深价值：2017年半年度报告

深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度

报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 12

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 12

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16

§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 31

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 31

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 40

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 40

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§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42

§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42

§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 43

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 44

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 45

§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45

12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45

12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46

12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 交银深证 300 价值 ETF

场内简称 深价值

基金主代码 159913

交易代码 159913

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,329,693 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 10 月 25 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指

数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重

原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当

预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

投资策略

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带

来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导

致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合

管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

数。

业绩比较基准 深证 300 价值价格指数

本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金

风险收益特征 与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

交银施罗德基金管理有限公

名称 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 孙艳 林葛

信息披露 联系电话 （021）61055050 010-66060069

负责人 xxpl@jysld.com,disclosure@j

电子邮箱 tgxxpl@abchina.com

ysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599

传真 （021）61055054 010-68121816

上海市浦东新区银城中路

北京市东城区建国门内大街

注册地址 188号交通银行大楼二层

69号

（裙）

上海浦东新区世纪大道8号 北京市西城区复兴门内大街

办公地址

国金中心二期21-22楼 28号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 于亚利 周慕冰

2.4 信息披露方式

《中国证券报》、《上海证券报》和《证

本基金选定的信息披露报纸名称

券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com，

址 www.bocomschroder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任

注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月

3.1.1 期间数据和指标

30 日）

本期已实现收益 -443,691.08

本期利润 8,204,042.46

加权平均基金份额本期利润 0.2539

本期加权平均净值利润率 16.74%

本期基金份额净值增长率 16.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 23,625,690.44

期末可供分配基金份额利润 0.669

期末基金资产净值 58,955,383.44

期末基金份额净值 1.669

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 66.90%

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际

收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 9.01% 0.92% 8.76% 0.92% 0.25% 0.00%

过去三个月 9.37% 0.89% 8.74% 0.90% 0.63% -0.01%

过去六个月 16.79% 0.82% 16.73% 0.83% 0.06% -0.01%

过去一年 23.26% 0.88% 24.04% 0.89% -0.78% -0.01%

过去三年 88.16% 1.82% 87.92% 1.86% 0.24% -0.04%

自基金合同

66.90% 1.62% 45.45% 1.66% 21.45% -0.04%

生效起至今

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注：本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 9 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产

配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由

交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份

有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本

金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有

限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。

公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票

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型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同

类型基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

交银上证 蔡铮先生，中国国籍，复旦

180 公司治 大学电子工程硕士。历任瑞

理 ETF 及 士银行香港分行分析员。

其联接、交 2009 年加入交银施罗德基

银深证 300 金管理有限公司，历任投资

价值 ETF 研究部数量分析师、基金经

及其联接、 理助理、量化投资部助理总

交银国证新 经理。2012 年 12 月 27 日至

能源指数分 2015 年 6 月 30 日担任交银

级、交银中 施罗德沪深 300 行业分层等

证海外中国 权重指数证券投资基金基

蔡铮 互联网指数 2012-12-27 - 8年 金经理，2015 年 4 月 22 日

（QDII-LO 至 2017 年 3 月 24 日担任交

F)、交银中 银施罗德环球精选价值证

证互联网金 券投资基金基金经理，2015

融指数分 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月

级、交银中 24 日担任交银施罗德全球

证环境治理 自然资源证券投资基金基

指数（LOF） 金经理，2015 年 8 月 13 日

的基金经 至 2016 年 7 月 18 日担任交

理，公司量 银施罗德中证环境治理指

化投资部副 数分级证券投资基金基金

总经理 经理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作

出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券

业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相

关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

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运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范

围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人

利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵

循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建

议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立

公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行

的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果

进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账

户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收

益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，

通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违

反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总

成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3

日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年国内经济延续了去年下半年的态势，宏观经济小幅回落，基本面对资

本市场的支持力度总体较为有限，在去杠杆的大环境下流动性总体趋紧。美联储加息，

预计全球流动性将进入逐步紧缩的周期。在此背景下，上半年 A 股市场在风格上呈现出

显著分化的格局，价值风格震荡上行，但中小创板块疲软。作为跟踪基准指数的指数基

金，上半年基金总体呈现出震荡上行的走势。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.669 元，本报告期份额净值增长率为

16.79%，同期业绩比较基准增长率为 16.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济已有所企稳，处于阶段性弱复苏期间，预计将继续维持温和

增长的态势。预计严控房价依然是常态，金融部门去杠杆或将持续。随着经济企稳和风

险偏好的适度回暖，我们对 A 股市场总体维持谨慎乐观的看法。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并

