嘉实新机遇混合发起式：2016年年度报告

嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基

金 2016 年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15

§6 审计报告............................................................................................................................................. 15

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 17

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17

7.2 利润表........................................................................................................................................ 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 43

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53

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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53

8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 54

§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 55

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 58

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实新机遇混合发起式

基金主代码 001620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 13 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 40,010,000,000.00 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产

配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的

长期稳健增值。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个

角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定

本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比

例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行

动态调整。

业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券

型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高

风险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 (010)65182266 (010)66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55

区世纪大道 8 号上海国金 号

中心二期 53 层 09-11 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号 北京市西城区复兴门内大街 55

华润大厦 8 层 号

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邮政编码 100005 100140

法定代表人 邓红国 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管

理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天

普通合伙) 地 2 号楼普华永道中心 11 楼

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦

8层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015 年 7 月 13 日(基金合

2016 年 同生效日)-2015 年 12 月 31

日

本期已实现收益 1,026,022,596.23 155,048,157.14

本期利润 -2,834,138,953.02 2,507,626,332.73

加权平均基金份额本期利润 -0.0933 0.0627

本期加权平均净值利润率 -9.65% 6.23%

本期基金份额净值增长率 -7.06% 6.30%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末

期末可供分配利润 -463,312,620.29 155,048,157.14

期末可供分配基金份额利润 -0.0116 0.0039

期末基金资产净值 39,546,687,379.71 42,517,626,332.73

期末基金份额净值 0.988 1.063

3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末

基金份额累计净值增长率 -1.20% 6.30%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金

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业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.60% 0.60% -0.08% 0.40% -0.52% 0.20%

过去六个月 1.96% 0.68% 2.51% 0.40% -0.55% 0.28%

过去一年 -7.06% 1.10% -4.63% 0.71% -2.43% 0.39%

自基金合同

-1.20% 1.23% -6.09% 0.91% 4.89% 0.32%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:沪深 300×50%+中债总指数×50%。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票,具备市

场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市场整体状

况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数,

包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债

等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券

付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投

资管理业绩评估的有效工具。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+50%*(中国债券总指数(t)/中国债券总

指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中 t=1,2,3,…。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实新机遇混合发起式基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2015 年 7 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注:本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 13 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期(2015

年 7 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日)计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,

在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业

年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投

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资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联

接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉

实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、

嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实

多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、

嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财

宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中

证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金

边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉

实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、

嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包

货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、

嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实

新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变

革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实

机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实

新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智

能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实

新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯

债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱

乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实

主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉

实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉

实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实

理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理) 证券从业

姓名 职务 说明

期限 年限

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任职日期 离任日期

曾任武汉市商业银行信贷

本基金、嘉实多

资金管理部总经理助理,中

元债券、嘉实多

信证券固定收益部,长盛债

利分级债券、嘉

券基金基金经理、长盛货币

实新起点混合、

2015 年 7 月 13 基金经理。2008 年 11 月加

王茜 嘉实新起航混合 - 14 年

日 盟嘉实基金管理有限公司,

基金经理、公司

现任固定收益业务体系配

固定收益业务体

置策略组组长。工商管理硕

系配置策略组组

士,具有基金从业资格,中

长。

国国籍。

2009 年 7 月加入嘉实基金

本基金、嘉实成

管理有限公司研究部,曾任

长收益混合、嘉 2015 年 9 月 10

谢泽林 - 7年 行业研究员一职。现任职于

实策略混合基金 日

股票投资部。硕士研究生,

经理

具有基金从业资格。

注:(1)基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理谢泽林的任职日期是

指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求

最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益

输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建

议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

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资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,

交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和

实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT

系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度

和年度公平交易专项稽核。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济 2016 年走势平稳,GDP 增速稳定在 6.7%左右,CPI 基本在 2%上下震荡,以原油为代

表的大宗商品价格触底回升,带动国内 PPI 由负转正,上游工业企业的利润触底回升。房地产、

汽车行业也出现阶段性景气,对上下游产业链有一定的带动作用。

2016 年 A 股市场首先经历 1 月份的熔断暴跌,而后整体呈现震荡行情,全年上证综指下跌

12.31%、创业板指数下跌 27.71%、上证 50 指数仅下跌 5.53%。市场结构呈现二八分化,整体上大

盘蓝筹跑赢中小盘,低估值个股跑赢高估值个股。

本基金坚持在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置、选择安全边际较高和流动性

较好的个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。全年本基金净值下跌 7.06%,与业绩比较基准

基本持平。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.988 元;本报告期基金份额净值增长率为-7.06%,业绩

比较基准收益率为-4.63%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年,国内经济数据预计相对平稳,但房地产行业、汽车行业的阶段性降温可能对经

济增速会有一定压力。货币政策稳健中性,受制于阶段性的通胀压力,货币收紧的信号可能会逐

步明确,特朗普上台后的政策变化是潜在的外部风险。中国经济的体量已比较大,尽管需求总量

的弹性不大,但仍然会有很多结构性机会,传统产业和新兴产业的增速仍将继续分化。

预计 2017 年 A 股市场仍以结构性行情为主,整体趋势性行情不明显。从中期来看,结合市场

增量资金特征、供给需求、投资者结构变化等因素,高估值的中小盘个股整体面临估值调整和分

化的较大压力。本基金坚持在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置、选择安全边际较

高和流动性较好的个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:

(1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另

类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新

业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风

险。

(2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、

合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。

(3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后

续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审

等。

(4)法律事务:完成大量的日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),

主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及

日常业务的法律风险问题。

(5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实

风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的

效益最大化。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、

年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门

负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能

力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参

加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利

益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公

司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配;

