中国互联：2017年半年度报告

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金

(LOF)

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页共 49 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 2

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6

2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 14

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18

§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 35

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 35

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 35

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 36

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 36

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 42

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 42

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7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 42

§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44

§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44

§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 45

10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 45

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 45

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 45

10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 46

§11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 49

11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49

11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 49

11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 49

第 4 页共 49 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基

基金名称

金(LOF)

基金简称 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

场内简称 中国互联

基金主代码 164906

交易代码 164906

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 912,578,025.63 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 7 月 10 日

2.2 基金产品说明

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪

投资目标 误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0. 5%，年跟踪误差不超过 5%。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指

数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互联

投资策略 网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应调整。

中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存

业绩比较基准

款利率（税后）×5%

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益

高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属

风险收益特征 于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品

种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相

似的风险收益特征。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

交银施罗德基金管理有限公

名称 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069

负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j

电子邮箱 tgxxpl@abchina.com

ysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

上海市浦东新区银城中路

北京市东城区建国门内大街

注册地址 188号交通银行大楼二层

69号

（裙）

上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址

国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 于亚利 周慕冰

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

JPMorgan Chase Bank, National

英文 - Association HONG KONG

名称

BRANCH

中文 - 摩根大通银行香港分行

One Island East, Floor 54, Quarry

注册地址 -

Bay, Hong Kong.

One Island East, Floor 54, Quarry

办公地址 -

Bay, Hong Kong.

邮政编码 - 不适用

2.5 信息披露方式

《中国证券报》、《上海证券报》和

本基金选定的信息披露报纸名称

《证券时报》

www.fund001.com，

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

www.bocomschroder.com

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基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任

注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月

3.1.1 期间数据和指标

30 日）

本期已实现收益 -336,600.65

本期利润 91,363,441.31

加权平均基金份额本期利润 0.1782

本期加权平均净值利润率 15.65%

本期基金份额净值增长率 28.59%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -24,122,327.44

期末可供分配基金份额利润 -0.026

期末基金资产净值 1,095,757,712.44

期末基金份额净值 1.201

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 20.10%

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际

收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比 ①－③ ②－④

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增长率① 值增长 基准收益 较基准

率标准 率③ 收益率

差② 标准差

④

过去一个月 -1.15% 1.07% 0.33% 1.09% -1.48% -0.02%

过去三个月 8.49% 1.03% 12.09% 1.14% -3.60% -0.11%

过去六个月 28.59% 0.98% 34.16% 1.02% -5.57% -0.04%

过去一年 39.00% 1.05% 40.02% 1.16% -1.02% -0.11%

自基金合同生效

20.10% 1.44% 13.81% 1.57% 6.29% -0.13%

起至今

注：本基金的业绩比较基准为中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利

率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 5 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产

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配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份

有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本

金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有

限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。

公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票

型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不

同类型基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

蔡铮先

交银上证 180

生，中

公司治理 ETF

国国

及其联接、交银

籍，复

深证 300 价值

旦大学

ETF 及其联接、

电子工

交银国证新能

程硕

源指数分级、交

士。历

银中证海外中

任瑞士

国互联网指数

蔡铮 2015-05-27 - 8年 银行香

（QDII-LOF)、

港分行

交银中证互联

分析

网金融指数分

员。

级、交银中证环

2009 年

境治理指数

加入交

（LOF）的基金

银施罗

经理，公司量化

德基金

投资部副总经

管理有

理

限公

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司，历

任投资

研究部

数量分

析师、

基金经

理助

理、量

化投资

部助理

总经

理。

2012 年

12 月

27 日至

2015 年

6 月 30

日担任

交银施

罗德沪

深 300

行业分

层等权

重指数

证券投

资基金

基金经

理，

2015 年

4 月 22

日至

2017 年

3 月 24

日担任

交银施

罗德环

球精选

价值证

券投资

基金基

金经

理，

2015 年

4 月 22

日至

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2017 年

3 月 24

日担任

交银施

罗德全

球自然

资源证

券投资

基金基

金经

理，

2015 年

8 月 13

日至

2016 年

7 月 18

日担任

交银施

罗德中

证环境

治理指

数分级

证券投

资基金

基金经

理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作

出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券

业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相

关公告。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未有聘任投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范

