具体来看:二季度呈现先扬后抑,随后震荡上行的行情。4 月初各消息面暖意融融,

在美联储加息不断推迟、3 月外汇储备实现了净流入、人民币贬值压力减轻、经济下滑

得到控制的刺激下,A 股维持震荡上行的态势。但好景不长,4 月指数先扬后抑,由于

市场仍以存量博弈为主,加之美联储加息预期可能性加大等原因,各股指均下跌,创业

板更是跌幅惨重。5 月市场情绪持续低迷,股指波动性较前期有所降低,交易量明显萎

缩。月初有消息称证监会拟暂缓中概股企业国内上市,引发市场较快调整。后续由于某

权威人士的评论,市场解读为将大力开展供给侧改革,政策或不再放松。该信息的传播

对于 A 股的估值中枢有所压制,结构上对于传统周期股产生冲击。6 月份,在经历 5 月

连续下跌后,股指实现反弹上扬,创业板指涨幅居前。但 A 股未列入 MSCI 指数、英

国公投结果“脱欧”等突发性事件阻碍了 A 股的涨势,最终震荡收关。6 月沪指小幅上扬

0.45%收 2930 点,深成指、中小板和创业板涨幅均逾 3%。

板块表现方面:二季度 29 个中信一级行业中,近五成实现正收益,其中电子元器

件、食品饮料涨幅逾 10%;传媒、餐饮旅游、交通运输跌幅居前,分别下跌 10.35%、

9.92%和 6.70%。

本基金在 2016 年二季度以参与新股申购为主要投资策略,本基金积极参与新股申

购的全部投资标的。同时保证基金配置有足够的流动性,并在严格控制较低股票仓位的

前提下,寻找合适的股票投资机会。

从债市看,二季度经济并未延续一季度以来的回升之势,工业产出、房地产投资以

及出口纷纷出现回落,信贷和社融也开始下滑。虽然政府通过财政赤字来稳定需求的意

愿较明显,但基建投资仍无法独立支撑整体投资增速。今年以来原材料和工业产成品价

格出现了持续时间较长的反弹,原因可能在于先前产能收缩过快导致的供给紧缩。一季

度由于天气及春节因素导致的食品价格飙升在二季度恢复正常,尽管肉价仍维持高位,

但蔬菜价格大幅回落,导致 CPI 同比增速回落,由此 CPI 与 PPI 背离继续缩小。总体看

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二季度经济增速有所放缓,五月份权威人士讲话也明确了当前经济“L”型的走势。货币

政策方面,二季度货币政策继续保持稳健略偏宽松,出于对汇率风险的考虑央行并未采

取降准降息等手段,而是多次运用 MLF、SLF、SLO 等工具进行货币投放,同时灵活

开展公开市场操作以稳定市场流动性。基于此,二季度货币市场利率中枢依旧保持低位,

1 天和 7 天回购加权平均利率大部分时间维持在 2.0%和 2.4%左右,仅在四月中下旬因

信用违约和营改增回购缴税预期导致资金价格出现波动,其余时间流动性总体保持宽裕。

利率债收益率在二季度呈现先上后下的走势,四月因违约风险叠加流动性偏紧导致利率

债出现调整,但随后两个月重回涨势,整体看 1 年期国债收益率从一季度末的 2.09%上

行 30BP 至 2.39%左右,而长端利率则基本持平,10 年期国债收益率维持在 2.84%,期

限利差有所收窄。二季度信用债表现不如利率债,主要是四月份信用事件频发导致信用

债出现剧烈调整,而后两个月虽有上涨但并未收复失地,总体看高评级表现好于中低评

级,评级利差继续走扩。值得注意的是在此次调整中城投债也因提前兑付事件影响而未

能独善其身,走势和调整幅度与产业债相似。转债方面,二季度股市情绪的低迷和阶段

性的流动性紧张使得转债表现依然不佳,转债估值有所压缩,中证转债指数季跌 4.16%。

本基金在二季度大部分时间继续以流动性管理为主,积极参与打新。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,海富通养老收益混合 A 净值增长率为 1.18%,同期业绩比较基准收益率

为 1.16%,基金净值跑赢业绩比较基准 0.02 个百分点。海富通养老收益混合 C 净值增

长率为 1.62%,同期业绩比较基准收益率为 1.16%,基金净值跑赢业绩比较基准 0.46 个

百分点。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从股市看,三季度,预计中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局,经济增速上下风

