天弘周期策略：更新招募说明书(2016年7月)_基金频道

天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

天弘周期策略混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

日期:二〇一六年七月

天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

天弘周期策略混合型证券投资基金(原周期策略股票型基金,以下简称“本

基金”)于 2009 年 10 月 13 日经中国证监会证监许可[2009]1065 号文核准募集。

本基金的基金合同于 2009 年 12 月 17 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供

固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自

身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资

人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,

投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。

一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅

读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资

人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得

收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本

基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎

回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月

结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 17 日,

有关财务数据和净值变现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

一、绪言 .......................................................... 5

二、释义 .......................................................... 6

三、基金管理人 ................................................... 11

四、基金托管人 ................................................... 21

五、相关服务机构 ................................................. 27

六、基金的募集 ................................................... 59

七、基金合同的生效 ............................................... 60

八、基金份额的申购、赎回 ......................................... 61

九、基金的投资 ................................................... 70

十、基金的业绩 ................................................... 81

十一、基金的财产 ................................................. 82

十二、基金资产的估值 ............................................. 84

十三、基金的收益与分配 ........................................... 89

十四、基金费用与税收 ............................................. 91

十五、基金的会计与审计 ........................................... 93

十六、基金的信息披露 ............................................. 94

十七、风险揭示 .................................................. 100

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 103

十九、基金合同的内容摘要 ........................................ 106

二十、基金托管协议的内容摘要 .................................... 127

二十一、对基金份额持有人的服务 .................................. 141

二十二、其他应披露的事项 ........................................ 143

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................ 154

二十四、备查文件 ................................................ 155

天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

一、绪言

《天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以

下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称

“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及《天弘

周期策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“基金合同”)

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

天弘周期策略混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根

据天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书所载明的资料申请募集的。本基

金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对

本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务

的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和

基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投

资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

基金或本基金依据《基金合同》所募集的天弘周期策略混合型证

券投资基金

本合同、《基金合同》《天弘周期策略混合型证券投资基金基金合同》及

对本合同的任何有效的修订和补充

中国中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门

规章及规范性文件

《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》《证券投资基金信息披露管理办法》

元中国法定货币人民币元

招募说明书《天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明

书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金

托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的

生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、

基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产

的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基

金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基

金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对

基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说

明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的

信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购

或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新

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托管协议基金管理人与基金托管人签订的《天弘周期策略混

合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和

补充

发售公告《天弘周期策略混合型证券投资基金基金份额发

售公告》

《业务规则》《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会中国证券监督管理委员会

银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权

的机构

基金管理人天弘基金管理有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金

份额的投资者

基金代销机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金

销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、

赎回和其他基金业务的代理机构

销售机构基金管理人及基金代销机构

基金销售网点基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网

点

注册登记业务基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括

投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及

基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持

有人名册等

基金注册登记机构天弘基金管理有限公司或其委托的其他符合条件

的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利

并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托

管人和基金份额持有人

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个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投

资基金的自然人

机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金

的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门

批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团

体和其他组织

合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法

募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、

保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资

基金的其他投资者的总称

基金合同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,

基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备

案手续,获得中国证监会书面确认之日

募集期自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天公历日

月公历月

工作日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作

日

T日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日自T日起第n个工作日(不包含T日)

认购在本基金募集期内,投资者购买本基金基金份额的

行为

发售在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金

基金份额的行为

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申购基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金

管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自

《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理

赎回基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金

管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自

《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理

巨额赎回在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎

回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后

扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的

情形

基金账户基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资

者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的

账户

交易账户各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销

售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及

结余情况的账户

转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从

某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金

管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部

或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其

他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

定期定额投资计划投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定

扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及

基金申购申请的一种投资方式

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基金收益基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收

益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息

以及其他收入

基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息

和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成

的价值总和

基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产

净值的过程

货币市场工具现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额

存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十

七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券

回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流

动性的金融工具

指定媒体中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互

联网网站

不可抗力基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的

客观事件

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:天弘基金管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号

办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

成立日期:2004 年 11 月 8 日

法定代表人:井贤栋

联系电话:(022)83310208

组织形式:有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)经中国证券监督管

理委员会批准(证监基金字[2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注

册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为:

股东名称股权比例

浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%

合计 100%

(二) 主要人员情况

1、董事会成员基本情况

井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州

百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、

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支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限

公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司总裁。

卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有

限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有

限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长、总经理,君正

国际投资(北京)有限公司董事。

黄浩,董事,大学本科。历任中国建设银行总行计财部副处长,处长,部门

副总经理、中德住房储蓄银行行长、中国建设银行总行网络金融部总经理。现任

浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司副总裁。

屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律

事务处案件管理科副科长,香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经

理,花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁,永亨银行(中国)有限公司法

律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司法务及合规部资深总

监。

付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交

易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有

限公司资产管理部高级经理,天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任

天津信托有限责任公司自营业务部总经理。

郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易

主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决

策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。

魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处

长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英

联律师事务所主任律师。

张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长,中国经济研究中

心主任。

贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。

2、监事会成员基本情况

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李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,

天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公

司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。

张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团

股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任

公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古

君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙古中鑫能

源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事。

方隽先生,监事,硕士研究生。历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理,

福建立信闽都会计师事务所副主任会计师,立信会计师事务所厦门分所副主任会

计师。现任芜湖高新投资有限公司总经理。

韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道

营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营

总监、信息技术总监。

张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者,

本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理。现任本公

司互联网金融业务部副总经理。

付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法

务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部副总经理。

3、高级管理人员基本情况

郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。

陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,

北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金

管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级

投资经理。 2011 年 7 月份加盟本公司,现任公司副总经理、资深基金经理、固

定收益总监兼固定收益部总经理,分管公司固定收益投资业务。

周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及

其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公

司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉

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实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市

场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加

盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商

务业务。

张磊先生,副总经理,硕士研究生。历任清华兴业投资管理公司证券分析师,

嘉实基金基金直销经理,泰信基金北京理财中心经理,华夏基金机构理财部总经

理,九鼎投资管理有限公司副总经理和合伙人,北京杰思汉能资产管理公司执行

总裁。2012 年 10 月加盟本公司,2012 年 11 月任命为公司总经理助理,现任公

司副总经理,分管公司机构业务。

童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中

心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业

部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财

务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任

本公司督察长。

截至本招募说明书及摘要披露日,张磊先生已离任本公司副总经理职务,敬

请投资者关注本公司于 2016 年 7 月 2 日披露的《天弘基金管理有限公司关于高

级管理人员变更的公告》。

4、本基金基金经理

陈国光先生,工商管理硕士,14 年证券从业年限。历任北京清华兴业投资

管理有限公司投资总监、诺德基金管理有限公司基金经理。2015 年 6 月加盟天

弘基金管理有限公司,现任天弘周期策略混合型证券投资基金基金经理、天弘互

联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理:

