东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
东吴新趋势价值线灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
—东吴基金管理有限公司 2016 年 2 号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
目录
【重要提示】........................................................................................................................... 1
一、绪言................................................................................................................................... 4
二、释义................................................................................................................................... 5
三、基金管理人....................................................................................................................... 9
四、基金托管人..................................................................................................................... 18
五、相关服务机构................................................................................................................. 21
六、基金的募集..................................................................................................................... 40
七、基金合同的生效............................................................................................................. 41
八、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................. 42
九、基金的投资..................................................................................................................... 53
十、基金的业绩..................................................................................................................... 66
十一、基金财产..................................................................................................................... 67
十二、基金资产的估值 ......................................................................................................... 68
十三、基金的收益分配 ......................................................................................................... 72
十四、基金费用与税收 ......................................................................................................... 74
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 76
十六、基金的信息披露 ......................................................................................................... 77
十七、基金的风险揭示 ......................................................................................................... 82
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 85
十九、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 87
二十、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 101
(一)基金管理人............................................................................................................... 101
(二)基金托管人............................................................................................................... 101
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................................................... 118
二十二、其他应披露事项 ................................................................................................... 120
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................... 123
二十四、备查文件............................................................................................................... 124
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
【重要提示】
本基金根据【2015】年【4】月【29】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴新趋
势价值线灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监基金字【2015】【764】号)的注
册募集。本基金的基金合同于 2015 年 7 月 1 日正式生效。
基金管理人保证《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以 1
元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的
风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。
尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内,但仍然提请投资者关注中小
企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 7 月 1 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
特别提示:
1、提醒投资人正确理解价值线
(1)价值线与基金份额净值是两个不同的概念
开放式基金的基金份额净值是投资人申购、赎回基金份额时的计价基础,而价值线则是
基金管理人为约束自身的投资风险,而自设的一个风险控制目标。价值线不是实际的基金份
额净值,只是基金管理人力争保证的价值水平。
(2) 价值线不是保底收益承诺
价值线既不是基金投资人的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺,而是基金管
理人力争保证的价值水平。基金份额净值在大概率上会在价值线之上,但也不能完全排除小
概率事件发生的风险,即基金份额净值跌破价值线的可能。
(3)价值增长线的披露
价值线数值是由基金管理人计算,并经过基金托管人核对无误后,由基金管理人公开发
布。
基金托管人是独立于基金管理人的、经中国人民银行和中国证监会审查批准的商业银
行。本基金的基金份额净值是由基金管理人计算,并由基金托管人核对无误后,由基金管理
人公开发布;同时,根据本基金产品的特点,为保证价值线计算的准确和公允,基金管理人
计算的价值线数值也是由基金托管人核对无误后,由基金管理人将其与基金份额净值一起同
时对外公布。
(4)价值线计算方法
基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法,由于计算方法简便透
明,投资人可自行计算,并与公布值随时核对。
需要特别说明的是,价值线固定周期(按日历计算的每 180 天)进行调整。本基金自基
金开放日起的第一个日历日 180 天(第一期)内,价值线数值设为恒值 0.900 元;第一期结
束后,即从日历日的第 181 天起,本基金将开始按照已公布的价值增长线计算公式定期计算。
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(5)价值增长线计算的差错处理
当价值线计算差错明确为基金管理人责任时,基金管理人承诺采用最有利于基金份额持
有人的结果(一般为最大值)并对外公告。
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一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管
理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)、其他有关规定及《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金合同》(以
下简称“本基金合同”或“基金合同”)编写。
本《招募说明书》阐述了东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本《招募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招
募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴新趋势价值线灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013
年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
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17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
22、销售机构:指东吴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东吴基金管理有限公司或接
受东吴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
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33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《东吴基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
44、元:指人民币元
45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
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50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
51、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
52、其他
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三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:东吴基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
法定代表人:王炯
设立日期:2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
联系人:钱巍
电话:(021)50509888
传真:(021)50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
1. 股权结构:
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生(集团)有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
2. 简要情况介绍:
公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设投资决策、风险管理、产品
开发、专户投资四个专门委员会;公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业
务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、上海营销中心、北京营销中心、广州营
销中心、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、
合规风控部共 17 个部门。
二、主要人员情况
1.董事会成员
范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任
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兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责
任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股
份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董
事长、总裁。
陈辉峰先生,副董事长,大学学历,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻工国际(集
团)有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限
公司常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩
兰生国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。
王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,
东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务副总
经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联
证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,
现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。
冯玉泉先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总
经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总
部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。
全卓伟女士,董事,硕士研究生,历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发
展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)
有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。
贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、
