中小300：2017年半年度报告

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基

金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2

1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3

2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7

4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14

5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15

6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 15

6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 17

6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19

7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 35

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 48

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 48

7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 48

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49

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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 49

8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 50

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50

9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51

10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 51

10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 51

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 52

10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 52

11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 53

12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53

12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53

12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 53

12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 54

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 广发中小板 300ETF

场内简称 中小 300

基金主代码 159907

交易代码 159907

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 175,098,847.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 8 月 10 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调

整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净

值的 95%。

投资策略 本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑行业属性、相关性、估

值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以

期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中小板 300 价格指数。

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板

风险收益特征

300 价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 段西军 林葛

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负责人 联系电话 020-83936666 010-66060069

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105828,020-83936999 95599

传真 020-89899158 010-68121816

广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市东城区建国门内大街69

注册地址

3号4004-56室 号

广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街28

办公地址

保利国际广场南塔31-33楼 号凯晨世贸中心东座

邮政编码 510308 100031

法定代表人 孙树明 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理

http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -3,938,138.53

本期利润 6,450,768.03

加权平均基金份额本期利润 0.0357

本期加权平均净值利润率 2.52%

本期基金份额净值增长率 2.30%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 60,033,168.75

期末可供分配基金份额利润 0.3429

期末基金资产净值 252,758,687.78

期末基金份额净值 1.4435

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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 31.15%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为

期末余额，不是当期发生数）。

（4）本基金本报告期末还原后基金份额净值为 1.3115。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 6.34% 0.86% 6.15% 0.88% 0.19% -0.02%

过去三个月 -0.45% 0.87% -1.16% 0.88% 0.71% -0.01%

过去六个月 2.30% 0.85% 0.78% 0.86% 1.52% -0.01%

过去一年 -2.33% 0.88% -5.09% 0.90% 2.76% -0.02%

过去三年 51.15% 2.04% 49.90% 2.00% 1.25% 0.04%

自基金合同生

31.15% 1.77% 41.23% 1.76% -10.08% 0.01%

效起至今

注：本基金业绩比较基准是中小板 300 价格指数。

3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日）

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资

本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市

前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管

理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投

资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会

三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 26 个部门：综合管理部、财务部、

人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研

究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、

数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州

分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、

广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），

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参股了证通股份有限公司。

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投

资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币

市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合

型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300

指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）、广发

内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型

证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投

资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投

资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证

券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理

财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投

资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发

起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券

投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天债券

型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、

广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红

发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场

基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱

袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活

配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式

指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向

策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金、广发中证全

指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基

金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开

放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融

地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证

券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、

广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式

联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报

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混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳

斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、

广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证

券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金

融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广

发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广

发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广

发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回

报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本

混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资

基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新

机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广

发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活

配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混

合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合

型证券投资基金、广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指

数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投

资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安

悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置

混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广

发鑫盛 18 个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型

证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、

广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增

主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置

混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资

基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开

放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投

资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券

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投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、广发多

元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指

工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证

券投资基金，管理资产规模为 2518 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社

保基金投资组合和养老基金投资组合组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金

男，中国籍，工学学士，持有中国

经理；广发量

证券投资基金业从业证书，2004

化稳健基金的

年 7 月至 2010 年 11 月在广发基金

基金经理；广

管理有限公司信息技术部工作，

发沪深

2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广

300ETF 联接

发基金管理有限公司数量投资部

基金的基金经

数量投资研究员,2014 年 4 月 1 日

理；广发中证

至 2016 年 1 月 17 日任广发沪深

500ETF 基金

300 指数基金的基金经理，2014

的基金经理；

年 4 月 1 日起任广发中证 500ETF

广发中证

以及广发中证 500ETF 联接(LOF)

500ETF 联接

基金的基金经理，2015 年 8 月 20

(LOF)基金的

日起任广发沪深 300ETF 基金的基

基金经理；广

金经理，2016 年 1 月 18 日起任广

发沪深 2016-01-2

刘杰 - 13 年 发沪深 300ETF 联接基金的基金经

300ETF 基金 5

理，2016 年 1 月 25 日起任广发中

的基金经理；

小板 300ETF 及联接基金、广发养

广发环保指数

老指数和广发环保指数基金的基

基金的基金经

金经理，2016 年 1 月 28 日起任数

理；广发养老

量投资部总经理助理，2016 年 8

指数基金的基

月 30 日起任广发中证军工 ETF 基

金经理；广发

金的基金经理，2016 年 9 月 26 日

中小板 300 联

起任广发中证军工 ETF 联接基金

接基金的基金

的基金经理，2017 年 1 月 25 日起

经理；广发军

任广发中证环保 ETF 基金的基金

工 ETF 基金的

经理，2017 年 4 月 25 日起任广发

基金经理；广

创业板 ETF 基金的基金经理，2017

发中证军工

年 5 月 25 日起任广发创业板 ETF

ETF 联接基金

联接基金的基金经理。

的基金经理；

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广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

广发中证环保

ETF 基金的基

金经理；广发

创业板 ETF 基

金的基金经

理；广发创业

板 ETF 联接基

金的基金经

理；数量投资

部总经理助理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发

中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及

基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为

监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点

投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内

可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时

间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过

投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对

投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生

任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合

除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反

向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组

合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证

券当日成交量的 5%,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回

等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02%，符合要求。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购、赎回和成份股调整因素；作为 ETF 基金，申购赎

回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为 2.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%，较好地跟踪了

指数。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在金融去杠杆、减持新政和加强监管等影响下，上半年市场呈现了明显“一九行情”，白酒、家

电和金融等白马股表现最好。

展望下半年，随着 A 股成功纳入 MSCI 新兴市场指数，未来 A 股市场或将进一步助推境外机构的

价值投资理念。随着经济稳定且逐步好转，未来政策或转向监管和流动性之间的协调平衡，权益类

资产的配置机会仍然值得关注。

中小板 300 指数里含有众多优质的企业，可以期待中小板 300 指数良好的成长性为投资者带来

相对超额收益；同时，中小板 300 指数优秀的弹性也可作为波段操作的有力工具。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的

估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员

包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽

核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值

政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基

金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重

大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察

稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上

所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理

不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见

和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按

合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未

进行利润分配，符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》

相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—广发基金管理有限公

司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要

的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额

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申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；