成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定

收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，

保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员

按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行

测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同

意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有

效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持

续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会

成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员

会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在

任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内曾连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情

形，但截至本报告期末，本基金基金资产净值已高于五千万元。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券

投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理

人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资

运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没

有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值

的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损

害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法

律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金

信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半

年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信

息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 979,960.32 707,579.73

结算备付金 - -

存出保证金 298.52 700.45

交易性金融资产 6.4.7.2 58,511,297.80 43,290,180.74

其中：股票投资 58,511,297.80 43,290,180.74

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基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 191.22 163.18

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 59,491,747.86 43,998,624.10

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 275,682.62 512,910.55

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 23,107.23 18,866.33

应付托管费 4,621.46 3,773.25

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 9,146.80 6,595.90

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 223,806.31 130,000.00

负债合计 536,364.42 672,146.03

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 35,329,693.00 30,329,693.00

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未分配利润 6.4.7.10 23,625,690.44 12,996,785.07

所有者权益合计 58,955,383.44 43,326,478.07

负债和所有者权益总计 59,491,747.86 43,998,624.10

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.669 元，基金份额总额 35,329,693.00

份。

6.2 利润表

会计主体：深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 8,617,875.61 -6,234,782.65

1.利息收入 2,161.07 2,852.70

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,161.07 2,852.70

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -32,183.60 -1,973,415.94

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -598,288.89 -2,418,472.58

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 566,105.29 445,056.64

3.公允价值变动收益（损失以

6.4.7.17 8,647,733.54 -4,248,167.17

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 164.60 -16,052.24

减：二、费用 413,833.15 397,855.58

1．管理人报酬 120,961.55 108,518.76

第 14 页共 46 页

2．托管费 24,192.38 21,703.73

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 15,572.91 19,086.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 253,106.31 248,546.82

三、利润总额（亏损总额以“-”

8,204,042.46 -6,632,638.23

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

8,204,042.46

列） -6,632,638.23

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

30,329,693.00 12,996,785.07 43,326,478.07

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 8,204,042.46 8,204,042.46

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91

数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 5,000,000.00 2,424,862.91 7,424,862.91

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 35,329,693.00 23,625,690.44 58,955,383.44

第 15 页共 46 页

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

32,329,693.00 18,233,645.23 50,563,338.23

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -6,632,638.23 -6,632,638.23

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

-2,000,000.00 -863,127.54 -2,863,127.54

数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,000,000.00 932,556.01 3,932,556.01

2.基金赎回款 -5,000,000.00 -1,795,683.55 -6,795,683.55

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

30,329,693.00 10,737,879.46 41,067,572.46

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督

管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 967 号《关于核准深证 300 价值交

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理

有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证 300 价值交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期

限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 332,308,859.00 元(含募集股票

市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 374 号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案，《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

第 16 页共 46 页

基金合同》于 2011 年 9 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

332,329,693.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 20,834.00 份基金份额。本基金的基

金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2011]第 318 号文审核同意，本基金于

2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证 300 价值交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值

价格指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备

选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；本基金也可少量投资于新股、

债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的

相关规定)。在正常市场情况下，力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年

跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。

交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 9 月 28 日募集成立

了交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“深证

300 价值 ETF 联接基金”)。深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标

与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准

则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证

券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指

引》、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4

所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了

本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

第 17 页共 46 页

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券

投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、

财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财

税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于

进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融

机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项

列示如下：

(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征

收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用

基金买卖股票免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以

内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所

得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计

算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入

应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印

花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

第 18 页共 46 页

2017 年 6 月 30 日

活期存款 979,960.32

定期存款 -

其他存款 -

合计 979,960.32

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 51,708,909.14 58,511,297.80 6,802,388.66

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 51,708,909.14 58,511,297.80 6,802,388.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 191.12

应收定期存款利息 -

第 19 页共 46 页

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.10

合计 191.22

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 9,146.80

银行间市场应付交易费用 -

合计 9,146.80

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提信息披露费 119,258.34

应付指数使用费 50,000.00

预提上市年费 29,752.78

预提审计费用 24,795.19

合计 223,806.31

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

第 20 页共 46 页

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 30,329,693.00 30,329,693.00

本期申购 5,000,000.00 5,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 35,329,693.00 35,329,693.00

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 24,732,844.88 -11,736,059.81 12,996,785.07