副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人
文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。
陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中
心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,
交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。
2.监事会成员
顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子
计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术
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总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会
主席。
王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经
理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任合规风控部总经理。
3.高管人员
范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任
兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责
任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股
份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董
事长、总裁。
王炯先生,总经理,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科
员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务
副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融
审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总
裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕晖先生,副总经理,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证
券登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、
吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监等职,现任东吴
基金管理有限公司副总经理。
4.基金经理
戴斌先生,1982 年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自 2007 年 1 月起加入东
吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、
产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理,其中自 2013 年
12 月 24 日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 8 月 19 日起担任东
吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 12 月 12 日起担任东吴价值成长双动
力混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 27 日起担任东吴移动互联灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,自 2015 年 7 月 1 日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金
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基金经理。
5.投资决策委员会成员
王 炯 公司总经理;
杨庆定 固定收益部总经理;
刘元海 绝对收益部总经理;
戴 斌 权益投资部副总经理;
王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和注册登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进
行证券投资;
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,
不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的
价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、半年度和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
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14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上;
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担
赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售
办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁止的行
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为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)承销证券;
(6)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(7)从事承担无限责任的投资;
(8)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(9)向本基金管理人、基金托管人出资;
(10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(11)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(12)法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序;
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
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(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
(1)风险管理是业务发展的保障;
(2)最高管理层负最终责任;
(3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;
(4)制度建设是基础;
(5)制度执行监督是保障;
2、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部,各风险控制机构和
人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;
(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化
合规风控部对各部门的监察稽核职能;
(5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适
当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施。
(6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及
时进行相应的修改和完善。
(7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
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3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险
管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的
风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业
务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
的重大事项。
(3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独
立的风险管理报告和风险管理建议。
(4)合规风控部:合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
(5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控
有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高
管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分
开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减
少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任
务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用
适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对
风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化
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的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,
对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,
使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业
银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业
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银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力
加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成
绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产
托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”,2015 年被中国银行
业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、
委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、
市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2016 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券
投资基金共 342 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
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务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资
比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过
基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金
管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提
示有关基金管理人并报中国证监会。
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五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)东吴基金管理有限公司直销中心
地址:上海市源深路 279 号
邮政编码:200135
电话:021-50509880
传真:021- 50509884
联系人:钱巍
客服电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
公司网址:www.scfund.com.cn
(2) 网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细
则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址:www.scfund.com.cn
2、代销机构:
(1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:刘峰
电话:(010)85108226
传真:(010)85109219
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
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联系人:张静
传真:(010)66275654
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(3)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
传真:(0755) 83195049
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,上海地区 962528
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公司网址:www.nbcb.com.cn
(6)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202
公司网址:www.pingan.com
(7)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市东吴北路 143 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:项喻楠
电话:0512-69868389
传真:0512-69868370
客服热线:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(8)江苏银行股份有限公司
注册地址: 南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
法定代表人: 夏平
联系人: 张洪玮
电话:025-58587036
传真:025-58587038
客服热线:96098,4008696098
公司网址:www.jsbchina.cn
(9)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
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法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568430
传真:010-66568536
客服电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(11)申万宏源证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本:人民币 330 亿元
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(12)申万宏源(西部)证券有限公司
英文名称:Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
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室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室(邮编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(13)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(14)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(15)国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