姚锦女士,任职期间:2009 年 12 月至 2011 年 5 月。

吕宜振先生,任期期间:2010 年 4 月至 2011 年 4 月。

高喜阳先生,任职期间:2011 年 4 月至 2013 年 6 月。

钱文成先生,任职期间:2013 年 5 月至 2016 年 2 月。

肖志刚先生,任职期间:2013 年 9 月至 2016 年 2 月。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

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陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监兼固

定收益部总经理,基金经理。

陈勤先生,本公司总经理助理,投资决策委员会联席主席、股票投资总监兼

机构投资总监。

姜文涛先生,本公司投资管理事业二部总监,基金经理。

钱文成先生,基金经理。

刘冬先生,基金经理。

肖志刚先生,本公司投资研究部总经理,基金经理。

陈国光先生,基金经理。

王登峰先生,基金经理。

姜晓丽女士,基金经理。

王林先生,基金经理。

上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

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(四)基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制

度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺

本基金管理人依法禁止从事以下行为:

(1)将其自有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止

的其他行为。

2、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息。

(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各

项业务过程和业务环节;

(2)独立性原则:公司设立独立的监察稽核部,监察稽核部保持高度的独

立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相

互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

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(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性;

(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,

内部风险控制与公司业务发展同等重要。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管

理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察

稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,

从而控制公司的整体运营风险;

(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略;

(4)风险管理委员会:根据公司总体风险控制目标,分配各业务和各环节

风险控制目标和要求;落实公司重大风险管理的决定或决议;听取并讨论会议成

员的报告;对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点,在充分讨论、协调基

础上形成具体的风险控制措施;对潜在风险点分析讨论,拟定应对措施;对发生

的风险事件和重大差错,分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任,向总

经理办公会报告;

(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,

并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的

环境中实现业务目标;

(6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的

投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制;

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(7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

(1)风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管

理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有

效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政

策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

(2)监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核

部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,

调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况

进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现

公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独

立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制

度提出修改意见,并提交风险管理委员会;检查公司各部门执行内部管理制度的

情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产

运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查

处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。

(3)内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可

循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务

的相互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定

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了资金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工

作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后

监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保

管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,

高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保

监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更

新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工

都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和

减少风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理

委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下

而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风

险状况,从而以最快速度做出决策;

(5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系

统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,

建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司

及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够

和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

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本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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四、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

(二)主要人员情况

截至2016年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工198人,平均年龄30

岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托

管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和

内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行

资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、

高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中

最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会

保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合

资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公

司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时

在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的

托管服务。截至2016年3月,中国工商银行共托管证券投资基金555只。自2003 年

以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财

资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财

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经媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的

服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的职责

基金托管人应当履行下列职责:

(1)安全保管基金财产;

(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、

交割事宜;

(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(7)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价

格;

(9)按照规定召集基金份额持有人大会;

(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(11)法律法规和基金合同规定的其它职责。

(五)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心

培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织

内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2014

年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留意

见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制

方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能

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力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经

成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持

有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务

部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关

法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的

部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按

照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规

章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

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(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和

控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、

人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查

资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措

施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人

为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。

并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防

范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效

益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行

风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演

练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订

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时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在

发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在

总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资

产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每

位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制

的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业

务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项

业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

(六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

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基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金

管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国

证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

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五、相关服务机构

(一)基金销售机构

1、直销机构

(1)天弘基金管理有限公司直销中心

住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号

办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

法定代表人:井贤栋

电话:(022)83865560

传真:(022)83865563

联系人:司媛

客服电话:400-710-9999(免长途话费)

(2)天弘基金管理有限公司网上直销平台

办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层

电话:(010)83571739

传真:(010)83571840

联系人:许丛立

网址:www.thfund.com.cn

(3)天弘基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层

电话:(010)83571789

传真:(010)83571900

联系人:申向阳

(4)天弘基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元

电话:(021)50128808

传真:(021)50128801

联系人:涂远宏

(5)天弘基金管理有限公司广州分公司

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办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心写字楼第 10 层 08

单元

电话:(020)38927920

传真:(020)38927985

联系人:袁宇鹏

2、其他销售服务机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

电话:010-66105799

传真:010-66107914

联系人:李鸿岩

客户服务热线:95588

网址:www.icbc.com.cn

(2)中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人:李国华

电话:010-68858095

传真:010-68858117

联系人:文彦娜

客户服务热线:95580

网址:www.psbc.com

(3)中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:常振明

电话:010-65557046

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传真:010-65550827

联系人:迟卓

客户服务热线:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(4)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 4F