在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金

合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净

值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基

金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 6,387,492.98 6,073,667.93

结算备付金 - -

存出保证金 2,596.93 3,548.28

交易性金融资产 6.4.7.2 250,528,211.08 261,366,019.77

其中：股票投资 250,444,079.69 261,310,913.53

基金投资 - -

债券投资 84,131.39 55,106.24

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,198.09 1,502.20

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

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资产总计 256,919,499.08 267,444,738.18

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,251,509.61 2,379,457.76

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 102,179.78 115,185.07

应付托管费 20,435.94 23,037.00

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 13,329.88 32,169.64

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 773,356.09 896,136.30

负债合计 4,160,811.30 3,445,985.77

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 192,725,519.03 205,933,522.79

6.4.7.1

未分配利润

0 60,033,168.75 58,065,229.62

所有者权益合计 252,758,687.78 263,998,752.41

负债和所有者权益总计 256,919,499.08 267,444,738.18

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.4435 元，基金份额总额 175,098,847.00

份。

6.2 利润表

会计主体：广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 7,587,472.34 -46,599,686.24

1.利息收入 18,176.21 28,438.44

其中：存款利息收入 6.4.7.1

1 18,003.51 28,333.04

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债券利息收入 172.70 105.40

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,817,204.73 -13,503,961.30

其中：股票投资收益 6.4.7.1

2 -4,164,448.52 -15,061,249.75

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.1

3 - 8,947.44

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.1

4 - -

股利收益 6.4.7.1

5 1,347,243.79 1,548,341.01

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1

号填列） 6 10,388,906.56 -33,072,317.60

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1

7 -2,405.70 -51,845.78

减：二、费用 1,136,704.31 1,285,071.95

1．管理人报酬 633,084.22 682,973.56

2．托管费 126,616.80 136,594.70

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.1

8 27,067.53 115,279.63

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.1

9 349,935.76 350,224.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号

填列） 6,450,768.03 -47,884,758.19

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,450,768.03 -47,884,758.19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 205,933,522.79 58,065,229.62 263,998,752.41

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - 6,450,768.03 6,450,768.03

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -13,208,003.76 -4,482,828.90 -17,690,832.66

其中：1.基金申购款 23,114,006.58 6,688,586.70 29,802,593.28

2.基金赎回款 -36,322,010.34 -11,171,415.60 -47,493,425.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 192,725,519.03 60,033,168.75 252,758,687.78

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 209,235,523.73 121,478,637.57 330,714,161.30

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利

润） - -47,884,758.19 -47,884,758.19

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 21,463,006.11 5,471,637.13 26,934,643.24

其中：1.基金申购款 56,134,015.98 13,968,110.02 70,102,126.00

2.基金赎回款 -34,671,009.87 -8,496,472.89 -43,167,482.76

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列） - - -

五、期末所有者权益（基

金净值） 230,698,529.84 79,065,516.51 309,764,046.35

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

1.基金募集成立

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国

证监会”)证监许可[2011]424 号《关于核准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金及联接

基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》(“基金合同”)发起，于 2011 年 6 月 3 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理

有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金募集期为 2011 年 5 月 3 日至 2011 年 5 月 27 日，本基金为交易型开放式基金，存续期限

不定，募集资金总额为人民币 718,294,002.00 元，有效认购户数为 9,415 户。其中，认购资金在募

集期间产生的利息共计人民币 59,530.17 元，折合基金份额 55,268.00 份，按照基金合同的有关约

定计入基金份额持有人的基金账户，折算差额人民币 4,262.17 元计入基金资产。本基金募集资金经

德勤华永会计师事务所有限公司验资。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同

等有关规定，本基金的投资范围包括：具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股和备选成

份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、

可转换债券、资产支持证券等）及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投

资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，但因法律法规的规定而

受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中小板 300 价格指数。

2.基金份额折算

为了与中小板 300 价格指数进行对比，根据基金合同和《广发中小板 300 交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》(“招募说明书”)的有关规定，广发基金管理有限公司确定 2011 年 7 月 25 日

为本基金的基金份额折算日。当日中小板 300 价格指数收盘值为 1078.962 点，本基金资产净值为人

民币 704,134,532.97 元，折算前基金份额总额为 718,294,002.00 份，折算前基金份额净值为人民

币 0.9803 元。

根据招募说明书中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.90854670，折算后基金份

额总额为 652,598,847.00 份，折算后基金份额净值为人民币 1.0790 元。

广发基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，

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并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 7 月 26 日进行了变更登记。

本基金的财务报表于 2017 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会

发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国

证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成

果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于

做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他

相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券

免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务

机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%

计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用

20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个

人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再

缴纳印花税。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 6,387,492.98

定期存款 -

其他存款 -

合计 6,387,492.98

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 285,072,409.23 250,444,079.69 -34,628,329.54

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 79,800.00 84,131.39 4,331.39

债券 银行间市场 - - -

合计 79,800.00 84,131.39 4,331.39

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

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广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

合计 285,152,209.23 250,528,211.08 -34,623,998.15

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,137.01

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 1.08

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 60.00

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,198.09

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 13,329.88

银行间市场应付交易费用 -

合计 13,329.88

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00

应付赎回费 -

预提费用 198,356.09

应付指数使用费 75,000.00

合计 773,356.09

6.4.7.9 实收基金

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金额单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 187,098,847.00 205,933,522.79

本期申购 21,000,000.00 23,114,006.58

本期赎回（以“-”号填列） -33,000,000.00 -36,322,010.34

本期末 175,098,847.00 192,725,519.03

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 129,740,734.29 -71,675,504.67 58,065,229.62

本期利润 -3,938,138.53 10,388,906.56 6,450,768.03

本期基金份额交易产生的

变动数 -8,193,499.01 3,710,670.11 -4,482,828.90

其中：基金申购款 14,397,083.87 -7,708,497.17 6,688,586.70

基金赎回款 -22,590,582.88 11,419,167.28 -11,171,415.60

本期已分配利润 - - -

本期末 117,609,096.75 -57,575,928.00 60,033,168.75

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 17,614.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 26.41

结算备付金利息收入 362.20

其他 -

合计 18,003.51

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 2,111,440.40

股票投资收益——赎回差价收入 -6,275,888.92

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -4,164,448.52

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

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本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 9,484,439.78