(2)根据本报告 3.1.1“本期利润”为-2,834,138,953.02 元、3.1.2“期末可供分配利润”

为-463,312,620.29 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.0116 元,“期末基金份额净值”为

0.988 元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)“3、基金收益分配后基金份额

净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后

不能低于面值”的约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程

中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金

份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有

限公司在嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金

份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,

在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新机遇灵活配置混合型发

起式证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券

投资基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第 20684 号

嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人:

我们审计了后附的嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实新机遇混合发

起式基金”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权

益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是嘉实新机遇混合发起式基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理

层的责任。这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和

作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,上述嘉实新机遇混合发起式基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财

务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制,公允反映了嘉实新机遇混合发起式基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经

营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮

中国 上海市 张 勇

2017 年 3 月 22 日

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 1,136,519,312.38 4,330,869,131.13

结算备付金 100,000,000.00 857,142,857.14

存出保证金 - 8,126,965.09

交易性金融资产 7.4.7.2 22,495,865,179.20 27,318,985,173.09

其中:股票投资 20,867,245,179.20 27,315,637,273.09

基金投资 - -

债券投资 1,628,620,000.00 3,347,900.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 15,572,278,454.43 10,000,000,000.00

应收证券清算款 200,223,578.64 1,865,807.68

应收利息 7.4.7.5 43,078,148.50 2,553,183.39

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 39,547,964,673.15 42,519,543,117.52

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 - -

应付托管费 1,114,289.01 1,786,784.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 18,004.43 -

应交税费 - -

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 145,000.00 130,000.00

负债合计 1,277,293.44 1,916,784.79

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00

未分配利润 7.4.7.10 -463,312,620.29 2,507,626,332.73

所有者权益合计 39,546,687,379.71 42,517,626,332.73

负债和所有者权益总计 39,547,964,673.15 42,519,543,117.52

注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.988 元,基金份额总额 40,010,000,000.00

份。

7.2 利润表

会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期: 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2015 年 7 月 13 日(基

项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至

金合同生效日)至

2016 年 12 月 31 日

2015 年 12 月 31 日

一、收入 -2,815,788,258.48 2,519,680,401.19

1.利息收入 210,285,776.69 133,899,203.71

其中:存款利息收入 7.4.7.11 46,758,954.44 73,316,011.40

债券利息收入 33,738,042.33 513.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 129,788,779.92 60,582,678.66

其他利息收入 - -

2.投资收益 783,791,139.08 30,802,421.89

其中:股票投资收益 7.4.7.12 444,405,511.20 15,265,262.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -8,934.16 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 339,394,562.04 15,537,158.97

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -3,860,161,549.25 2,352,578,175.59

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 7.4.7.17 50,296,375.00 2,400,600.00

减:二、费用 18,350,694.54 12,054,068.46

1.管理人报酬 - -

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

2.托管费 14,827,306.17 9,390,715.19

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 3,343,002.35 2,530,981.88

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.19 180,386.02 132,371.39

三、利润总额 -2,834,138,953.02 2,507,626,332.73

减:所得税费用 - -

四、净利润 -2,834,138,953.02 2,507,626,332.73

注:本基金合同生效日为 2015 年 7 月 13 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 7

月 13 日至 2015 年 12 月 31 日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

40,010,000,000.00 2,507,626,332.73 42,517,626,332.73

金净值)

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - -2,834,138,953.02 -2,834,138,953.02

润)

三、本期基金份额交易产

- -136,800,000.00 -136,800,000.00

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 - -787,200,000.00 -787,200,000.00

2.基金赎回款 - 650,400,000.00 650,400,000.00

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动

五、期末所有者权益(基

40,010,000,000.00 -463,312,620.29 39,546,687,379.71

金净值)

上年度可比期间

2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 40,010,000,000.00 - 40,010,000,000.00

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 2,507,626,332.73 2,507,626,332.73

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益(基 40,010,000,000.00 2,507,626,332.73 42,517,626,332.73

金净值)

注:本基金合同生效日为 2015 年 7 月 13 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 7

月 13 日至 2015 年 12 月 31 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1393 号《关于准予嘉实新机遇灵活配置混合型

证券投资基金注册的批复》以及中国证监会证监许可[2015]1584 号《关于准予嘉实新机遇灵活配

置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国

证券投资基金法》和《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集共募集 40,010,000,000.00 元,业经普华

永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 920 号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案,《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月

13 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 40,010,000,000.00 份基金份额。本基金的基

金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基

金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为依法发行或上市的股票、债券等金融工具及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可

转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期

票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以

及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%;在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩

比较基准为:沪深 300 X 50% + 中债总指数 X 50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新机遇灵活配置混合型发

起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以

及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015

年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目

前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应

收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括

卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入

当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日

或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费

用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续

计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最

近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的

参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾

经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆

分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由

于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转

换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金

的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比

例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配

利润/(累计亏损)。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有

期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个

人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的

预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券

投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最

多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润

的 20%。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位

基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

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经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投

资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提

供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有

明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于

非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;

若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定

期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允

价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中

央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年

1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

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7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税

项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

活期存款 1,136,519,312.38 4,330,869,131.13

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定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 1,136,519,312.38 4,330,869,131.13

注:定期存款的存款期限指票面存期。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 22,372,356,492.86 20,867,245,179.20 -1,505,111,313.66

贵 金属投资 -金交 所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 1,631,092,060.00 1,628,620,000.00 -2,472,060.00

合计 1,631,092,060.00 1,628,620,000.00 -2,472,060.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 24,003,448,552.86 22,495,865,179.20 -1,507,583,373.66

上年度末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 24,963,059,097.50 27,315,637,273.09 2,352,578,175.59