法定代表人:傅育宁

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

联系人:李卓凡

客户服务热线:95555

网址:www.cmbchina.com

(5)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:胡迪锋

客户服务热线:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

法定代表人:吴建

电话:010-85238667

传真:010-85238680

联系人:刘军祥

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客户服务热线:95577

网址:www.hxb.com.cn

(7)宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

电话:0574-89068340

传真:0574-87050024

联系人:胡技勋

客户服务热线:96528、962528

网址:www.nbcb.com.cn

(8)江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所:常州市延陵路 668 号

办公地址:常州市延陵路 668 号

法定代表人:陆向阳

电话:0519-89995066

传真:0519-89995170

联系人:包静

客户服务热线:0519-96005

网址:www.jnbank.cc

(9)北京银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人:闫冰竹

电话:010-66223587

传真:010-66225309

联系人:谢晓华

客户服务热线:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

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(10)威海市商业银行股份有限公司

住所:山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

办公地址:山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦

法定代表人:谭先国

电话:0631-5211651

传真:0631-5215726

联系人:李智颖

客户服务热线:0631-96636

网址: www.whccb.com

(11)渤海银行股份有限公司

住所:天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-58316666

联系人:陈玮

客户服务热线:400 888 8811

网址:www.cbhb.com.cn

(12)平安银行股份有限公司

住所:深圳市深南东路 5047 号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼

法定代表人:孙建一

电话:021-38637673

传真:021-50979507

联系人:张莉

客户服务热线:95511-3

网址:bank.pingan.com

(13)南京银行股份有限公司

住所:南京市中山路 288 号

办公地址:南京市中山路 288 号

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法定代表人:林复

电话:025-86775335

联系人:刘晔

客户服务热线:40088-96400

网址:www.njcb.com.cn

(14)浙商银行股份有限公司

住所:浙江杭州庆春路 288 号

办公地址:浙江杭州庆春路 288 号

法定代表人:张达洋

电话:0571-87659546

联系人:唐燕

客户服务热线:95527

网址:www.czbank.com

(15)长安银行股份有限公司

住所:陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室

办公地址:陕西省西安市高新四路朗臣大厦 1101

法定代表人:孙宗宽

电话:029-88609563

传真:029-88609566

联系人:闫石

客户服务热线:029-96669、40005-96669

网址:www.ccabchina.com

(16)晋商银行股份有限公司

住所:山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座

办公地址:山西省太原市长风西街一号丽华大厦 A 座

法定代表人:上官永清

联系人:董嘉文

客户服务热线:95105588

网址:www.jshbank.com

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(17)东莞农村商业银行股份有限公司

住所:广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号

法定代表人:何沛良

电话:0769-961122

传真:0769-22320896

联系人:杨亢

客户服务热线:0769-961122

网址:www.drcbank.com

(18)江苏吴江农村商业银行股份有限公司

住所:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

法定代表人:陆玉根

电话:0512-63969063

联系人:王健

客户服务热线:400-86-96068

网址:www.wjrcb.com

(19)哈尔滨银行股份有限公司

住所:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址:哈尔滨市道里区西八道街 2 号 1003 室

法定代表人:郭志文

电话:0451-86779018

传真:0451-86779218

联系人:遇玺

客户服务热线:95537

网址:www.hrbb.com.cn

(20)潍坊银行股份有限公司

住所:潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

办公地址:潍坊市奎文区胜利东街 5139 号

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法定代表人:史跃峰

电话:0536-8051906

联系人:张永财

客户服务热线:400-61-96588

网址: www.wfccb.com

(21)富滇银行股份有限公司

住所:云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址:云南省昆明市拓东路 109 号

法定代表人:夏蜀

电话:0871-63140324

传真:0871-63140324

联系人:戴秋娟

客户服务热线:400-88-96533

网址:www.fudian-bank.com

(22)天津农商商业银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

办公地址:天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1-6 层

法定代表人:李宗堂

电话:022-83872243

联系人:张广彧

客户服务热线:96155

网址:www.trcbank.com.cn

(23)浙江泰隆商业银行股份有限公司

住所:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

办公地址:浙江省台州市路桥区南官大道 188 号

法定代表人:王钧

电话:0571-87219677

传真:0576-82453522

联系人:陈妍宇

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客户服务热线:400-88-96575

网址:www.zjtlcb.com

(24)泉州银行股份有限公司

注册地址:泉州市云鹿路 3 号

办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人:傅子能

电话:0595-22551071

联系人:董培珊

客户服务热线:400-88-96312

网址:www.qzccbank.com

(25)湘财证券有限责任公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:李欣

客户服务热线:400-888-1551

网址:www.xcsc.com

(26)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:010-65183880

传真:010-65182261

联系人:张颢

客户服务热线:400-8888-108

网址:www.csc108.com

(27)中国银河证券股份有限公司

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住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568888

传真:010-66568536

联系人:邓颜

客户服务热线:400-8888-888

网址: www.chinastock.com.cn

(28)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路 98 号

办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:李笑鸣

客户服务热线:95553

网址:www.htsec.com

(29)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄婵君

客户服务热线:400-888-8111、95565

网址:www.newone.com.cn

(30)中航证券有限公司

住所:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41

楼

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办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A

座

法定代表人:杜航

电话:010-64818301

传真:0791-86770178

联系人:戴蕾

客户服务热线:400-886-6567

网址:www.avicsec.com

(31)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025-83290537

传真:025-51863323

联系人:庞晓芸

客户服务热线:400-888-8168、95597

网址:www.htsc.com.cn

(32)申万宏源证券有限公司

住所:上海市常熟路 171 号

办公地址:上海市长乐路 989 号 40F

法定代表人:储晓明

电话:021-54041654

传真:021-33388217

联系人:王叔胤

客户服务热线:95523、400-889-5523

网址:www.sywg.com.cn

(33)国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

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法定代表人:万建华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:芮敏祺

客户服务热线:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(34)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号(奥体中心北侧)

法定代表人:杜庆平

电话:022-28451922

传真:022-28451892

联系人:胡天彤

客户服务热线:400-651-5988

网址:www.bhzq.com.cn

(35)中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人:许刚

电话:021-20328704

传真:021-50372474

联系人:王炜哲

客户服务热线:400-620-8888

网址:www.bocichina.com.cn

(36)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 23 层

法定代表人:李玮

电话:021-20315255

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传真:021-20315137

联系人: 许曼华

客户服务热线:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(37)联讯证券有限责任公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

楼

法定代表人:徐刚

电话:0752-2119397

传真:0752-2119396

联系人:郭晴

客户服务热线:400-8888-929

网址:www.lxzq.com.cn

(38)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:徐浩明

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

客户服务热线:400-888-8788、10108998

网址:www.ebscn.com

(39)新时代证券有限责任公司

住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人:刘汝军

电话:010-83561146

传真:010-83561094

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联系人:田芳芳

客户服务热线:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(40)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

电话:027-65799999

传真:027-85481900

联系人:付研

客户服务热线:400-888-8999

网址:www.95579.com

(41)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层

办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层

法定代表人:杨宇翔

电话:0755-22626391

传真:0755-82400862

联系人:周一涵

客户服务热线:400-881-6168

网址:www.pingan.com

(42)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层

法定代表人:卢长才

电话:0755-83199599

传真:0755-83199545

联系人:袁媛

客户服务热线:0755-83199511

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网址:www.csco.com.cn

(43)上海证券有限责任公司

住所:上海市西藏中路 336 号

办公地址:上海市西藏中路 336 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼号

法定代表人:龚德雄

电话:021-53686888

传真:021-53686100,021-53686200

联系人:许曼华

客户服务热线:021-962518

网址: www.962518.com

(44)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址:深圳市福田区 2008 号中国深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:郑向溢