本期利润 -443,691.08 8,647,733.54 8,204,042.46

本期基金份额交易产生

4,047,357.95 -1,622,495.04 2,424,862.91

的变动数

其中：基金申购款 4,047,357.95 -1,622,495.04 2,424,862.91

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 28,336,511.75 -4,710,821.31 23,625,690.44

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 2,096.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 60.70

其他 4.17

合计 2,161.07

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价

-598,288.89

收入

第 21 页共 46 页

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -598,288.89

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,161,467.39

减：卖出股票成本总额 5,759,756.28

买卖股票差价收入 -598,288.89

6.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 566,105.29

基金投资产生的股利收益 -

合计 566,105.29

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 8,647,733.54

第 22 页共 46 页

——股票投资 8,647,733.54

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 8,647,733.54

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

替代损益 164.60

合计 164.60

注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的

实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与

申购确认日估值的差额。

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 15,572.91

银行间市场交易费用 -

合计 15,572.91

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 89,258.34

第 23 页共 46 页

银行汇划费用 120.00

指数使用费 100,000.00

上市年费 29,752.78

债券账户维护费 9,000.00

其他 180.00

合计 253,106.31

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值

的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季

(自然季度)人民币 50,000 元。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构

交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券

本基金的基金管理人管理的其他

投资基金联接基金(“深证 300 价值 ETF 联接基

基金

金”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

第 24 页共 46 页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016 年 1 月 1 日至 2016

6月30日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 120,961.55 108,518.76

其中：支付销售机构的客户维护

- -

费

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%÷

当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 24,192.38 21,703.73

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.1%÷当年天

数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名称

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

第 25 页共 46 页

持有的基金 持有的基金

份额占基金 份额占基金

持有的基金份额 持有的基金份额

总份额的比 总份额的比

例 例

深证 300 价值

32,802,500.00 92.85% 27,802,500.00 91.67%

ETF 联接基金

注：关联方投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

当期利息收 当期利息收

期末余额 期末余额

入 入

中国农业银行 979,960.32 2,096.20 1,047,710.98 2,743.13

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注

第 26 页共 46 页

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (股) 成本总额 估值总额

TCL 集 重大事 2017-07-

000100 2017-04-21 3.43 3.72 173,200 823,446.79 594,076.00 -

团 项 26

金科股 重大事 2017-07-

000656 2017-05-05 6.54 5.92 65,600 256,318.22 429,024.00 -

份 项 05

重大事

002399 海普瑞 2017-06-29 20.23 - - 7,460 150,388.59 150,915.80 -

项

注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被

暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪深证 300 价值价格指数，具有和标的指数所代表的

股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基

金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证

300 价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为

原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及

其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数

量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的

跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风

险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管

理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；

在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风

险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立

行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、

报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。本基金的基金

管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风

险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严

重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，

第 27 页共 46 页

结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，

确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，

并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券

之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的

银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重

大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证

券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控

制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，

本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：无)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金

的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及

时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数

收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设

定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、

组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受

限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列

示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变

现。

于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月

以内且不计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

第 28 页共 46 页

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等，其余

大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程

度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计

2017 年 6 月 30 日

资产

银行存款 979,960.32 - - - 979,960.32

存出保证金 298.52 - - - 298.52

交易性金融资产 - - - 58,511,297.80 58,511,297.80

应收利息 - - - 191.22 191.22

980,258.84 - -

资产总计 58,511,489.02 59,491,747.86

负债

应付证券清算款 - - - 275,682.62 275,682.62

应付管理人报酬 - - - 23,107.23 23,107.23

应付托管费 - - - 4,621.46 4,621.46

应付交易费用 - - - 9,146.80 9,146.80

其他负债 - - - 223,806.31 223,806.31

负债总计 - - - 536,364.42 536,364.42

980,258.84 - - 57,975,124.60 58,955,383.44

利率敏感度缺口

上年度末

1 年以内 1至5年 5 年以上 不计息 合计

2016 年 12 月 31 日

资产

银行存款 707,579.73 - - - 707,579.73

存出保证金 700.45 - - - 700.45

交易性金融资产 - - - 43,290,180.74 43,290,180.74

应收利息 - - - 163.18 163.18

资产总计 708,280.18 - - 43,290,343.92 43,998,624.10

负债

应付证券清算款 - - - 512,910.55 512,910.55

应付管理人报酬 - - - 18,866.33 18,866.33

第 29 页共 46 页

应付托管费 - - - 3,773.25 3,773.25

应付交易费用 - - - 6,595.90 6,595.90

其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00

负债总计 - - - 672,146.03 672,146.03

708,280.18 - 42,618,197.89 43,326,478.07

利率敏感度缺口 -

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：无)，因

此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事

项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以完全按照标的指数成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合

