华润系私募11月平均仓位近七成

在跌宕起伏的大盘走势中,信托系私募基金表现如何?华润信托按月公布的中国对冲基金指数可供外界窥视答案。

2016年11月,晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI)将165只开放式证券投资信托计划纳入统计,当月上证综指上涨4.82%,深证成指上涨2.88%,而MCRI指数上涨1.42%,弱于同期沪深300指数上涨6.05%的表现。

拉长时间来看,华润系私募今年的表现也不尽如人意。2016年以来,MCRI指数下跌14.20%,同期沪深300指数下跌5.17%。

不过,华润系私募基金仍在11月份维持较高仓位,平均股票仓位环比上升3.68个百分点,为69.61%。

11月平均持仓近七成

11月,国内外众多不确定消息纷纷落地:美国大选完成、人民币阶段性快速贬值、IPO提速为每周一批、美联储12月加息预期大幅提升、深港通宣布具体开通时间。

尽管消息面上利空消息偏多,A股却顶住压力开启了一段蓝筹行情。今年11月,上证综指上涨4.82%,深证成指上涨2.88%,是近期上涨幅度最大的一月。与此同时,两市成交额较10月份增加76.45%。

不过,11月份华润系私募却跑输大盘。11月份,MCRI覆盖的165只私募证券基金中有75.00%的产品录得正收益,所有产品的收益率均值为1.45%。MCRI指数上涨1.42%,弱于同期沪深300指数上涨6.05%的表现。

具体来看,塔晶老虎1期、明远启航1号、康成亨1期、民森F号与民森G号的收益率排名靠前,收益率分别为13.70%、12.98%、11.71%、6.79%与6.68%。

尽管如此,华润系私募基金仍在11月份维持较高仓位。数据显示,11月末,MCRI成份基金的平均股票仓位比10月末上升3.68个百分点,为69.61%。持仓超过八成的产品占比为55.94%,有88.11%的私募将股票仓位维持在四成以上。

热衷金融服务

统计数据显示,11月份申万一级28个行业中有26个行业出现上涨,延续10月向好态势。当月涨幅居前的三个行业分别是建筑装饰、家用电器和钢铁。其中,建筑装饰涨幅14.8%,连续两个月涨幅第一;家用电器涨幅9.38%,较上月0.80%的涨幅有较大提升。

华润系私募证券基金在11月主要增持金融服务、建筑建材、化工、家用电器、机械设备等板块,同时减持了食品饮料、公用事业、信息设备、电子、有色金属等板块。

经过上述操作,11月底华润系私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、机械设备、食品饮料、金融服务、信息服务。

今年9月~10月,华润系私募的前五大重仓板块一直是医药生物、食品饮料、机械设备、公用事业和信息设备。