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围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人

利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建

议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立

公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行

的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账

户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，

通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违

反公平交易的行为。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总

成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3

日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年国内经济延续了去年下半年的态势，宏观经济小幅回落，基本面对资

本市场的支持力度总体较为有限，在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。美联储加息，

预计全球流动性将进入逐步紧缩的周期。欧美市场风险偏好有所回升，各有一定上涨，

美股第二季度整体涨幅较前一季度有所收窄，港股受到腾讯及大金融板块的推动而震荡

上行。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金，上半年基金总体取得较高涨幅。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

第 12 页共 49 页

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.201 元，本报告期份额净值增长率为

28.59%，同期业绩比较基准增长率为 34.16%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年的海外市场，欧洲市场有诸多不确定性因素，特别是多项政治事件或将

对市场短期内造成扰动。美联储加息节奏和缩表进度逐步明朗，经济大概率呈现逐步复

苏、震荡回暖的趋势。港股方面，因其估值优势和中国企业基本面改善，预计相对更为

乐观。我们对于海外市场总体持有谨慎乐观的态度，并认为可能有一定的结构性机会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并

成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定

收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，

保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员

按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行

测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同

意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有

效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持

续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会

成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员

会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在

任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券

投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理

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人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运

作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有

从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损

害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法

律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金

信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半

年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信

息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 72,717,105.78 30,401,340.64

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,066,917,130.95 384,520,497.53

其中：股票投资 1,066,917,130.95 384,520,497.53

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 8,897.63 1,929.83

应收股利 46,774.45 -

应收申购款 16,538,305.28 221,423.59

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 13,548,800.00 -

资产总计 1,169,777,014.09 415,145,191.59

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 附注号 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,315,014.88 202,544.93

应付赎回款 62,693,651.16 1,446,924.97

应付管理人报酬 1,098,147.43 431,802.99

应付托管费 228,780.72 89,958.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 683,707.46 354,538.72

负债合计 74,019,301.65 2,525,770.58

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 912,578,025.63 441,902,540.74

未分配利润 6.4.7.10 183,179,686.81 -29,283,119.73

所有者权益合计 1,095,757,712.44 412,619,421.01

负债和所有者权益总计 1,169,777,014.09 415,145,191.59

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.201 元，基金份额总额 912,578,025.63

第 15 页共 49 页

份。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 97,277,390.82 -56,083,924.58

1.利息收入 113,525.22 41,017.09

其中：存款利息收入 6.4.7.11 113,525.22 41,017.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,335,994.79 -309,113.36

其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,625,471.96 -1,074,830.86

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 710,522.83 765,717.50

3.公允价值变动收益（损失以

6.4.7.18 91,700,041.96 -56,791,532.21

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -3,397,777.57 921,012.41

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 525,606.42 54,691.49

减：二、费用 5,913,949.51 4,354,426.71

1．管理人报酬 3,435,412.18 3,036,470.70

2．托管费 715,710.89 632,598.01

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 1,476,376.84 170,630.55

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第 16 页共 49 页

6．其他费用 6.4.7.21 286,449.60 514,727.45

三、利润总额（亏损总额以“-”

91,363,441.31 -60,438,351.29

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

91,363,441.31 -60,438,351.29

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

441,902,540.74 -29,283,119.73 412,619,421.01

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 91,363,441.31 91,363,441.31

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 470,675,484.89 121,099,365.23 591,774,850.12

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 938,315,652.61 196,623,447.65 1,134,939,100.26

2.基金赎回款 -467,640,167.72 -75,524,082.42 -543,164,250.14

四、本期向基金份额持有

人分配利 润产生的 基金

- - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

912,578,025.63 183,179,686.81 1,095,757,712.44

金净值）

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

601,598,413.63 -19,729,798.39 581,868,615.24

金净值）

第 17 页共 49 页

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -60,438,351.29 -60,438,351.29

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -41,585,181.62 4,265,690.03 -37,319,491.59

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,815,674.21 -1,785,136.00 12,030,538.21

2.基金赎回款 -55,400,855.83 6,050,826.03 -49,350,029.80

四、本期向基金份额持有

人分配利 润产生的 基金

- - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

560,013,232.01 -75,902,459.65 484,110,772.36

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]429 号《关于准予交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由交银施罗

