招商信用：2016年年度报告摘要

招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）

2016 年年度报告摘要

2016 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017 年 3 月 31 日

招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016

年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商信用添利债券(LOF)

场内简称 招商信用

基金主代码 161713

交易代码 161713

基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效后五年内（含五年）

封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束

后转为上市开放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 804,892,325.95 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 7 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理

安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，

通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期

收益。

投资策略 本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币

政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久

期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、

期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、

动态优化等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线

以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极

调整。在可转换债券的投资上，主要采用可转债相对

价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不

同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债

的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。

可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可

转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及

派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证

等资产。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和

预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票

型基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 潘西里 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66060069

电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95599

传真 0755－83196475 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年

本期已实现收益 67,735,877.37 367,655,485.19 171,227,401.86

本期利润 25,575,190.57 141,091,169.45 538,549,390.07

加权平均基金份额本期利润 0.0221 0.0811 0.2544

本期基金份额净值增长率 1.69% 7.12% 27.19%

3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0010 0.0071 0.0235

期末基金资产净值 804,069,466.93 1,427,924,716.18 2,431,517,463.23

期末基金份额净值 0.999 1.031 1.149

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.37% 0.14% -1.48% 0.15% 0.11% -0.01%

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过去六个月 0.38% 0.10% 0.27% 0.11% 0.11% -0.01%

过去一年 1.69% 0.09% 1.85% 0.09% -0.16% 0.00%

过去三年 38.55% 0.32% 21.54% 0.10% 17.01% 0.22%

过去五年 57.40% 0.27% 25.33% 0.09% 32.07% 0.18%

自基金合同

67.90% 0.27% 31.29% 0.09% 36.61% 0.18%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每 10 份 基 金 份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

年度 备注

额分红数 额 放总额 计

2016 0.4930 60,525,073.62 197,599.46 60,722,673.08 -

2015 1.9420 399,516,821.37 1,594.91 399,518,416.28 -

2014 0.6700 141,814,662.73 0.00 141,814,662.73 -

合计 3.1050 601,856,557.72 199,194.37 602,055,752.09 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会（2002）100 号文批准设立。目前，

公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券

股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理

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资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专

户理财（特定客户资产管理计划）资格。

截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 116 只基金，公募基金管理规模为 3455 亿元，

行业排名第 9，非货币基金管理规模行业排名第 7。

2016 年度获奖情况如下：

金贝奖2016 中国最佳基金公司 《21 世纪经济报道》

金帆奖综合实力十强基金公司 《21 世纪经济报道》

金帆奖基金公司最佳风控能力奖 《21 世纪经济报道》

华量奖公募量化先锋奖 《每日经济新闻》

波特菲勒最佳债券型基金产品奖（招商双债增强） 《新浪网》

金鼎奖最具创新力公司 《每日经济新闻》

金鼎奖最佳对冲型产品（复合策略） 《每日经济新闻》

观察家金融峰会年度卓越竞争力基金公司 《经济观察报》

2016 年度北京金融业十大卓越品牌品牌推广卓越奖 北京品牌协会、《北京商报》

2016 年度中国互联网金融金桔奖最具竞争力互联网基金公司 《时代周报》

2016 东方财富风云榜2016 年度最佳基金公司 《东方财富网》

2016 东方财富风云榜2016 年度最受欢迎基金组合（招商超越组合） 《东方财富网》

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

女，工商管理硕士。2006 年加入招商基

金管理有限公司，先后曾任职于市场部、

股票投资部、交易部，2011 年起任固定

收益投资部研究员，曾任招商现金增值

开放式证券投资基金、招商理财 7 天债

券型证券投资基金、招商招金宝货币市

本基金的 2015 年 6 月 场基金及招商保证金快线货币市场基金

向霈 - 10

基金经理 9日 基金经理，现任招商招钱宝货币市场基

金、招商信用添利债券型证券投资基金

（LOF）、招商招利 1 个月期理财债券型

证券投资基金、招商招盈 18 个月定开债

券型证券投资基金、招商财富宝交易型

货币市场基金、招商中国信用机会定期

开放债券型证券投资基金（QDII）、招商

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招轩债券型证券投资基金及招商招泰 6

个月定期开放债券型证券投资基金基金

经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商信

用添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期

内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合

有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规

定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内

部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组

合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业

务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节

的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交

易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。

公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全

的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权

限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程

序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平

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的问题。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5

日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中

发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易

情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相

关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年经济基本平稳，房地产销售和投资阶段性回暖，基建投资增速稳定，制造业投资持续