中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况

(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方

法进行适当的替代。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证 300 价

值价格指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，新股、债券、

回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的

5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用

多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对

风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

第 30 页共 46 页

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金 占基金

项目

资产净 资产净

公允价值 公允价值

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资产－股票投

58,511,297.80 99.25 43,290,180.74 99.92

资

交易性金融资产－基金投

- - - -

资

交易性金融资产－贵金属

- - - -

投资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 58,511,297.80 99.25 43,290,180.74 99.92

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上

增加约 291 增加约 204

升 5%

2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下

减少约 291 减少约 204

降 5%

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（％）

1 权益投资 58,511,297.80 98.35

其中：股票 58,511,297.80 98.35

第 31 页共 46 页

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 979,960.32 1.65

7 其他各项资产 489.74 0.00

8 合计 59,491,747.86 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

（％）

A 农、林、牧、渔业 2,565,679.00 4.35

504,556.96 0.86

B 采矿业

C 制造业 38,073,798.08 64.58

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 1,241,900.35 2.11

业

E 建筑业 619,781.04 1.05

F 批发和零售业 619,199.00 1.05

G 交通运输、仓储和邮政业 186,060.00 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 289,520.00 0.49

J 金融业 6,278,328.89 10.65

K 房地产业 6,592,484.32 11.18

L 租赁和商务服务业 293,858.72 0.50

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 786,430.44 1.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第 32 页共 46 页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 459,701.00 0.78