德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德中证海外

中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放

式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 788,520,371.25 元，

业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 589 号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投

资基金(LOF)基金合同》于 2015 年 5 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总

额为 788,924,486.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 404,115.64 份基金份额。本基

金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限

公司，境外资产托管人为摩根大通银行香港分行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 335 号文审核同意，本基金

8,069,763.00 份基金份额于 2015 年 7 月 10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份

额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上

第 18 页共 49 页

市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管

理试行办法》和《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》

的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数成

份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基金）

为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包

括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其

它普通股、优先股等，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证

券监管机构登记注册的其它公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监

会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政

府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等

货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国

证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：对中证海外中国

互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上

市交易型基金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在

一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：

中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监

会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中

国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业

务指引》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和

在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了

本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

第 19 页共 49 页

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资

基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财

税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于

进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融

机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要

税项列示如下：

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业

往来利息收入亦免征增值税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相

关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增

值税(自 2016 年 5 月 1 日起)且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关

国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 72,717,105.78

定期存款 -

其他存款 -

合计 72,717,105.78

注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,563,576.35 元

第 20 页共 49 页

（折合人民币 24,141,091.63 元）和港币活期存款 10,929,873.94 元（折合人民币

9,484,951.60 元）。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,014,610,819.13 1,066,917,130.95 52,306,311.82

贵金属投 资 - 金交所

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,014,610,819.13 1,066,917,130.95 52,306,311.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 8,885.24

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

第 21 页共 49 页

应收申购款利息 12.39

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 8,897.63

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

其他应收款 13,548,800.00

待摊费用 -

合计 13,548,800.00

6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 215,188.97

预提审计费 29,752.78

预提信息披露费 388,765.71

应付指数使用费 50,000.00

合计 683,707.46

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 441,902,540.74 441,902,540.74

本期申购 938,315,652.61 938,315,652.61

本期赎回（以“-”号填列） -467,640,167.72 -467,640,167.72

第 22 页共 49 页

本期末 912,578,025.63 912,578,025.63

注：1、如果本报告期间发生红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、截至 2017 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 130,781,730.00

份，托管在场外未上市交易的基金份额为 781,796,295.63 份。上市的基金份额登记在证

券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额

登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额

在两个系统之间的转换。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -10,490,814.33 -18,792,305.40 -29,283,119.73

本期利润 -336,600.65 91,700,041.96 91,363,441.31

本期基金份额交易产生

-13,294,912.46 134,394,277.69 121,099,365.23

的变动数

其中：基金申购款 -25,983,635.36 222,607,083.01 196,623,447.65

基金赎回款 12,688,722.90 -88,212,805.32 -75,524,082.42

本期已分配利润 - - -

本期末 -24,122,327.44 207,302,014.25 183,179,686.81

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 111,901.89

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 1,623.33

合计 113,525.22

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第 23 页共 49 页

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 154,670,689.79

减：卖出股票成本总额 147,045,217.83

买卖股票差价收入 7,625,471.96

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.14 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 710,522.83

基金投资产生的股利收益 -

合计 710,522.83

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 91,700,041.96

——股票投资 91,700,041.96

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

第 24 页共 49 页

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 91,700,041.96

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 525,606.42

合计 525,606.42

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,476,376.84

银行间市场交易费用 -

合计 1,476,376.84

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,765.71

银行汇划费用 7,931.11

其他 100,000.00

合计 286,449.60

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值

的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付。自基金合同生效之日所在季度的下一季

度起，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元。

第 25 页共 49 页

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司 (“交银施罗德基

基金管理人、基金销售机构

金公司”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,435,412.18 3,036,470.70

其中：支付销售机构的客户维护费 1,442,792.93 1,310,593.28

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%÷当年天数。

第 26 页共 49 页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6

年6月30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 715,710.89 632,598.01

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月

关联方名称 30 日 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 39,103,260.95 111,810.19 9,063,804.68 41,013.10