下滑。年内受低库存、需求不差和供给收缩驱动，工业品价格上涨，产能去化行业盈利能力改善。

国际方面，美国总统大选特朗普获胜，减税、增支、贸易保护的组合政策引发市场对 2017 年全球

通胀和联储持续加息的担忧。

CPI 全年低位震荡，PPI 三季度走出通缩区间，四季度快速上行。CPI 方面，服务类和居住类

价格对 CPI 拉动较大，食品价格表现弱势；PPI 方面，供给侧改革收缩供给，叠加地产需求超预

期、基建和 PPP 项目持续落地，钢铁、煤炭等部分工业品价格出现大幅上涨。

2016 年货币政策整体以稳健中性为主。受制于人民币兑美元贬值预期，全年仅 1 次降准，央

行整体以 MLF/OMO/PSL 等工具维持货币政策的灵活性，并通过锁短放长等手段提升了资金成本，

主动引导金融去杠杆，对年底债券市场造成扰动。

债券市场回顾：

2016 年债券市场大幅震荡：一季度地产景气度提升，经济需求端恢复力度强于预期，库存及

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供给收缩工业品价格普遍上涨，通胀担忧加剧造成债券市场步入调整；二季度信用事件频发，避

险情绪和流动性压力上升，信用利差拉大；三季度银行理财规模快速增长，银行协存和保险非标

资产到期资金较多，英国脱欧全球避险情绪提升，配置资金出手压低长端收益率，信用利差也降

至历史低位；四季度金融去杠杆背景下货币政策趋紧，供给侧收缩推动工业品涨价，通胀预期上

行，资金面紧张，债市承压。全年来看，基本面不差、流动性趋紧、避险情绪反复是影响债市大

幅震荡的重要驱动因素。

年初房地产市场表现强势且信贷投放较多，本基金在年初采取较谨慎的策略，不使用杠杆并

降低久期，净值下跌程度有限。2 季度随着权威人士讲话信贷投放明显收缩，且资金面逐渐宽松，

本基金增加了杠杆并适度拉长久期。进入到 4 季度，央行货币政策态度明显转向，且资金经常性

紧张，本基金持续降低仓位并缩短久期，在年末的大幅下跌行情中较好的控制了回撤幅度。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.999 元，本报告期份额净值增长率为为 1.69%，同期业

绩比较基准增长率为 1.85%，基金净值表现落后业绩比较基准 0.16%。主要是因组合规模波动较大。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年债券市场，多空因素继续博弈，市场料维持震荡。一方面，政策调控房地产市场，

财政赤字扩大空间有限，实体投资回报率低迷，经济仍有下行压力，中期来看基本面对债券市场

仍有支撑。另一方面，中央去杠杆、防控金融风险的政策方针、通胀隐忧、联储持续加息预期、

人民币贬值压力制约货币政策宽松空间，都对债券市场构成压力。

从资产配置的角度，债券市场大幅调整后已具备中期价值，机构配债需求依然存在。以目前

调控力度及后续地产销售跟踪来看，居民按揭贷款将随着调控力度显著下降，房贷这一优质资产

的减少或使银行自营资金配债需求增加，保险资金在大量协存和非标到期的背景下，也会逐步增

加高等级债券配置。从政府财政的角度，低利率环境有助于减轻政府利息负担，地方债务置换还

将继续，财政赤字仍要扩大，需要偏宽松的货币政策配合。整体上对 2017 年债券市场并不悲观，

但需耐心等待配置时机，预留好安全边际。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限

公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估

值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基

金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工

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作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政

策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品

种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了

影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究

部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者

调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；

基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部

负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监

督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序

的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行

沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人

已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行

间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关

基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每季度至少 1 次，每年至多 12 次，每次收益分配的

比例不低于基金可供分配利润的 70％。并且，封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金

该年度已实现收益的 90%”。

本基金以 2016 年 3 月 21 日为收益分配基准日进行了 2016 年第一次利润分配，截至 2016 年

3 月 21 日，本基金期末可供分配利润为 41,136,866.80 元，当次最低应分配金额为 28,795,806.76

元。利润分配登记日为 2016 年 3 月 31 日，每份基金份额分红 0.0213 元，分红金额为 31,041,282.05

元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金以 2016 年 6 月 16 日为收益分配基准日进行了 2016 年第二次利润分配，截至 2016 年

6 月 166 日，本基金期末可供分配利润为 19,750,003.12 元，当次最低应分配金额为 13,825,002.18,

元。利润分配登记日为 2016 年 6 月 30 日，每份基金份额分红 0.0120 元，分红金额为 13,971,927.93

元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金以 2016 年 9 月 19 日为收益分配基准日进行了 2016 年第三次利润分配，截至 2016 年

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9 月 19 日，本基金期末可供分配利润为 18,639,182.83 元，当次最低应分配金额为 13,047,427.98