减：卖出股票成本总额 7,372,999.38

买卖股票差价收入 2,111,440.40

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

赎回基金份额对价总额 47,493,425.94

减：现金支付赎回款总额 3,267,124.94

减：赎回股票成本总额 50,502,189.92

赎回差价收入 -6,275,888.92

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,347,243.79

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,347,243.79

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,388,906.56

——股票投资 10,388,581.41

——债券投资 325.15

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,388,906.56

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6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

手续费返还 -

基金转换费收入 -

印花税返还 -

替代损益 -2,405.70

其他 -

合计 -2,405.70

注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与

申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 27,067.53

银行间市场交易费用 -

合计 27,067.53

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 148,767.52

银行汇划费 1,579.67

上市费 29,752.78

指数使用费 150,000.00

合计 349,935.76

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

基金发起人、基金管理人、注册登记与

广发基金管理有限公司

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基

本基金的联接基金

金

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限

17,238,141.18 100.00% 77,797,868.62 100.00%

公司

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债

成交金额 券成交总 成交金额 券成交总

额的比例 额的比例

广发证券股份有限公

- - 42,970.91 100.00%

司

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

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佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公

16,053.91 100.00% 13,329.88 100.00%

司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发证券股份有限公

72,453.79 100.00% 28,282.39 100.00%

司

注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含

债券交易)；

2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包

括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 633,084.22 682,973.56

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托

管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 126,616.80 136,594.70

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托

管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、

休息日，支付日期顺延。

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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日

持有的基金

持有的基金份

关联方名称 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份

总份额的比

额的比例

例

广发中小板 300

交易型开放式指

151,717,345.00 86.65% 160,336,045.00 85.70%

数证券投资基金

联接基金

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份有限公 6,387,492.9 9,582,286.6

17,614.90 26,902.34

司 8 6

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率

计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

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流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

新股

30067 富满 2017- 2017- 942.0 7,639 7,639

流通 8.11 8.11 -

1 电子 06-27 07-05 0 .62 .62

受限

新股

30067 国科 2017- 2017- 1,257 10,65 10,65

流通 8.48 8.48 -

2 微 06-30 07-12 .00 9.36 9.36

受限

新股

30067 大烨 2017- 2017- 1,259 13,76 13,76

流通 10.93 10.93 -

0 智能 06-26 07-03 .00 0.87 0.87

受限

新股

00288 金龙 2017- 2017- 2,966 18,38 18,38

流通 6.20 6.20 -

2 羽 06-15 07-17 .00 9.20 9.20

受限

新股

00287 长缆 2017- 2017- 1,313 23,66 23,66

流通 18.02 18.02 -

9 科技 06-05 07-07 .00 0.26 0.26

受限

注：截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和

权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00233 皖通科 2017-0 重大事

14.16 - - 6,280.00 123,052.38 88,924.80 -

1 技 5-02 项停牌

00231 *ST 三 2017-0 重大事 2017-0

6.82 7.16 17,317.00 358,829.82 118,101.94 -

2 泰 3-31 项停牌 7-24

00261 巨龙管 2017-0 重大事

6.37 - - 27,180.00 258,707.48 173,136.60 -

9 业 5-24 项停牌

00261 爱康科 2017-0 重大事 2017-0 101,100.0

2.44 2.44 327,262.47 246,684.00 -

0 技 5-12 项停牌 8-02 0

00250 *ST 弘 2017-0 重大事

8.10 - - 37,926.00 353,914.87 307,200.60 -

4 高 5-02 项停牌

00214 印纪传 2017-0 重大事

24.93 - - 16,000.00 517,623.12 398,880.00 -

3 媒 4-18 项停牌

00267 东诚药 2017-0 重大事 2017-0

14.26 12.84 28,900.00 417,611.00 412,114.00 -

5 业 1-03 项停牌 7-17

00201 传化智 2017-0 重大事 2017-0

15.26 15.50 27,300.00 529,190.93 416,598.00 -

0 联 6-26 项 6-26

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00268 奋达科 2017-0 重大事 2017-0

12.59 12.70 34,562.00 606,113.04 435,135.58 -

1 技 6-22 项停牌 7-03

00260 江粉磁 2017-0 重大事 2017-0

11.46 6.25 38,388.00 396,954.13 439,926.48 -

0 材 2-27 项停牌 8-09

00226 大 东 2017-0 重大事 136,640.0

3.28 - - 585,413.87 448,179.20 -

3 南 4-24 项停牌 0

00262 光启技 2017-0 重大事

36.36 - - 13,000.00 588,974.41 472,680.00 -

5 术 4-13 项停牌

00241 康盛股 2017-0 重大事 2017-0

9.31 9.30 51,100.00 530,541.50 475,741.00 -

8 份 3-20 项停牌 7-10

00212 露天煤 2017-0 重大事 2017-0

8.70 9.57 60,376.00 623,552.51 525,271.20 -

8 业 3-17 项停牌 8-14

00207 *ST 众 2017-0 重大事

10.17 - - 51,879.00 834,209.07 527,609.43 -

0 和 5-02 项停牌

00244 壹桥股 2017-0 重大事

9.00 - - 58,856.00 654,540.14 529,704.00 -

7 份 5-02 项停牌

00235 森源电 2017-0 重大事 2017-0

17.02 16.68 31,300.00 593,078.69 532,726.00 -

8 气 5-12 项停牌 7-12

00263 勤上股 2017-0 重大事

8.14 - - 69,427.00 568,700.03 565,135.78 -

8 份 4-26 项停牌

00250 大康农 2017-0 重大事 166,810.0

3.50 - - 703,825.75 583,835.00 -

5 业 3-13 项停牌 0

00254 春兴精 2017-0 重大事 2017-0

10.89 9.80 56,800.00 696,651.51 618,552.00 -

7 工 2-20 项停牌 8-18

00239 2017-0 重大事

海普瑞 20.23 - - 32,725.00 647,483.96 662,026.75 -

9 4-28 项停牌

00202 航天电 2016-0 重大事 2017-0

24.95 22.46 27,243.00 707,568.52 679,712.85 -

5 器 9-12 项停牌 7-04

00264 2017-0 重大事 2017-0

荣之联 25.06 22.54 27,995.00 897,018.29 701,554.70 -

2 4-10 项停牌 7-07

00262 融钰集 2017-0 重大事

12.30 - - 63,900.00 832,324.16 785,970.00 -

2 团 4-20 项停牌

00201 中航机 2017-0 重大事 2017-0

10.33 11.36 81,616.00 914,252.51 843,093.28 -

3 电 5-12 项停牌 8-02

00204 紫光国 2017-0 重大事 2017-0 1,553,051.8 1,094,849.