办公地址:无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
法定代表人:雷建辉
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联系人:徐欣
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电话:400 888 5288
公司网址:www.glsc.com.cn
(16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:95521
(17)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人: 戴蕾
电话:0791-86768681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(18)财富证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人: 周晖
联系人: 郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
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公司网址: www.cfzq.com
(19)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话: 95548
公司网址: www.citicssd.com
(20)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(21)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客服电话:400-6515-988
公司网址:www.bhzq.com
(22)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
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办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
联系人:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网址:www.newone.com.cn
(23)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(24)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:梁旭
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(25)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
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联系人: 刘毅
电话:0755-8202 3442
传真:0755-8202 6539
客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
(26)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
电话:021-32229888-25122
传真:021-62878783
客服电话:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(27)天相投资顾问有限公司
注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编:100088
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045518
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(28)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人:谢永林
联系人:吴琼
电话:0755-22621866
5-1-29
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传真:0755-82400862
客服热线:95511-8
公司网址:www.PINGAN.com
(29)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(30)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客服电话:0591-96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(31)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
5-1-30
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(32)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:0551-96518 或者 4008096518
公司网址:www.hazq.com
(33)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人:邱三发
联系人: 林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:020-961303
公司网址:www.gzs.com.cn
(34)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人: 陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
客服热线:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(35)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层
5-1-31
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法定代表人:张永衡
联系人: 赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客服热线:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(36)九州证券有限公司
注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人:林小明
联系人:聂晗
电话:0755-33331188
传真:0755-33329815
客服热线:4006543218
公司网址:www.tyzq.com.cn
(37)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人:罗浩
联系人:倪丹
电话:021-38784818
传真:021-68775878
客服热线:68777877
公司网址:www.cf-clsa.com
(38)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
5-1-32
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传真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(39)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
注册资本:16 亿元人民币
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码:200030
联系人:杨莉娟
业务联系电话:021-54967202
传真电话:021-54967293
华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
(40)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人: 冉云
联系人: 刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客服热线:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(41)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人: 凌顺平
联系人: 杨翼
电话:0571-88911818 转 8565
5-1-33
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传真:0571—86800423
客服热线:4008-773-772
公司网址:www. 5ifund.com
(42)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客服热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(43)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(44)杭州数米基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人: 陈柏青
联系人: 张裕
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服热线:4000 766 123
公司网址:www.fund123.cn
5-1-34
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(45)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835885
客服热线:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(46)上海长量基金销售投资有限公司
代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(47)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服热线:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(48)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
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办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-333323830
客服热线:4008202819
公司网址:http://www.chinapnr.com/
(49)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 徐黎云
联系人: 来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服热线:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(50)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人邮箱:NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话: 4008219031
网址:www.lufunds.com
(51)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人: 燕斌
5-1-36
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联系人: 陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服热线:4000-466-788
公司网址:http://www.66zichan.com
(52)大泰金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 朱真卿
电话:18616752315
传真:021-22268089
客服热线:021-22267943
公司网址:http://www.dtfortune.com/
(53)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
办公地址: 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层
法定代表人:徐福星
联系人: 李美
电话:18810595051
传真: 010-68292964
客服热线:400-600-0030
公司网址:http://www.bzfunds.com/
(54)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人:赵荣春
联系人:盛海娟
电话:15311484311
传真:010-57569671
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客服热线:4008936885
公司网址:www.qianjing.com
(55)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室(邮编:510308)
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
联系人邮箱:wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn/
(56)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话:010-60833754
传真:010-57762999
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(57)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
联系人: 徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
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网址:http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话:400-067-6266
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选
择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
二、注册登记机构:
东吴基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人:王炯
联系人:钱巍
电话:021-50509888
传真:021-50509884
客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
网站:www.scfund.com.cn
三、律师事务所和经办律师
名称:北京市君泽君律师事务所上海分所
住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1901 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1901 室
负责人:王正洋
电话:021-68866598
传真:021-68866595
经办律师:余红征、陈国东
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称:江苏天衡会计师事务所有限公司
注册地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
办公地址:南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
法定代表人:余瑞玉
经办注册会计师:谈建忠、魏娜
电话:025-84711188
传真:025-84716883
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六、基金的募集
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会(证
监许可【2015】764 号)批准,于 2015 年 6 月 8 日起向社会公开募集。截止到 2015 年 6 月
26 日,基金募集工作已顺利结束。
经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )验 资 , 本 次 募 集 的 净 认购 金 额 为
1,508,620,933.57 元人民币,认购金额在募集期间产生的银行利息共计 382,047.74 元人民币。
上述资金已于 2015 年 7 月 1 日划入本基金在基金托管人农业银行股份有限公司开立的基金
托管专户。
