中欧动力：2016年年度报告摘要

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年03月31日

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年

度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正

文。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧新动力混合（LOF）

场内简称 中欧动力

基金主代码 166009

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2011年02月10日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,257,659,399.71份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年4月29日

中欧新动力混合（LOF）

下属分级基金的基金简称 中欧新动力混合（LOF）E

A

下属分级基金场内简称 中欧动力 —

下属分级基金的交易代码 166009 001883

报告期末下属分级基金的份

1,255,451,286.39份 2,208,113.32份

额总额

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的

新动力行业和上市公司，以求充分分享中国经济未来

投资目标

持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业

绩比较基准的回报。

本基金采用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策

略。在资产配置方面，自上而下地调整股票和债券等

投资策略

各类资产的配置比例；在投资品种选择方面，自下而

上地选择具有投资价值的证券品种。

沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×

业绩比较基准

25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、

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较高收益的投资品种，预期风险和预期收益高于债券

型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

中国光大银行股份有限公

名称 中欧基金管理有限公司

司

姓名 黎忆海 张建春

信息披露负责 联系电话 021-68609600 010-63639180

人 zhangjianchun@cebbank.c

电子邮箱 liyihai@zofund.com

om

021-68609700、

客户服务电话 95595

400-700-9700

传真 021-33830351 010-63639132

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管

www.zofund.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

中欧新动力混合（LOF）A

3.1.1 期间数据和指标

2016年 2015年 2014年

1,706,862,493.1

本期已实现收益 9,290,458.52 356,919,587.67

7

1,641,579,125.0

本期利润 -69,531,198.37 422,711,707.50

4

加权平均基金份额本期利润 -0.0792 1.4999 0.3180

本期基金份额净值增长率 -2.53% 68.56% 30.38%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

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期末可供分配基金份额利润 0.9910 1.5471 0.2799

2,090,892,113.9 2,937,710,507.8

期末基金资产净值 2,499,561,435.50

5 1

期末基金份额净值 1.9910 2.5471 1.5111

中欧新动力混合（LOF）E

3.1.4 期间数据和指标

2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 204,573.20 43,100.35 －

本期利润 -7,863.83 69,813.11 －

加权平均基金份额本期利润 -0.0058 0.3184 －

本期基金份额净值增长率 -2.11% 21.14% －

3.1.5 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.7277 1.2038 －

期末基金资产净值 4,414,822.91 988,192.56 －

期末基金份额净值 1.9994 2.5457 －

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期

末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

4、自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

份额净 业绩比

阶段 份额净 较基准

值增长 较基准

(中欧新动力混合 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

（LOF）A) 率① 标准差

差② ③

④

过去三个月 -0.29% 0.62% 0.88% 0.55% -1.17% 0.07%

过去六个月 4.94% 0.71% 3.85% 0.57% 1.09% 0.14%

过去一年 -2.53% 1.62% -7.71% 1.05% 5.18% 0.57%

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

114.20

过去三年 1.83% 40.05% 1.34% 74.15% 0.49%

%

201.65 160.32

过去五年 1.61% 41.33% 1.22% 0.39%

% %

自基金合同生效日起 148.25 129.64

1.55% 18.61% 1.18% 0.37%

至今 % %

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%，比较基准每个

交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，

使大类资产比例保持恒定。

业绩比

份额净 业绩比

阶段 份额净 较基准

值增长 较基准

(中欧新动力混合 值增长 收益率 ①-③ ②-④

率标准 收益率

（LOF）E) 率① 标准差

差② ③

④

过去三个月 0.09% 0.62% 0.88% 0.55% -0.79% 0.07%

过去六个月 5.36% 0.71% 3.85% 0.57% 1.51% 0.14%

过去一年 -2.11% 1.62% -7.71% 1.05% 5.60% 0.57%

自基金合同生效日起

18.58% 1.64% 1.07% 1.09% 17.51% 0.55%

至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%，比较基准每个

交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，

使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧新动力混合（LOF）A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年02月10日-2016年12月31日）

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

200%

180%

160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

2011-02-10 2011-12-09 2012-10-12 2013-08-16 2014-06-25 2015-04-29 2016-03-03 2016-12-31

中欧新动力混合（LOF）A 业绩比较基准

中欧新动力混合（LOF）E

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年10月12日-2016年12月31日）

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

2015-10-12 2015-12-10 2016-02-17 2016-04-19 2016-06-23 2016-08-23 2016-11-01 2016-12-31

