嘉实回报混合：2016年年度报告_基金频道

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

2016 年年度报告

2016 年 12 月 31 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实回报混合 2016 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2

1.1 重要提示 ..........................................................................................................................2

1.2 目录..................................................................................................................................3

§2 基金简介...................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5

2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................5

2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................6

2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................6

3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................8

§4 管理人报告...............................................................................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................13

§5 托管人报告.............................................................................................................................13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................14

§6 审计报告.................................................................................................................................14

§7 年度财务报表.........................................................................................................................16

7.1 资产负债表 ....................................................................................................................16

7.2 利润表............................................................................................................................17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................18

7.4 报表附注 ........................................................................................................................19

§8 投资组合报告.........................................................................................................................42

8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................42

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................45

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................47

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....47

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....47

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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................47

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................47

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................48

8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................48

§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................48

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................49

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ....................49

§10 开放式基金份额变动...........................................................................................................49

§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................49

11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................50

11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................50

11.8 其他重大事件 ..............................................................................................................53

§12 备查文件目录.......................................................................................................................56

12.1 备查文件目录 ..............................................................................................................56

12.2 存放地点 ......................................................................................................................56

12.3 查阅方式 ......................................................................................................................56

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称嘉实回报混合

基金主代码 070018

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 18 日

基金管理人嘉实基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 387,215,952.34 份

基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标力争每年获得较高的绝对回报

投资策略自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类

资产配置:依据自主开发的战术资产配置模型,在遵

守有关投资限制规定的前提下,合理分配各类资产投

资比例。股票投资策略:优先进行行业配置,在行业

内精选个股。债券投资策略:以久期控制和结构分布

策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅。

业绩比较基准同期人民币一年期定期存款利率(税前)

风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率

低于股票基金,高于债券基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司

姓名胡勇钦王永民

信息披露

联系电话 (010)65215588 (010)66594896

负责人

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65182266 (010)66594942

注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街 1 号

大道 8 号上海国金中心二期 53 层

09-11 单元

办公地址北京市建国门北大街 8 号华润大厦北京西城区复兴门内大街 1 号

8层

邮政编码 100005 100818

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法定代表人邓红国田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管

理有限公司

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天

普通合伙) 地 2 号楼普华永道中心 11 楼

注册登记机构嘉实基金管理有限公司北京市建国门北大街 8 号华润大厦

8层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 -29,452,643.51 331,950,146.19 91,644,577.80

本期利润 -47,765,869.23 279,458,560.81 150,848,662.50

加权平均基金份额本期利润 -0.1163 0.4764 0.1116

本期加权平均净值利润率 -11.76% 40.90% 12.29%

本期基金份额净值增长率 -9.75% 30.86% 13.94%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配利润 10,534,573.50 58,680,476.74 21,144,119.91

期末可供分配基金份额利润 0.0272 0.1380 0.0216

期末基金资产净值 397,750,525.84 483,950,002.97 1,000,727,551.37

期末基金份额净值 1.027 1.138 1.022

3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

基金份额累计净值增长率 24.81% 38.29% 5.68%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.29% 0.57% 0.38% 0.01% -0.09% 0.56%

过去六个月 3.11% 0.62% 0.76% 0.00% 2.35% 0.62%

过去一年 -9.75% 1.47% 1.52% 0.00% -11.27% 1.47%

过去三年 34.55% 1.49% 6.82% 0.01% 27.73% 1.48%

过去五年 38.41% 1.29% 13.70% 0.01% 24.71% 1.28%

自基金合同

24.81% 1.22% 21.24% 0.01% 3.57% 1.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图:嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2009 年 8 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)2、基金投资组

合比例限制)的有关约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金份额现金形式发放再投资形式发年度利润分配合

年度备注

分红数总额放总额计

2016 - - - -

2015 2.1220 72,960,781.84 57,900,690.58 130,861,472.42

2014 - - - -

合计 2.1220 72,960,781.84 57,900,690.58 130,861,472.42

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,

在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业

年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、111 只开放式证券投

资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联

接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉

实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、

嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实

多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉

实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、

嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财

宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中

证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金

边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉

实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、

嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包

货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、

嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实

新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变

革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实

机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实

新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智

能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实

新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯

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债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱

乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实

主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉

实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉

实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实

理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年

姓名职务说明

任职日期离任日期限

曾任建信基金管理公司

行业研究员。2010 年加

入嘉实基金管理有限公

本基金基

常蓁 2015 年 3 月 12 日 - 10 年司,先后担任行业研究

金经理

员及基金经理助理。硕

士研究生。具有基金从

业资格,中国国籍。

(1)任职日期是本基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格

管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息

披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益

输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管

理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建

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议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投