客户服务热线:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

(45)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

楼 2005 室

办公地址:北京市西城区大平桥大街 19 号

法定代表人:李季

电话:010-88085258

传真:010-88085195

联系人:王叔胤

客户服务热线:400-800-0562

网址:www.hysec.com

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(46)广州证券有限责任公司

住所:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 5 楼

法定代表人:吴志明

电话:(8620)88836999-5408

传真:(8620)88836920

联系人:梁微

客户服务热线:021-961303

网址:www.gzs.com.cn

(47)信达证券股份有限公司

住所: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:高冠江

电话:010-63081493

联系人:尹旭航

客户服务热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(48)英大证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦 30、31 层

法定代表人:赵文安

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

联系人:赵楠

客户服务热线:0755-26982993

网址:www.ydsc.com.cn

(49)华安证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层-32 层

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法定代表人:李工

电话:0551-5161666

传真:0551-5161600

联系人:汪燕

客户服务热线:96518、400-809-6518

网址:www.hazq.com

(50)国联证券股份有限公司

住所:江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:沈刚

客户服务热线:95570

网址:www.glsc.com.cn

(51)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人:林义相

电话:010-66045608

传真:010-66045500

联系人:林爽

客户服务热线:010-66045678

网址:www.txsec.com

(52)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

电话:028-86690126

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传真:028-86690126

联系人:刘婧漪

客户服务热线:400-660-0109

网址:www.gjzq.com.cn

(53)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

法定代表人:朱科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:王一彦

客户服务热线:400-888-8588、95531

网址:www.longone.com.cn

(54)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:李颖

客户服务热线:95536

网址:www.guosen.com.cn

(55)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

电话:023-63786141

传真:023-63786212

联系人:张煜

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客户服务热线:400-809-6096

网址:www.swsc.com.cn

(56)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人:陈林

电话:021- 68777222

传真:021- 68777723

联系人:刘闻川

客户服务热线:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(57)西藏同信证券有限责任公司

住所:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号

办公地址:上海市永和路 118 弄 24 号楼

法定代表人:贾绍君

电话:021-36533016

传真:021-36533017

联系人:周艳琼

客户服务热线:400-881-1177

网址:www.xzsec.com

(58)国元证券股份有限公司

住所:安微省合肥市寿春路 179 号

办公地址:安微省合肥市寿春路 179 号

法定代表人:凤良志

电话:0551-2246273

传真:0551-2272100

联系人:李蔡

客户服务热线:95578

网址:www.gyzq.com.cn

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(59)华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路 157 号新天地大厦

办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

联系人:张腾

客户服务热线:0591-96326

网址:www.hfzq.com.cn

(60)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人:王薇

电话:021-32229888

传真:021-62878783

联系人:戴莉丽

客户服务热线:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(61)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层

法定代表人:雷杰

电话:010-57398063

传真:010-57398058

客户服务热线:95571

网址:www.foundersc.com

(62)中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层

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法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

联系人:侯艳红

客户服务热线:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(63)东莞证券有限责任公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人:张运勇

电话:0769-22116557

传真:0769-22119423

联系人:柯天池

客户服务热线:0769-961130

网址:www.dgzq.com.cn

(64)民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

法定代表人:余政

电话:010-85127622

传真:010-85127917

联系人:王东

客户服务热线:400-619-8888

网址:www.mszq.com

(65)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

(266061)

法定代表人:杨宝林

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电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客户服务热线:0532-95548

网址:www.zxwt.com.cn

(66)华龙证券有限责任公司

住所:甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦

法定代表人:李晓安

电话:0931-8784656

传真:0931-4890118

联系人:邓鹏怡

客户服务热线:400-689-8888

网址:www.hlzqgs.com

(67)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 8 号

办公地址:北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人:宋德清

电话:010-010-58568235

传真:010-58568062

联系人:李慧灵

客户服务热线:010-58568118

网址:www.hrsec.com.cn

(68)广发证券股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、

42、43、44 楼

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

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传真:020-87555305

联系人:黄岚

客户服务热线:95575

网址:www.gf.com.cn

(69)浙商证券有限责任公司

住所:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼

办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 楼

法定代表人:吴承根

电话:0571-87901912

传真:0571-87902092

联系人:毛亚莉

客户服务热线:0571-967777

网址:www.stocke.com.cn

(70)国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

法定代表人:张雅锋

电话:0755-83709350

传真:0755-83700205

联系人:牛孟宇

客户服务热线:95563

网址:www.ghzq.com.cn

(71)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦 16F

法定代表人:兰荣

电话:0591-38162212

传真:0591-38507538

联系人:夏中苏

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客户服务热线: 95562

网址:www.xyzq.com.cn

(72)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

客户服务热线:400-600-0686

网址:www.nesc.cn

(73)大同证券经纪有限责任公司

住所:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12 层

法定代表人:董祥

电话:0351-7219303

联系人:张冠

客户服务热线:400-712-1212

网址:www.dtsbc.com.cn

(74)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

联系人:杨涵宇

客服电话:400-910-1166

网站:www.rtfund.com

(75)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

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办公地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

法定代表人:姚文平

联系人:刘熠

客服电话:95353

网站: www.tebon.com.cn

(76)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人:范力

电话:0512-62938521

联系人:陆晓

客服电话:400-860-1555

网站:www.dwjq.com.cn

(77)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 14 层

法定代表人:张皓

电话:0755-23953913

联系人:洪诚

客服电话:400-9908-826

网站:www.citicsf.com

(78)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

电话:0571-28829790,021-021-6089784

传真: 0571-26698533

联系人:徐昳菲

联系人邮箱: xuyf@fund123.cn

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客户服务热线:400-0766-123

网址:www.fund123.cn

(79)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:童彩平

联系人邮箱:tongcp@jjmmw.com

客户服务热线:400-6788-887

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(80)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120)

法定代表人:杨文斌

电话:021-20211847

传真:021-68596916

联系人: 陆敏

客户服务热线:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(81)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

法定代表人: 其实

电话:021-54509988

传真: 010-65980408-8000

联系人: 丁姗姗

联系人邮箱:shanshan@eastmoney.com

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客户服务热线:400-181-8188

网址:www.1234567.com.cn

(82)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人:汪静波

联系电话:021-38509680

邮政编码:200120

联系人:张裕

传真:021-38509777

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(83)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