中欧新动力混合（LOF）E 业绩比较基准

注：自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。图示日期为2015年10月12日至2016年12月31日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新动力混合（LOF）A

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

中欧新动力混合（LOF）A 业绩比较基准

注：本基金合同生效日为2011年2月10日，2011年度数据为2011年2月10日至2011年12月31日数据。

中欧新动力混合（LOF）E

每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2015年 2016年

中欧新动力混合（LOF）E 业绩比较基准

注：2015年10月8日本基金新增E类份额，2015年度数据为2015年10月12日至2015年12月31日数据。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度

每10份基金份 现金形式发 再投资形式 年度利润分配

(中欧新 备注

额分红数 放总额 发放总额 合计

动力混

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合

（LOF）

A)

401,782,263 165,909,569

2016年 5.010 567,691,832.41

.12 .29

2015年 － － － －

2014年 － － － －

401,782,263 165,909,569

合计 5.010 567,691,832.41

.12 .29

年度

(中欧新

动力混 每10份基金份 现金形式发 再投资形式 年度利润分配

备注

合 额分红数 放总额 发放总额 合计

（LOF）

E)

2016年 5.010 436,850.94 321,117.39 757,968.33

2015年 － － － －

2014年 － － － －

合计 5.010 436,850.94 321,117.39 757,968.33

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7

月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京

百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任

公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）

有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2016年12月31日，本基金管理

人共管理50只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 说明

理）期限 业年限

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任职日期 离任日期

历任上海金信证券研究所

研究员，中原证券研究所

研究员，光大保德信基金

研究员。2009年10月加入

中欧基金管理有限公司至

今，曾任研究员、高级研

究员、基金经理助理、中

欧纯债分级债券型证券投

资基金基金经理、中欧沪

深300指数增强型证券投

资基金（LOF）基金经理、

基金经 2015年05月 中欧增强回报债券型证券

袁争光 － 10年

理 29日 投资基金（LOF）基金经

理、中欧鼎利分级债券型

证券投资基金基金经理、

中欧价值智选回报混合型

证券投资基金基金经理，

现任中欧新动力混合型证

券投资基金（LOF）基金

经理、中欧瑾和灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理、中欧养老产业混合

型证券投资基金基金经

理。

历任光大保德信基金管理

有限公司行业研究员。

曾任基 2015年6月加入中欧基金

金经理 管理有限公司，曾任中欧

2015年06月 2016年01月

丁星乐 助理，现 3年 新动力混合型证券投资基

10日 28日

任投资 金（LOF）、中欧价值智

经理 选回报混合型证券投资基

金的基金经理助理，现任

投资经理。

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

历任光大保德信基金管理

有限公司行业研究员。

2015年6月加入中欧基金

管理有限公司，曾任中欧

价值智选回报混合型证券

基金经 2015年07月 投资基金的基金经理助

孔晓语 － 4年

理助理 01日 理，现任中欧新动力混合

型证券投资基金（LOF）、

中欧瑾和灵活配置混合型

证券投资基金、中欧养老

产业混合型证券投资基金

的基金经理助理。

历任红塔证券研究中心医

药行业研究员，光大保德

信基金管理有限公司医药

行业研究员、基金经理。

2015年6月加入中欧基金

基金经

管理有限公司，曾任事业

理，事业 2016年11月

王健 － 13年 部负责人、投资经理，现

部负责 03日

任中欧新动力混合型证券

人

投资基金（LOF）基金经

理、中欧瑾和灵活配置混

合型证券投资基金基金经

理、中欧养老产业混合型

证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即

任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同

投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报

告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交

易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，

中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行

为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计

过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时

间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进

行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、

股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投

资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能

导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，股票市场年初大跌，随后企稳小幅回升。4月份大盘在房地产市场政策收

紧、权威人士讲话对经济形势和政策方向定调的背景下，出现近2个月的调整。由于资

金充沛，债券市场利率迭创新低，股市之后震荡上行。并在经济回升、周期品价格上涨、

保险举牌等背景下，于11月底达到阶段性高点。年末，由于利率回升、监管加强等因素，

出现一波调整。全年沪深300录得11.28%的负收益，其中1月份下跌21.04%，跌幅主要体

现在年初。

本基金2016年的运作过程中，遵从两条投资主线：一是坚持主板的投资性价比优于

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中小板、创业板，板块配置基本集中在主板；二是认为在地产销售回升、原油价格见底