30.82 27.74 35,524.00 -

9 芯 2-20 项停牌 7-17 6 68

00207 沙钢股 2016-0 重大事 1,136,460.

16.12 - - 70,500.00 886,402.91 -

5 份 9-19 项停牌 00

00242 胜利精 2017-0 重大事 167,950.0 1,451,790.1 1,289,856.

7.68 - - -

6 密 1-16 项停牌 0 0 00

00216 深圳惠 2017-0 重大事 1,037,633.3 1,307,924.

16.99 - - 76,982.00 -

8 程 1-23 项停牌 2 18

00212 中环股 2016-0 重大事 169,586.0 2,694,232.3 1,402,476.

8.27 - - -

9 份 4-25 项停牌 0 5 22

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00225 上海莱 2017-0 重大事 1,858,757.9 1,736,895.

20.24 - - 85,815.00 -

2 士 4-21 项停牌 5 60

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款，无抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人

制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管

理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风

险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和

制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负

责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司

总裁负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、

监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、

无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约

风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人

认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA 以下 84,131.39 55,106.24

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未评级 - -

合计 84,131.39 55,106.24

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债和央行票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基

金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运

行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从

而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券

外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基

金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金

合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。

6.4.13.4 市场风险

本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影

响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化

的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常

见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率

风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)

等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 6,387,492.98 - - - 6,387,492.98

存出保证金 2,596.93 - - - 2,596.93

250,528,211.

交易性金融资产 84,131.39 - - 250,444,079.69

08

应收利息 - - - 1,198.09 1,198.09

其他资产 - - - - -

资产总计 6,474,221.30 - - 250,445,277.78 256,919,499.

08

负债

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应付证券清算款 - - - 3,251,509.61 3,251,509.61

应付管理人报酬 - - - 102,179.78 102,179.78

应付托管费 - - - 20,435.94 20,435.94

应付交易费用 - - - 13,329.88 13,329.88

其他负债 - - - 773,356.09 773,356.09

负债总计 - - - 4,160,811.30 4,160,811.

30

利率敏感度缺口 6,474,221.30 - - 246,284,466.48 252,758,687.

78

上年度末

2016 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 6,073,667.93 - - - 6,073,667.93

存出保证金 3,548.28 - - - 3,548.28

261,366,019.

交易性金融资产 55,106.24 - - 261,310,913.53

77

应收利息 - - - 1,502.20 1,502.20

其他资产 - - - - -

资产总计 6,132,322.45 - 261,312,415.73 267,444,738.

-

18

负债

应付证券清算款 - - - 2,379,457.76 2,379,457.76

应付管理人报酬 - - - 115,185.07 115,185.07

应付托管费 - - - 23,037.00 23,037.00

应付交易费用 - - - 32,169.64 32,169.64

其他负债 - - - 896,136.30 896,136.30

负债总计 - - - 3,445,985.77 3,445,985.77

利率敏感度缺口 6,132,322.45 263,998,752.

- - 257,866,429.96

41

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 12,409.38 -

市场利率下降 25 个基点 -12,409.38 -

注：本基金上年度末持有的交易性债券投资占基金资产净值比例较小，因此市场利率的变动对于本

基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值

变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误

差、beta 值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 250,444,079.69 99.08 261,310,913.53 98.98

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 84,131.39 0.03 55,106.24 0.02

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 250,528,211.08 99.12 261,366,019.77 99.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 13,493,703.98 13,041,919.30

业绩比较基准下降 5% -13,493,703.98 -13,041,919.30

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公

允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低

层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

230,497,146.90 元，属于第二层级的余额为 19,956,954.87 元，属于第三层级的余额为 74,109.31

元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016 年 12 月 31 日：第一层级的余额

为 249,724,687.51 元，第二层级的余额为 11,511,468.85 元，第三层级的余额为 129,863.41 元，

其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，

本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列

入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 250,444,079.69 97.48

其中：股票 250,444,079.69 97.48

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2 固定收益投资 84,131.39 0.03

其中：债券 84,131.39 0.03

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 6,387,492.98 2.49

7 其他各项资产 3,795.02 0.00

8 合计 256,919,499.08 100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 3,785,330.39 1.50

1,169,848.98 0.46

B 采矿业

C 制造业 176,677,657.54 69.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 935,920.95 0.37

E 建筑业 8,535,171.28 3.38

F 批发和零售业 8,635,903.54 3.42

G 交通运输、仓储和邮政业 1,363,900.74 0.54

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 25,517,169.99 10.10

J 金融业 9,972,515.33 3.95

K 房地产业 2,859,519.34 1.13

L 租赁和商务服务业 4,807,170.61 1.90

M 科学研究和技术服务业 85,254.00 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 1,144,256.00 0.45

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,388,271.00 0.55

R 文化、体育和娱乐业 3,566,190.00 1.41

S 综合 - -

合计 250,444,079.69 99.08

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002415 海康威视 280,582 9,062,798.60 3.59

2 002450 康得新 229,750 5,173,970.00 2.05

3 002304 洋河股份 51,964 4,510,994.84 1.78

4 002024 苏宁云商 354,996 3,993,705.00 1.58

5 002230 科大讯飞 87,759 3,501,584.10 1.39

6 002456 欧菲光 182,045 3,307,757.65 1.31

7 002466 天齐锂业 60,363 3,280,729.05 1.30

8 002236 大华股份 140,807 3,211,807.67 1.27

9 002142 宁波银行 165,924 3,202,333.20 1.27

10 002241 歌尔股份 165,228 3,185,595.84 1.26

11 002008 大族激光 80,178 2,777,365.92 1.10

12 002594 比亚迪 52,178 2,606,291.10 1.03

13 002673 西部证券 181,095 2,575,170.90 1.02

14 002475 立讯精密 83,651 2,445,955.24 0.97

15 002202 金风科技 155,027 2,398,267.69 0.95

16 002736 国信证券 170,567 2,260,012.75 0.89

17 002460 赣锋锂业 47,684 2,205,385.00 0.87

18 002739 万达电影 39,300 2,003,121.00 0.79

19 002572 索菲亚 47,900 1,963,900.00 0.78

20 002508 老板电器 44,265 1,924,642.20 0.76

21 002007 华兰生物 52,123 1,902,489.50 0.75

22 002085 万丰奥威 95,644 1,860,275.80 0.74

23 002271 东方雨虹 49,684 1,843,276.40 0.73

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24 002065 东华软件 83,708 1,823,997.32 0.72