资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权

利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价

交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、

非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,

交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内

部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和

实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的

流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT

系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,每季度和每年度

完成公平交易专项稽核。

报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 6 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2016 年,年初市场对人民币汇率快速贬值、大股东减持禁令的到期给予负面反应,再加

上熔断机制的放大效应,A 股市场出现恐慌性下跌,之后市场小幅回暖,在震荡中逐步向上。全

年中证 800 指数下跌 13.27%,上证综指下跌 12.31%,创业板指数下跌 27.71%,市场整体风格上

大股票要好于小股票。从行业表现来看,分化也比较显著,结构性行情突出,食品饮料、家电、

银行、煤炭行业取得了正收益,而计算机、传媒行业跌幅达到 30%以上。

本基金由于年初主要配置在新兴产业如云计算、IP 变现等子行业,在市场快速下跌中受损较

大,后期经过调整,以食品饮料等稳定类的行业为主要配置,并投资了一些增长确定性强、估值

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较为合理的个股,全年组合表现相对稳定

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.027 元;本报告期基金份额净值增长率为-9.75%,业绩

比较基准收益率为 1.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 17 年一季度,金融去杠杆、通胀上行压力、资本外流压力带来流动性阶段性边际收紧;

由于地产汽车两大产业链面临景气下行、补库存周期可能在年中见顶、PPI 上升对中下游毛利率

的冲击,中短期盈利回升面临增速向下压力;加上整体市场估值仍然偏高,海外的不确定性也较

大,我们对市场的整体看法仍然较为谨慎,后续要观察经济复苏的持续性,以及流动性重新改善

的机会。同时我们也看到,经历了过去一年半的调整,一些股票已经显现了价值,我们未来会重

点关注这类结构性机会。

本基金一季度会保持股票中等仓位,重点关注几类机会:1)行业景气向上、估值合理的行业:

白酒、风电等;2)受益于投资者结构长期变化趋势的低估值价值股;3)受益于财政扩张的行业

或主题:一带一路等;4)新兴产业精选符合长期发展方向的结构性机会

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:

(1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另

类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新

业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风

险。

(2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、

合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。

(3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后

续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证,全面完成公司及基金的外审

等。

(4)法律事务:完成大量的日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),

主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及

日常业务的法律风险问题。

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

(5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实

风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的

效益最大化。

此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、

年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金

份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部

门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任

能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理

参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任

公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配。

(2)根据本报告 3.1.1“本期利润”为-47,765,869.23 以及本基金基金合同(十九(二)收

益分配原则)的规定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的

相关风险变量的变动

本期末( 2016 年 12 月上年度末( 2015 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

沪深 300 指数上升 5% 18,882,688.50 16,149,092.98

沪深 300 指数下降 5% -18,882,688.50 -16,149,092.98

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一

层次的余额为 241,682,429.52 元,属于第二层次的余额为 69,799,238.61 元,无属于第三层次的

余额(上年度末:第一层次 353,996,915.16 元,第二层次 103,040,864.45 元,无属于第三层次

的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在

证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基

第 41 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工

作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,

并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:

无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 242,344,668.13 60.65

其中:股票 242,344,668.13 60.65

2 固定收益投资 69,137,000.00 17.30

其中:债券 69,137,000.00 17.30

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 39,800,000.00 9.96

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 46,651,257.08 11.68

7 其他各项资产 1,639,747.36 0.41

8 合计 399,572,672.57 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

第 42 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11,644,526.25 2.93

B 采矿业 - -

C 制造业 195,321,352.87 49.11

电力、热力、燃气及水生产和供

D 37,917.66 0.01

应业

E 建筑业 8,967,571.23 2.25

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 18,186,140.12 4.57

业

J 金融业 106,780.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 8,080,380.00 2.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 242,344,668.13 60.93

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值

比例(%)

