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白银基金:更新招募说明书摘要(2016年9月)

来源:巨潮网 2016-09-19 00:00:00
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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

招募说明书摘要

(2016 年 9 月更新)

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

【重要提示】

本基金经中国证监会 2015 年 5 月 22 日证监许可[2015]979 号文注册募集。本

基金基金合同于 2015 年 8 月 6 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收

益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全

面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对

认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所

持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到

的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金运作的特有风

险、基金份额的折/溢价交易风险、其他风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基

金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变

化导致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净

值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,

每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。除支付商品期货合

约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于 80%。本基金为商品期货基

金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2016 年 8 月 6 日,其中投资组合报告

与基金业绩截止日期为 2016 年 6 月 30 日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于 2016 年 8 月 29 日对本招募说明书摘要

(2016 年 9 月更新)进行了复核。

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD

住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层

办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

法定代表人:叶柏寿

设立日期: 2002 年 6 月 13 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

存续期限:持续经营

联系人:杨蔓

客服电话:400-880-6868

传 真:(0755)82904048

股权结构:

股东名称 持股比例

国投泰康信托有限公司 51%

瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济

师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、国投泰康信托有限公司董事长

(法定代表人)、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主席、

国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任,国

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任,国投资本控股有限公司副

董事长。

王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,

兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。

曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副

总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京

京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京

市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

董日成先生,董事,中国香港籍,英国 Sheffield 大学学士。现任瑞银资产管理

(香港)有限公司中国区董事总经理,兼任国投瑞银资产管理(香港)有限公司董

事。曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银资产管理对冲基金亚

太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞

银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席

营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。

李涛先生,董事,中国籍,管理学硕士,现任国投泰康信托有限公司财务总监,

曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经

理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业

务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。

黄雪婷女士,董事,中国香港籍,西澳大学工商学学士。现任瑞银资产管理(新

加坡)有限公司亚太区产品开发及管理主管,曾任美盛集团(Legg Mason, Inc.) 亚

洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments)区域投资解决

方案及基金平台主管,富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事,苏黎世保险(Zurich

Insurance Company)业务规划及项目高级经理,怡富基金 Jardine Fleming

(JPMorgan) 产品开发部业务分析师。

李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、

中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、

中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。

史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及 IPO、上市公司再融资及重大重组、

证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司(香港

主板上市)独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(中小板上市)独

立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国资委任命)。曾任

职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。

龙涛先生,独立董事,中国籍,硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长,

中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司

独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担

任审计和财务分析工作。

2、监事会成员

卢永燊先生,监事会主席,中国香港籍,工商管理硕士,现任瑞银环球资产管

理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球

资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管

理职位。

张宝成先生,监事,中国籍,资源产业经济学博士,经济师。现任国投泰康信

托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开

发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公

司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。

王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风

险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审

计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职国投瑞银

基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审

计总监。

冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理

有限公司总经理助理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理

有限公司投研人员。

3、公司高级管理人员及督察长

王彬女士,总经理,董事,中国籍,香港中文大学工商管理硕士,高级经济师,

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。

曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副

总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京

京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京

市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。

王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国投瑞银

资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院,内蒙古自治

区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信

隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。

张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任

湘财证券有限公司营业部总经理助理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,

中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,国投瑞银基金管理有限公司机构

服务部总监、总经理助理。

袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士,兼任国投瑞银资本管

理有限公司副总经理。曾任深圳投资基金管理公司基金经理,国信证券基金债券部

投资经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,招商基金管理

有限公司总经理助理。

刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士,兼任国投瑞银资本管

理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理,君安证券东门南营业部研究员,

平安证券蛇口营业部投资顾问,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银

基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。

4、本基金基金经理

赵建先生,中国籍,同济大学管理学博士。13 年证券从业经历,曾任上海博弘

投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技

有限公司研发工程师。2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013 年 4 月 2

日起任国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013 年 5

月 17 日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经

理助理,2013 年 9 月 26 日起任国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)(原

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金)基金经理,2014 年 4 月 25 日起兼

任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 2

月 10 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(原国投瑞银沪深 300 金融地产指数基金(LOF))基金经理,2015 年 3 月 17 日起

兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015 年 8 月 6 日

起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务

(1)投资决策委员会召集人:袁野先生,副总经理

(2)投资决策委员会成员:

韩海平先生:总经理助理兼固定收益部总监

李怡文女士:固定收益部副总监,基金经理

何明女士:研究部总监

蒋旭东先生:总经理助理,量化投资部负责人

杨俊先生:交易部总监

马少章先生:专户投资部副总监,投资经理

汤海波先生:国际业务部副总监,基金经理

陈小玲女士:基金投资部副总监,基金经理

杨冬冬先生:基金投资部副总监,基金经理

(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富

的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以

上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银

行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资

基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外

三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、

私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首

家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,

是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2016 年 06 月 30 日,中国银行已托管 475 只证券投资基金,其中境内基金

444 只,QDII 基金 31 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种

类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、场外销售机构

(1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交易)

办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

法定代表人:叶柏寿

电话:(0755)83575992 83575993

传真:(0755)82904048 82904007

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

联系人:杨蔓、贾亚莉

客服电话:400-880-6868

网站:www.ubssdic.com

(2)场外代销机构:

1)中国银行股份有限公司

住所:北京市复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

电话:010-66596688

联系人:客户服务中心

客服电话:95566

网站:www.boc.cn

2)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

客服电话:95555

公司网站:www.cmbchina.com

3)平安银行股份有限公司

住所:广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

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客服电话:95511-3

公司网站: bank.pingan.com

4)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:芮敏祺

客服电话:95521

公司网站:www.gtja.com

5)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

传真:010-65182261

联系人:权唐

客服电话:4008888108

公司网站:www.csc108.com

6)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

联系人:周杨

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

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7)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

联系人:黄婵君

客服电话:95565、4008888111

公司网站:www.newone.com.cn

8)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客服电话:95548

公司网站:www.cs.ecitic.com

9)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568292

传真:010-66568990

联系人:邓颜

客服电话:4008888888

公司网站:www.chinastock.com.cn

10)海通证券股份有限公司

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住所:上海市广东路 689 号

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:金芸、李笑鸣

客服电话:95553

公司网站:www.htsec.com

11)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:李玉婷

客服电话:95523 或 4008895523

公司网站: www.swhysc.com

12)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20-22 层

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281963

传真:0591-38507538

联系人:夏中苏

客服电话:95562

公司网站:www.xyzq.com.cn

13)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

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办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客服电话:4008001001

公司网站:www.essence.com.cn

14)渤海证券股份有限公司

住所:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

传真:022-28451892

联系人:蔡霆

客服电话:4006515988

公司网站:www.ewww.com.cn

15)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

联系人:庞晓芸

客服电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

16)山西证券股份有限公司

住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:郭熠

客服电话:95573、4006661618

公司网站:www.i618.com.cn

17)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客服电话:95548

公司网站:www.citicssd.com

18)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:4008601555

网址:www.dwzq.com.cn

19)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

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电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:唐静