25 002310 东方园林 106,402 1,779,041.44 0.70

26 002252 上海莱士 85,815 1,736,895.60 0.69

27 002465 海格通信 157,734 1,694,063.16 0.67

28 002340 格林美 272,107 1,646,247.35 0.65

29 002405 四维图新 77,978 1,540,845.28 0.61

30 002081 金 螳 螂 128,120 1,406,757.60 0.56

31 002129 中环股份 169,586 1,402,476.22 0.55

32 002044 美年健康 81,663 1,388,271.00 0.55

33 002050 三花智控 81,954 1,337,489.28 0.53

34 002168 深圳惠程 76,982 1,307,924.18 0.52

35 002074 国轩高科 41,300 1,303,015.00 0.52

36 002092 中泰化学 102,263 1,298,740.10 0.51

37 002426 胜利精密 167,950 1,289,856.00 0.51

38 002385 大北农 203,023 1,277,014.67 0.51

39 002146 荣盛发展 122,790 1,211,937.30 0.48

40 002183 怡 亚 通 138,700 1,196,981.00 0.47

41 002500 山西证券 122,356 1,172,170.48 0.46

42 002038 双鹭药业 40,206 1,172,004.90 0.46

43 002311 海大集团 63,460 1,159,414.20 0.46

44 002179 中航光电 37,036 1,155,152.84 0.46

45 002573 清新环境 60,800 1,144,256.00 0.45

46 002294 信立泰 31,974 1,140,192.84 0.45

47 002075 沙钢股份 70,500 1,136,460.00 0.45

48 002410 广联达 59,918 1,126,458.40 0.45

49 002407 多氟多 50,895 1,119,181.05 0.44

50 002027 分众传媒 80,800 1,111,808.00 0.44

51 002049 紫光国芯 35,524 1,094,849.68 0.43

52 002422 科伦药业 65,382 1,080,110.64 0.43

53 002223 鱼跃医疗 45,108 1,068,157.44 0.42

54 002030 达安基因 48,815 1,063,678.85 0.42

55 002185 华天科技 143,926 1,042,024.24 0.41

56 002470 金正大 137,744 1,037,212.32 0.41

57 002400 省广股份 127,497 1,023,800.91 0.41

58 002583 海能达 63,060 1,014,635.40 0.40

59 002195 二三四五 138,648 991,333.20 0.39

60 002051 中工国际 47,285 980,218.05 0.39

61 002273 水晶光电 46,907 967,691.41 0.38

62 002384 东山精密 38,892 960,632.40 0.38

63 002138 顺络电子 50,812 944,086.96 0.37

64 002001 新 和 成 48,029 932,242.89 0.37

65 002439 启明星辰 50,068 931,264.80 0.37

66 002108 沧州明珠 68,567 915,369.45 0.36

67 002004 华邦健康 116,852 914,951.16 0.36

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68 002366 台海核电 19,400 910,054.00 0.36