邮编:100029

电话:010-59601366-7024

联系人:马琳

联系电话:010-62020088-7042

客服电话:400-888-6661

网址:www.myfund.com

(84)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:021-20835785

客服电话:400-920-0022

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网址:www.licaike.com

(85)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 B 座 46 层 06-10 单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心 B 座 46 层 06-10 单元

法定代表人:赵学军

联系人:余永健

电话:010-85097570

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(86) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号 2 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:刘宁

电话:0571-88911818-8554

客服电话:4008-773-772

网址:www.5ifund.com

(87) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:吴煜浩

电话:020-89629021

客服服务热线:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(88) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

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法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

电话: 021-20665952

客服服务热线:4008 6666 18

网址:www.lu.com

(89) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

法定代表人:梁越

电话:010-58845311

联系人:王海烨

客服电话:4008-980-618

网站:www.chtfund.com

(90) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

办公地址: 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人: 张跃伟

联系人:苗明

电话:021-20691923

客服: 400-820-2899

客服热线:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(91)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:彭运年

联系人:孙雯

电话:010-59336519

客服: 010-59336512

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网站:www.jnlc.com

(92) 北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法定

代表人:董浩

联系人:陈铭洲

电话:18513699505

客服电话:400-068-1176

网站:www.jimubox.com

(93)北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 soho1008-1012

法定代表人:赵荣春

联系人:车倩倩

电话:010-56183769

客服电话:400-893-6885

网站:www.dyxtw.com

(94)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 16 号

法定代表人:张冠宇

联系人:刘美薇

电话:010-53570573

客服电话:400-819-9868

网站:www.tdyhfund.com

(95)中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场一层 109-1

法定代表人:徐福星

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联系人:徐娜

电话:010-68292745-803 网站:www.bzfunds.com

(96)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

法定代表人:林卓

联系人:孙先帅电话:0411-88891212

客服电话:400-6411-999

网站:www.taichengcaifu.com

(97)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室

法人代表:齐小贺

电话:0755-83999907-806

联系人:陈勇军

客户服务热线:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(98)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼

法人代表:冯修敏

电话:021-33323999-8048

联系人:李栋

客户服务热线:400-821-3999

网址:www.chinapnr.com

(99)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

法人代表:杨懿

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电话:400-166-1188

联系人:张燕

客户服务热线:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn

(100)上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法人代表:黄欣

电话:13774232592

联系人; 戴珉微

客户服务热线:400-6767-523

网址:www.zzwealth.cn

(101)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

办公地址:浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼

法人代表:徐黎云

电话:0571-88337717

联系人:孙成岩

客户服务热线:400-068-0058

网址:http://www.jincheng-fund.com

(102)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园

法人代表:袁顾明

电话:021-22267994

联系人:朱海涛

客户服务热线:400-928-2266

网址:http://www.dtfortune.com/

(103)北京蛋卷基金销售有限公司

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注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院望京 SOHO 塔 3 19 层

法人代表:钟斐斐

电话:4000-618-518

联系人:戚晓强

客户服务热线:4000-618-518

网址:www.ncfjj.com

(104)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法人代表:沈继伟

电话:18601735759

联系人:徐鹏

客户服务热线:400-067-6266

网址:www.leadbank.com.cn

(105)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法人代表:燕斌

电话:021-52822063

联系人:陈东

客户服务热线:4000-466-788

网址:www.66zichan.com

(106)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址:北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼

法人代表:张琪

电话:18501046366

联系人:付文红

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客户服务热线:010-62675369

网址:www.xincai.com

(107)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 号

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

法人代表:许现良

电话:010-56050820

联系人:李雪

客户服务热线:4001-500-882

网址:https://www.lanmao.com/mymoney/

(108)北京广源达信投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法人代表:齐剑辉

电话:13911468997

联系人:王英俊

客户服务热线:400-623-6060

网址:www.niuniufund.com

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增

为天弘周期策略的销售机构,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:天弘基金管理有限公司

住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号

办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

法定代表人:井贤栋

电话:(022)83865560

传真:(022)83865563

联系人:薄贺龙

(三)律师事务所和经办律师

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名称:天津嘉德恒时律师事务所

地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 10 层

1009-1010

法定代表人:孟卫民

电话:022-83865255

传真:022-83865266

联系人:续宏帆

经办律师:韩刚、续宏帆

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

经办注册会计师:薛竞、周祎

联系人:周祎

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六、基金的募集

本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定,并经中国证监会证监许可【2009】1065 号文核准募集。募集

期为 2009 年 11 月 16 日至 2009 年 12 月 15 日。

经普华永道中天会计师事务所验资,募集的净认购金额为 698,898,121.78

元人民币,募集有效认购总户数为 7,454 户。按照每份基金份额 1.00 元人民币

计算,设立募集期间募集的有效份额为 698,898,121.78 份基金份额;利息结转

的基金份额为 41,255.78 份基金份额。两项合计共 698,939,377.56 份基金份额,

已全部计入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。

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七、基金合同的生效

(一)基金合同的生效

本基金合同已于 2009 年 12 月 17 日正式生效。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低

于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时,从其规定。

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八、基金份额的申购、赎回

(一)申购与赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的其他销售机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提

供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基

金销售机构,并予以公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

本基金已于 2009 年 12 月 28 日起开放日常申购业务;于 2010 年 1 月 8 日开

放日常赎回及转换业务。具体办理流程见基金管理人在指定媒体及公司网站发布

的公告。

申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回

时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时

间在招募说明书中载明或另行公告。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理

人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开

放日的价格。

(三)申购与赎回的限制

1、本基金在其他销售机构及本公司直销网上交易的首次单笔最低申购金额

为人民币 10 元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10

元;本公司直销网点(不含网上交易)的首次单笔最低申购金额为人民币 10 元,

追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元。各销售机构对最低申购限额及级

差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于 10

份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于

10 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部

交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、

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基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受此限,但再次赎回时必

须一次性全部赎回。

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定

的申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人最迟必须在调整生效前 3

个工作日至少在一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备

案。

(四)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日

交易时间结束后不得撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回;

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

(五)申购与赎回的程序

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向

基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提

交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无

效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

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T 日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内为投