回升、多年的自发性供给收缩以及供给侧改革加强的背景下，周期品的价格上涨具备基

本面支撑与强持续性，产业配置上以周期为主、兼顾消费。2016年我们对于大的投资主

线把握准确度较高，为取得较好的业绩奠定了方向性基础。

在具体操作方面：年初我们延续了较高仓位。由于对中小创、TMT配置很低，市场

的大幅调整对业绩冲击相对可控。随后我们在行业配置上转向涨价产业，主要配置了包

括养殖产业链、原油化工产业链等周期品。一季度侧重于养殖，二季度偏向化工。上半

年，对白酒、乳业等消费食品饮料也逐步加大了配置，在年中已具备相当的仓位。三四

季度，出于对部分中游周期品销售数据见底回升的判断，我们对重卡、化工、机械以及

上游部分有色等产业加大配置。

仓位方面：2015年底新动力仓位92.95%，一季度我们小幅降低了仓位，但仍然保持

在中高水平，季度末87.05%。二季度后期，在权威人士的讲话之后，以及出于兑现一季

度部分涨价比较明显的农业、化工等原因，我们小幅降低了仓位，季度末仓位为83.3%。

三季度仓位比较稳定，由于准备分红以及申购等原因，季度末显现的仓位有所下降，为

81.4%。四季度初，上游和中游产品再度涨价，经济回升明显，我们将仓位加到中高水

平，年末仓位为90.71%。

总体来看，全年我们围绕对2016年的两条主线判断，在主板和周期之间进行配置，

较好地抓住了2016年市场的主要方向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-2.53%，同期业绩比较基准增长率为

-7.71%；E类份额净值增长率为-2.11%，同期业绩比较基准率为-7.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年，我们认为宏观经济的主要矛盾是地产和汇率。地产影响经济回升趋势。汇

率及其背后的货币政策，影响着流动性边际变化。在流动性从宽松走向偏紧、经济增长

在地产调控影响下逐步走弱的背景下，股票市场以震荡为主。关注宏观经济复苏的持续

性及可能的投资机会。

在大类资产的估值比较中，股市整体吸引力有限。目前，全部A股的滚动市盈率20.97

倍（数据为2月6日，下同），PE倒数4.77%。与5年期AA企业债收益率4.78%相仿，比股

份制银行6个月的理财利率4.2%略高。考虑到股票市场的风险特征更明显，债券市场利

率也仍有上行的压力，流动性正在边际收紧过程中，股票市场没有整体性的机会，以震

荡防御为主。

不过，股票市场内部估值分化依然存在。沪深300的17年市盈率仅12.79倍，PE倒数

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7.82%；中小板综16年的市盈率为36.6倍；创业板综指市盈率44.87倍。并且不同的板块

背后，有着不同的供求关系变化、不同的产业升级趋势、不同的公司内部竞争力等不同

逻辑，我们认为2017年股市仍然会表现出结构性机会。我们会依据我们一贯所擅长的

GARP（低估值成长）策略，在不同类型的公司中，寻找在当前市场上最具投资吸引力、

最佳性价比的行业和个股，构建投资组合。

在具体宏观策略上，2017年我们以防御为基调。在经济逐步走弱、股票估值吸引力

不足、资金市场利率趋紧的阶段，主要构建应对震荡下跌的组合。而这三条因素中的一

条或者某一条有边际改善，或者主要矛盾有所切换之时，把握阶段性的整体机会。

对于行业和板块方面，我们认为当前主板的性价比仍然高于中小板、创业板。成长

性产业，由于过去近两年的调整，估值矛盾相对缓和，我们认为有部分个股在超预期成

长或估值进一步回落至投资吸引力时，会有表现机会。但综合来看，当前仍不足以形成

整体性的表现。

我们相对看好，业绩稳定、低估值的大盘蓝筹类公司，景气回升的消费类产业，市

场集中度提升的细分龙头，部分长期低迷、开始触底、缓慢复苏的周期性产业，部分服

务性产业。同时，市场已有表现需求增长、供给收缩的周期和消费的产业个股，还会有

持续的表现机会。关注中游复苏、军工、国企改革等主题机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关

法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总

经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基

金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、

决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产

生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并

提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托

管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完

成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回

给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期

内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

第 14 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

根据本基金基金合同的相关约定，本基金向本基金份额持有人进行利润分配，本次

分红的权益登记日为2016年10月26日，A类份额持有人按每10份基金份额派发红利5.01

元，合计发放红利567,691,832.41元，其中现金分红401,782,263.12 元，E类份额持有人

按每10份基金份额派发红利5.01元，合计发放红利757,968.33 元，其中现金分红为

436,850.94 元。

本基金本年度收益分配满足法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，中国光大银行股份有限公司在中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管