摩根大通银行 33,613,844.83 91.70 25,750,185.58 -

第 27 页共 49 页

注：本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约

定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪中证海外中国互联网指数，具有与标的指数所代表

的股票市场相似的风险收益特征，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金以标

的指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交

易型基金）为主要投资对象。本基金采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按

照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指

数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增

发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟

踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组

合紧密地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风

第 28 页共 49 页

险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管

理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；

在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风

险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立

行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、

报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风

险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严

重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，

结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，

确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，

并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分

的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行以及境外次托管行摩根

大通银行香港分行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所

进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项

清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此

违约风险发生的可能性不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来

控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，

本基金未持有信用类债券（2016 年 12 月 31 日：无）。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方

面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市

场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情

况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的

处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

第 29 页共 49 页

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设

定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、

组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受

限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券

不得超过该证券的 10%。本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%，持

有货币市场基金可以不受上述限制，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金

共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。本基金所持所有证券

均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。

于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月

以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余

额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，除银行存款外大部分金融资产和金

融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 72,717,105.78 - - - 72,717,105.78

交易性金融资产 - - - 1,066,917,130.95 1,066,917,130.95

应收利息 - - - 8,897.63 8,897.63

应收股利 - - - 46,774.45 46,774.45

应收申购款 68,315.06 - - 16,469,990.22 16,538,305.28

其他资产 - - - 13,548,800.00 13,548,800.00

第 30 页共 49 页

1,169,777,014.0

72,785,420.84 - - 1,096,991,593.25

资产总计 9

负债

应付证券清算款 - - - 9,315,014.88 9,315,014.88

应付赎回款 - - - 62,693,651.16 62,693,651.16

应付管理人报酬 - - - 1,098,147.43 1,098,147.43

应付托管费 - - - 228,780.72 228,780.72

其他负债 - - - 683,707.46 683,707.46

- - - 74,019,301.65 74,019,301.65

负债总计

72,785,420.84 - 1,022,972,291.60 1,095,757,712.44

利率敏感度缺口 -

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 30,401,340.64 - - - 30,401,340.64

交易性金融资产 - - - 384,520,497.53 384,520,497.53

应收利息 - - - 1,929.83 1,929.83

应收申购款 - - - 221,423.59 221,423.59

30,401,340.64 - 384,743,850.95 415,145,191.59

资产总计 -

负债

应付证券清算款 - - - 202,544.93 202,544.93

应付赎回款 - - - 1,446,924.97 1,446,924.97

应付管理人报酬 - - - 431,802.99 431,802.99

应付托管费 - - - 89,958.97 89,958.97

其他负债 - - - 354,538.72 354,538.72

- - 2,525,770.58 2,525,770.58

负债总计 -

30,401,340.64 - - 382,218,080.37 412,619,421.01

利率敏感度缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早予以分类。

第 31 页共 49 页

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：无），

因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月30日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

银行存款 24,141,091.63 9,484,951.60 33,626,043.23

交易性金融

831,784,486.52 235,132,644.43 1,066,917,130.95

资产

应收利息 - 18.79 18.79

应收股利 - 46,774.45 46,774.45

其他资产 13,548,800.00 - 13,548,800.00

资产合计 869,474,378.15 244,664,389.27 1,114,138,767.42

以外币计价

的负债

应付证券清

4,863,363.23 4,451,651.65 9,315,014.88

算款

负债合计 4,863,363.23 4,451,651.65 9,315,014.88

资产负债表

外汇风险敞 864,611,014.92 240,212,737.62 1,104,823,752.54

口净额

上年度末

2016年12月31日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

第 32 页共 49 页

的资产

银行存款 18,238,050.61 6,639,045.70 24,877,096.31

交易性金融

306,915,591.95 77,604,905.58 384,520,497.53

资产

应收利息 231.63 16.14 247.77

资产合计 325,153,874.19 84,243,967.42 409,397,841.61

以外币计价

的负债

应付证券清

202,544.93 - 202,544.93

算款

负债合计 202,544.93 - 202,544.93

资产负债表

外汇风险敞 324,951,329.26 84,243,967.42 409,195,296.68

口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

1.所有外币相对人民币升值

增加约 5,524 增加约 2,046

5%

2.所有外币相对人民币贬值

减少约 5,524 减少约 2,046

5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市的股票或与标的指数相关的公募基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证海外中国互

联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊

情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金

管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

数，并使跟踪误差控制在限定的范围之内。

第 33 页共 49 页

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基金对中证海外中国互联网指

数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型

基金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对

本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测

试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基

占基金

项目 金资

资产净

公允价值 产净 公允价值

值比例

值比

(%)