1 000568 泸州老窖 484,132 15,976,356.00 4.02

2 000651 格力电器 646,700 15,921,754.00 4.00

3 600298 安琪酵母 769,223 13,707,553.86 3.45

4 600519 贵州茅台 39,783 13,293,489.45 3.34

5 600559 老白干酒 556,963 13,005,086.05 3.27

6 000998 隆平高科 543,375 11,644,526.25 2.93

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

7 300406 九强生物 511,000 11,236,890.00 2.83

8 002439 启明星辰 529,900 11,016,621.00 2.77

9 000596 古井贡酒 238,596 10,856,118.00 2.73

10 000820 神雾节能 356,300 10,297,070.00 2.59

11 600529 山东药玻 481,272 10,231,842.72 2.57

12 600068 葛洲坝 974,100 8,951,979.00 2.25

13 600887 伊利股份 500,000 8,800,000.00 2.21

14 600276 恒瑞医药 180,200 8,199,100.00 2.06

15 300012 华测检测 699,600 8,080,380.00 2.03

16 002434 万里扬 442,200 7,075,200.00 1.78

17 000980 金马股份 442,700 6,388,161.00 1.61

18 000513 丽珠集团 107,300 6,384,350.00 1.61

19 600885 宏发股份 199,600 6,377,220.00 1.60

20 002202 金风科技 349,800 5,985,078.00 1.50

21 002043 兔宝宝 499,000 5,773,430.00 1.45

22 002150 通润装备 344,400 5,699,820.00 1.43

23 002582 好想你 158,700 5,587,827.00 1.40

24 600718 东软集团 203,000 3,990,980.00 1.00

25 002332 仙琚制药 308,200 3,966,534.00 1.00

26 601636 旗滨集团 909,700 3,529,636.00 0.89

27 300156 神雾环保 130,950 3,275,059.50 0.82

28 600596 新安股份 249,600 2,555,904.00 0.64

29 300017 网宿科技 40,992 2,197,581.12 0.55

30 300359 全通教育 37,700 746,083.00 0.19

31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.06

32 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.05

33 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.03

34 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03

35 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.02

36 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.02

37 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02

38 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02

39 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02

40 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02

41 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01

42 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01

43 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

44 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

45 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01

46 603228 景旺电子 1,694 39,233.04 0.01

47 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

48 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

49 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

50 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

51 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

52 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

53 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

54 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

55 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

56 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

比例(%)

1 600559 老白干酒 21,066,540.56 4.35

2 600887 伊利股份 18,062,107.30 3.73

3 600029 南方航空 16,494,053.02 3.41

4 000998 隆平高科 16,124,940.98 3.33

5 000568 泸州老窖 15,546,732.26 3.21

6 000651 格力电器 14,706,979.87 3.04

7 601012 隆基股份 14,571,741.40 3.01

8 600529 山东药玻 14,439,052.09 2.98

9 600519 贵州茅台 12,660,122.84 2.62

10 002439 启明星辰 12,459,146.00 2.57

11 002074 国轩高科 12,343,785.00 2.55

12 600298 安琪酵母 12,155,888.90 2.51

13 300406 九强生物 11,954,172.32 2.47

14 600068 葛洲坝 10,450,632.00 2.16

15 000671 阳光城 10,276,249.00 2.12

16 300017 网宿科技 10,000,417.69 2.07

17 600452 涪陵电力 9,550,830.82 1.97

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

18 600782 新钢股份 8,647,034.12 1.79

19 601567 三星医疗 8,407,996.56 1.74

20 002410 广联达 8,368,038.22 1.73

8.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

1 000998 隆平高科 24,279,666.56 5.02

2 601012 隆基股份 18,377,722.85 3.80

3 002020 京新药业 15,078,296.97 3.12

4 600029 南方航空 13,825,538.52 2.86

5 002299 圣农发展 13,537,009.78 2.80

6 600261 阳光照明 13,074,688.12 2.70

7 600079 人福医药 13,005,759.74 2.69

8 002074 国轩高科 12,313,816.10 2.54

9 002516 旷达科技 12,179,058.66 2.52

10 600452 涪陵电力 12,142,767.99 2.51

11 600887 伊利股份 12,017,181.00 2.48

12 000892 星美联合 11,636,230.53 2.40

13 300232 洲明科技 11,497,589.53 2.38

14 300385 雪浪环境 11,293,425.08 2.33

15 002036 联创电子 10,866,678.56 2.25

16 002572 索菲亚 10,263,987.73 2.12

17 300073 当升科技 9,665,685.21 2.00

18 000858 五粮液 9,608,431.01 1.99

19 002120 新海股份 9,460,353.24 1.95

20 600589 广东榕泰 9,100,185.31 1.88

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 758,644,110.14

卖出股票收入(成交)总额 852,997,442.80

注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,084,000.00 5.05

其中:政策性金融债 20,084,000.00 5.05

4 企业债券 18,249,000.00 4.59

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,804,000.00 7.74

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 69,137,000.00 17.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值占基金资产净值比例(%)