协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对中欧新动力混合型证券投资基金

（LOF）的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意

见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发

生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人

所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关

实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--中欧基金管理有限公司的投

资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产

净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持

有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理

人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人--中欧基金管理有限公司编制的"中

欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年报"进行了复核，报告中相关财务指标、

第 15 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。

§6 审计报告

本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站

的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 44,501,583.68 54,790,834.37

结算备付金 5,915,762.36 7,776,351.77

存出保证金 1,424,395.65 2,225,261.38

交易性金融资产 2,371,565,664.66 2,034,511,600.72

其中：股票投资 2,271,352,664.66 1,944,466,600.72

基金投资 － －

债券投资 100,213,000.00 90,045,000.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 100,000,000.00 －

应收证券清算款 60,448.08 －

应收利息 1,810,029.76 1,260,255.80

应收股利 － －

应收申购款 798,206.92 177,170.55

递延所得税资产 － －

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

其他资产 － －

资产总计 2,526,076,091.11 2,100,741,474.59

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 15,462,478.66 561,022.59

应付管理人报酬 3,229,068.72 2,617,689.47

应付托管费 538,178.12 436,281.60

应付销售服务费 － －

应付交易费用 2,403,089.12 4,875,093.65

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 467,018.08 371,080.77

负债合计 22,099,832.70 8,861,168.08

所有者权益：

实收基金 1,257,659,399.71 821,282,487.23

未分配利润 1,246,316,858.70 1,270,597,819.28

所有者权益合计 2,503,976,258.41 2,091,880,306.51

负债和所有者权益总计 2,526,076,091.11 2,100,741,474.59

注：报告截止日2016年12月31日，中欧动力基金份额净值1.9910元，中欧动力A类基金份额净值1.9910

元,中欧动力E类基金份额净值1.9994元,基金份额总额1,257,659,399.71份,其中中欧动力A类基金份额

1,255,451,286.39份,中欧动力E类基金份额2,208,113.32份。

7.2 利润表

会计主体：中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2016年01月01日至 2015年01月01日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -19,221,721.13 1,706,952,397.37

1.利息收入 4,476,782.00 5,806,476.37

其中：存款利息收入 1,586,445.24 2,399,569.01

债券利息收入 2,255,848.77 2,753,368.01

资产支持证券利息收

－ －

入

买入返售金融资产收

634,487.99 653,539.35

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 54,451,145.52 1,763,008,089.28

其中：股票投资收益 44,625,170.39 1,749,215,274.22

基金投资收益 － －

债券投资收益 125,520.00 453,310.00

资产支持证券投资收

－ －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 9,700,455.13 13,339,505.06

3.公允价值变动收益（损失以

-79,034,093.92 -65,256,655.37

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号

－ －

填列）

5.其他收入（损失以“-”号填

884,445.27 3,394,487.09

列）

减：二、费用 50,317,341.07 65,303,459.22

1．管理人报酬 29,245,494.52 34,735,300.22

2．托管费 4,874,249.10 5,789,216.77

第 18 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

3．销售服务费 － －

4．交易费用 15,719,086.62 24,296,015.98

5．利息支出 510.83 4,926.25

其中：卖出回购金融资产支出 510.83 4,926.25

6．其他费用 478,000.00 478,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”

-69,539,062.20 1,641,648,938.15

号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”

-69,539,062.20 1,641,648,938.15

号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2016年01月01日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 1,270,597,8