元。利润分配登记日为 2016 年 9 月 19 日，每份基金份额分红 0.0110 元，分红金额为 11,685,001.19

元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

本基金以 2016 年 12 月 13 日为收益分配基准日进行了 2016 年第四次利润分配，截至 2016

年 12 月 13 日，本基金期末可供分配利润为 5,696,807.83 元，当次最低应分配金额为 3,987,765.48

元。利润分配登记日为 2016 年 12 月 30 日，每份基金份额分红 0.0050 元，分红金额为 4,024,461.91

元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合

同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效

后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金净

值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—招商基金管理

有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计

核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行

为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的

行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净

值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害

基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)的财

务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变

动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7,927,372.01 465,819,400.17

结算备付金 1,091,629.70 4,483,022.97

存出保证金 3,073.57 223,224.30

交易性金融资产 904,786,637.20 1,699,758,607.93

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 904,786,637.20 1,699,758,607.93

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 15,499,727.23 30,506,596.26

应收股利 - -

应收申购款 151,914.41 -

递延所得税资产 - -

第 12 页 共 27 页

招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

其他资产 - -

资产总计 929,460,354.12 2,200,790,851.63

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 118,000,000.00 768,598,434.60

应付证券清算款 - 121,110.46

应付赎回款 147,481.25 517,034.49

应付管理人报酬 491,213.48 792,552.07

应付托管费 140,346.73 226,443.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 27,194.13 83,099.04

应交税费 2,258,193.76 2,258,193.76

应付利息 41,885.36 68,880.95

应付利润 4,024,461.91 -

递延所得税负债 - -

其他负债 260,110.57 200,386.62

负债合计 125,390,887.19 772,866,135.45

所有者权益：

实收基金 804,892,325.95 1,385,172,756.81

未分配利润 -822,859.02 42,751,959.37

所有者权益合计 804,069,466.93 1,427,924,716.18

负债和所有者权益总计 929,460,354.12 2,200,790,851.63

注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.999 元，基金份额总额 804,892,325.95。

7.2 利润表

会计主体：招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12

12 月 31 日 月 31 日

一、收入 41,694,885.89 173,116,259.86

1.利息收入 72,919,835.93 116,789,920.81

其中：存款利息收入 349,064.29 905,720.85

债券利息收入 72,507,273.15 115,647,849.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 63,498.49 236,350.31

其他利息收入 - -

第 13 页 共 27 页

招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,673,375.32 282,640,524.28

其中：股票投资收益 - -4,781,762.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 10,673,375.32 285,609,635.51

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - 1,812,651.04

3.公允价值变动收益（损失以“-” -42,160,686.80 -226,564,315.74

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 262,361.44 250,130.51

减：二、费用 16,119,695.32 32,025,090.41

1．管理人报酬 8,326,707.63 13,171,645.18

2．托管费 2,379,059.34 3,763,327.23

3．销售服务费 - -

4．交易费用 23,340.75 1,062,744.32

5．利息支出 4,954,829.34 12,414,217.01

其中：卖出回购金融资产支出 4,954,829.34 12,414,217.01

6．其他费用 435,758.26 1,613,156.67

三、利润总额（亏损总额以“-” 25,575,190.57 141,091,169.45

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 25,575,190.57 141,091,169.45

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,385,172,756.81 42,751,959.37 1,427,924,716.18

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 25,575,190.57 25,575,190.57

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -580,280,430.86 -8,427,335.87 -588,707,766.73

生的基金净值变动数

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 648,634,631.85 16,187,940.91 664,822,572.76

2.基金赎回款 -1,228,915,062.71 -24,615,276.78 -1,253,530,339.49

四、本期向基金份额持有 - -60,722,673.09 -60,722,673.09

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 804,892,325.95 -822,859.02 804,069,466.93

金净值）

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,116,636,763.44 314,880,699.79 2,431,517,463.23

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 141,091,169.45 141,091,169.45

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -731,464,006.63 -13,701,493.59 -745,165,500.22

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 537,707,536.85 12,673,617.66 550,381,154.51

2.基金赎回款 -1,269,171,543.48 -26,375,111.25 -1,295,546,654.73

四、本期向基金份额持有 - -399,518,416.28 -399,518,416.28

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,385,172,756.81 42,751,959.37 1,427,924,716.18

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(原名招商信用添利债券型证券投资基金，以下简

称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、

《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]645 号文批准公开募集。本基金为契约型封

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

闭式基金，本基金合同生效后五年内(含五年)为封闭期，存续期限为不定期。本基金首次设立募

集基金份额为 2,116,636,763.44 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德

师报(验)字(10)第 0035 号验资报告。《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称

“基金合同”)于 2010 年 6 月 25 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基

金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 236 号文审核同意，本基金

1,649,213,376 份基金份额于 2010 年 7 月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管