1 101453008 14 鲁能源 MTN001 200,000 20,734,000.00 5.21

2 112196 13 苏宁债 165,000 17,242,500.00 4.34

3 140220 14 国开 20 100,000 10,084,000.00 2.54

4 1282156 12 中石油 MTN1 100,000 10,070,000.00 2.53

5 160401 16 农发 01 100,000 10,000,000.00 2.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 91,433.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,541,262.61

5 应收申购款 7,051.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,639,747.36

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数户均持有的持有人结构

(户) 基金份额机构投资者个人投资者

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

14,738 26,273.30 6,236,650.68 1.61% 380,979,301.66 98.39%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 11,979.25 0.00%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2009 年 8 月 18 日)基金份额总额 10,103,611,801.46

本报告期期初基金份额总额 425,269,526.23

本报告期基金总申购份额 18,945,970.78

减:本报告期基金总赎回份额 56,999,544.67

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 387,215,952.34

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016 年 1 月 20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务

所(特殊普通合伙)的审计费 90,000.00 元,该审计机构已连续 8 年为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金备注

数量成交金额成交总额的比佣金

总量的比例

例

方正证券股份 3 268,223,661.03 16.68% 187,758.11 16.68% -

有限公司

中泰证券股份 4 203,709,950.92 12.67% 142,598.93 12.67% 新增 3 个

有限公司

兴业证券股份 3 159,884,157.21 9.94% 111,919.29 9.94% -

有限公司

安信证券股份 3 142,183,315.76 8.84% 99,528.64 8.84% -

有限公司

第 50 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

海通证券股份 2 103,281,619.68 6.42% 72,297.76 6.42% -

有限公司

东方证券股份 4 96,155,789.47 5.98% 67,309.06 5.98% -

有限公司

中信证券股份 4 86,852,286.51 5.40% 60,797.21 5.40% -

有限公司

长城证券股份 3 78,093,021.41 4.86% 54,665.99 4.86% -

有限公司

东北证券股份 2 64,286,003.74 4.00% 45,000.31 4.00% -

有限公司

中国银河证券 2 63,444,560.00 3.95% 44,412.27 3.95% -

股份有限公司

民生证券股份 2 59,737,237.65 3.71% 41,816.38 3.71% -

有限公司

华创证券有限 2 52,098,477.23 3.24% 36,469.65 3.24% -

责任公司

长江证券股份 1 51,009,238.52 3.17% 35,706.56 3.17% -

有限公司

申万宏源集团 2 44,928,600.61 2.79% 31,450.16 2.79% -

股份有限公司

宏信证券有限 2 35,580,306.79 2.21% 24,906.70 2.21% -

责任公司

浙商证券股份 1 26,931,945.66 1.67% 18,852.35 1.67% -

有限公司

中国国际金融 2 24,434,047.95 1.52% 17,103.89 1.52% -

股份有限公司

申万宏源西部 1 15,982,786.39 0.99% 11,187.96 0.99% -

证券有限公司

瑞银证券有限 1 8,911,891.27 0.55% 6,238.32 0.55% -

责任公司

光大证券股份 1 8,602,637.92 0.53% 6,021.83 0.53% -

有限公司

广发证券股份 5 7,575,028.55 0.47% 5,302.34 0.47% -

有限公司

中信建投证券 2 6,255,043.78 0.39% 4,378.53 0.39% -

股份有限公司

渤海证券股份 1 - - - - -

有限公司

招商证券股份 2 - - - - -

有限公司

国泰君安证券 4 - - - - -

股份有限公司

第 51 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

中国中投证券 2 - - - - -

有限责任公司

东吴证券股份 1 - - - - -

有限公司

东兴证券股份 1 - - - - -

有限公司

华泰证券股份 4 - - - - -

有限公司

北京高华证券 1 - - - - -

有限责任公司

广州证券股份 2 - - - - -

有限公司

国金证券股份 2 - - - - -

有限公司

国信证券股份 1 - - - - -

有限公司

国元证券股份 1 - - - - -

有限公司

华宝证券有限 1 - - - - -

责任公司

华福证券有限 1 - - - - -

责任公司

华西证券有限 1 - - - - -

责任公司

平安证券有限 4 - - - - -

责任公司

天源证券经纪 1 - - - - -

有限公司

湘财证券有限 1 - - - - -

责任公司

新时代证券股 1 - - - - -

份有限公司

信达证券股份 1 - - - - -

有限公司

英大证券有限 1 - - - - -

责任公司

中国民族证券 1 - - - - -

有限责任公司

中银国际证券 2 - - - - -

有限责任公司

注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

第 52 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

注 2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议,并通知基金托管人。