贵 金属投资 -金交 所 - - -

黄金合约

交易所市场 3,347,900.00 3,347,900.00 -

债券

银行间市场 - - -

合计 3,347,900.00 3,347,900.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 24,966,406,997.50 27,318,985,173.09 2,352,578,175.59

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金未持有衍生金融资产/

负债。

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7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2016 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

银行间同业市场买入返售金融资产款 7,472,278,454.43 -

交易所市场买入返售金融资产款 8,100,000,000.00 -

合计 15,572,278,454.43 -

上年度末

项目 2015 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

银行间同业市场买入返售金融资产款 - -

交易所市场买入返售金融资产款 10,000,000,000.00 -

合计 10,000,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金无买断式逆回购交易中

取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 881,846.38 2,163,298.34

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 45,000.00 385,714.30

应收债券利息 31,806,915.20 513.65

应收买入返售证券利息 10,344,386.92 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - 3,657.10

合计 43,078,148.50 2,553,183.39

7.4.7.6 其他资产

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金无其他资产(其他应收

款、待摊费用等)。

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7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 18,004.43 -

合计 18,004.43 -

注:上年度末(2015 年 12 月 31 日),本基金无应付交易费用。

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 145,000.00 130,000.00

应付指数使用费 - -

其他 - -

合计 145,000.00 130,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00

本期申购 - -

本期赎回 - -

本期末 40,010,000,000.00 40,010,000,000.00

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 155,048,157.14 2,352,578,175.59 2,507,626,332.73

本期利润 1,026,022,596.23 -3,860,161,549.25 -2,834,138,953.02

本期基金份额交易 286,913,888.65 -423,713,888.65 -136,800,000.00

产生的变动数

其中:基金申购款 1,426,771,193.69 -2,213,971,193.69 -787,200,000.00

基金赎回款 -1,139,857,305.04 1,790,257,305.04 650,400,000.00

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本期已分配利润 - - -

本期末 1,467,984,642.02 -1,931,297,262.31 -463,312,620.29

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)

31 日 至 2015 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 37,891,756.71 67,752,107.40

定期存款利息收入 2,255,555.56 -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 6,581,008.29 5,523,037.63

其他 30,633.88 40,866.37

合计 46,758,954.44 73,316,011.40

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2015 年 7 月 13 日(基金

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016

合同生效日)至 2015 年 12 月

年 12 月 31 日

31 日

卖出股票成交总额 3,064,200,536.37 100,417,698.61

减:卖出股票成本总额 2,619,795,025.17 85,152,435.69

买卖股票差价收入 444,405,511.20 15,265,262.92

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2015年7月13日(基金

项目 2016年1月1日至2016年

合同生效日)至2015年12月

12月31日

31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 773,028,639.90 -

付)成交总额

减:卖出债券(、债转股及债券到 753,836,400.00 -

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 19,201,174.06 -

买卖债券差价收入 -8,934.16 -

注:上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日),本基金无

债券投资收益。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

7.4.7.14 衍生工具收益

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金合同

生效日)至 2015 年 12 月 31 日),本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2015 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 339,394,562.04 15,537,158.97

基金投资产生的股利收益 - -

合计 339,394,562.04 15,537,158.97

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 7 月 13 日(基金合同

年 12 月 31 日 生效日)至 2015 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -3,860,161,549.25 2,352,578,175.59

——股票投资 -3,857,689,489.25 2,352,578,175.59

——债券投资 -2,472,060.00 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -3,860,161,549.25 2,352,578,175.59

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)

月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 - -

基金转出费收入 - -

债券认购手续费返还 - -

印花税手续费返还 - -

其他 50,296,375.00 2,400,600.00

合计 50,296,375.00 2,400,600.00

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7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2015 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 3,336,202.35 2,530,981.88

银行间市场交易费用 6,800.00 -

合计 3,343,002.35 2,530,981.88

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 7 月 13 日(基金合同生

12 月 31 日 效日)至 2015 年 12 月 31 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 45,000.00 30,000.00

债券托管账户维护费 28,500.00 1,500.00

银行划款手续费 6,186.02 471.39

指数使用费 - -

上市年费 - -

红利手续费 - -

其他 700.00 400.00

合计 180,386.02 132,371.39

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》(财税[2017]2 号),要求 2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7

月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应

税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表

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批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

上述通知是对财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的《关于明确金融 房地产开

发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)的补充,该通知要求资管产品运营过

程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基

金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金

合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

本基金不收取管理费。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)

月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 14,827,306.17 9,390,715.19

的托管费

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.05% / 当年天数。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金合同

生效日)至 2015 年 12 月 31 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效

月 31 日 日)至 2015 年 12 月 31 日

基金合同生效日( 2015 年 - 10,000,000.00

7 月 13 日 )持有的基金份

额

期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额 0.02% 0.02%

占基金总份额比例

注:(1)本报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有资金申购、

赎回或者买卖本基金的基金份额。

(2)上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日),基金管理

人于本基金发售期内认购本基金 10,000,000.00 份,认购费 1000 元。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末(2016 年 12 月 31 日)及上年度末(2015 年 12 月 31 日),其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2015 年 7 月 13 日(基金合同生效日)至 2015

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

名称 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,136,519,312.38 37,891,756.71 4,330,869,131.13 67,752,107.40

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 7 月 13 日(基金合同

生效日)至 2015 年 12 月 31 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日),本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末

估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额 备注

代码 名称 期 原因 期 成本总额

价 价

000547 航天发 2016 年 重大事 15.28 2017 年 1 16.90 8,897,220 199,491,779.27 135,949,521.60 -