资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机

构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构

确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结

果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成

功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关

基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

(六)申购费用与赎回费用

1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基

金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投

资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的

余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规

定的比例下限。

3、申购费率

申购金额 M 申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<500 万元 1.00%

500 万元≤M<1000 万元 0.30%

M≥1000 万元每笔 1000 元

4、赎回费率

持有时间 N 赎回费率

N<1 年 0.50%

1 年≤N<2 年 0.25%

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N≥2 年 0

本基金的赎回费用扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归

基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25%。

5、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费

率,最新的申购费率和赎回费率在《招募说明书(更新)》中列示。费率如发生

变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施前 2 个工作日在至少一

种指定媒体及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根

据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资

者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期

或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人和基金托管人

协商一致并报中国证监会备案后,可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,

并提前 2 个工作日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

(七)申购份额与赎回金额的计算方式

1、本基金申购份额的计算

基金申购份额的计算公式如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/申购当日的基金份额净值

2、本基金赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,

计算公式:

赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

3、本基金基金份额净值的计算

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保

留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

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4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金

份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以

后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣

除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五

入,由此产生的误差计入基金财产。

(八)申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办

理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益

的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调

整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少

一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请:

(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计

算;

(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能

对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;

(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;

(6)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金

份额持有人利益时。

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发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(5)

项暂停申购情形时,基金管理人应最迟在两日内刊登拒绝或暂停申购的公告并向

中国证监会备案。

暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会

备案。

(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回

申请或者延缓支付赎回款项:

(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值;

(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎

回,导致本基金的现金支付出现困难;

(4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形;

(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受

的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分

赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比

例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理

办法在后续开放日予以支付。

同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎

回款项,最长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公

告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站

上刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照

有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。

(十一)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

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本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申

请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过

上一日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认

为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人

在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请

延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额

占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份

额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分

予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照

上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎

回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2

日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公

开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构

备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,

并说明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂

停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20

个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

(十二)重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒

体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放

日的基金份额净值。

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如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎

回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登

基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最

近一个工作日的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊

登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2

个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或

赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

(十三)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在条件成熟的

情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。转换的数额

限制、转换费率等相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同

的规定制定并公告。

(十四)转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一

个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的

有关规定以及基金代销机构的业务规则。

(十五)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

(十六)基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额

按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可

的其他情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的

基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基

金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构

依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关

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法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过

户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该

项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

(十七)基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻

以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结

部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是

否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。

被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

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九、基金的投资

(一)投资目标

本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期

稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具。

本基金股票投资占基金资产的比例为 60-95%;除股票资产以外的其他资产

投资占基金资产的比例为 5-40%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,

现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上

述相关规定。

(三)投资理念

本基金遵循价值投资理念,采用“自上而下”的资产配置策略,对基金投资

组合进行策略性配置,力求实现较高的风险调整后收益。

(四)投资策略

本基金以经济周期理论为指导,运用定性与定量相结合的方法分析经济发展

所处的阶段(繁荣、衰退、萧条和复苏),并根据经济发展各个阶段中不同资产

类别与不同行业预期表现的分析判断,进行策略性资产配置,在有效控制风险的

前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获取较高的超额收益。

(一)类别资产配置策略

经济发展表现出周期波动的固有规律。本基金通过对经济增长与通货膨胀之

间演绎关系的分析,预判宏观经济发展所处的经济周期阶段,结合各类资产的预

期市场表现,对股票、债券和货币市场工具等大类资产进行战略性配置。

本基金主要通过分析经济增长与通货膨胀的方向性变化来预判经济周期。对

于中长期的经济波动,本基金重点考察社会需求结构变化进而带动产业或行业结

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构变迁条件下经济增长与通货膨胀之间的演绎关系。如分析居民收入与财富增长

的结构性变化、新兴技术的出现、出口结构的变化、政府政策鼓励等;在中短期

内,产业或行业发展相对稳定,经济周期调整更多地体现为实体经济运行中需求

与成本的阶段性波动,此时,本基金将重点考察经济领域各宏观经济指标的变动

及其趋势。通过经济运行周期以及不同阶段内经济运行特征的分析判断,本基金

将结合证券市场投资价值综合评估的结果,确定一定阶段内的类别资产配置比例

及其调整方向。

通常情况下,在经济由复苏逐步走向繁荣时,经济增长触底回升并逐渐过渡

到高增长、高通胀阶段,本基金将增加股票资产的投资并保持较高的股票资产配

置比例;在经济由繁荣转向衰退初期时,利率高企,企业利润受到高成本的侵蚀,

本基金将降低股票资产的投资比例;在经济进入衰退甚至萧条阶段时,经济增长

下滑,通货膨胀下降,利率下降,本基金将增加固定收益类资产或现金的配置比

例。

(二)股票投资管理

本基金将在经济周期波动趋势分析的基础上,结合行业运行特征以及证券市

场行业轮动特点,自上而下地选取优势行业进行主动资产配置,在此基础上,精

选优势行业内的优质上市公司股票构建投资组合。

1、行业配置策略

在经济周期的不同阶段,各个行业的发展速度、盈利水平等存在差异,从而

呈现出不同的行业景气程度,并在证券市场上表现出行业轮动的特征。本基金进

行重点行业配置的主要依据包括行业发展规律分析和行业投资价值评估两个方

面。行业发展规律分析包括行业生命周期、行业结构和关键成功因素、行业竞争

趋势和利润前景、行业增长前景分析等;行业投资价值评估则包括行业基本面或

行业成长性分析、市场竞争状况分析、行业估值分析等构成的行业研究分析体系。

(1)行业基本面或行业成长性分析:分析各个行业在国民经济中的地位,

国家产业或政策及其影响,境内外行业生存状况、行业内主要产品的技术水平、

上下游行业的影响、重大技术突破等;

(2)市场竞争状况分析:分析行业组织结构及行业内竞争态势、主要产品

的市场竞争状况、替代产品及其威胁等;

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(3)行业估值分析:运用PE、PB、EBITDA等估值指标,通过与历史水平、