客服电话:95321

公司网站:www.cindasc.com

20)方正证券股份有限公司

住所:北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼

办公地址:北京市西城区阜外大街甲 34 号方正证券大厦 5 楼

法定代表人:雷杰

电话:010-68546765

传真:010-68546792

联系人:徐锦福

客服电话:95571

公司网站:www.foundersc.com

21)长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

传真:0755-83515567

联系人:刘阳

客服电话:0755-33680000、4006666888

公司网站:www.cgws.com

22)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

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传真:021-22169134

联系人:李芳芳

客服电话:95525、4008888788

公司网站:www.ebscn.com

23)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999

传真:020-88836920

联系人:梁微

客服电话:95396

公司网站:www.gzs.com.cn

24)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

客服电话:4006000686

公司网站:www.nesc.cn

25)上海证券有限责任公司

住所:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人:李俊杰

电话:021-53686888

传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008

16

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

联系人:王芬

客服电话:021-962518

公司网站:www.962518.com

26)浙商证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座

办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座

法定代表人:吴承根

电话:021-80108518

传真:021-80106010

联系人: 陆云

客服电话:95345

公司网站:www.stocke.com.cn

27)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人:谢永林

电话:021-38637436

传真:0755-82400862

联系人:周一涵

客服电话:95511-8

公司网站:stock.pingan.com

28)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人:李工

电话:0551-65161821

传真:0551-65161672

联系人:汪燕、范超

17

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

客服电话:95318,4008096518

公司网站:www.hazq.com

29)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 11 楼

法定代表人:何春梅

电话:0755-82047857

传真:0755-82835785

联系人:陈炽华

客户服务电话:95563

网址:www.ghzq.com.cn

30)东莞证券股份有限公司

住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

法定代表人:张运勇

电话:0769-22115712

传真:0769-22115712

联系人:李荣

客服电话:95328

公司网站:www.dgzq.com.cn

31)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人:菅明军

电话:0371-69099882

传真:0371-65585899

联系人:程月艳 范春艳

客服电话:95377

18

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

公司网站:www.ccnew.com

32)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

电话:010-84183333

传真:010-84183311

联系人:黄静

客服电话:400-818-8118

公司网站:www.guodu.com

33)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-888-8588

公司网站:www.longone.com.cn

34)国盛证券有限责任公司

住所:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址:南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

法定代表人:马跃进

电话:0791-86283155

传真:0791-86288690

联系人:俞驰

客服电话:4008222111

公司网站:www.gsstock.com

19

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

35)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人:李季

电话:010-88085201

传真:010-88085195

联系人:唐岚

客服电话:4008000562

网址:www.hysec.com

36)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

传真:021-20315137

联系人:许曼华

客服电话:95538

公司网站:www.zts.com.cn

37)世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

法定代表人:姜昧军

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:袁媛

客服电话:4008323000

公司网站:www.csco.com.cn

20

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

38)第一创业证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-23838751

传真:0755-25838701

联系人:吴军

客服电话:95358

公司网站:www.firstcapital.com.cn

39)中航证券有限公司

住所:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层

办公地址:南昌市红谷滩中心区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 41 层

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

传真:0791-86770178

联系人:戴蕾

客服电话:400-8866-567

公司网站:www.avicsec.com

40)中国国际金融股份有限公司

住所:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:陈曦、杨涵宇、任敏

客服电话:4009101166

公司网站:www.cicc.com.cn

41)华鑫证券有限责任公司

21

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人:俞洋

电话:021-64339000

传真:021-54967293

联系人:杨莉娟

客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

公司网址:www.cfsc.com.cn

42)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:高涛

电话:0755-820236907

传真:0755-82026539

联系人:万玉琳

客服电话:400-600-8008、95532

公司网站:www.china-invs.cn

43)联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法定代表人:徐刚

电话:0752-2119700

传真:0752-2119660

联系人:彭莲

客户服务电话:95564

公司网址:www.lxsec.com

44)江海证券有限公司

22

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863726

传真:0451-82337279

联系人:周俊

客服电话:400-666-2288

公司网站:www.jhzq.com.cn

45)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

传真:028-86690126

联系人:刘婧漪、贾鹏

客服电话:95310

公司网站:www.gjzq.com.cn

46)华宝证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人:陈林

电话:021-68778790

传真:021-68777992

联系人:刘闻川

客服电话:400-820-9898

公司网站:www.cnhbstock.com

47)爱建证券有限责任公司

住所:上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

23

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

办公地址:上海市浦东世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼

法定代表人:钱华

电话:021-32229888

传真:021-68728707

联系人:王薇

客服电话:4001-962502

公司网站:www.ajzq.com

48)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人:林义相

联系电话:010-66045515

传真:010-66045518

联系人:李景平

客服电话:010-66045678

天相投顾网址:www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

49)和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

电话:010-85650628

传真:010-65884788

联系人: 刘洋

客服电话:400-920-0022

公司网站:licaike.hexun.com

50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

24

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

办公地址: 办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人:汪静波

电话:021-38602377

传真:021-38509777

联系人:张裕

客户服务电话:4008215399

网址:www.noah-fund.com

51)深圳众禄金融控股股份有限公司

住所:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

联系人:童彩平

客户服务电话:4006788887

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

52)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址:上海市龙田路 195 号 3C 座 7 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:4001818188