例(%)

交易性金融资产－股票

1,066,917,130.95 97.37 384,520,497.53 93.19

投资

交易性金融资产－基金

- - - -

投资

交易性金融资产

- - -

－贵金属投资-

衍生金融资产－权证投

- - - -

资

其他 - - - -

合计 1,066,917,130.95 97.37 384,520,497.53 93.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“中证海外中国互联网”指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

1.“ 中 证 海 外 中 国 互 联

增加约 4,526 增加约 1,879

网”指数上涨 5%

2.“ 中 证 海 外 中 国 互 联 减少约 4,526 减少约 1,879

第 34 页共 49 页

网”指数下降 5%

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（％）

1 权益投资 1,066,917,130.95 91.21

其中：普通股 300,076,103.27 25.65

存托凭证 766,841,027.68 65.55

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 72,717,105.78 6.22

8 其他各项资产 30,142,777.36 2.58

9 合计 1,169,777,014.09 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

第 35 页共 49 页

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 831,784,486.52 75.91

香港 235,132,644.43 21.46

合计 1,066,917,130.95 97.37

注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；

2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值

（％）

信息技术 773,350,158.48 70.58

非必需消费品 269,310,974.42 24.58

工业 24,255,998.05 2.21

合计 1,066,917,130.95 97.37

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基金

公司名

公司名 所在证 所属国 数量 资产净

序号 称 (英 证券代码 公允价值

称(中文) 券市场 家(地区) （股） 值比例

文)

（％）

Tencent

香港证

Holding 腾讯控股

1 700 HK 券交易 香港 475,800 115,281,552.83 10.52

s 有限公司

所

Limited

2 Alibaba 阿里巴巴 BABA US 美国证 美国 115,174 109,935,075.66 10.03

第 36 页共 49 页

Group 集团控股 券交易

Holding 有限公司 所

Limited

美国证

Baidu 百度股份

3 BIDU US 券交易 美国 68,525 83,029,630.83 7.58

Inc. 有限公司

所

美国证

Jd.Com

4 京东集团 JD US 券交易 美国 278,544 74,006,903.53 6.75

Inc.

所

Ctrip.Co

m 美国证

携程旅行

5 Internati CTRP US 券交易 美国 169,930 62,002,220.44 5.66

网

onal, 所

Ltd.

美国证

Autoho

6 汽车之家 ATHM US 券交易 美国 150,368 46,206,099.14 4.22

me Inc.

所

美国证

58.Com 58 同城

7 WUBA US 券交易 美国 149,821 44,769,329.04 4.09

Inc. 网

所

Netease. 美国证

8 Com 网易公司 NTES US 券交易 美国 21,862 44,523,884.06 4.06

Inc. 所

Kingsoft 香港证

9 Corp 金山软件 3888 HK 券交易 香港 2,456,000 43,372,328.87 3.96

Limited 所

TAL 美国证

学而思教

10 Educatio TAL US 券交易 美国 50,695 42,004,704.12 3.83

育集团

n Group 所

SINA 美国证

11 Corp/Ch 新浪公司 SINA US 券交易 美国 69,656 40,095,440.22 3.66

ina 所

美国证

Momo MOMO

12 陌陌科技 券交易 美国 160,107 40,087,882.70 3.66

Inc. US

所

Alibaba

香港证

Pictures 34,900,00

13 阿里影业 1060 HK 券交易 香港 39,372,115.04 3.59

Group 0

所

Limited

美国证

Weibo

14 新浪微博 WB US 券交易 美国 83,936 37,795,908.07 3.45

Corp

所

Vipshop 唯品会控 美国证

15 Holding 股有限公 VIPS US 券交易 美国 426,336 30,470,199.81 2.78

s Ltd. 司 所

第 37 页共 49 页

美国证

16 YY Inc. 欢聚时代 YY US 券交易 美国 72,295 28,420,497.04 2.59

所

美国证

Sohu.co

17 搜狐公司 SOHU US 券交易 美国 81,401 24,848,018.62 2.27

m Inc.