注 3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。

注 4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。

注 5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。

注 6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。

注 7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。

注 8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。

注 9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。

注 10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。

注 11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

安信证券股份 - - 71,600,000.00 35.57% - -

有限公司

东北证券股份 - - 129,700,000.00 64.43% - -

有限公司

11.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

第 53 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

关于增加福建海峡银行为嘉实旗中国证券报、上海证券

1 下基金代销机构并开展定投业务报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告网站 2016 年 2 月 24 日

关于嘉实基金管理有限公司旗下中国证券报、上海证券

2 基金参与和讯信息科技有限公司报、证券时报、管理人

费率优惠活动的公告网站 2016 年 3 月 18 日

关于增加大泰金石为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

3 金代销机构并参加费率优惠的公报、证券时报、管理人

告网站 2016 年 4 月 6 日

关于增加北京蒽次方嘉实旗下基中国证券报、上海证券

4 金代销机构并开展定投业务及参报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告网站 2016 年 4 月 7 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下中国证券报、上海证券

5 基金参与中国银河证券股份有限报、证券时报、管理人

公司申购费率优惠活动的公告网站 2016 年 4 月 8 日

关于增加联讯证券为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

6 金代销机构并开展定投业务及参报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告网站 2016 年 5 月 6 日

关于增加利得基金为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

7 金代销机构并参加费率优惠的公报、证券时报、管理人

告网站 2016 年 5 月 30 日

关于增加徽商银行为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

8 金代销机构并开展定投业务及参报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告网站 2016 年 6 月 1 日

关于增加中正达广为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

9 金代销机构并开展定投业务及参报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告网站 2016 年 6 月 8 日

关于嘉实基金管理有限公司旗下中国证券报、上海证券

基金参与大同证券定投业务的公报、证券时报、管理人 2016 年 6 月 14 日

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嘉实回报混合 2016 年年度报告

告网站

中国证券报、上海证券

嘉实基金管理有限公司关于在京

11 报、证券时报、管理人

东店铺开展费率优惠活动的公告

网站 2016 年 6 月 30 日

嘉实基金管理有限公司关于旗下中国证券报、上海证券

12 开放式基金通过陆金所资管开办报、证券时报、管理人

定投业务的公告网站 2016 年 7 月 1 日

关于增加广源达信为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

13 金代销机构并开展定投业务及参报、证券时报、管理人

加费率优惠的公告网站 2016 年 7 月 13 日

关于增加深圳新兰德为嘉实旗下中国证券报、上海证券

14 基金代销机构并开展定投业务及报、证券时报、管理人

参加费率优惠的公告网站 2016 年 7 月 27 日

关于增加“万得投顾”为嘉实旗中国证券报、上海证券

15 下基金代销机构并开展定投业务报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告网站 2016 年 8 月 5 日

嘉实基金管理有限公司关于对中中国证券报、上海证券

16 国银行借记卡持卡人调整基金直报、证券时报、管理人

销交易优惠费率的公告网站 2016 年 9 月 1 日

关于增加昆山农商银行为嘉实旗中国证券报、上海证券

17 下基金代销机构并开展定投业务报、证券时报、管理人

的公告网站 2016 年 9 月 14 日

关于增加“凤凰金信”为嘉实旗中国证券报、上海证券

18 下基金代销机构并开展定投业务报、证券时报、管理人

及参加费率优惠的公告网站 2016 年 9 月 19 日

关于增加桂林银行为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

19 金代销机构并开展定投业务的公报、证券时报、管理人

告网站 2016 年 11 月 25 日

20 关于增加北京汇成基金销售有限中国证券报、上海证券 2016 年 11 月 29 日

第 55 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

公司为嘉实旗下基金代销机构并报、证券时报、管理人

开展定投业务及参加费率优惠的网站

公告

关于增加东海期货为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

21 金代销机构并开展定投业务的公报、证券时报、管理人

告网站 2016 年 12 月 28 日

关于增加基煜基金为嘉实旗下基中国证券报、上海证券

22 金代销机构并参加费率优惠的公报、证券时报、管理人

告网站 2016 年 12 月 30 日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。

第 56 页共 57 页

嘉实回报混合 2016 年年度报告

嘉实基金管理有限公司

2017 年 3 月 29 日

第 57 页共 57 页

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