公司网站:www.1234567.com.cn

53)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

25

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

传真:021-68596916

联系人:张茹

客户服务电话:4007009665

网址:www.ehowbuy.com

54)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客服电话:4000766123

网址:www.fund123.cn

55)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818-8653

传真:0571-86800423

联系人:刘晓倩

客服电话:4008773772

公司网站:www.5ifund.com

56)北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366

26

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

传真:010-62020355

联系人:王琳

客服电话:4008188000

公司网站:www.myfund.com

57)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

传真:021-52975270

联系人:兰敏

客服电话:4000466788

网站:www.66zichan.com

58)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区 100 号 19 层

办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

传真:021-33323830

联系人:周丹

客服电话:4008202819

网站:fund.bundtrade.com

59)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

传真:021-22066653

客户服务电话: 4008219031

网址:www.lufunds.com

60)珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人:肖雯

联系人:吴煜浩

电话:020-89629021

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

61)中信建投期货有限公司

住所:重庆渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9-B、

C

办公地址:重庆渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼

法定代表人:彭文德

电话:023-86769637

传真:023-86769629

联系人:刘芸

客服电话:400-8877-780

公司网站:www.cfc108.com

62)中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305

室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

28

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

联系人:洪诚

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

63) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

法定代表人:徐黎云

电话:0571-88337717

传真:0571-88337666

联系人:孙成岩

客户服务电话:400-068-0058

公司网站:www.jincheng-fund.com

2、场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,包括:

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、

长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第

一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华

证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证

券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、

恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华

创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西

证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证

券、南京证券、平安证券、中泰证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、

申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、

万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、

信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信

万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等(排名不分先后)。

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售

本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系人:崔巍

电话:(010)59378856

传真:(010)59378907

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:廖海、刘佳

联系人:刘佳

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

联系人:曹阳

经办注册会计师:陈玲、曹阳

四、基金的名称

本基金的名称:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

本基金类型:商品期货型

基金运作方式:上市契约开放式(LOF)

六、基金的投资目标

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货

主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或

成本,如管理费、托管费、交易费用等。

七、基金的投资方向

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期

货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它

金融工具。

基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差

计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。权证投资比例

不高于基金资产净值的 3%,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,

基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的 5%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以

及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于

80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

31

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述

相关规定。

八、基金的投资策略

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银

期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。

在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使

基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化

跟踪误差不超过 7%。

本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计

算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟

随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状

况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价

格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。

(一)主力合约

本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远

月合约连续 2 个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相

同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久

的合约。

(二)资产配置

本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高

流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足

日常申赎需求。

(三)投资管理

1、白银期货合约投资管理

通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本

基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对

投资组合持仓进行优化。

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风

险暴露约为基金净资产的 1 倍。

2、权证投资管理

考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股

价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价

值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”,以及权证合理价值对定价参

数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

3、现金管理

管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比

例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合

内现金部位的收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相

关费用)。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理

费、托管费、交易费用等。上海期货交易所白银期货主力合约收益率计算如下:

(一)基金合同生效后:

(二)当远月合约确认为新的主力合约时:

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

本基金跟踪白银期货价格变化,选择上海期货交易所白银期货主力合约收益率

(扣除相关费用)作为业绩比较基准具备合理性;由于基金在换约时将持有前主力

合约与新主力合约,所以在换约期间采用两个合约的价格计算业绩基准具备合理性。

在本基金的运作过程中,在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,

如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基

准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后公告,对业绩比

较基准进行变更,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为商品期货基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期

收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经

审计。

(一)基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 165,111,014.90 42.46

其中:债券 165,111,014.90 42.46

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

5 买入返售金融资产 66,000,000.00 16.97

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 14,659,631.93 3.77

7 其他各项资产 143,134,075.58 36.80

8 合计 388,904,722.41 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票投资。

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 165,111,014.90 42.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 165,111,014.90 42.69

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

金额单位:人民币元

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 019539 16国债11 920,710 92,015,757.40 23.79

2 020117 16贴债19 144,930 14,413,288.50 3.73

3 019518 15国债18 140,530 14,051,594.70 3.63

4 019515 15国债15 137,180 13,716,628.20 3.55

5 010213 02国债⒀ 125,710 12,594,884.90 3.26

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证资产。

(九)报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细

金额单位:人民币元

公允价值变

代码 名称 持仓量 合约市值 风险说明

沪白银1612 364,680,000 17,422,434.