821,282,487.23 2,091,880,306.51

值） 19.28

二、本期经营活动产生的基金 -69,539,062

－ -69,539,062.20

净值变动数（本期利润） .20

三、本期基金份额交易产生的

613,707,902

基金净值变动数（净值减少以 436,376,912.48 1,050,084,814.84

.36

“-”号填列）

1,361,462,7

其中：1.基金申购款 990,010,293.81 2,351,473,051.90

58.09

-747,754,85

2.基金赎回款 -553,633,381.33 -1,301,388,237.06

5.73

四、本期向基金份额持有人分

-568,449,80

配利润产生的基金净值变动 － -568,449,800.74

0.74

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,257,659,399.71 1,246,316,8 2,503,976,258.41

第 19 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

值） 58.70

上年度可比期间2015年01月01日至2015年12月31日

项 目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 993,650,644

1,944,059,863.79 2,937,710,507.81

值） .02

二、本期经营活动产生的基金 1,641,648,9

－ 1,641,648,938.15

净值变动数（本期利润） 38.15

三、本期基金份额交易产生的

-1,364,701,

基金净值变动数（净值减少以 -1,122,777,376.56 -2,487,479,139.45

762.89

“-”号填列）

491,594,832

其中：1.基金申购款 378,278,513.20 869,873,346.01

.81

-1,856,296,

2.基金赎回款 -1,501,055,889.76 -3,357,352,485.46

595.70

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － － －

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 1,270,597,8

821,282,487.23 2,091,880,306.51

值） 19.28

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧新动力股票型证券投资基金

(LOF)，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可

[2010]第1646号《关于核准中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由

中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新动力股票型

证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限

不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集401,695,362.31元，业经普华永道中天会

计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第059号验资报告予以验证。经向中国证监

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

会备案，《中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年2月10日正式生效，

基金合同生效日的基金份额总额为401,864,609.25份基金份额，其中认购资金利息折合

169,246.94份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为

中国光大银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第128号文审核同意，本基金

37,660,933份基金份额于2011年4月29日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券

登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登

记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在

两个系统之间的转换。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧

新动力股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧新动力混合型证

券投资基金(LOF)。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金

增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国

证监会备案，自2015年10月8 日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金

原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A

类基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金

管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)

基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依

法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中投

资于新动力主题的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于80%，权证资产比例

不超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中现金或者投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300

指数收益率 × 75%＋中证全债指数收益率 × 25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年3月31日批准报

出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则

－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧新动力混合型证

券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业

协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进

一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机

构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列

示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营

业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016

年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买

卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入

亦免征增值税 。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

第 22 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按

25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市

公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁

日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得

统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花

税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国光大银行股份有限公司（"中国光大

基金托管人、基金销售机构

银行"）

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业

基金管理人的股东

")

北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东

Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大利

基金管理人的股东

意联银行")

上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）

基金管理人的股东

（"上海睦亿合伙"）

中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中

基金管理人的控股子公司

欧盛世资管"）

钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司

基金管理人的控股子公司

（"钱滚滚财富"）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

第 23 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

7.4.8.1.1 股票交易

无。

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.1.4 债券交易

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年01月01日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支

29,245,494.52 34,735,300.22

付的管理费

其中：支付销售机构的

1,449,161.92 3,948,809.50

客户维护费

注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年01月01日至2016年12 2015年01月01日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支

4,874,249.10 5,789,216.77

付的托管费

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

注：支付基金托管人 中国光大银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年01月01日至2016年 2015年01月01日至2015年

12月31日 12月31日

项目

中欧新动力 中欧新动力 中欧新动力 中欧新动力

混合（LOF） 混合（LOF） 混合（LOF） 混合（LOF）

A E A E

报告期初持有的基金份额 － 66,827.91 2,932,001.69 －

报告期间申购/买入总份额 － 16,433.09 － 66,827.91

报告期间因拆分变动份额 － － － －

减：报告期间赎回/卖出总

－ － 2,932,001.69 －

份额

报告期末持有的基金份额 － 83,261.00 － 66,827.91

报告期末持有的基金份额 － 3.77% － 17.22%

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。其中本年度E类份额增加的份

额为红利再投所得，红利份额发放日为2016年10月27日。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31 2015年01月01日至2015年12月31

日 日

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银行

44,501,583.68 1,406,728.95 54,790,834.37 2,239,711.42

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 （单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 位： 成本总额 估值总额