所

SouFun

美国证

Holding 搜房控股

18 SFUN US 券交易 美国 755,138 18,978,901.48 1.73

s 有限公司

所

Limited

前程无忧 美国证

51job

19 股份有限 JOBS US 券交易 美国 62,360 18,896,259.35 1.72

Inc.

公司 所

Bitauto

美国证

Holding

20 易车网 BITA US 券交易 美国 95,898 18,677,478.07 1.70

s

所

Limited

Changy 美国证

畅游有限

21 ou.com CYOU US 券交易 美国 55,195 14,492,868.19 1.32

公司

Limited 所

NetDrag

香港证

on

22 网龙网络 777 HK 券交易 香港 690,500 12,194,052.56 1.11

Websoft

所

Inc.

Cheetah 美国证

猎豹移动

23 Mobile CMCM US 券交易 美国 150,518 10,992,033.32 1.00

公司

Inc. 所

Tian Ge

Interacti

香港证

ve

24 天鸽互动 1980 HK 券交易 香港 2,140,000 10,325,439.13 0.94

Holding

所

s

Limited

宝尊电子 美国证

Baozun

25 商务有限 BZUN US 券交易 美国 65,440 9,828,332.04 0.90

Inc.

公司 所

南京途牛 美国证

Tuniu

26 科技有限 TOUR US 券交易 美国 132,430 7,203,984.35 0.66

Corp

公司 所

HC 香港证

27 Internati 慧聪网 2280 HK 券交易 香港 1,338,000 6,537,090.15 0.60

onal Inc. 所

美国证

500.com 500 彩票

28 WBAI US 券交易 美国 75,960 5,603,813.49 0.51

Limited 网

所

第 38 页共 49 页

美国证

Zhaopin

29 智联招聘 ZPIN US 券交易 美国 42,697 5,359,738.70 0.49

Limited

所

香港证

Cogobu

30 科通芯城 400 HK 券交易 香港 1,484,000 5,280,046.21 0.48

y Group

所

美国证

Yirendai 宜人贷有

31 YRD US 券交易 美国 30,323 5,135,503.28 0.47

Ltd. 限公司

所

北京世纪

21Viane 美国证

互联宽带

32 t Group VNET US 券交易 美国 131,336 4,466,407.44 0.41

数据中心

Inc. 所

有限

Jumei

Internati 美国证

33 onal 聚美优品 JMEI US 券交易 美国 233,341 3,366,987.43 0.31

Holding 所

Limited

Boyaa

Interacti 香港证

34 ve 博雅互动 434 HK 券交易 香港 950,000 2,770,019.64 0.25

Internati 所

onal

Leju

美国证

Holding 乐居控股

35 LEJU US 券交易 美国 47,043 586,386.10 0.05

s 有限公司

所

Limited

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

TENCENT

1 700 HK 75,807,421.49 18.37

HOLDINGS LTD

2 ALIBABA GROUP BABA US 62,120,708.31 15.06

第 39 页共 49 页

HOLDING-SP ADR

BAIDU INC - SPON

3 BIDU US 59,088,476.69 14.32

ADR

4 JD.COM INC-ADR JD US 54,698,234.03 13.26

Alibaba Pictures Group

5 1060 HK 40,799,574.99 9.89

Limited

CTRIP.COM

6 CTRP US 40,521,020.57 9.82

INTERNATIO

TAL EDUCATION

7 TAL US 33,124,529.13 8.03

GROUP- ADR

KINGSOFT CORP

8 3888 HK 30,038,925.11 7.28

LTD

MOMO INC-SPON

9 MOMO US 29,836,415.05 7.23

ADR

10 SINA CORP SINA US 29,643,261.04 7.18

AUTOHOME

11 ATHM US 29,020,954.95 7.03

INC-ADR

12 58.COM INC-ADR WUBA US 27,771,158.00 6.73

13 NETEASE INC-ADR NTES US 27,587,147.11 6.69

WEIBO CORP-SPON

14 WB US 25,248,660.62 6.12

ADR

VIPSHOP HOLDINGS

15 VIPS US 23,519,528.49 5.70

LTD - ADS

16 YY INC-ADR YY US 18,230,089.63 4.42

17 SOHU.COM INC SOHU US 16,923,477.42 4.10

BITAUTO

18 HOLDINGS BITA US 12,247,239.94 2.97

LTD-ADR

19 51JOB INC-ADR JOBS US 11,986,210.59 2.90

FANG HOLDINGS

20 SFUN US 11,901,499.87 2.88

LTD-ADR

CHANGYOU.COM

21 CYOU US 9,175,631.03 2.22

LTD-ADR

NETDRAGON

22 WEBSOFT 777 HK 8,526,862.16 2.07

HOLDINGS LIMITED

注：1．“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑

相关交易费用；

2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

第 40 页共 49 页

占期初基金

证券代 本期累计卖

序号 公司名称（英文） 资产净值比例

码 出金额

（％）

1 JD.COM INC-ADR JD US 19,418,723.77 4.71

2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 17,588,872.26 4.26