展 4 月 19 项停牌 月3日

日

600406 国电南 2016 年 重大事 16.63 - - 7,371,247 112,166,028.23 122,583,837.61 -

瑞 12 月 28 项停牌

日

300104 乐视网 2016 年 重大事 32.96 2017 年 1 36.88 2,797,386 122,306,182.80 92,201,842.56 -

12 月 7 项停牌 月 16 日

日

603555 贵人鸟 2016 年 重大事 30.76 - - 1,648,900 57,390,596.04 50,720,164.00 -

12 月 12 项停牌

日

600551 时代出 2016 年 重大事 20.32 - - 1,920,892 33,824,953.82 39,032,525.44 -

版 11 月 28 项停牌

日

601727 上海电 2016 年 重大事 8.42 - - 3,672,761 44,578,343.81 30,924,647.62 -

气 8 月 31 项停牌

日

600151 航天机 2016 年 重大事 10.97 - - 893,400 10,817,826.90 9,800,598.00 -

电 11 月 11 项停牌

日

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

002025 航天电 2016 年 重大事 25.20 - - 329,910 7,504,106.54 8,313,732.00 -

器 9 月 12 项停牌

日

600171 上海贝 2016 年 重大事 14.05 2017 年 2 14.90 443,128 7,459,641.58 6,225,948.40 -

岭 12 月 14 项停牌 月 16 日

日

603169 兰石重 2016 年 重大事 13.36 2017 年 3 14.32 194,420 2,957,921.00 2,597,451.20 -

装 11 月 24 项停牌 月 21 日

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2016 年 12 月 31 日),本基金无交易所市场债券正回购余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基

金,属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金

投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性

风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的前提下,通

过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基

金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制

系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理

制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司

合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由

公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出

防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制

制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的

监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为

所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在

其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察

稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清

算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交

割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末:

0.01%)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资

品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下

以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进

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行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金

管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放

申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基

金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其

余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自

由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末,除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约

到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

第 38 页 共 59 页

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资产

银行存款 1,136,519,312.38 - - - 1,136,519,312.38

结算备付金 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 1,628,620,000.00 - - 20,867,245,179.20 22,495,865,179.20

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 15,572,278,454.43 - - - 15,572,278,454.43

应收证券清算款 - - - 200,223,578.64 200,223,578.64

应收利息 - - - 43,078,148.50 43,078,148.50

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 18,437,417,766.81 - - 21,110,546,906.34 39,547,964,673.15

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - - -

应付托管费 - - - 1,114,289.01 1,114,289.01

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 18,004.43 18,004.43

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 145,000.00 145,000.00

负债总计 - - - 1,277,293.44 1,277,293.44

利率敏感度缺口 18,437,417,766.81 - - 21,109,269,612.90 39,546,687,379.71

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,330,869,131.13 - - - 4,330,869,131.13

结算备付金 857,142,857.14 - - - 857,142,857.14

存出保证金 8,126,965.09 - - - 8,126,965.09

交易性金融资产 - - 3,347,900.00 27,315,637,273.09 27,318,985,173.09

衍生金融资产 - - - - -

第 39 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

买入返售金融资产 10,000,000,000.00 - - - 10,000,000,000.00

应收证券清算款 - - - 1,865,807.68 1,865,807.68

应收利息 - - - 2,553,183.39 2,553,183.39

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 15,196,138,953.36 - 3,347,900.00 27,320,056,264.16 42,519,543,117.52

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -

款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - - -

应付托管费 - - - 1,786,784.79 1,786,784.79

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00

负债总计 - - - 1,916,784.79 1,916,784.79

利率敏感度缺口 15,196,138,953.36 - 3,347,900.00 27,318,139,479.37 42,517,626,332.73

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

4.12%(2015 年 12 月 31 日:0.01%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015

年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事

项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏

观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降

低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运

用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 20,867,245,179.20 52.77 27,315,637,273.09 64.25

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 20,867,245,179.20 52.77 27,315,637,273.09 64.25

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 12 月 上年度末( 2015 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 2,929,818,190.71 -

业绩比较基准下降 5% -2,929,818,190.71 -

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

注:于 2015 年 12 月 31 日,本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一

层次的余额为 20,368,894,910.77 元,属于第二层次的余额为 2,126,970,268.43 元,无属于第三

层次的余额(上年度末:第一层次 25,334,991,621.03 元,第二层次 1,983,993,552.06 元,无属

于第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:

无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 20,867,245,179.20 52.76

其中:股票 20,867,245,179.20 52.76

2 固定收益投资 1,628,620,000.00 4.12

其中:债券 1,628,620,000.00 4.12

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 15,572,278,454.43 39.38

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,236,519,312.38 3.13

7 其他各项资产 243,301,727.14 0.62

8 合计 39,547,964,673.15 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 241,675,018.20 0.61

B 采矿业 155,060,700.33 0.39

C 制造业 13,649,234,574.39 34.51

电力、热力、燃气及水生产和供

D 922,427,927.73 2.33

应业

E 建筑业 409,082,806.75 1.03

F 批发和零售业 691,484,632.52 1.75

G 交通运输、仓储和邮政业 1,056,960,946.34 2.67

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,384,484,379.82 3.50

业

J 金融业 951,196,670.79 2.41

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

K 房地产业 411,790,326.46 1.04

L 租赁和商务服务业 299,024,911.42 0.76

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 157,301,858.22 0.40

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 50,174,248.70 0.13

R 文化、体育和娱乐业 478,729,398.88 1.21

S 综合 8,616,778.65 0.02

合计 20,867,245,179.20 52.77

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 000651 格力电器 27,238,480 670,611,377.60 1.70