本次募集有效认购户数为 27,360 户,按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元人民币计
算,本息合计募集基金份额总额为 1,509,002,981.31 份基金份额,已全部计入投资者账户,
归投资者所有。
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七、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,
从其规定。
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八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基
金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
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2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请成立;登
记机构确认基金份额时,申购申请生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回申请成立;登记机构确认赎回时,赎回申请生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方
式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,
投资人应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者每次最低申购金额为 1,000 元(含申购费)。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1,000 份基金份额。基
金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎
回时需一次全部赎回。
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3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额
和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告并报中国证监会备案。
六、申购费与赎回费
1、申购费
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:
申购金额 M(含申购费) 申购费率
M<100 万 1.50%
100 万≤M<200 万 1.20%
200 万≤M<500 万 0.80%
500 万≤M<1000 万 0.3%
M≥1000 万 1000 元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的
投资人收取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎
回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但
少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财
产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<30 日 0.75%
30 日≤T<1 年 0.5%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
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注:1 年指 365 天
3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%,赎回费用最高不超过赎回金额的 5%。
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费
方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基
金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理
人可以适当调低基金申购费率。
七、申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份数的计算:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/ T 日基金份额净值
基金份数以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资
产。
例二:假定 T 日的基金份额净值为 1.100 元,四笔申购金额分别为 5,000 元、150 万元、
350 万元、850 万元和 1,000 万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算
如下:
申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购 5
申购金额(元,A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00
适用申购费率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费用 1000 元
净申购金额
4926.11 1482213.44 3472222.22 8,474,576.27 9,999,000.00
(C=A/(1+B))
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00
申购份额(=C/1.100) 4478.28 1347466.76 3156565.66 7,704,160.25 9,090,000.00
2、赎回金额的计算:
在先进先出的原则下,赎回金额的计算方法如下:
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赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例三:(1)假定某投资者在持有本基金超过 30 天、但不超过一年时间内的 T 日赎回
20,000.00 份,其赎回费率为 0.5%,现假定该日基金份额净值为 1.250 元,则其获得的净赎
回金额计算如下:
赎回金额=20,000.00×1.250=25,000.00 元
赎回费用=25,000.00×0.5%=125.00 元
净赎回金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元
(2)假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的 T 日赎回 20,000.00
份,其赎回费率为 0.25%,现假定该日基金份额净值为 1.550 元,则其获得的净赎回金额计
算如下:
赎回金额=20,000.00×1.550=31,000.00 元
赎回费用=31,000.00×0.25%=775.00 元
净赎回金额=31,000.00-775.00=30,225.00 元
(3)假定某投资者在持有本基金的超过两年时间的 T 日赎回 10,000.00 份,其赎回费
率为 0 %,现假定该日基金份额净值为 1.300 元,则其获得的净赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.300=13,000.00 元
赎回费用=13,000.00×0=0 元
净赎回金额=13,000.00-0=13,000.00 元
3、本基金基金份额净值的计算:
本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回
金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
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损失由基金财产承担。
八、申购与赎回的注册登记
1、基金投资人当日的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间以内可以撤销。
2、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者
增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者
扣除权益并办理相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最
迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒
介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
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2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管
理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能
足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日
可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
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当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可
暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒介体上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上
刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开
放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机
构。
1. 基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金:
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双
动力混合型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基
金(基金代码:580003)、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580005)、
东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴新创业混合型证券投资基金(基
金代码:580007)、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A 类(基金代码:582001)、东吴
优信稳健债券型证券投资基金 C 类(基金代码:582201)、东吴中证新兴产业指数证券投
资基金(基金代码:585001)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、
东吴配置优化混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴增利债券型证券投资基金 A
类(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金 C 类(基金代码:582202)、东
吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴优信稳健债券型证券投资基金
A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金 C(基金代码:582201)、东
吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合
型证券投资基金(基金代码:001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基
金代码:001322)、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(0010323)、东吴安
盈量化灵活配置混合型证券投资基金(002270)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 A 类
(000958)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 C 类(000959)、东吴鼎利债券型证券投
资基金(LOF)(165807)的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将
另行公告。
2.开通转换的销售机构
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 、
招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有
限公司、东吴证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申
万宏源(西部)证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联
证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公
司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、招
商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、爱建证券有限
责任公司、天相投资顾问有限公司、平安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华福
证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、广州证券有限责任公
司、中信证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、
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华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海天天
基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销
售投资顾问有限公司、上海好买基金销售服务有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江
金观诚财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京
钱景财富投资管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限
公司、中信期货有限公司。
根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以
公告。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
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可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
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九、基金的投资
一、投资目标
本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中
的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现净值增长持续地超
越业绩比较基准。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中
小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期
货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于新趋势主题的
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可
转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投
资比例不低于基金资产的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况
和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的
最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人在履行
适当程序后,可对上述比例做适度调整。
三、价值线描述
为了更好地体现管理人与基金持有人利益一致的目的,基金管理人在基金管理中设置
“价值线”作为管理费收取和风险控制的参考依据,从而更有效的发挥自身的专业研究与管
理能力,最大程度实现基金持有人的财富保值增值目标。但本价值线增长轨迹并不代表基金