S 综合 - -

合计 58,511,297.80 99.25

7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（％）

1 000651 格力电器 115,174 4,741,713.58 8.04

2 000333 美的集团 106,087 4,565,984.48 7.74

3 000725 京东方Ａ 615,185 2,559,169.60 4.34

4 002415 海康威视 77,550 2,504,865.00 4.25

5 000858 五 粮 液 44,726 2,489,449.16 4.22

6 000002 万 科Ａ 98,200 2,452,054.00 4.16

7 300498 温氏股份 91,900 2,154,136.00 3.65

8 000001 平安银行 204,094 1,916,442.66 3.25

9 000776 广发证券 73,200 1,262,700.00 2.14

10 002304 洋河股份 13,538 1,175,233.78 1.99

11 001979 招商蛇口 47,286 1,010,028.96 1.71

12 000538 云南白药 10,700 1,004,195.00 1.70

13 000423 东阿阿胶 12,700 913,003.00 1.55

第 33 页共 46 页

14 000568 泸州老窖 17,123 866,081.34 1.47

15 002142 宁波银行 42,811 826,252.30 1.40

16 000069 华侨城Ａ 78,174 786,430.44 1.33

17 000338 潍柴动力 57,878 763,989.60 1.30

18 000413 东旭光电 68,000 762,960.00 1.29

19 000783 长江证券 79,519 753,044.93 1.28

20 000625 长安汽车 51,890 748,253.80 1.27

21 002008 大族激光 20,881 723,317.84 1.23

22 300124 汇川技术 25,400 648,716.00 1.10

23 002202 金风科技 40,030 619,264.10 1.05

24 000100 TCL 集团 173,200 594,076.00 1.01

25 002736 国信证券 44,200 585,650.00 0.99

26 000895 双汇发展 23,638 561,402.50 0.95

27 000728 国元证券 45,250 552,955.00 0.94

28 000963 华东医药 10,900 541,730.00 0.92

29 000157 中联重科 115,347 517,908.03 0.88

30 000623 吉林敖东 21,339 488,449.71 0.83

31 000540 中天金融 67,472 468,930.40 0.80

32 000793 华闻传媒 45,425 459,701.00 0.78

33 000709 河钢股份 107,862 451,941.78 0.77

34 000050 深天马Ａ 21,900 450,483.00 0.76

35 000630 铜陵有色 155,015 440,242.60 0.75

36 000656 金科股份 65,600 429,024.00 0.73

37 002146 荣盛发展 43,356 427,923.72 0.73

38 000876 新 希 望 50,218 412,791.96 0.70

39 000425 徐工机械 107,549 403,308.75 0.68

第 34 页共 46 页

40 002500 山西证券 39,800 381,284.00 0.65

41 000046 泛海控股 42,600 371,898.00 0.63

42 002081 金 螳 螂 33,700 370,026.00 0.63

43 000559 万向钱潮 34,120 362,354.40 0.61

44 000778 新兴铸管 53,300 357,110.00 0.61

45 000581 威孚高科 13,782 356,953.80 0.61

46 002092 中泰化学 27,970 355,219.00 0.60

47 000402 金 融 街 30,225 354,237.00 0.60

48 000792 盐湖股份 33,514 350,221.30 0.59

49 000983 西山煤电 38,512 337,750.24 0.57

50 000786 北新建材 20,706 327,983.04 0.56

51 002294 信立泰 8,800 313,808.00 0.53

52 000999 华润三九 9,570 303,847.50 0.52

53 002311 海大集团 16,500 301,455.00 0.51

54 002185 华天科技 41,200 298,288.00 0.51

55 000415 渤海金控 43,664 293,858.72 0.50

56 002410 广联达 15,400 289,520.00 0.49

57 002422 科伦药业 17,200 284,144.00 0.48

58 000400 许继电气 15,800 283,768.00 0.48

59 000488 晨鸣纸业 21,800 281,220.00 0.48

60 002470 金正大 36,012 271,170.36 0.46

61 000598 兴蓉环境 46,296 260,183.52 0.44

62 000690 宝新能源 42,600 254,748.00 0.43

63 300146 汤臣倍健 18,500 254,190.00 0.43

64 002051 中工国际 12,048 249,755.04 0.42

65 000883 湖北能源 49,459 248,284.18 0.42

第 35 页共 46 页

66 002004 华邦健康 31,400 245,862.00 0.42

67 000825 太钢不锈 55,700 242,295.00 0.41

68 000671 阳 光 城 41,000 238,620.00 0.40

69 002001 新 和 成 12,164 236,103.24 0.40

70 002714 牧原股份 8,300 225,926.00 0.38

71 000059 华锦股份 22,300 223,223.00 0.38

72 002444 巨星科技 14,200 221,236.00 0.38

73 002408 齐翔腾达 19,700 218,276.00 0.37

74 000718 苏宁环球 37,053 217,130.58 0.37

75 000732 泰禾集团 12,900 215,172.00 0.36

76 000729 燕京啤酒 31,865 214,132.80 0.36

77 002250 联化科技 14,700 210,210.00 0.36

78 000006 深振业Ａ 23,686 208,673.66 0.35

79 002601 龙蟒佰利 12,600 206,388.00 0.35

80 002191 劲嘉股份 21,900 204,984.00 0.35

81 002701 奥瑞金 31,856 203,559.84 0.35

82 002501 利源精制 17,900 203,523.00 0.35

83 000012 南 玻Ａ 21,600 201,528.00 0.34

84 000031 中粮地产 26,400 198,792.00 0.34

85 000898 鞍钢股份 34,311 194,200.26 0.33

86 000027 深圳能源 28,550 192,141.50 0.33

87 002352 顺丰控股 3,500 186,060.00 0.32

88 002477 雏鹰农牧 41,900 185,617.00 0.31

89 002002 鸿达兴业 23,600 184,788.00 0.31

90 000685 中山公用 15,557 170,349.15 0.29

91 000937 冀中能源 27,256 166,806.72 0.28

第 36 页共 46 页

92 002399 海普瑞 7,460 150,915.80 0.26

93 002152 广电运通 17,399 144,585.69 0.25

94 000617 中油资本 7,700 120,120.00 0.20

95 000959 首钢股份 16,900 118,131.00 0.20

96 000539 粤电力Ａ 21,800 116,194.00 0.20

97 000957 中通客车 9,500 111,150.00 0.19

98 002563 森马服饰 12,978 110,053.44 0.19

99 000564 供销大集 11,900 77,469.00 0.13

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

1 000488 晨鸣纸业 281,832.00 0.65

2 000825 太钢不锈 242,348.00 0.56

3 002415 海康威视 239,935.00 0.55

4 000671 阳 光 城 237,800.00 0.55

5 002714 牧原股份 225,829.00 0.52

6 000059 华锦股份 224,319.00 0.52

7 002408 齐翔腾达 220,284.00 0.51

8 300498 温氏股份 211,678.00 0.49

9 000333 美的集团 210,455.00 0.49

10 002601 龙蟒佰利 203,196.00 0.47

第 37 页共 46 页

11 000031 中粮地产 197,786.00 0.46

12 002477 雏鹰农牧 185,617.00 0.43

13 002352 顺丰控股 180,486.00 0.42

14 002146 荣盛发展 146,128.00 0.34

15 000050 深天马Ａ 142,055.00 0.33

16 000046 泛海控股 127,499.00 0.29

17 000959 首钢股份 117,951.00 0.27

18 000617 中油资本 116,979.00 0.27

19 000792 盐湖股份 116,496.00 0.27

20 000957 中通客车 108,725.00 0.25

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 000063 中兴通讯 1,323,756.00 3.06