2 600887 伊利股份 30,266,502 532,690,435.20 1.35

3 601166 兴业银行 32,783,711 529,129,095.54 1.34

4 000333 美的集团 17,121,105 482,301,527.85 1.22

5 601336 新华保险 7,276,311 318,556,895.58 0.81

6 600115 东方航空 38,114,895 269,472,307.65 0.68

7 600518 康美药业 14,570,585 260,084,942.25 0.66

8 002450 康得新 13,547,082 258,884,737.02 0.65

9 600519 贵州茅台 773,212 258,368,789.80 0.65

10 600795 国电电力 77,142,000 244,540,140.00 0.62

11 600100 同方股份 16,265,605 225,278,629.25 0.57

12 600011 华能国际 31,728,369 223,685,001.45 0.57

13 000538 云南白药 2,833,293 215,755,261.95 0.55

14 600276 恒瑞医药 4,633,364 210,818,062.00 0.53

15 000625 长安汽车 14,071,317 210,225,475.98 0.53

16 600271 航天信息 9,893,308 197,371,494.60 0.50

17 600585 海螺水泥 11,592,236 196,604,322.56 0.50

18 601006 大秦铁路 27,757,494 196,523,057.52 0.50

19 600196 复星医药 8,355,017 193,335,093.38 0.49

20 600535 天士力 4,626,072 191,935,727.28 0.49

21 300072 三聚环保 3,993,934 184,879,204.86 0.47

第 44 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

22 600690 青岛海尔 18,583,723 183,607,183.24 0.46

23 600201 生物股份 5,635,678 178,031,068.02 0.45

24 300017 网宿科技 3,286,014 176,163,210.54 0.45

25 002202 金风科技 9,813,535 167,909,583.85 0.42

26 600570 恒生电子 3,559,835 167,810,621.90 0.42

27 600309 万华化学 7,600,170 163,631,660.10 0.41

28 002456 欧菲光 4,766,541 163,397,025.48 0.41

29 600221 海南航空 48,139,500 156,934,770.00 0.40

30 002065 东华软件 6,611,520 154,048,416.00 0.39

31 002465 海格通信 13,082,044 152,405,812.60 0.39

32 600500 中化国际 12,820,028 149,481,526.48 0.38

33 000998 隆平高科 6,940,314 148,730,929.02 0.38

34 600089 特变电工 16,126,168 147,231,913.84 0.37

35 002008 大族激光 6,449,670 145,762,542.00 0.37

36 601888 中国国旅 3,327,500 144,413,500.00 0.37

37 000661 长春高新 1,243,943 139,135,024.55 0.35

38 601607 上海医药 7,011,951 137,153,761.56 0.35

39 000547 航天发展 8,897,220 135,949,521.60 0.34

40 300124 汇川技术 6,666,919 135,538,463.27 0.34

41 000997 新 大 陆 6,777,100 131,679,053.00 0.33

42 600118 中国卫星 4,158,801 129,920,943.24 0.33

43 000423 东阿阿胶 2,387,942 128,638,435.54 0.33

44 300115 长盈精密 4,835,808 126,021,156.48 0.32

45 600741 华域汽车 7,759,906 123,770,500.70 0.31

46 002241 歌尔股份 4,640,646 123,069,931.92 0.31

47 600406 国电南瑞 7,371,247 122,583,837.61 0.31

48 300003 乐普医疗 6,808,288 122,072,603.84 0.31

49 600594 益佰制药 7,154,580 119,123,757.00 0.30

50 002385 大北农 16,699,817 118,568,700.70 0.30

51 600674 川投能源 13,558,935 117,962,734.50 0.30

52 002022 科华生物 5,865,549 117,310,980.00 0.30

53 600436 片仔癀 2,556,531 117,063,554.49 0.30

54 002304 洋河股份 1,655,527 116,880,206.20 0.30

55 600340 华夏幸福 4,829,188 115,417,593.20 0.29

56 000895 双汇发展 5,460,194 114,281,860.42 0.29

57 600009 上海机场 4,274,355 113,355,894.60 0.29

58 002701 奥瑞金 13,108,824 113,260,239.36 0.29

59 600487 亨通光电 5,928,564 110,627,004.24 0.28

60 600037 歌华有线 7,202,374 110,340,369.68 0.28

第 45 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

61 601012 隆基股份 8,234,763 110,263,476.57 0.28

62 600252 中恒集团 23,426,826 107,294,863.08 0.27

63 002236 大华股份 7,840,805 107,262,212.40 0.27

64 002340 格林美 16,335,500 106,997,525.00 0.27

65 300199 翰宇药业 5,844,250 105,079,615.00 0.27

66 000559 万向钱潮 7,904,728 104,816,693.28 0.27

67 601117 中国化学 15,218,169 103,027,004.13 0.26

68 600642 申能股份 17,529,320 102,897,108.40 0.26

69 600066 宇通客车 5,202,281 101,912,684.79 0.26

70 002475 立讯精密 4,872,173 101,097,589.75 0.26

71 000858 五 粮 液 2,928,284 100,967,232.32 0.26

72 000568 泸州老窖 3,013,110 99,432,630.00 0.25

73 002285 世联行 13,060,298 99,258,264.80 0.25

74 002230 科大讯飞 3,651,377 98,915,802.93 0.25

75 600005 武钢股份 28,327,409 96,596,464.69 0.24

76 300144 宋城演艺 4,602,712 96,380,789.28 0.24

77 300291 华录百纳 4,306,527 95,949,421.56 0.24

78 000758 中色股份 11,818,682 94,431,269.18 0.24

79 600332 白云山 3,935,128 94,364,369.44 0.24

80 300104 乐视网 2,797,386 92,201,842.56 0.23

81 002004 华邦健康 10,148,483 92,046,740.81 0.23

82 600827 百联股份 6,407,883 92,017,199.88 0.23

83 600138 中青旅 4,327,626 90,750,317.22 0.23

84 600588 用友网络 4,321,210 89,967,592.20 0.23

85 600198 大唐电信 5,620,280 89,193,843.60 0.23

86 601179 中国西电 15,914,711 88,804,087.38 0.22

87 600125 铁龙物流 10,989,240 88,793,059.20 0.22

88 002081 金 螳 螂 8,910,131 87,230,182.49 0.22

89 002311 海大集团 5,693,261 85,683,578.05 0.22

90 002038 双鹭药业 3,193,701 85,303,753.71 0.22