净值增长曲线。
1、价值线概念
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书
基金管理人根据稳健原则,依据基金过往净值增长水平,创造出一条随时间推移呈现非
负增长态势的价值增长轨迹(简称价值线),用于作为基金管理人是否收取基金管理费的参
考准绳,从而促使基金管理人最大限度地发挥专业研究与管理能力,力争使基金单位资产净
值高于价值线水平,以实现稳健增长。
2、价值线的确定
本基金的价值线是一条以 0.90 为起点,每隔固定周期(180 天)进行调整,每期期初根
据上期末价值线数值和上一周期的净值增长率的一定比例(70%提升率),来确定本期的价
值线,本期内任意一天对应的价值线数值可根据价值线公式得出。如果上期净值增长率为零
或负增长,则本期价值线保持上期期末水平。如果当期基金分红,则分红除权日之后(含分
红除权日当日),价值线水平扣除分红额度向下调整。
基金净值低于价值线曲线后,基金管理人将暂停收取基金管理费,直至基金净值不低于
价值线后恢复收取管理费。
价值线从本基金成立日起计算,第一期价值线水平固定为 0.900 元,价值线的计算公式
如下所示。
t 期第 T 天的价值线数值:
m
NAVt 1 (180) T
Gt (T ) Gt (0) Max( 1, 0) * P*G t (0) * Dtn (T ’)
NAVt 1 (0) 180 n 1
如果 T Dtn (T ’) =0; 如果 T≥T’ Dtn (T ’) 等于 t 期第 n 次单位分红; t:价值线的调整期,t=2,3,… ..; T:t 期的第 T 天,T=0,1,2,3,… ..,180; n:t 期第 n 次分红,n=1,2,… .,m; T’:t 期第 T’天(第 n 次)的分红除权日; Gt (T ) : t 期第 T 天的价值线数值; NAVt (T) : t 期 第 T 天 的 复 权 基 金 单 位 资 产 净 值 , 以 第 T 天 收 盘 价 格 计 算 ; NAV1 (0) 1 ; G1 (T ) 0.9 ; 5-1-54 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 Gt (0) G t 1 (180); P:上一期基金单位净值增长率转化为投资者安全收益的提升率,该数值取常数 70%; Dtn (T ’) t 期第 T’天(第 n 次)基金单位分红额度。 3、价值线计算举例 假设基金成立的第 1 到 180 天为第一期,基金成立的第 180 天到第 360 天为第二期,依次类 推。假设基金单位资产净值如下表所示,第一期价值线水平固定为 0.900 元,则价值线的计 算方法如下: 时间 基金单位资产净值 价值线数值 1 期期初 1.000 0.900 2 期期初 1.050 0.900 3 期期初 0.980 0.932 4 期期初 0.900 0.932 5 期期初 1.200 0.932 6 期期初 1.300 1.165 例如:G1(180)=G1(0)=0.9 元,NAV1(0)=1.000 元,NAV1(180)=1.050 元,p=70%, 则第 2 期期末(即第三期期初)价值增长线数值为: 0.9+(1.05/1.00-1)*0.7*0.90=0.932 第 2 期第 T=85 天的价值增长线数值为: 0.9+((0.932-0.9)/180)*85=0.915 依照此计算方法,由于第 2 期,第 3 期连续两期净值下跌,则价值线数值第 3 期和第 4 期保持 0.932 不变。一旦第 4 期基金净值上涨,价值线第 5 期期末数值也随之上涨为 1.165, 具体如下图所示: 价值线是一条理论曲线,随着时间逐步上移的特性主要用来提高基金管理人收取管理费 的台阶,并不代表本基金净值也随之只增不跌,基金净值存在跌破价值线的可能,呈围绕价 5-1-55 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 值线上下波动的态势。 4、跌破价值线时管理费的收取 基金管理人将尽力控制基金单位资产净值跌破价值线的情况;在基金单位资产净值低于 价值线期间,基金管理人将暂停收取基金管理费。 本基金单位资产净值低于价值线即指计算公式中的 NAVt (T) < Gt (T ) ;在经过基金管理 人、基金托管人核对基金单位资产净值及价值线后,如果单位资产净值低于价值线,基金管 理人将从下一日开始暂停收取基金管理费,直至单位资产净值不低于价值线。 5、价值线的披露方式 本基金价值线将由基金托管人核对无误后,由基金管理人连同本基金单位资产净值同时 向公众披露。 四、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资 策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 1、大类资产配置策略 根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策 来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。 从风险管理角度看,本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全资产 的仓位配置,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益;另 一层为对风险资产部分的配置策略,依据稳健投资、风险第一的原则构建风险资产组合。 从投资理念来看,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来 调整资产配置,根据宏观经济和市场情绪调整仓位,这样做到进可攻退可守。当宏观经济不 佳时,我们将提高债券等安全类资产的投资比例,而股票等风险资产的风险仓位比例最低可 以降到 0;当宏观经济指标转好时,我们将提高股票等风险资产比例,且最高仓位比例可到 95%。同时,本基金必要时,还将采用股票指数期货等衍生产品进行组合保险。 2、股票投资策略 (1)新趋势股票池的初步构建根据进一步研究界定,我们按照行业分类,将代表新趋 势的上市公司分布在下述几个细分领域: A:新能源:又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,主要涉及的行业有 5-1-56 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 汽车、有色金属、电气设备、建筑材料等行业。 B:新技术:即处于技术突破和技术创新阶段的高技术产业股票,目前主要包含的有机 械设备、国防军工、公用事业、石化等行业的股票。 C:新生活:所谓“新生活”主题就是指在人们生活水平提高和生活方式变迁中所蕴藏 的投资机会,如医药生物、食品饮料、农业、金融、交运、房地产、电子、计算机、传媒、 通信、休闲服务、商业贸易等等行业。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级, 从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述新趋势主题 的识别及认定。 (2)股票投资策略是本基金的核心部分,本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选 的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达 到投资组合较高的安全边际。同时,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力, 选择具有长期持续增长能力的公司。此外,本基金还将对个股设置止损额度,以控制个股下 跌的风险。 1)评价市场流动性对估值影响 股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正 相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于 折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,导致内在价值的升高, 从而影响企业的 PE 水平。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。 因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑将首先考虑当时的市场流动性的充 裕程度。 2)考察行业整体估值水平的影响 个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的 影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标 个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指 标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水 平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中, 将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较 和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。 3)综合考察个股的投资价值 在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量 5-1-57 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际 较高的个股。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在 一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率 水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用 久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场 的长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期 货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多 一项选择。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充 分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择, 力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易 机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后 收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问 题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不 能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵 质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投 资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。 五、投资限制 1、组合限制 5-1-58 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于新趋势主题的股票的比例不低于 非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募 债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金 资产的 5%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (16)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格 5-1-59 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的 存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款, 不得超过基金资产净值的 5%; (17)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前 支取且没有利息损失的银行存款,不受此限制; (18)单只证券投资基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值 的 10%; (19)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规 定,并履行信息披露义务。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的,从其规定。。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有 规定的,从其规定。 5-1-60 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、业绩比较基准 基金业绩比较基准=沪深 300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35% 本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为 0-95%,因此在业绩比较基准中股票投 资部分权重为 65%,其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑: 1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。 2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的 范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、 不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券 市场总体价格水平和变动趋势。 因此,我们选取了沪深 300 指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券投 资部分的比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场 推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本 基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案,并及时公告。 七、风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于 股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 5-1-61 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 九、基金投资组合报告 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董 事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日(未经审计) 1、报告期末基金资产组合情况: 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 357,859,386.58 59.49 其中:股票 357,859,386.58 59.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 186,400,219.41 30.99 8 其他资产 57,240,230.07 9.52 9 合计 601,499,836.06 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合: 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 5-1-62 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 B 采矿业 - - C 制造业 285,088,919.56 47.56 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,937,970.52 2.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,783,781.50 5.64 J 金融业 11,076,975.00 1.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,971,740.00 2.