2 000166 申万宏源 860,940.85 1.99

3 002007 华兰生物 487,141.00 1.12

4 000686 东北证券 354,053.40 0.82

5 000758 中色股份 214,224.00 0.49

6 002353 杰瑞股份 194,508.00 0.45

7 000712 锦龙股份 182,686.00 0.42

8 000667 美好置业 167,310.00 0.39

9 000021 深科技 165,881.89 0.38

10 002489 浙江永强 164,642.00 0.38

第 38 页共 46 页

11 000961 中南建设 154,494.00 0.36

12 002375 亚厦股份 153,529.00 0.35

13 000543 皖能电力 149,889.40 0.35

14 001696 宗申动力 142,252.73 0.33

15 002440 闰土股份 132,720.12 0.31

16 002152 广电运通 77,274.00 0.18

17 000538 云南白药 23,244.00 0.05

18 000540 中天金融 21,840.00 0.05

19 000963 华东医药 14,826.00 0.03

20 000783 长江证券 11,304.00 0.03

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 5,045,767.00

卖出股票的收入（成交）总额 5,161,467.39

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第 39 页共 46 页

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（证券代码：000776）

外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券之一广发证券（证券代码：000776）于 2016 年 11 月

28 日公告，公司因未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为于 2016 年 11 月 26 日

收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128 号）。据此，中国证监会决定对公司责

令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。

本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的

指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基

金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 298.52

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 191.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 489.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

第 40 页共 46 页

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

中国农业银行－交银施

罗德深证 300 价值交易

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

型开放式指数证券投资

户数 的基金份

(户) 基金联接基金

额

占总 占总

占总份

持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额

额比例

比例 比例

377 93,712.71 921,901.00 2.61% 1,605,292.00 4.54% 32,802,500.00 92.85%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)

中国农业银行－交银

施罗德深证 300 价值交

1 32,802,500.00 92.85%

易型开放式指数证券

投资基金联接基金

第 41 页共 46 页

福建道冲投资管理有

2 884,930.00 2.50%

限公司

3 潘菲 240,000.00 0.68%

4 周焱 161,800.00 0.46%

5 邓深海 100,000.00 0.28%

6 马巨野 100,000.00 0.28%

7 王欣欣 96,827.00 0.27%

8 周国民 83,068.00 0.24%

9 金淦波 72,726.00 0.21%

10 王进 56,400.00 0.16%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 - -

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 9 月 22 日）基金份额 332,329,693

总额

本报告期期初基金份额总额 30,329,693

第 42 页共 46 页

本报告期基金总申购份额 5,000,000

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 35,329,693

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人

事变动。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部

门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本

基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查

后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完

成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基

金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

第 43 页共 46 页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额 量的比

的比例 例

中国银河证

券股份有限 2 10,207,234.39 100.00% 9,506.02 100.00% -

公司

海通证券股

1 - - - - -

份有限公司

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经

营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时

性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进

行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

深证 300 价值交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券

1 2017-01-19

资基金 2016 年第 4 季度报告 报、证券时报

深证 300 价值交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券

2 2017-03-29

资基金 2016 年年度报告摘要 报、证券时报

深证 300 价值交易型开放式指数证券投 中国证券报、上海证券

3 2017-04-24

资基金 2017 年第 1 季度报告 报、证券时报

深证 300 价值交易型开放式指数证券投

中国证券报、上海证券

4 资基金（更新）招募说明书摘要（2017 2017-05-06

报、证券时报

年第 1 号）

第 44 页共 46 页

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情

报告期内持有基金份额变化情况

况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

序号 持有份额

超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

交银施

罗德深

证 300

价值交 27,80 5,000

2017/1/1-2017 32,802,50

易型开 1 2,500 ,000. - 92.85%

/6/30 0.00

放式指 .00 00

数证券

投资基

金联接

基金

产品特有风险

本基金是交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标

ETF。交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化

投资理念，以目标 ETF 为主要投资对象，正常情况下投资于目标 ETF 的资产比例不低

于基金资产净值的 90%。本基金本报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有

基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

4、《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告

的原稿。

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12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金

管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投

资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。

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