91 600511 国药股份 2,817,111 84,795,041.10 0.21

92 600409 三友化工 9,003,150 84,539,578.50 0.21

93 600787 中储股份 9,314,641 84,483,793.87 0.21

94 600398 海澜之家 7,667,822 82,735,799.38 0.21

95 000046 泛海控股 8,898,917 82,670,938.93 0.21

96 000039 中集集团 5,595,027 81,799,294.74 0.21

97 600536 中国软件 3,346,520 80,517,271.20 0.20

98 002146 荣盛发展 10,123,588 79,470,165.80 0.20

99 000826 启迪桑德 2,404,342 79,295,199.16 0.20

第 46 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

100 600498 烽火通信 3,130,656 78,923,837.76 0.20

101 600660 福耀玻璃 4,090,879 76,213,075.77 0.19

102 601098 中南传媒 4,562,685 76,014,332.10 0.19

103 600993 马应龙 3,782,464 75,535,806.08 0.19

104 600685 中船防务 2,541,003 75,467,789.10 0.19

105 000400 许继电气 4,118,981 74,759,505.15 0.19

106 600517 置信电气 7,528,050 73,247,926.50 0.19

107 600422 昆药集团 5,349,286 72,268,853.86 0.18

108 600062 华润双鹤 3,231,668 71,839,979.64 0.18

109 002595 豪迈科技 3,409,017 71,759,807.85 0.18

110 000027 深圳能源 10,223,657 70,236,523.59 0.18

111 300274 阳光电源 6,597,738 69,540,158.52 0.18

112 600557 康缘药业 4,097,892 69,377,311.56 0.18

113 600572 康恩贝 9,246,060 67,588,698.60 0.17

114 002249 大洋电机 7,785,591 67,189,650.33 0.17

115 600699 均胜电子 1,978,316 65,462,476.44 0.17

116 600549 厦门钨业 2,940,088 64,740,737.76 0.16

117 601377 兴业证券 8,454,675 64,678,263.75 0.16

118 300147 香雪制药 5,011,301 64,645,782.90 0.16

119 000028 国药一致 964,226 64,506,719.40 0.16

120 600270 外运发展 3,810,830 63,031,128.20 0.16

121 600600 青岛啤酒 2,090,644 61,548,559.36 0.16

122 000848 承德露露 5,499,337 61,537,581.03 0.16

123 000999 华润三九 2,477,308 61,263,826.84 0.15

124 002444 巨星科技 3,886,826 60,634,485.60 0.15

125 600587 新华医疗 2,398,769 60,233,089.59 0.15

126 601801 皖新传媒 3,423,852 60,157,079.64 0.15

127 601928 凤凰传媒 5,700,068 59,679,711.96 0.15

128 002041 登海种业 3,148,050 59,435,184.00 0.15

129 002594 比亚迪 1,193,215 59,278,921.20 0.15

130 600596 新安股份 5,748,000 58,859,520.00 0.15

131 600835 上海机电 2,993,972 58,442,333.44 0.15

132 600008 首创股份 14,208,702 58,397,765.22 0.15

133 601808 中海油服 4,509,305 57,854,383.15 0.15

134 600372 中航电子 3,102,054 57,574,122.24 0.15

135 600079 人福医药 2,877,423 57,404,588.85 0.15

136 601992 金隅股份 12,688,742 56,591,789.32 0.14

137 002051 中工国际 2,447,135 56,088,334.20 0.14

138 000876 新 希 望 6,892,694 55,486,186.70 0.14

第 47 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

139 002371 七星电子 2,078,546 55,289,323.60 0.14

140 600261 阳光照明 7,627,753 55,072,376.66 0.14

141 000090 天健集团 5,564,873 53,756,673.18 0.14

142 600337 美克家居 3,741,931 52,985,742.96 0.13

143 002482 广田集团 5,708,923 52,807,537.75 0.13

144 601886 江河集团 4,898,700 52,171,155.00 0.13

145 000729 燕京啤酒 7,485,651 52,025,274.45 0.13

146 300146 汤臣倍健 4,338,926 51,806,776.44 0.13

147 300133 华策影视 4,538,814 51,515,538.90 0.13

148 603555 贵人鸟 1,648,900 50,720,164.00 0.13

149 000099 中信海直 4,305,800 50,420,918.00 0.13

150 600884 杉杉股份 3,554,320 50,044,825.60 0.13

151 000049 德赛电池 1,180,994 49,660,797.70 0.13

152 600761 安徽合力 3,896,753 49,566,698.16 0.13

153 002250 联化科技 3,059,676 49,505,557.68 0.13

154 600970 中材国际 6,896,550 48,896,539.50 0.12

155 002672 东江环保 2,735,241 48,140,241.60 0.12

156 600059 古越龙山 4,600,501 47,109,130.24 0.12

157 300058 蓝色光标 4,618,405 46,969,178.85 0.12

158 000860 顺鑫农业 2,113,800 46,503,600.00 0.12

159 600141 兴发集团 3,044,750 46,310,647.50 0.12

160 600998 九州通 2,213,417 45,906,268.58 0.12

161 600885 宏发股份 1,432,836 45,779,110.20 0.12

162 600894 广日股份 3,336,424 45,608,916.08 0.12

163 002153 石基信息 1,857,081 45,257,063.97 0.11

164 000501 鄂武商A 2,272,160 44,352,563.20 0.11

165 600195 中牧股份 2,064,800 43,877,000.00 0.11

166 002294 信立泰 1,496,346 43,753,157.04 0.11

167 002317 众生药业 3,464,600 42,787,810.00 0.11

168 603288 海天味业 1,426,891 41,850,713.03 0.11

169 002271 东方雨虹 1,906,860 41,359,793.40 0.10

170 002007 华兰生物 1,148,078 41,043,788.50 0.10

171 600292 远达环保 3,317,210 41,033,887.70 0.10

172 000768 中航飞机 1,857,060 39,481,095.60 0.10

173 300015 爱尔眼科 1,318,213 39,414,568.70 0.10

174 600551 时代出版 1,920,892 39,032,525.44 0.10

175 600705 中航资本 6,345,166 38,832,415.92 0.10

176 600329 中新药业 2,226,351 38,827,561.44 0.10

177 600850 华东电脑 1,541,280 37,268,150.40 0.09

第 48 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