69 002217 合力泰 91,800 906,984.00 0.36

70 002176 江特电机 99,530 867,901.60 0.34

71 002221 东华能源 78,698 858,595.18 0.34

72 002714 牧原股份 31,324 852,639.28 0.34

73 002019 亿帆医药 50,635 844,591.80 0.33

74 002013 中航机电 81,616 843,093.28 0.33

75 002555 三七互娱 32,720 836,650.40 0.33

76 002292 奥飞娱乐 49,008 828,235.20 0.33

77 002078 太阳纸业 112,356 825,816.60 0.33

78 002408 齐翔腾达 74,517 825,648.36 0.33

79 002250 联化科技 57,638 824,223.40 0.33

80 002640 跨境通 38,700 822,375.00 0.33

81 002048 宁波华翔 39,164 816,961.04 0.32

82 002131 利欧股份 244,439 804,204.31 0.32

83 002701 奥瑞金 125,203 800,047.17 0.32

84 002191 劲嘉股份 84,478 790,714.08 0.31

85 002622 融钰集团 63,900 785,970.00 0.31

86 002501 利源精制 68,860 782,938.20 0.31

87 002424 贵州百灵 41,268 778,314.48 0.31

88 002152 广电运通 93,628 778,048.68 0.31

89 002665 首航节能 107,783 776,037.60 0.31

90 002028 思源电气 48,521 773,424.74 0.31

91 002462 嘉事堂 19,500 766,155.00 0.30

92 002280 联络互动 70,282 764,668.16 0.30

93 002431 棕榈股份 69,230 762,914.60 0.30

94 002491 通鼎互联 56,700 762,048.00 0.30

95 002411 必康股份 26,206 757,877.52 0.30

96 002444 巨星科技 48,499 755,614.42 0.30

97 002266 浙富控股 153,225 747,738.00 0.30

98 002353 杰瑞股份 47,264 747,716.48 0.30

99 002174 游族网络 23,400 743,184.00 0.29

100 002589 瑞康医药 46,780 720,412.00 0.29

101 002497 雅化集团 74,100 718,770.00 0.28

102 002558 巨人网络 15,520 717,334.40 0.28

103 002373 千方科技 52,381 714,476.84 0.28

104 002389 南洋科技 33,900 713,934.00 0.28

105 002002 鸿达兴业 91,047 712,898.01 0.28

106 002153 石基信息 31,153 708,107.69 0.28

107 002595 豪迈科技 31,800 706,914.00 0.28

108 002477 雏鹰农牧 158,867 703,780.81 0.28

109 002602 世纪华通 19,400 703,444.00 0.28

110 002244 滨江集团 101,634 703,307.28 0.28

111 002642 荣之联 27,995 701,554.70 0.28

第 39 页共 54 页

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

112 002630 华西能源 60,400 700,036.00 0.28

113 002022 科华生物 40,110 696,710.70 0.28

114 002570 贝因美 51,222 696,619.20 0.28

115 002262 恩华药业 45,244 684,541.72 0.27

116 002025 航天电器 27,243 679,712.85 0.27

117 002522 浙江众成 40,800 667,080.00 0.26

118 002672 东江环保 39,437 666,090.93 0.26

119 002544 杰赛科技 29,200 665,760.00 0.26

120 002603 以岭药业 38,006 663,584.76 0.26

121 002368 太极股份 23,960 663,452.40 0.26

122 002440 闰土股份 43,412 662,467.12 0.26

123 002399 海普瑞 32,725 662,026.75 0.26

124 002281 光迅科技 29,621 658,178.62 0.26

125 002383 合众思壮 41,900 656,573.00 0.26

126 002043 兔 宝 宝 46,800 647,712.00 0.26

127 002285 世联行 80,488 645,513.76 0.26

128 002155 湖南黄金 67,354 644,577.78 0.26

129 002299 圣农发展 42,915 638,146.05 0.25

130 002018 华信国际 92,761 635,412.85 0.25

131 002268 卫 士 通 37,682 633,811.24 0.25

132 002421 达实智能 101,826 623,175.12 0.25

133 002489 浙江永强 97,400 621,412.00 0.25

134 002390 信邦制药 71,170 619,890.70 0.25

135 002547 春兴精工 56,800 618,552.00 0.24

136 002117 东港股份 23,704 613,459.52 0.24

137 002104 恒宝股份 65,217 612,387.63 0.24

138 002047 宝鹰股份 70,800 611,712.00 0.24

139 002261 拓维信息 52,006 608,990.26 0.24

140 002308 威创股份 46,313 604,384.65 0.24

141 002396 星网锐捷 31,231 604,319.85 0.24

142 002436 兴森科技 95,584 602,179.20 0.24

143 002343 慈文传媒 15,600 590,616.00 0.23

144 002055 得润电子 25,840 587,343.20 0.23

145 002505 大康农业 166,810 583,835.00 0.23

146 002023 海特高新 56,488 580,131.76 0.23

147 002317 众生药业 46,480 577,281.60 0.23

148 002375 亚厦股份 64,284 572,770.44 0.23

149 002056 横店东磁 75,792 568,440.00 0.22

150 002089 新 海 宜 83,800 567,326.00 0.22

151 002276 万马股份 56,084 565,887.56 0.22

152 002638 勤上股份 69,427 565,135.78 0.22

153 002517 恺英网络 16,000 563,040.00 0.22

154 002326 永太科技 40,600 562,716.00 0.22

155 002479 富春环保 47,144 561,013.60 0.22

第 40 页共 54 页

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

156 002325 洪涛股份 76,797 560,618.10 0.22

157 002709 天赐材料 13,600 559,912.00 0.22

158 002624 完美世界 16,200 555,660.00 0.22

159 002067 景兴纸业 94,600 555,302.00 0.22

160 002376 新北洋 40,462 555,138.64 0.22

161 002437 誉衡药业 74,486 542,258.08 0.21

162 002121 科陆电子 62,047 533,604.20 0.21

163 002245 澳洋顺昌 59,073 532,838.46 0.21

164 002358 森源电气 31,300 532,726.00 0.21

165 002130 沃尔核材 82,750 532,082.50 0.21

166 002447 壹桥股份 58,856 529,704.00 0.21

167 002106 莱宝高科 52,167 528,451.71 0.21

168 002070 *ST 众和 51,879 527,609.43 0.21

169 002237 恒邦股份 50,212 526,723.88 0.21

170 002128 露天煤业 60,376 525,271.20 0.21

171 002503 搜于特 74,380 522,891.40 0.21

172 002097 山河智能 58,750 522,287.50 0.21

173 002073 软控股份 61,570 522,113.60 0.21

174 002657 中科金财 18,000 521,820.00 0.21

175 002663 普邦股份 95,589 519,048.27 0.21

176 002123 梦网荣信 46,470 516,281.70 0.20

177 002354 天神娱乐 23,835 512,452.50 0.20

178 002463 沪电股份 110,562 503,057.10 0.20

179 002482 广田集团 55,082 495,187.18 0.20

180 002242 九阳股份 25,157 494,838.19 0.20

181 002313 日海通讯 24,101 494,311.51 0.20

182 002341 新纶科技 26,400 492,360.00 0.19

183 002151 北斗星通 17,611 492,227.45 0.19

184 002468 申通快递 19,300 490,413.00 0.19

185 002303 美盈森 63,500 490,220.00 0.19

186 002036 联创电子 29,700 490,050.00 0.19

187 002428 云南锗业 45,834 489,507.12 0.19

188 002099 海翔药业 73,330 488,377.80 0.19

189 002668 奥马电器 24,760 487,772.00 0.19

190 002643 万润股份 33,000 487,080.00 0.19

191 002031 巨轮智能 155,737 484,342.07 0.19

192 002429 兆驰股份 156,815 481,422.05 0.19

193 002797 第一创业 52,200 480,762.00 0.19

194 002156 通富微电 47,169 480,180.42 0.19

195 002041 登海种业 36,017 477,225.25 0.19

196 002418 康盛股份 51,100 475,741.00 0.19

197 002091 江苏国泰 49,599 473,670.45 0.19

198 002625 光启技术 13,000 472,680.00 0.19

199 002190 成飞集成 17,501 469,026.80 0.19

第 41 页共 54 页

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

200 002005 德豪润达 98,249 468,647.73 0.19