3 TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US 15,743,494.62 3.82

QUNR

4 QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR 13,579,755.49 3.29

US

BABA

5 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 12,699,120.68 3.08

US

MOMO

6 MOMO INC-SPON ADR 8,501,403.14 2.06

US

7 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 7,837,134.20 1.90

8 CTRIP.COM INTERNATIO CTRP US 5,930,659.79 1.44

WUBA

9 58.COM INC-ADR 4,460,841.04 1.08

US

10 NQ MOBILE INC - ADR NQ US 4,266,743.91 1.03

11 NETEASE INC-ADR NTES US 4,263,350.42 1.03

12 SINA CORP SINA US 4,151,579.29 1.01

13 YY INC-ADR YY US 4,093,600.02 0.99

ATHM

14 AUTOHOME INC-ADR 3,664,334.49 0.89

US

15 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS VIPS US 3,403,995.01 0.82

16 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 3,230,260.00 0.78

17 WEIBO CORP-SPON ADR WB US 3,186,699.46 0.77

RENN

18 RENREN INC-ADR 2,750,306.19 0.67

US

SOHU

19 SOHU.COM INC 2,108,408.45 0.51

US

20 KONGZHONG CORP-ADR KZ US 1,359,622.38 0.33

注：1．“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑

相关交易费用；

2．此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 737,721,197.92

卖出收入（成交）总额 154,670,689.79

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考

虑相关交易费用。

第 41 页共 49 页

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 46,774.45

4 应收利息 8,897.63

5 应收申购款 16,538,305.28

6 其他应收款 13,548,800.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,142,777.36

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第 42 页共 49 页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

224,512 4,064.72 90,941,427.18 9.97% 821,636,598.45 90.03%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

永安国富资产管理有限

1 公司－永安国富－价值 69,370,368.00 53.04%

3 号私募投资基金

永安国富-价值 3 号私募

2 12,190,772.00 9.32%

投资基金

3 金飚 2,339,260.00 1.79%

深圳市万杉资本管理有

4 限公司－万杉丰和 8 期 2,034,544.00 1.56%

证券投资基金

第 43 页共 49 页

5 张方秋 1,072,572.00 0.82%

6 张德 1,001,000.00 0.77%

东证资管－中行－东方

7 红基金宝集合资产管理 965,425.00 0.74%

计划

8 张静 955,948.00 0.73%

9 张静 929,768.00 0.71%

10 陈敏鹤 923,659.00 0.71%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 4,993,893.70 0.55%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 0

式基金

本基金基金经理持有本开放式

0

基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 5 月 27 日）基金

788,924,486.89

份额总额

本报告期期初基金份额总额 441,902,540.74

本报告期基金总申购份额 938,315,652.61

减：本报告期基金总赎回份额 467,640,167.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 912,578,025.63

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

第 44 页共 49 页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人

事变动。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部

门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查

后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完

成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基

金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 备注

成交金额 占当期 佣金 占当期

数量

第 45 页共 49 页

股票成 佣金总

交总额 量的比

的比例 例

Credit

Suisse(Hong - 677,969,569.24 75.97% 1,016,954.56 80.85% -

Kong) Ltd

China

Merchants

- 91,027,710.62 10.20% 91,155.19 7.25% -

Securities(H

K)Co.Ltd.