股）

6013 中原 2016-12- 2017- 26,69 106,780.0 106,780.0

未上市 4.00 4.00

75 证券 16 01-03 5 0 0

6030 德新 2016-12- 2017-

未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68

32 交运 23 01-05

6030 常熟 2016-12- 2017-

未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04

35 汽饰 23 01-05

6031 华正 2016-12- 2017-

未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38

86 新材 22 01-03

6032 景旺 2016-12- 2017-

未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56

28 电子 26 01-06

6032 天龙 2016-12- 2017-

未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06

66 股份 28 01-10

6036 皖天 2016-12- 2017-

未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66

89 然气 28 01-10

6038 太平 2016-12- 2017-

未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00

77 鸟 27 01-09

0028 道恩 2016-12- 2017- 未上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96

第 26 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

38 股份 26 01-06

0028 华统 2016-12- 2017-

未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70

40 股份 27 01-10

3005 赛托 2016-12- 2017-

未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78

83 生物 27 01-06

3005 美联 2016-12- 2017-

未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80

86 新材 22 01-04

3005 天铁 2016-12- 2017-

未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18

87 股份 26 01-05

3005 熙菱 2016-12- 2017-

未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20

88 信息 23 01-05

3005 万里 2016-12- 2017-

未上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72

91 马 28 01-10

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

数量

股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末

停牌原因 （股

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额

）

0027 一心 2016- 筹划重大 2017- 254,595.0 205,979.2

21.20 21.66 9,716

27 堂 12-28 事项 01-05 5 0

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定：

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产中属于第一层次的余额为2,270,656,988.74元，属于第二层次的余额为100,908,675.92

元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：属于第一层次的余额为1,755,497,638.95

元，属于第二层次的余额为279,013,961.77元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌

停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公

允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种

(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证

指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定

收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相

关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12

月31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价

值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 2,271,352,664.66 89.92

其中：股票 2,271,352,664.66 89.92

2 固定收益投资 100,213,000.00 3.97

其中：债券 100,213,000.00 3.97

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

6 银行存款和结算备付金合计 50,417,346.04 2.00

7 其他各项资产 4,093,080.41 0.16

8 合计 2,526,076,091.11 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 269,639,838.43 10.77

B 采矿业 113,576,310.10 4.54

C 制造业 1,403,273,294.47 56.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,192,916.38 2.52

E 建筑业 15,592.23 －

F 批发和零售业 125,780,753.86 5.02

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,459,692.20 1.82

J 金融业 81,302,679.88 3.25

K 房地产业 － －

第 29 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

L 租赁和商务服务业 116,450,795.08 4.65

M 科学研究和技术服务业 52,651,333.35 2.10

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 2,271,352,664.66 90.71

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本报告本期末未持有沪港通股票投资。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

码 值比例（％）

1 600803 新奥股份 5,311,947 75,748,364.22 3.03

2 600467 好当家 15,340,000 69,183,400.00 2.76

3 002570 贝因美 5,099,805 66,909,441.60 2.67

4 002299 圣农发展 3,000,000 63,660,000.00 2.54

5 600681 百川能源 3,987,058 63,154,998.72 2.52

6 300124 汇川技术 3,047,309 61,951,791.97 2.47

7 600887 伊利股份 3,270,000 57,552,000.00 2.30

8 002701 奥瑞金 6,659,975 57,542,184.00 2.30

9 002041 登海种业 3,000,000 56,640,000.00 2.26

10 600309 万华化学 2,540,798 54,703,380.94 2.18

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.zofund.com 网

站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

第 30 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

金额单位：人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计买入金额

码 (%)