201 002063 远光软件 44,198 460,543.16 0.18

202 002413 雷科防务 41,000 459,200.00 0.18

203 002011 盾安环境 40,441 459,005.35 0.18

204 002449 国星光电 27,681 458,120.55 0.18

205 002283 天润曲轴 71,366 456,742.40 0.18

206 002481 双塔食品 67,800 452,226.00 0.18

207 002263 大 东 南 136,640 448,179.20 0.18

208 002474 榕基软件 41,200 447,020.00 0.18

209 002690 美亚光电 23,254 446,011.72 0.18

210 002145 中核钛白 72,900 443,232.00 0.18

211 002433 太安堂 47,900 443,075.00 0.18

212 002224 三 力 士 39,800 441,780.00 0.17

213 002600 江粉磁材 38,388 439,926.48 0.17

214 002512 达华智能 27,000 436,050.00 0.17

215 002681 奋达科技 34,562 435,135.58 0.17

216 002467 二六三 54,808 434,079.36 0.17

217 002254 泰和新材 32,547 432,875.10 0.17

218 002367 康力电梯 36,800 429,824.00 0.17

219 002249 大洋电机 65,208 429,068.64 0.17

220 002161 远 望 谷 52,844 428,036.40 0.17

221 002716 金贵银业 22,300 427,937.00 0.17

222 002649 博彦科技 38,700 426,861.00 0.17

223 002563 森马服饰 50,200 425,696.00 0.17

224 002318 久立特材 51,925 424,746.50 0.17

225 002032 苏 泊 尔 10,296 422,650.80 0.17

226 002402 和而泰 42,750 421,515.00 0.17

227 002284 亚太股份 37,800 419,580.00 0.17

228 002010 传化智联 27,300 416,598.00 0.16

229 002675 东诚药业 28,900 412,114.00 0.16

230 002371 北方华创 17,100 409,032.00 0.16

231 002581 未名医药 19,800 404,910.00 0.16

232 002215 诺 普 信 47,493 401,790.78 0.16

233 002493 荣盛石化 40,924 399,418.24 0.16

234 002498 汉缆股份 109,100 399,306.00 0.16

235 002143 印纪传媒 16,000 398,880.00 0.16

236 002339 积成电子 28,900 394,196.00 0.16

237 002052 同洲电子 62,022 393,219.48 0.16

238 002329 皇氏集团 40,800 392,088.00 0.16

239 002095 生 意 宝 11,169 386,000.64 0.15

240 002344 海宁皮城 45,928 382,120.96 0.15

241 002253 川大智胜 15,874 380,976.00 0.15

242 002707 众信旅游 28,700 376,831.00 0.15

243 002635 安洁科技 10,400 376,688.00 0.15

第 42 页共 54 页

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

244 002721 金一文化 24,800 370,264.00 0.15

245 002588 史丹利 47,384 364,382.96 0.14

246 002445 中南文化 28,000 359,800.00 0.14

247 002550 千红制药 60,432 358,966.08 0.14

248 002699 美盛文化 25,920 357,696.00 0.14

249 002288 超华科技 50,818 354,201.46 0.14

250 002601 龙蟒佰利 21,300 348,894.00 0.14

251 002222 福晶科技 24,300 346,761.00 0.14

252 002773 康弘药业 6,550 342,565.00 0.14

253 002364 中恒电气 25,000 342,250.00 0.14

254 002502 骅威文化 36,300 340,857.00 0.13

255 002352 顺丰控股 6,408 340,649.28 0.13

256 002414 高德红外 18,550 339,465.00 0.13

257 002488 金固股份 28,900 334,373.00 0.13

258 002556 辉隆股份 44,133 321,729.57 0.13

259 002180 纳思达 13,300 321,328.00 0.13

260 002297 博云新材 30,058 321,019.44 0.13

261 002102 冠福股份 76,203 318,528.54 0.13

262 002496 辉丰股份 63,460 314,761.60 0.12

263 002240 威华股份 26,771 314,559.25 0.12

264 002471 中超控股 63,600 311,004.00 0.12

265 002170 芭田股份 41,789 310,492.27 0.12

266 002434 万里扬 19,400 308,848.00 0.12

267 002504 *ST 弘高 37,926 307,200.60 0.12

268 002506 协鑫集成 66,800 306,612.00 0.12

269 002229 鸿博股份 27,150 304,080.00 0.12

270 002608 江苏国信 24,200 302,258.00 0.12

271 002636 金安国纪 17,400 300,498.00 0.12

272 002118 紫鑫药业 43,744 298,771.52 0.12

273 002342 巨力索具 29,300 295,051.00 0.12

274 002416 爱施德 27,200 293,488.00 0.12

275 002717 岭南园林 10,800 289,440.00 0.11

276 002309 中利集团 23,008 287,830.08 0.11

277 002695 煌上煌 13,317 284,451.12 0.11

278 002737 葵花药业 9,200 283,360.00 0.11

279 002670 国盛金控 17,740 282,066.00 0.11

280 002177 御银股份 49,655 282,040.40 0.11

281 002302 西部建设 12,700 281,559.00 0.11

282 002568 百润股份 16,909 281,027.58 0.11

283 002551 尚荣医疗 17,377 280,291.01 0.11

284 002448 中原内配 27,150 275,029.50 0.11

285 002369 卓翼科技 31,800 274,752.00 0.11

286 002071 长城影视 27,500 273,900.00 0.11

287 002604 龙力生物 29,279 272,587.49 0.11

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288 002093 国脉科技 30,967 272,509.60 0.11

289 002298 中电鑫龙 25,056 272,358.72 0.11

290 002597 金禾实业 12,400 271,064.00 0.11

291 002197 证通电子 21,443 269,324.08 0.11

292 002079 苏州固锝 36,033 265,563.21 0.11

293 002751 易尚展示 7,100 263,055.00 0.10

294 002631 德尔未来 17,800 262,194.00 0.10

295 002279 久其软件 20,285 254,576.75 0.10

296 002609 捷顺科技 17,000 254,490.00 0.10

297 002542 中化岩土 20,700 250,263.00 0.10

298 002610 爱康科技 101,100 246,684.00 0.10

299 002577 雷柏科技 10,200 234,294.00 0.09

300 002698 博实股份 19,231 226,348.87 0.09

301 002167 东方锆业 20,500 225,090.00 0.09

302 002157 正邦科技 49,142 223,596.10 0.09

303 002094 青岛金王 10,100 215,433.00 0.09

304 002378 章源钨业 23,560 213,218.00 0.08

305 002210 飞马国际 12,100 207,757.00 0.08

306 002432 九安医疗 17,900 206,387.00 0.08

307 002443 金洲管道 20,200 185,840.00 0.07

308 002653 海思科 14,267 185,613.67 0.07

309 002538 司尔特 20,000 179,800.00 0.07

310 002702 海欣食品 21,660 179,128.20 0.07

311 002619 巨龙管业 27,180 173,136.60 0.07

312 002355 兴民智通 16,700 170,841.00 0.07

313 002782 可立克 8,050 168,647.50 0.07

314 002147 新光圆成 10,400 161,616.00 0.06

315 002419 天虹股份 11,100 159,618.00 0.06

316 002590 万安科技 10,800 151,308.00 0.06

317 002821 凯莱英 2,000 145,940.00 0.06

318 002703 浙江世宝 5,300 145,167.00 0.06

319 002314 南山控股 20,500 137,145.00 0.05

320 002831 裕同科技 1,700 127,500.00 0.05

321 002312 *ST 三泰 17,317 118,101.94 0.05

322 002786 银宝山新 8,000 116,640.00 0.05

323 002110 三钢闽光 7,500 96,150.00 0.04

324 002651 利君股份 9,400 91,274.00 0.04

325 002064 华峰氨纶 18,468 89,015.76 0.04

326 002331 皖通科技 6,280 88,924.80 0.04

327 002277 友阿股份 13,524 87,229.80 0.03

328 002332 仙琚制药 10,048 86,412.80 0.03

329 002020 京新药业 7,250 85,912.50 0.03

330 002178 延华智能 7,800 85,254.00 0.03

331 002564 天沃科技 9,310 85,000.30 0.03

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332 002664 信质电机 2,900 82,998.00 0.03