BOCI

Securities - 60,403,589.94 6.77% 90,605.38 7.20% -

Limited

UOB Kay

Hian(Hong

- 49,302,730.76 5.52% 59,163.26 4.70% -

Kong)

Limited

虚拟券商 - 13,688,287.15 1.53% - - -

注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。

公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有

益于基金持有人利益的最佳执行；

2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户

均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务

质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所

提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得

较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及

时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台

业务支持。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京肯特瑞财富管理有限公司为旗下部 中国证券报、上海证券

1 2017-01-09

分基金的场外销售机构并参与基金前端 报、证券时报

申购费率优惠活动的公告

2 交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券 2017-01-09

第 46 页共 49 页

北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下 报、证券时报

部分基金的场外销售机构并参与基金前

端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

杭州科地瑞富基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证券

3 2017-01-09

部分基金的场外销售机构并参与基金前 报、证券时报

端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券

中国证券报、上海证券

4 投资基金（LOF）于境外主要市场节假 2017-01-11

报、证券时报

日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务

的公告

交银施罗德中证海外中国互联网指数型

中国证券报、上海证券

5 证券投资基金(LOF)（更新）招募说明书 2017-01-11

报、证券时报

摘要（2016 年第 2 号）

交银施罗德中证海外中国互联网指数型

中国证券报、上海证券

6 证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报 2017-01-19

报、证券时报

告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券

中国证券报、上海证券

7 投资基金（LOF）于境外主要市场节假 2017-02-17

报、证券时报

日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证券

8 2017-02-23

机银行基金前端申购（含定期定额投资 报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分

中国证券报、上海证券

9 基金的场外销售机构并参与其基金前端 2017-02-24

报、证券时报

申购（含定期定额投资）费率优惠活动

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

凤凰金信（银川）投资管理有限公司为

中国证券报、上海证券

10 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 2017-02-24

报、证券时报

基金前端申购（含定期定额投资）费率

优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

深圳市金斧子投资咨询有限公司为旗下

中国证券报、上海证券

11 部分基金的场外销售机构并参与其基金 2017-03-03

报、证券时报

前端申购（含定期定额投资）费率优惠

活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

中国证券报、上海证券

12 部分基金参加蚂蚁基金销售有限公司基 2017-03-15

报、证券时报

金前端申购（含定期定额投资业务）、赎

第 47 页共 49 页

回费率优惠活动的公告

交银施罗德中证海外中国互联网指数型

中国证券报、上海证券

13 证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘 2017-03-29

报、证券时报

要

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

上海朝阳永续基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证券

14 2017-04-07

部分基金的场外销售机构并参与其基金 报、证券时报

前端申购费率优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券

中国证券报、上海证券

15 投资基金（LOF）于境外主要市场节假 2017-04-12

报、证券时报

日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证券

16 2017-04-22

机银行基金前端申购（含定期定额投资 报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

交银施罗德中证海外中国互联网指数型

中国证券报、上海证券

17 证券投资基金(LOF)2017 年第 1 季度报 2017-04-24

报、证券时报

告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券

中国证券报、上海证券

18 投资基金（LOF）于境外主要市场节假 2017-04-27

报、证券时报

日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务

的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

中国证券报、上海证券

19 施罗德中证海外中国互联网指数型证券 2017-06-07

报、证券时报

投资基金（LOF）暂停申购业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

中国证券报、上海证券

20 施罗德中证海外中国互联网指数型证券 2017-06-14

报、证券时报

投资基金（LOF）恢复申购业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金在大泰金石基金销售有限公司

中国证券报、上海证券

21 开通定期定额投资业务并参与其电子交 2017-06-16

报、证券时报

易平台定期定额投资费率优惠活动的公

告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为

中国证券报、上海证券

22 旗下部分基金的场外销售机构并参与其 2017-06-16

报、证券时报

基金前端申购（含定期定额投资）费率

优惠活动的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

部分基金参加交通银行股份有限公司手 中国证券报、上海证券

23 2017-06-30

机银行基金前端申购（含定期定额投资 报、证券时报

业务）费率优惠活动的公告

第 48 页共 49 页

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

施罗德中证海外中国互联网指数型证券

中国证券报、上海证券

24 投资基金（LOF）于境外主要市场节假 2017-06-30

报、证券时报

日暂停及节后恢复基金申购、赎回业务

的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)募集

注册的文件；

2、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》；

3、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》；

4、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、关于申请募集注册交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

的法律意见书；

8、报告期内交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)在指定报刊

上各项公告的原稿。

11.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

11.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。

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