与不同国家或地区同类行业的综合比较,结合行业成长性分析判断,确定合理的

行业估值倍数。

2、个股选择

本基金的个股选择主要为行业配置服务,强调上市公司基本面的全面考察,

精选优质股票构建投资组合。

(1)盈利弹性筛选

本基金主要采用Beta值(相对于行业指数)来衡量个股对经济周期变动

的盈利弹性。本基金将对备选库中所有股票按照Beta值进行排序,并定期更

新。针对经济周期运行不同阶段的特征,本基金将有侧重地选取具有不同

Beta值的个股进行投资。如在经济扩张阶段,选取Beta值较高的个股;在经

济衰退时期,则重点投资于Beta值较低的个股等。

(2)个股基本面分析

本基金将在充分把握经济周期波动和行业发展趋势的基础上,通过对上

市公司财务数据、发展战略、研发能力、市场开拓、资产质量、产品毛利率等地

深入分析,结合上市公司的外部经营环境、产业政策和竞争格局等因素,挖掘具

有核心竞争力和未来盈利增长能力的高质量上市公司。

(3)估值判断和个股评级

本基金建立了分别以盈利和资产为基础的个股估值指标体系,前者包括PE,

P/CF等,后者包括NAV,重置价值等,强调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对

估值(PE,相对PE,P/CF,EV/EBITDA,PB等)的结合。研究员动态跟踪个股基

本面变化,定期或不定期对股票投资备选库中的股票进行评级并及时更新。

(三)固定收益类资产的投资管理

本基金通过对经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策等方面的分析和预

测,确定债券等固定收益类证券的资产配置策略,在保证资产安全性、流动性的

基础上获取稳健的收益。

1、久期选择

本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未

来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期

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收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收

益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

2、收益率曲线分析

本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债

券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场

拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的

债券投资组合。

3、债券类属选择

本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债

之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债

券的投资比例及其调整策略。

4、个债选择

本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,

并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值

的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司

基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。

5、信用风险分析

本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利

差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优

质信用债券产品进行投资。

(四)权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,采取市场公认的权证定价模型寻

求其合理的价格水平,作为基金投资权证的主要依据。

(五)投资决策流程

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;

(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;

(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指

向及全球经济因素分析。

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2、投资管理程序

(1)备选库的形成与维护

对于股票投资,分析师根据各个行业及个股的投资评级,确定股票初选库,

在此基础上,通过对上市公司基本面的全面考察,筛选出优质上市公司股票,并

经投资研究联席会议审议批准后,进入股票投资备选库(包括一般备选库和核心

备选库),分析师将对备选库的股票进行跟踪分析,并及时提出调整建议。

对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采

用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行

分析,在此基础上形成基金信用债券投资的信用债备选库。

(2)月度资产配置会议

本基金管理人每月定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个股配

置,形成资产配置建议,会议参加人员为全体投资研究团队。

(3)构建投资组合

投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,确定基金资产配置方案,并

审批重大单项投资决定。

基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资

产配置会议、投资研究联系会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围

进行基金的日常投资组合管理工作。

(4)交易执行

基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易

室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行

情况反馈给基金经理。

(5)投资组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,监察稽核部对基

金投资进行日常监督,金融工程分析师负责完成内部的基金业绩和风险评估。基

金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投

资组合不断进行调整和优化。

(六)投资限制

1、禁止行为

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为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人

发行的股票或债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其

他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总

和,其市值不超过该证券的10%;

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资金净值的3%;本基金

在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的5‰;基

金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或

中国证监会另有规定的,遵从其规定;

(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的10%;

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(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券,不得低于基金资

产净值的5%;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;

(12)法律法规和基金合同规定的其他限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管

理人应当在10个交易日内进行调整。对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持

续营销活动引起的基金净资产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形,而导

致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调整时限

从10个交易日延长到3个月。法律法规如有变更,从其变更。

(七)业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25%

本基金作为混合型基金,股票投资比例范围为 60-95%,除股票以外的其他

资产投资比例为 5-40%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩

比较基准。由于沪深 300 指数是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成分指数,

中债总全价指数是横跨银行间和交易所市场的统一债券指数,两者均具有良好的

市场代表性,因此本基金选择沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准,

同时选取中债总全价指数作为债券投资部分的业绩比较基准。

如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基

金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩比较基准,并及时公

告。

(八)风险收益特征

本基金为主动投资的混合型基金,属于证券投资基金产品中较高风险、较高

收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型

基金。

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(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投

资者的利益;

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金

投资者的利益。

(十)基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

(十一)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7

月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据

未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 137,239,020.26 88.48

其中:股票 137,239,020.26 88.48

2 固定收益投资

其中:债券

资产支持证券

3 金融衍生品投资

其中:权证

4 买入返售金融资产

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 16,957,432.15 10.93

6 其他各项资产 918,106.28 0.59

7 合计 155,114,558.69 100.00

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,796,500.00 (%) 13.08

B 采矿业 1,854,525.85 1.23

C 制造业 32,149,822.97 21.24

D 电力、热力、燃气及水生

- -

产和供应业

E 建筑业 775,608.24 0.51

F 批发和零售业 4,712,400.00 3.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技

60,121,093.20 39.73

术服务业

J 金融业 6,978,350.00 4.61

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

O 理业 - -

P 务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10,850,720.00- 7.17

S 综合 - -

合计 137,239,020.26 90.68

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细

序占基金资产净值比

股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

号例(%)

1 300220 金运激光 230,000 8,102,900.00 5.35

2 002103 广博股份 240,000 7,324,800.00 4.84

3 603636 南威软件 89,000 5,685,320.00 3.76

4 002299 圣农发展 200,000 5.378.000.00 3.55

5 002093 国脉科技 450,000 5,355,000.00 3.54

6 300033 同花顺 68,000 5,236,000.00 3.46

7 300051 三五互联 360,000 5,173,200.00 3.42

8 600576 万家文化 220,000 4,712,400.00 3.11

9 300302 同有科技 90,000 4,701,600.00 3.11

10 002657 中科金财 70,000 4,442,900.00 2.94

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未进行贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案

调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 224,025.37

2 应收证券清算款 255,494.50

3 应收股利 -

4 应收利息 4,607.11

5 应收申购款 433,979.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 918,106.28

(4)本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:

序号股票代码股票名称流通受限部分占基金资产流通受限情况

的公允价值净值比例(%) 说明

1 300220 金运激光 8,102,900.00 5.35 重大资产重组

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日 2009 年 12 月 17 日,基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31