1 300156 神雾环保 128,185,969.93 6.13

2 600467 好当家 112,280,842.80 5.37

3 600138 中青旅 102,253,579.91 4.89

4 000858 五 粮 液 93,273,267.67 4.46

5 000951 中国重汽 90,757,556.80 4.34

6 000049 德赛电池 72,790,987.58 3.48

7 600270 外运发展 71,910,349.77 3.44

8 002172 澳洋科技 71,095,330.01 3.40

9 600309 万华化学 67,031,680.58 3.20

10 002701 奥瑞金 65,562,115.14 3.13

11 002570 贝因美 63,896,279.01 3.05

12 600419 天润乳业 63,215,163.69 3.02

13 600803 新奥股份 62,377,546.82 2.98

14 600060 海信电器 62,155,896.48 2.97

15 300124 汇川技术 61,394,845.35 2.93

16 002041 登海种业 60,636,648.64 2.90

17 601965 中国汽研 59,142,290.69 2.83

18 600108 亚盛集团 58,012,470.00 2.77

19 002235 安妮股份 57,301,985.89 2.74

20 600887 伊利股份 56,809,691.00 2.72

21 000581 威孚高科 56,610,866.70 2.71

22 600029 南方航空 54,679,169.80 2.61

23 002267 陕天然气 54,340,251.69 2.60

24 603589 口子窖 54,270,772.24 2.59

25 002142 宁波银行 54,150,102.16 2.59

26 600584 长电科技 53,597,081.58 2.56

27 600681 百川能源 52,817,946.56 2.52

28 002024 苏宁云商 52,810,472.57 2.52

第 31 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

29 600028 中国石化 50,647,540.00 2.42

30 300058 蓝色光标 50,578,243.12 2.42

31 000703 恒逸石化 50,529,732.48 2.42

32 600643 爱建集团 50,484,412.04 2.41

33 600418 江淮汽车 50,356,426.60 2.41

34 601233 桐昆股份 49,722,866.70 2.38

35 000039 中集集团 48,804,156.01 2.33

36 002068 黑猫股份 48,250,758.38 2.31

37 600718 东软集团 47,689,918.47 2.28

38 600153 建发股份 46,540,753.46 2.22

39 300196 长海股份 45,742,488.36 2.19

40 600777 新潮能源 45,324,823.78 2.17

41 600219 南山铝业 45,201,772.26 2.16

42 002470 金正大 44,193,373.07 2.11

43 600038 中直股份 44,078,712.12 2.11

44 002048 宁波华翔 43,982,384.90 2.10

45 600882 广泽股份 43,631,444.56 2.09

46 300073 当升科技 43,004,718.87 2.06

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

股票代 占期初基金资产净值比例

序号 股票名称 本期累计卖出金额

码 (%)

1 000951 中国重汽 111,333,510.43 5.32

2 600270 外运发展 105,391,139.01 5.04

3 300156 神雾环保 95,867,148.28 4.58

4 600419 天润乳业 88,612,290.92 4.24

5 600138 中青旅 82,572,091.01 3.95

6 600418 江淮汽车 80,866,748.25 3.87

7 002172 澳洋科技 79,607,291.81 3.81

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

8 600060 海信电器 72,946,231.40 3.49

9 300196 长海股份 72,481,224.85 3.46

10 600422 昆药集团 71,906,565.47 3.44

11 600029 南方航空 65,445,988.26 3.13

12 000858 五 粮 液 63,297,282.64 3.03

13 002380 科远股份 58,830,904.61 2.81

14 300073 当升科技 58,188,938.81 2.78

15 002714 牧原股份 57,433,550.52 2.75

16 600777 新潮能源 56,867,398.23 2.72

17 002068 黑猫股份 56,191,641.30 2.69

18 002142 宁波银行 55,995,129.48 2.68

19 601021 春秋航空 55,118,940.27 2.63

20 000049 德赛电池 53,308,493.17 2.55

21 002042 华孚色纺 53,300,101.31 2.55

22 000581 威孚高科 53,272,708.49 2.55

23 601333 广深铁路 51,891,400.65 2.48

24 002024 苏宁云商 51,583,304.09 2.47

25 002267 陕天然气 51,149,020.25 2.45

26 002444 巨星科技 51,039,618.40 2.44

27 002070 众和股份 48,411,621.90 2.31

28 600467 好当家 47,994,033.24 2.29

29 600129 太极集团 47,452,235.10 2.27

30 600882 广泽股份 46,630,198.04 2.23

31 600233 大杨创世 46,541,281.49 2.22

32 002234 民和股份 46,524,422.05 2.22

33 600219 南山铝业 45,899,675.55 2.19

34 601233 桐昆股份 45,863,811.98 2.19

35 000860 顺鑫农业 45,209,679.84 2.16

36 600079 人福医药 44,767,286.54 2.14

37 000703 恒逸石化 44,220,814.94 2.11

38 601689 拓普集团 43,665,409.54 2.09

第 33 页 共 41 页

中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

39 000429 粤高速Ａ 43,575,496.34 2.08

40 600469 风神股份 42,363,882.12 2.03

41 601100 恒立液压 42,305,651.16 2.02

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,411,632,715.50

卖出股票收入（成交）总额 5,051,059,068.03

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值

值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 100,213,000.00 4.00

其中：政策性金融债 100,213,000.00 4.00

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 100,213,000.00 4.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

值比例(%)

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

1 160414 16农发14 500,000 49,925,000.00 1.99

2 140220 14国开20 300,000 30,252,000.00 1.21

3 150417 15农发17 200,000 20,036,000.00 0.80

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,424,395.65

2 应收证券清算款 60,448.08

3 应收股利 －

4 应收利息 1,810,029.76

5 应收申购款 798,206.92

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 4,093,080.41

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 占总份 占总份

持有 持有

额 额

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

份额 比例 份额 比例

中欧新

动力混

1,171,261,2 84,190,076.