178 300070 碧水源 2,110,318 36,972,771.36 0.09

179 000919 金陵药业 2,731,288 36,954,326.64 0.09

180 601777 力帆股份 3,756,345 35,910,658.20 0.09

181 002064 华峰氨纶 6,492,782 35,645,373.18 0.09

182 600085 同仁堂 1,133,737 35,576,667.06 0.09

183 603699 纽威股份 2,095,000 35,279,800.00 0.09

184 000596 古井贡酒 757,761 34,478,125.50 0.09

185 002056 横店东磁 2,454,000 34,135,140.00 0.09

186 600029 南方航空 4,835,615 33,946,017.30 0.09

187 600873 梅花生物 5,160,690 33,647,698.80 0.09

188 002299 圣农发展 1,579,119 33,508,905.18 0.08

189 600251 冠农股份 4,128,321 33,480,683.31 0.08

190 600488 天药股份 5,307,550 32,959,885.50 0.08

191 002293 罗莱生活 2,445,800 32,896,010.00 0.08

192 600199 金种子酒 3,452,762 31,696,355.16 0.08

193 601727 上海电气 3,672,761 30,924,647.62 0.08

194 002419 天虹商场 2,034,200 30,553,684.00 0.08

195 601933 永辉超市 6,056,944 29,739,595.04 0.08

196 000726 鲁 泰A 2,319,800 29,716,638.00 0.08

197 600566 济川药业 940,543 29,401,374.18 0.07

198 601208 东材科技 3,624,200 27,870,098.00 0.07

199 600809 山西汾酒 1,078,273 26,978,390.46 0.07

200 002588 史丹利 2,345,640 26,623,014.00 0.07

201 601965 中国汽研 2,477,930 26,389,954.50 0.07

202 002646 青青稞酒 1,314,600 25,306,050.00 0.06

203 600780 通宝能源 4,567,663 25,259,176.39 0.06

204 002267 陕天然气 2,599,330 24,927,574.70 0.06

205 000800 一汽轿车 2,192,834 23,836,105.58 0.06

206 603899 晨光文具 1,287,676 23,435,703.20 0.06

207 600617 国新能源 2,173,028 22,816,794.00 0.06

208 000550 江铃汽车 798,707 21,565,089.00 0.05

209 600507 方大特钢 3,033,411 20,536,192.47 0.05

210 601231 环旭电子 1,708,430 18,297,285.30 0.05

211 603005 晶方科技 606,158 18,208,986.32 0.05

212 002405 四维图新 936,291 18,117,230.85 0.05

213 000061 农 产 品 1,365,555 16,891,915.35 0.04

214 600917 重庆燃气 1,238,700 16,338,453.00 0.04

215 002653 海思科 1,038,895 16,237,928.85 0.04

216 600718 东软集团 791,272 15,556,407.52 0.04

第 49 页 共 59 页

嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

217 600635 大众公用 2,556,848 15,366,656.48 0.04

218 002410 广联达 1,047,708 15,296,536.80 0.04

219 600158 中体产业 609,037 14,355,002.09 0.04

220 601258 庞大集团 5,148,786 14,262,137.22 0.04

221 603000 人民网 800,935 14,144,512.10 0.04

222 600525 长园集团 988,920 13,795,434.00 0.03

223 002030 达安基因 594,506 13,792,539.20 0.03

224 600759 洲际油气 1,356,325 13,319,111.50 0.03

225 000930 中粮生化 944,700 12,696,768.00 0.03

226 600316 洪都航空 590,389 11,607,047.74 0.03

227 600737 中粮屯河 921,700 11,484,382.00 0.03

228 002223 鱼跃医疗 368,863 11,442,130.26 0.03

229 002013 中航机电 617,868 11,300,805.72 0.03

230 000031 中粮地产 1,207,167 10,767,929.64 0.03

231 300244 迪安诊断 336,240 10,759,680.00 0.03

232 002179 中航光电 295,621 10,728,086.09 0.03

233 603369 今世缘 779,250 10,223,760.00 0.03

234 300253 卫宁健康 517,395 10,135,768.05 0.03

235 600325 华发股份 769,565 9,850,432.00 0.02

236 600151 航天机电 893,400 9,800,598.00 0.02

237 600770 综艺股份 832,539 8,616,778.65 0.02

238 002025 航天电器 329,910 8,313,732.00 0.02

239 603766 隆鑫通用 391,400 8,133,292.00 0.02

240 002073 软控股份 684,801 7,772,491.35 0.02

241 000777 中核科技 330,300 7,392,114.00 0.02

242 600750 江中药业 239,092 7,368,815.44 0.02

243 002275 桂林三金 383,709 7,048,734.33 0.02

244 000969 安泰科技 630,221 6,642,529.34 0.02

245 600058 五矿发展 417,400 6,357,002.00 0.02

246 600171 上海贝岭 443,128 6,225,948.40 0.02

247 600006 东风汽车 900,614 6,196,224.32 0.02

248 603019 中科曙光 199,800 5,558,436.00 0.01

249 601908 京运通 731,200 5,206,144.00 0.01

250 600429 三元股份 580,800 4,559,280.00 0.01

251 002315 焦点科技 74,319 4,480,692.51 0.01

252 000418 小天鹅A 138,030 4,461,129.60 0.01

253 002140 东华科技 296,000 4,001,920.00 0.01

254 002048 宁波华翔 153,600 3,400,704.00 0.01

255 002678 珠江钢琴 212,400 3,160,512.00 0.01

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

256 600397 安源煤业 537,800 2,775,048.00 0.01

257 603169 兰石重装 194,420 2,597,451.20 0.01

258 002049 紫光国芯 75,672 2,492,635.68 0.01

259 600563 法拉电子 58,699 2,152,492.33 0.01

260 600184 光电股份 35,300 761,774.00 0.00

261 000401 冀东水泥 50 595.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 601377 兴业证券 15,979,337.01 0.04

2 000661 长春高新 13,113,083.52 0.03

注:报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日),本基金仅买入上述 2 只股票。

8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 601166 兴业银行 312,050,698.55 0.73

2 600519 贵州茅台 300,213,822.25 0.71

3 002466 天齐锂业 182,562,855.63 0.43

4 002273 水晶光电 136,425,506.56 0.32