AG1612 6,000 -

合约 .00 31

公允价值变动总额合计 17,422,434.31

商品期货投资本期收益 10,242,264.85

商品期货投资本期公允价值变动 17,110,280.15

2、本基金投资商品期货的投资政策

本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银

期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一

年内未受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

3、其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,230,034.18

2 应收证券清算款 2,006,706.94

3 应收股利 -

4 应收利息 1,255,387.26

5 应收申购款 110,641,947.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 143,134,075.58

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不参与股票投资。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表:

国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)历史各时间段净值增长率与同期业绩

比较基准收益率比较表(截止 2016 年 6 月 30 日)

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

2015.08.06(基金合同

-7.60% 0.97% 0.70% 1.16% -8.30% -0.19%

生效日)至2015.12.31

2016.01.01至

13.96% 0.98% 19.60% 1.05% -5.64% -0.07%

2016.06.30

自基金合同生效至今 5.30% 0.98% 20.44% 1.10% -15.14% -0.12%

注:1、本基金为商品期货基金,主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标,因此本基

金选用上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)作为本基金的投资业绩

评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;

(5)基金上市费及年费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券、期货交易费用;

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金的账户开户费用、账户维护费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、与基金运作有关的费用的计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法

如下:

H=E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方

法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“1、与基金运作有关的费用列示”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相

应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

(1)申购费率

本基金申购费率随申购金额的增加而递减,最高申购费率不超过 1.0%。投资人

在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金的场外申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.0%

100 万元≤M<300 万元 0.6%

M≥300 万元 每笔 1,000 元

场内申购费率由基金场内代销机构参照场外申购费率执行。

申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、

登记和销售。

(2)申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的

实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的,申购

份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基

金财产享有或承担;通过场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留

至整数位,不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。

2、赎回费

(1)赎回费率

本基金的场内、场外赎回适用固定的赎回费率,为 0.5%。赎回费用由基金赎回

人承担,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%。

(2)赎回金额的计算方式

场内赎回和场外赎回计算方法相同。基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回

费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费

赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产

生的收益或损失由基金财产享有或承担。

3、转换费用

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金

管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规

则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知

基金托管人与相关机构。

4 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优

惠,并履行必要的报备和信息披露手续。

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

(三)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规

规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。

调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介

上公告。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、基金份额的折算

(一)基金份额折算的条件

本基金存续期间,基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算。本基金进

行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。

此外,当本基金份额净值小于或等于 0.3 元时,管理人进行不定期份额折算。

(二)基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额

的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。

折算日折算后的每份基金份额净值将与 1 克白银期货主力合约的价值一致。基

金管理人将按照份额折算日白银期货主力合约的结算价,确定折算日折算后的每份

基金份额净值。基金管理人可调整每份基金份额对应的白银期货主力合约克数,并

提前进行公告。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义

务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

(三)基金份额折算的方法

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国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书 摘要(2016 年 9 月更新)

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资

基金销售管理方法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办

法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人

对本基金实施的投资管理活动,对 2016 年 3 月 22 日刊登的本基金招募说明书进行

了更新,更新的主要内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的

截止日期。

2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息。

3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。

4、在“五、相关服务机构”部分,更新了原有代销机构、注册登记机构和会计

师事务所的信息,增加了新增代销机构的概况。

5、在“八、基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购和赎回的数额限制的内

容。

6、在“九、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

7、在“十、基金的业绩”部分,说明了基金合同生效以来的投资业绩。

8、在“二十三、其他应披露事项”部分,更新披露了自上次招募说明书公告以

来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书

正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管

理有限公司网站 www.ubssdic.com。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一六年九月十九日

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