333 002029 七 匹 狼 8,068 77,210.76 0.03

334 002345 潮宏基 7,083 76,992.21 0.03

335 002697 红旗连锁 12,220 74,175.40 0.03

336 002287 奇正藏药 1,800 73,998.00 0.03

337 002267 陕天然气 8,265 72,649.35 0.03

338 002233 塔牌集团 5,902 71,827.34 0.03

339 002658 雪迪龙 4,008 71,142.00 0.03

340 002818 富森美 1,800 71,046.00 0.03

341 002480 新筑股份 8,877 70,394.61 0.03

342 002269 美邦服饰 18,817 70,187.41 0.03

343 002815 崇达技术 2,100 69,384.00 0.03

344 002334 英威腾 9,272 67,222.00 0.03

345 002251 步 步 高 5,226 64,750.14 0.03

346 002154 报 喜 鸟 16,600 61,586.00 0.02

347 002009 天奇股份 4,853 55,421.26 0.02

348 002296 辉煌科技 5,100 54,978.00 0.02

349 002203 海亮股份 6,680 54,375.20 0.02

350 002527 新时达 5,050 53,681.50 0.02

351 002574 明牌珠宝 5,600 48,720.00 0.02

352 002235 安妮股份 3,600 43,920.00 0.02

353 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

354 002181 粤 传 媒 7,014 37,945.74 0.02

355 002315 焦点科技 1,500 37,410.00 0.01

356 002741 光华科技 2,200 34,408.00 0.01

357 300659 中孚信息 676 23,673.52 0.01

358 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

359 300655 晶瑞股份 773 22,857.61 0.01

360 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

361 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

362 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

363 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

364 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002558 巨人网络 717,165.40 0.27

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2 002635 安洁科技 376,370.00 0.14

3 002601 龙蟒佰利 347,896.00 0.13

4 002434 万里扬 309,421.00 0.12

5 002608 江苏国信 301,664.00 0.11

6 002342 巨力索具 296,784.00 0.11

7 002506 协鑫集成 286,681.00 0.11

8 002302 西部建设 284,814.00 0.11

9 002597 金禾实业 270,590.00 0.10

10 002673 西部证券 264,804.15 0.10

11 002542 中化岩土 250,191.00 0.09

12 002797 第一创业 239,316.00 0.09

13 002167 东方锆业 223,474.00 0.08

14 002094 青岛金王 215,702.00 0.08

15 002210 飞马国际 207,674.00 0.08

16 002027 分众传媒 202,713.00 0.08

17 002443 金洲管道 185,675.00 0.07

18 002538 司尔特 179,588.00 0.07

19 002147 新光圆成 161,776.00 0.06

20 002419 天虹股份 159,484.00 0.06

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股

及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等

减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买

卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 002852 道道全 201,084.49 0.08

2 300618 寒锐钴业 164,314.00 0.06

3 002450 康得新 140,616.00 0.05

4 002851 麦格米特 135,171.12 0.05

5 300616 尚品宅配 134,736.46 0.05

6 300583 赛托生物 126,491.80 0.05

7 002024 苏宁云商 123,630.00 0.05

8 002011 盾安环境 113,100.00 0.04

9 002449 国星光电 112,265.00 0.04

10 002833 弘亚数控 109,464.55 0.04

11 002254 泰和新材 107,649.00 0.04

12 300623 捷捷微电 104,595.20 0.04

13 300641 正丹股份 103,756.20 0.04

14 002859 洁美科技 102,215.89 0.04

15 002850 科达利 98,746.80 0.04

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16 300660 江苏雷利 93,606.70 0.04

17 002872 天圣制药 93,429.80 0.04

18 002848 高斯贝尔 91,200.00 0.03

19 002550 千红制药 89,543.00 0.03

20 002855 捷荣技术 87,588.50 0.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 9,255,146.03

卖出股票的收入（成交）总额 9,484,439.78

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 84,131.39 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 84,131.39 0.03

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 128012 辉丰转债 511 51,467.92 0.02

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2 128015 久其转债 287 32,663.47 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,596.93

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -

4 应收利息 1,198.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,795.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 128012 辉丰转债 51,467.92 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

1,157 151,338.68 158,245,940.00 90.38% 16,852,907.00 9.62%

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8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

广发中小板 300 交易型开

1 放式指数证券投资基金联 151,717,345.00 86.65%

接基金

2 山东龙信投资有限公司 4,543,364.00 2.59%

翠庭置业（上海）有限公

3 910,000.00 0.52%

司

4 方正证券股份有限公司 692,219.00 0.40%

5 齐晓燕 630,900.00 0.36%

6 芮增璞 500,581.00 0.29%

7 李希文 450,000.00 0.26%

8 张晓东 445,206.00 0.25%

9 陈江涛 399,785.00 0.23%

10 何凤珍 392,408.00 0.22%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

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本公司高级管理人员、基金投资和

0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 6 月 3 日）基金份额总额 718,294,002.00

本报告期期初基金份额总额 187,098,847.00

本报告期基金总申购份额 21,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 33,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 175,098,847.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系

本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市

人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法

院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

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10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

广发证券 3 17,238,141.18 100.00% 16,053.91 100.00% -

光大证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - 新增 2 个

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及

个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准

对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托

管人。

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

1 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为 《中国证券报》、《证券时 2017-02-17

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广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资 报》、《上海证券报》

基金申购赎回代理券商的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

期初份 申购份 赎回份

类别 序号 例达到或者超过 持有份额 份额占比

额 额 额

20%的时间区间

广发中

小板 300

交易型 160,33

20170101-201706 24,062,8 32,681, 151,717,345.

开放式 1 6,045.0 86.65%

30 00.00 500.00 00

指数证 0

券投资

基金联

接基金

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险

主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净

值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申

请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还

可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额

申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新版；

5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

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广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

12.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话 95105828 或

020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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