5 000988 华工科技 118,267,717.27 0.28

6 600085 同仁堂 117,235,669.87 0.28

7 002049 紫光国芯 111,916,827.10 0.26

8 600718 东软集团 88,785,632.58 0.21

9 600518 康美药业 84,767,896.68 0.20

10 600660 福耀玻璃 74,518,399.47 0.18

11 600521 华海药业 71,791,316.67 0.17

12 600276 恒瑞医药 71,516,563.72 0.17

13 002001 新 和 成 69,640,712.73 0.16

14 002048 宁波华翔 67,806,761.31 0.16

15 600699 均胜电子 67,601,843.87 0.16

16 002007 华兰生物 61,702,923.63 0.15

17 600498 烽火通信 60,893,035.97 0.14

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

18 600066 宇通客车 60,886,087.06 0.14

19 600079 人福医药 60,349,150.65 0.14

20 600298 安琪酵母 53,844,514.58 0.13

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 29,092,420.53

卖出股票收入(成交)总额 3,064,200,536.37

注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,628,620,000.00 4.12

其中:政策性金融债 1,628,620,000.00 4.12

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,628,620,000.00 4.12

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 160204 16 国开 04 5,000,000 499,850,000.00 1.26

2 160401 16 农发 01 3,800,000 380,000,000.00 0.96

3 160414 16 农发 14 3,000,000 299,550,000.00 0.76

4 160304 16 进出 04 2,000,000 199,700,000.00 0.50

5 160419 16 农发 19 2,000,000 199,100,000.00 0.50

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 200,223,578.64

3 应收股利 -

4 应收利息 43,078,148.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 243,301,727.14

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数(户) 额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

2 20,005,000,000.00 40,010,000,000.00 100.00% - -

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额

诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有

10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3年

资金

基金管理人高级

- - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3年

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015 年 7 月 13 日)基金份额总额 40,010,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 40,010,000,000.00

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 40,010,000,000.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016 年 1 月 20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)的审计费 100,000.00 元,该审计机构已连续 2 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中国银河证券 1 1,742,505,185.33 56.87% - - -

股份有限公司

长江证券股份 3 1,321,695,351.04 43.13% - - 新增 2 个

有限公司

华泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

中国中投证券 1 - - - - -

有限责任公司

中泰证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信证券股份 2 - - - - -

有限公司

安信证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

北京高华证券 2 - - - - -

有限责任公司

东方证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

东兴证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

光大证券股份 1 - - - - -

有限公司

广发证券股份 1 - - - - -

有限公司

国都证券股份 1 - - - - -

有限公司

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

国金证券股份 1 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 2 - - - - -

股份有限公司

国信证券股份 2 - - - - -

有限公司

海通证券股份 2 - - - - -

有限公司

民生证券股份 1 - - - - -

有限公司

申万宏源集团 1 - - - - -

股份有限公司

兴业证券股份 1 - - - - -

有限公司

长城证券股份 1 - - - - -

有限公司

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

中国国际金融 2 - - - - 新增 1 个

股份有限公司

中信建投证券 2 - - - - -

股份有限公司

中银国际证券 1 - - - - -

有限责任公司

注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注 2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议,并通知基金托管人。

注 3:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。

注 4:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

注 5:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期权

券商名称 占当期债券 回购 证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

中国银河证券 - - 714,335,300,000.00 88.79% - -

股份有限公司

长江证券股份 3,828,639.90 100.00% - - - -

有限公司

海通证券股份 - - 90,200,000,000.00 11.21% - -

有限公司

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于对中 中国证券报、上海证

1 国银行借记卡持卡人调整基金直 券报、证券时报、管

销交易优惠费率的公告 理人网站 2016 年 9 月 1 日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实新机遇灵活配置混合型证券投资基金注册以及准予嘉实新机遇灵活

配置混合型证券投资基金变更注册的批复文件;

(2)《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

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嘉实新机遇混合发起式 2016 年年度报告

12.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 3 月 29 日

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