合 15,335 81,868.36 93.29% 6.71%

10.10 29

（LOF）

A

中欧新

动力混

2,124,852.3

合 96 23,001.18 83,261.00 3.77% 96.23%

2

（LOF）

E

1,171,344,4 86,314,928.

合计 15,431 81,502.13 93.14% 6.86%

71.10 61

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

北京天宇恒业物业管理有

1 1,600,191.00 39.65%

限公司

2 陈骏 240,800.00 5.97%

3 中意人寿保险有限公司 133,638.00 3.31%

4 方敬安 130,143.00 3.22%

5 高金梅 128,766.00 3.19%

6 王同钦 121,015.00 3.00%

7 方德春 120,440.00 2.98%

8 杨静洪 90,745.00 2.25%

9 吕松林 66,293.00 1.64%

10 徐欣 50,000.00 1.24%

注：以上均为中欧新动力混合（LOF）A场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 中欧新动力

51,185.59 0.00%

有本基金 混合（LOF）

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

A

中欧新动力

混合（LOF） 117,056.05 5.30%

E

合计 168,241.64 0.01%

注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A类份额实际比例为0.0041%，上表为四舍

五入结果。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区间

项目 份额级别

（万份）

中欧新动力混合

0~10

本公司高级管理人员、基金投 （LOF）A

资和研究部门负责人持有本 中欧新动力混合

10~50

开放式基金 （LOF）E

合计 10~50

中欧新动力混合

0

（LOF）A

本基金基金经理持有本开放

中欧新动力混合

式基金 10~50

（LOF）E

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

中欧新动力混合 中欧新动力混合

（LOF）A （LOF）E

基金合同生效日(2011年02月10日)

401,864,609.25 －

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 820,894,311.74 388,175.49

本报告期基金总申购份额 982,563,911.68 7,446,382.13

减：本报告期基金总赎回份额 548,006,937.03 5,626,444.30

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 1,255,451,286.39 2,208,113.32

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年5月7日发布公告，卞玺云女士自2016年5月7日起担任

中欧基金管理有限公司督察长职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关

手续并向中国证监会和上海证监局报告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供

审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务

所审计费用为100,000.00元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处

罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 备注

数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

成交总额比例 总量的比例

2,175,158, 2,025,727.

方正证券 1 20.80% 20.80%

279.15 31

1,933,315, 1,800,497.

海通证券 1 18.49% 18.49%

209.52 75

1,875,211, 1,746,374.

广发证券 1 17.93% 17.93%

565.38 76

1,550,701, 1,444,171.

中信建投 1 14.83% 14.83%

950.87 33

1,200,813, 1,118,317.

国海证券 1 11.48% 11.48%

533.12 79

1,191,520, 1,109,660.

东方证券 1 11.39% 11.39%

367.77 64

484,120,06

国金证券 1 4.63% 450,862.35 4.63%

7.80

47,213,021

安信证券 1 0.45% 43,969.76 0.45%

.09

申万宏源西部

1 － － －

证券

民族证券 1 － － －

英大证券 1 － － －

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能

力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券回

券商名称 占当期债券 占当期权证

成交金额 成交金额 购 成交金额

成交总额比例 成交总额比例

成交总额比例

方正证券 － － －

450,000,00

海通证券 － 9.63% －

0.00

1,920,000,

广发证券 － 41.10% －

000.00

1,350,000,

中信建投 － 28.90% －

000.00

100,000,00

国海证券 － 2.14% －

0.00

839,000,00

东方证券 － 17.96% －

0.00

12,000,000

国金证券 － 0.26% －

.00

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中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）2016年年度报告摘要

安信证券 － － －

申万宏源西部

－ － －

证券

民族证券 － － －

英大证券 － － －

中欧基金管理有限公司

二〇一七年三月三十一日

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