日。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

2009/12/17-

0.70% 0.14% 2.09% 1.35% -1.39% -1.21%

2009/12/31

2010/01/01-

17.54% 1.60% -9.21% 1.19% 26.75% 0.41%

2010/12/31

2011/01/01-

-25.66% 1.40% -18.60% 0.97% -7.06% 0.43%

2011/12/31

2012/01/01-

3.18% 1.44% 5.83% 0.96% -2.65% 0.48%

2012/12/31

2013/01/01-

24.77% 1.32% -6.65% 1.05% 31.42% 0.27%

2013/12/31

2014/01/01-

24.95% 1.05% 39.63% 0.91% -14.68% 0.14%

2014/12/31

2015/01/01-

66.70% 2.91% 6.84% 1.86% 59.86% 1.05%

2015/12/31

2016/01/01-

-25.56% 3.49% -10.14% 1.82% -15.42% 1.67%

2016/03/31

2009/12/17-

75.65% 1.82% -0.08% 1.23% 75.73% 0.59%

2016/03/31

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十一、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有:

1、银行存款及其应计利息;

2、结算备付金及其应计利息;

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;

4、应收证券交易清算款;

5、应收申购款;

6、股票投资及其估值调整;

7、债券投资及其估值调整和应计利息;

8、权证投资及其估值调整;

9、其他投资及其估值调整;

10、其他资产等。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金

结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的

名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基

金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及

其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金

管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,

归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻

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结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不

得被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务

相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互

抵消。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。

非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

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十二、基金资产的估值

(一)估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经

基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购

与赎回价格的基础。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非营业日。

(三)估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

(四)估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖

业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合

同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书

面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基

金会计账目的核对同时进行。

(五)估值方法

本基金按以下方式进行估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交

易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未

发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近

交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交

易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及

重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

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(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收

盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,

则估值为零。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

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7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经

相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对

基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估

值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措

施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理

人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管

理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应

先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、

或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错

处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计

算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同

行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规

定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差

错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各

方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方

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未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任

方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则

其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,

确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失

负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还

不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损

方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交

付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受

损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和

超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损

失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造

成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理

人和基金托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金

管理人负责向差错方追偿。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、

行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁

决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,

并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确

定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

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(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由

基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净

值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金

份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报

中国证监会备案。

(七)暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会认定的其他情形。

(八)特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理;

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗

力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金

托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除由此造成的影响。

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十三、基金的收益与分配

(一)基金收益的构成

本合同项下基金收益指基金利润,即基金利息收入、投资收益,公允价值变

动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允

价值变动收益后的余额。

(二)基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每

次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的 25%,期末可供分配利润是指期

末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;若《基金合同》

生效不满 3 个月则可不进行收益分配;

2、基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)

不得超过 15 个工作日;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现

金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若

投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;

5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

6、每一份基金份额享有同等分配权;

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润(截至收益分配基准日的

可供分配利润)、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等

内容。

(四)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在

指定媒体公告并报中国证监会备案。

(五)基金收益分配中发生的费用

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红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者

的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登

记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自

动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

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十四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用;

9、本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,

法律法规另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

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H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第 3-7 项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额

持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无

须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金

管理人网站上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

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十五、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则处理:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个

会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管

人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国

证监会备案。

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十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《基金合同》及其他有关规定

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组

织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简

称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间

和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

(五) 公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

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基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基

金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月

结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书

摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的

中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

(2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上

登载《基金合同》生效公告。

4、基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次

日,通过基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。

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5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告

的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报

告两种方式。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,

予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(2)终止《基金合同》;

(3)转换基金运作方式;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

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(7)基金募集期延长;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金

托管人基金托管部门负责人发生变动;

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动

超过百分之三十;

(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严

重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

(14)重大关联交易事项;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)变更基金销售机构;

(20)更换基金注册登记机构;

(21)本基金开始办理申购、赎回;

(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;

(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(26)中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

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天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准

或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40

日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决

方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管

人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履

行相关信息披露义务。

10、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息

外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定

媒体和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一

致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

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天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。

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天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

十七、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险

1、证券市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

(1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

(2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也

呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

(3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对

股票市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。

(4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可

能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

(5)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发

生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够

用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分

散这种非系统风险,但不能完全规避。

(6)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再

投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。

(7)信用风险。主要指债券、资产支持证券、票据等发行主体信用状况恶

化,到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因

违约而产生的证券交割风险。

(8)提前偿付风险。基金投资资产支持证券品种时,证券化的信托财产中

债务人提前还款会造成信托财产的现金流量失衡,从而与设计的现金流量规划不

同,影响基金投资资产支持证券的收益。除受债务人自身的财务状况影响外,市

场利率的变化,其他融资成本的变化等因素都将影响债务人提前还款。由于影响

因素多且不确定,因此债务人提前还款的时间和数量都很难准确预计。

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2、操作风险

操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT 系统故障等风险。

3、管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

4、职业道德风险

职业道德风险是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导

致的损失。

5、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回,致使本基金没有足够的现

金应付赎回支付所引致的风险。

6、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

7、本基金特有的风险

本基金属于混合型基金,力求通过各类资产的策略性配置来降低风险,提高

收益,但并不能完全抵御股票、债券两个市场同时下跌的风险,如果债券市场和

股票市场同时下跌,本基金的净值表现将受到影响。此外,在股市上涨时也不能

保证基金净值表现能够跟随或超越大盘走势。

本基金的投资以经济周期理论为指导,但由于中国宏观经济处在巨大的变化

之中,对经济周期波动和行业发展的分析与预测比较复杂且存在诸多的不确定

性,而国内资本市场也处在快速发展、不断完善的过程之中,可能导致本基金阶

段性的资产配置策略偏离最优策略,影响基金投资组合的绩效。

8、其他风险

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(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这

些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;

(2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;

(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险;

(4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

(5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

(6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益

水平,从而带来风险;

(7)其他意外导致的风险。

(二)声明

1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;

2、本基金通过基金管理人直销中心和指定的基金代销机构公开发售,基金

管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。

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天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

(1)更换基金管理人;

(2)更换基金托管人;

(3)转换基金运作方式;

(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(5)变更基金类别;

(6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的

除外);

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金份额持有人大会召开程序;

(9)终止《基金合同》;

(10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金

托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:

(1)调低基金管理费、基金托管费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的

以外的其他情形。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生

效后方可执行,自《基金合同》生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及

基金管理人网站公告。

(二)《基金合同》的终止

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有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

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依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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十九、基金合同的内容摘要

(一)基金当事人及基金合同当事人的权利与义务

1、基金管理人的权利与义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但

不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监

督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册

登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规

则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方

式;

(13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

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(15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但

不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、

基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部

门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10) 编制半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披

露及报告义务;

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天弘周期策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保

密,不向他人泄露;

(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

有人分配基金收益;

(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他