在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

自 2015 年 7 月 30 日起，本基金转为上市开放式基金 (LOF)，并更名为招商信用添利债券

型证券投资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同截至报告期末最新公告的《招商信用添利

债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的

金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金

资产的 80%，其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低于基金资产的 80%(信用债券包括公

司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转

债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具)，对股票等权益类证券的投

资比例不超过基金资产的 20％；并将保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券。本基金的业绩比较基准采用：中债综合指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)

以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露

方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成

果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

报告期所采用的会计政策、会计估计与 2015 年度报告相一致。

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关

于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统

挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值

税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，

本基金本期依法适用相关条款：

1) 2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业

税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券，

2016 年 4 月 30 日 (含) 前免征营业税，营业税改征增值税后，2016 年 5 月 1 日起免征增值税。

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内

向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含

1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，

暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述

所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国农业银行 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东

招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 8,326,707.63 13,171,645.18

的管理费

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

其中：支付销售机构的客 9,765.65 11,508.19

户维护费

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 2,379,059.34 3,763,327.23

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国农业银行 - - - - 129,458,000.00 72,105.99

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国农业银行 - 20,501,181.31 - - 139,000,000.00 61,906.84

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 7,927,372.01 282,459.91 465,819,400.17 744,082.41

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 118,000,000.00 元，都于 2017 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持

有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折

算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

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招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2016 年年度报告摘要

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值。

金额单位：人民币元

本期末(2016 年 12 月 31 日)

资产

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资

债券投资 355,509.00 904,431,128.20 - 904,786,637.20

合计 355,509.00 904,431,128.20 - 904,786,637.20

金额单位：人民币元

上年度末(2015 年 12 月 31 日)

资产

第一层次 第二层次 第三层次 合计

交易性金融资产

股票投资

债券投资 1,699,758,607.93 - 1,699,758,607.93

合计 1,699,758,607.93 - 1,699,758,607.93

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售

期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应

属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 904,786,637.20 97.35

其中：债券 904,786,637.20 97.35

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,019,001.71 0.97

7 其他各项资产 15,654,715.21 1.68

8 合计 929,460,354.12 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买卖股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 39,502,410.40 4.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 596,503,717.80 74.19

5 企业短期融资券 119,670,000.00 14.88

6 中期票据 148,755,000.00 18.50

7 可转债（可交换债） 355,509.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 904,786,637.20 112.53

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 1280037 12 宿建投债 1,100,000 68,882,000.00 8.57

2 122830 11 沈国资 600,380 62,865,789.80 7.82

3 124024 12 青投资 600,000 60,246,000.00 7.49

4 011698413 16 太钢 SCP001 600,000 59,826,000.00 7.44

5 1380341 13 柳州东城债 600,000 50,742,000.00 6.31

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

8.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

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8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,073.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,499,727.23

5 应收申购款 151,914.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,654,715.21

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

6,102 131,906.31 734,428,858.54 91.25% 70,463,467.41 8.75%

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总

份额比例

1 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 200,030,999.00 24.85%

2 中意人寿保险有限公司 136,096,174.00 16.91%

3 招商银行企业年金理事会 100,023,500.00 12.43%

4 招商信诺人寿保险有限公司(自有资金) 96,992,240.54 12.05%

5 全国社保基金二零三组合 50,000,000.00 6.21%

6 中意人寿保险有限公司-万能-团体万能 22,822,236.00 2.84%

7 郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 15,144,400.00 1.88%

8 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-中国农业银行 14,692,343.00 1.83%

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股份有限

9 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银 11,150,397.00 1.39%

行股份有限

10 全国社保基金二一四组合 10,339,803.00 1.28%

注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,029.08 0.0001%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2010 年 6 月 25 日 ）基金份额总额 2,116,636,763.44

本报告期期初基金份额总额 1,385,172,756.81

本报告期基金总申购份额 648,634,631.85

减:本报告期基金总赎回份额 1,228,915,062.71

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 804,892,325.95

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人 2016 年 11 月 24 日的公告，经招商基金管理有限公司第五届董事会审议

通过，聘任杨渺为公司副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

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11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）已提供审计服务 7 年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬

为人民币 100,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管

理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

中信建投 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - 新增

西藏东方财富 1 - - - - 新增

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演

质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能

力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权证

券商名称

成交金额 成交总额的比 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的

例 额的比例 比例

中信建投 13,896,682.37 8.12% 640,100,000.00 11.86% - -

东方证券 - - - - - -

华泰证券 141,137,235.48 82.52% 3,496,700,000.00 64.80% - -

方正证券 - - 624,000,000.00 11.56% - -

西南证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西藏东方财富 16,003,200.00 9.36% 635,000,000.00 11.77% - -

招商基金管理有限公司

2017 年 3 月 31 日

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