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 357,859,386.58 59.70 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细: 序 占基金资产净值比例 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 (%) 1 300031 宝通科技 2,207,166 56,326,876.32 9.40 2 603601 再升科技 1,128,130 54,296,896.90 9.06 3 300299 富春通信 1,072,501 33,783,781.50 5.64 4 300073 当升科技 487,701 32,646,704.94 5.45 5 601799 星宇股份 672,166 30,798,646.12 5.14 6 002768 国恩股份 964,894 29,043,309.40 4.85 7 600552 凯盛科技 1,413,974 28,618,833.76 4.77 8 300322 硕贝德 1,257,900 27,044,850.00 4.51 9 300244 迪安诊断 363,000 11,971,740.00 2.00 10 600030 中信证券 682,500 11,076,975.00 1.85 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5-1-63 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)期末其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 417,143.69 2 应收证券清算款 56,790,511.23 3 应收股利 - 5-1-64 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4 应收利息 25,526.76 5 应收申购款 7,048.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,240,230.07 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 300299 富春通信 33,783,781.50 5.64 重大资产重组 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5-1-65 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (1)东吴新趋势价值线基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长率 基准收益 时间 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ ① 率标准差 ② 率③ ④ 2015.07.01-2015.12.31 5.10% 0.98% -9.75% 1.74% 14.85% -0.76% 2016.01.01-2016.0 6.30 -20.65% 2.18% -10.13% 1.20% -10.52% 0.98% 2015.07.01-2016.0 6.30 -16.60% 1.68% -18.21% 1.50% 1.61% 0.18% 注:比较基准=沪深 300 指数*65%+中国债券综合全价指数*35%,数据截止到 2016 年 6 月 30 日 (2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图 (2015年7月1日至2016年6月30日) 注:东吴新趋势价值线基金于 2015 年 7 月 1 日成立。 5-1-66 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十一、基金财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 5-1-67 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十二、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)的估值 (1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2、银行间和交易所市场的固定收益品种估值,主要依据由第三方估值机构提供的价格 数据。第三方估值机构包括中央国债登记结算公司和中证指数有限公司。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 5-1-68 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 的情况下,按成本估值。 7、股票指数期货合约估值方法 (1)股票指数期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; (2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估 值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规 定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并 与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 5-1-69 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; 5-1-70 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 4 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 5-1-71 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十三、基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收 益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 5-1-72 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 5-1-73 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十四、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 在本基金单位资产净值低于价值线期间,基金管理人将对本基金全部资产暂停收取基金 管理费;在经过基金管理人、基金托管人核对基金单位资产净值及价值线后,如果单位资产 净值低于价值线,基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理费,直至单位资产净值不低 于价值线。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 5-1-74 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 本基金申购费、赎回费等的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说 明书“八、基金份额的申购与赎回”中的相关规定。 五、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 5-1-75 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十五、基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 5-1-76 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十六、基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 5-1-77 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明 书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 5-1-78 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 5-1-79 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资中小企业私募债信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个工作日内,在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告和招募说明书(更新)等文件中披露中 小企业私募债券的投资情况。 5-1-80 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (十一)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 5-1-81 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十七、基金的风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接 影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平 会受到利率变化的影响。 (4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状 况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投 资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交易相对较不 活跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。 (6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀 的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基 金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。 (8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债 券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。 2、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程 5-1-82 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为 因素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的 损失。 4、流动性风险 在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位 调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 5、合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 6、投资管理风险:(1)本基金为混合型基金,其预期收益和风险均高于货币型基金、 债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型; (2)选股方法、选股模型风险;(3)基金经理主观判断错误的风险;(4)其他风险。 7、投资股指期货的风险 本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠 杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损 失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被 强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金 投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。 8、中小企业私募债风险 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采 用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 9、基金净值跌破价值线风险 价值线既不是基金投资人的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺,而是基金管 理人力争保证的价值水平。基金份额净值在大概率上会在价值线之上,但也不能完全排除小 概率事件发生的风险,即基金份额净值跌破价值线的可能。 5-1-83 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 10、其他风险 (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基 金可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产 生的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而 带来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、声明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金代销 机构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 5-1-84 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行,自 决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 5-1-85 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 5-1-86 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十九、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; 5-1-87 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 5-1-88 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办 5-1-89 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 5-1-90 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 5-1-91 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 5-1-92 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管 人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有 人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 5-1-93 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: 5-1-94 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含 三分之一)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人的基金份额 低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见 或授权他人代表出具书面意见。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5-1-95 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人大会可通 过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方 式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 5-1-96 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2、通讯开会 5-1-97 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,自基金合同生效日起,凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致 的,基金管理人与托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无 需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议 生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 5-1-98 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 5-1-99 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有 约束力。