险都不大。上半年基建投资维持高位、房地产市场销售放量、信贷投放也相对积极,这

些举措有望支撑宏观经济在三季度维持一定的惯性,延续二季度的 L 型走势。CPI 预计

维持在 2%-2.5%左右,PPI 跌幅逐步收窄,这样的环境有利于企业盈利温和改善,同时

货币政策维持相对宽松。供给侧改革是今年宏观政策的核心,其它调控政策均处于辅助、

配合的角色。外围市场方面,英国脱欧造成了一些动荡,但这也在一定程度上延缓了美

元加息进程,短期对中国经济和金融市场造成的冲击不大。当然,长期潜在的影响还需

要持续跟踪和关注。

目前 A 股市场的整体估值水平依然不高,但结构分化严重。金融、地产、汽车、

家电、建筑等行业估值接近于历史低位,TMT、高端装备、新型服务业等新兴行业估

值很高但比去年有较为显著的回落,资金宽松、经济转型的大背景下这些行业享受一定

的估值溢价也较为合理。考虑到三季度宏观经济相对平稳、资金面维持宽松、部分行业

和个股业绩有望微幅改善,A 股市场系统性风险不大。稳定增长型、业绩改善型、产业

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前景向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。

本基金的投资思路将在控制风险的基础上,充分利用三季度相对还比较稳定的市场

环境,更积极地捕捉市场的结构性上涨机会。同时,基金依然会积极参与新股申购,努

力获取绝对收益。本基金将也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具

来控制回撤风险。

从债市看,二季度政策重心重回供给侧改革后,经济基本面有回归疲弱之势。地产

销量已有明显下滑,三季度地产投资增速或将有较明显回落。民间投资意愿不足,叠加

去产能影响,制造业投资回落可能性大。消费平稳中或有下滑,出口依然弱势,而基建

仍是主要支撑,继续托底经济。三季度通胀重回下滑区间,受高基数影响 CPI 或出现年

内低点。基于此,三季度或许是货币政策放松的窗口期,降准的可能性存在,但在当前

货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲为主,是否会出现主动放松可能仍要视

经济下行的幅度而定。三季度资金面或继续维持宽裕,不过在金融去杠杆的背景下仍需

警惕阶段性的流动性风险。利率债在三季度不乏机会,基本面、通胀等因素支撑债市,

但六月下旬市场对利好的预期已有所反应,而在短端利率依然受限的情况下利率债上涨

的空间较为有限,收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有超

预期放松的情况发生。信用债方面,三季度信用债到期量较大,违约事件恐难以避免,

过剩产能行业利差有进一步走扩可能,而高等级信用配置需求依然旺盛,未来评级间利

差将进一步分化。转债方面,转债指数已接近历史底部,未来向下空间有限,但在股市

没有趋势性行情的情况下转债难有大的机会,可继续等待或者逢低布局。

下一季度,本基金债券部分将积极配置债券和收益较高的同业存款,保持流动性,

提高配置收益,积极参与打新。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 27,106,906.98 5.67

其中:股票 27,106,906.98 5.67

2 固定收益投资 60,000,000.00 12.54

其中:债券 60,000,000.00 12.54

资产支持证券 - -

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 129,552,714.33 27.08

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 259,666,426.33 54.29

7 其他资产 1,997,548.91 0.42

8 合计 478,323,596.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15,820,163.72 3.33

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 396,601.36 0.08

F 批发和零售业 1,877,686.00 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 289,914.00 0.06

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 4,576,365.90 0.96

J 金融业 3,227,800.00 0.68

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 438,976.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 479,400.00 0.10

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S 综合 - -

合计 27,106,906.98 5.71

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601398 工商银行 620,000 2,752,800.00 0.58

2 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.56

3 600867 通化东宝 94,560 1,956,446.40 0.41

4 600519 贵州茅台 5,000 1,459,600.00 0.31

5 002230 科大讯飞 40,000 1,314,000.00 0.28

6 000858 五 粮 液 39,940 1,299,248.20 0.27

7 600887 伊利股份 69,900 1,165,233.00 0.25

8 000333 美的集团 46,700 1,107,724.00 0.23

9 600398 海澜之家 90,000 1,017,000.00 0.21

10 600104 上汽集团 50,000 1,014,500.00 0.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,000,000.00 12.64

其中:政策性金融债 60,000,000.00 12.64

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 60,000,000.00 12.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 150215 15 国开 15 600,000 60,000,000.00 12.64

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货

合约进行多头或者空头套期保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 96,388.62

2 应收证券清算款 94,182.92

3 应收股利 -

4 应收利息 1,802,563.98

5 应收申购款 4,413.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,997,548.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产净 流通受限

序号 股票代码 股票名称

的公允价值(元) 值比例(%) 情况说明

1 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.56 停牌自查

§6 开放式基金份额变动

单位:份

海富通养老收益混合 海富通养老收益混合

项目

A C

本报告期期初基金份额总额 496,661,685.60 73.09

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期基金总申购份额 663,390.83 14.47

减:本报告期基金总赎回份额 150,624,591.28 -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 346,700,485.15 87.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 33 只公募基金。截至 2016 年 6 月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月

30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通旗下专

户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社

会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海

富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚

海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元

人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得

证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民

币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发

行了首只 RQFII 产品。

2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

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海富通养老收益混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

播长期投资、理性投资的理念。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通养老收益混合型证券投资基金的文件

(二)海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通养老收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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