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认 后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告 之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托 管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 5-1-100 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二十、基金托管协议的内容摘要 (一)基金管理人 名称:东吴基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号 办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号 邮政编码:200135 法定代表人:王炯 成立日期:2004 年 9 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 132 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担 保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存 款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有 价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨 询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资 5-1-101 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券 投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品 交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核 查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指 期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于新趋势主题的 股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比 例不低于基金资产的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例 不高于基金资产的 95%;投资于新趋势主题的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中 期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5%;; 2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于 基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3、本基金持有一家公司的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券, 5-1-102 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 不超过该证券的 10%; 5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超 过该权证的 10%; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; 11、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出; 13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 15、本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 16、本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或 合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存 款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不 得超过基金资产净值的 5%; 17、本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,根据协议可提前支取 且没有利息损失的银行存款,不受此限制; 18、单只证券投资基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; 19 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 5-1-103 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%; 20、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应 当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规 定,并履行信息披露义务。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规 定的,从其规定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消 上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九 项基金投资禁止行为进行监督。根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人 和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完 整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新 该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的 变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并 造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基 金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定, 并履行信息披露义务。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银 5-1-104 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择 的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金 管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需 要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交 易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认 调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍 应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规 则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担 交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交 易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此 造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存 款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择 存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业 务账目及核算的真实、准确。 2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同 的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证 5-1-105 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 知》、关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制 制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上 述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当 将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关 流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的 销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、 划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变 化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金 管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经 事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失 的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人 能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基 金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的 数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基 金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托 管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 (八)基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金托管人签 5-1-106 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法 规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项 进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基 金管理人,并报告中国证监会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并 改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会 报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻 挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基 金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管 人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原 因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对 通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间 内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 5-1-107 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指 令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购 专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相 关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管 理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基 金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款, 5-1-108 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金托管资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 (四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理 人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关 账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比 照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表 基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债 券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金 管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 5-1-109 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保 管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担 保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金 托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保 证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算与会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金 份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财 产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经 基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)的估值: 1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估 值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价 5-1-110 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。。 2)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。; (2)、银行间和交易所市场的固定收益品种估值,主要依据由第三方估值机构提供的价格 数据。第三方估值机构包括中央国债登记结算公司和中证指数有限公司。 (3)、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 (4)、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 (7)、股票指数期货合约股指方法 1)股票指数期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值; 2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)小项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)小项规定的方 法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金 托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (8)、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 5-1-111 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 (1)、基金管理人或基金托管人按估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 (2)、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 5-1-112 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 5-1-113 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (3)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制, 基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并 公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日 内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告; 年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在 收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完 成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给 基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管 理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在 收到后 45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之 间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基 金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其 5-1-114 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 (八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合 同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有 人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日 等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托 管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密 义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能 解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事 人均有约束力。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 5-1-115 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1) 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算小组,基 金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册 会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以 依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)编制清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (7)将清算报告报中国证监会备案; (8) 公告基金清算报告; (9)对基金财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; 5-1-116 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计,律师 事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公 告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 5-1-117 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化增加、修改这些服务项目。以下是主要的服务内容: 一、持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备 安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份 额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。 二、持有人交易记录查询及定期对帐单服务 1、本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 2、定期对账单服务 基金管理人设立客户服务部门。对账单服务分为电子对账单服务和纸质对账单服务。每 月度、季度、年度结束后 10 个工作日内,客户服务部门将通过邮件向所有选择电子对账单 服务的基金份额持有人发送电子对账单,记录该持有人最近一月度,或一季度或一年度内所 有申购、赎回、非交易过户等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。 每年度结束后 30 个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,且选择纸 质对账单服务的基金份额持有人寄送该持有人最近一年度纸质对账单。基金份额持有人也可 通过基金公司网站下载电子对账单或拨打基金公司客服热线索取电子或纸质对账单,亦可通 过销售机构网点进行查询。 三、红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配所得基金 收益将按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何申购费用。若基金份 额持有人不选择此项服务,本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 四、定期定额投资计划 在技术条件成熟时,基金管理人可利用直销网点或代理销售网点为投资者提供定期定额 5-1-118 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 投资的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额, 具体方法另行公告。 五、客户服务中心(Call Center) 客服中心自动语音系统提供 7*24 小时基金交易情况、基金账户余额、基金产品与服务 等信息查询。 客服中心人工坐席在每个工作日提供不少于 8 小时的坐席服务,投资者可以通过拨打热 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、资料修改、疑难解答、客户投诉/意见/建议处理、 信函补寄、基金信息的定制等专项服务。 客户服务电话:021-50509666、400-821-0588 六、网络服务 公司网站可为为客户提供下列服务:信息定制、在线账户查询、信息下载、专家在线咨 询、举办网上活动等。 客户还可通过公司网站直接进行网上交易,享受一站式服务。 公司网站:www.scfund.com.cn 5-1-119 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二十二、其他应披露事项 (1) 2016 年 01 月 04 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费 率优惠活动的公告》; (2) 2016 年 01 月 04 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申 购及定期定额申购费率优惠活动的公告》; (3) 2016 年 01 月 04 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年年度资产净值公告》; (4) 2016 年 01 月 06 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》; (5) 2016 年 01 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》; (6) 2016 年 01 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司董事长变更的公告》; (7) 2016 年 01 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司总经理变更的公告》; (8) 2016 年 01 月 20 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新 趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》; (9) 2016 年 01 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增大泰金石投资管理有限公司为代 销机构并推出转换业务的公告》; (10) 2016 年 01 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加大泰金石投资管理有限公司费率优惠的公 告》; (11) 2016 年 01 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海联泰资产管理有限公司为代 销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》; (12) 2016 年 01 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司费率优惠的公 告》; (13) 2016 年 01 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》; (14) 2016 年 02 月 03 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告》; (15) 2016 年 02 月 05 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新 趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》; (16) 2016 年 02 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中经北证(北京)资产管理 有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》; (17) 2016 年 02 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加中经北证(北京)资产管理有限公司费率 优惠的公告》; 5-1-120 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (18) 2016 年 03 月 02 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》; (19) 2016 年 03 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增北京钱景财富投资管理有限公司 为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》; (20) 2016 年 03 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠 的公告》; (21) 2016 年 03 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代 销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》; (22) 2016 年 03 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加珠海盈米财富管理有限公司费率优惠的公 告》; (23) 2016 年 03 月 26 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新 趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告以及摘要》; (24) 2016 年 04 月 22 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴新 趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告》; (25) 2016 年 05 月 04 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司副总经理变更的公告》; (26) 2016 年 05 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上交易系统招商银行支付渠道费率优惠调整 的公告》; (27) 2016 年 06 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米财富管理有限公司 转换费率优惠活动的公告》; (28) 2016 年 06 月 02 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增中信期货有限公司为代销机构并 推出定期定额业务及转换业务的公告》; (29) 2016 年 06 月 08 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司为代 销机构的公告》; (30) 2016 年 06 月 08 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海利得基金销售有限公司费率优惠的公 告》; (31) 2016 年 06 月 13 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限 公司定投业务并参与费率优惠的公告》; (32) 2016 年 06 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延迟参与开通在上海陆金所资产 管理有限公司定投业务并参与费率优惠的公告》; (33) 2016 年 06 月 15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公 告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》; (34) 2016 年 06 月 29 日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基 5-1-121 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 金管理有限公司关于维持东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值的公 告》; (35) 2016 年 06 月 29 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、 手机银行延长基金申购费率优惠的公告》; (36) 2016 年 06 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在上海陆金所资产管理有限 公司定投业务并参与费率优惠的公告》; (37) 2016 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2016 年半年度资产净值公告》; 5-1-122 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二十三、招募说明书存放及查阅方式 一、招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、销售机构和注册登记机构的办公场所,并刊登在基金 管理人的网站上。 二、招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的 复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 5-1-123 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二十四、备查文件 一、本基金在中国证监会注册备案的募集文件 二、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 东吴基金管理有限公司 二零一六年八月十二日 5-1-124
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