申万电子：2017年半年度报告摘要

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告（摘要）

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十八日

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级

场内简称 申万电子

基金主代码 163116

交易代码 163116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 173,519,102.42 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 5 月 28 日

下属分级基金的基金简称 申万电子 电子 A 电子 B

下属分级基金的场内简称 申万电子 电子 A 电子 B

下属分级基金的交易代码 163116 150231 150232

报告期末下属分级基金的份额总额 129,259,166.42 份 22,129,968.00 份 22,129,968.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理

手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

投资目标

度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万电子行

业投资指数的有效跟踪。

本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数

成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权

投资策略 重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在

股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎

原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率

下属分级基金的风险 申万电子份额为常规指数基金份

申万电子 A 份 申万电子 B 份额由于

收益特征 额，具有预期风险较高、预期收

额，具有预期风 利用杠杆投资，具有

益较高的特征，其预期风险和预

险低，预期收益 预期风险高、预期收

期收益水平均高于货币市场基

低的特征。 益高的特征。

金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 戴辉

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负责人 联系电话 021-23261188 010-65169958

电子邮箱 service@swsmu.com daihui@cgbchina.com.cn

客户服务电话 4008808588 95508

传真 021-23261199 010-65169555

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

广发银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 789,749.44

本期利润 18,553,027.69

加权平均基金份额本期利润 0.1024

本期基金份额净值增长率 10.54%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.5954

期末基金资产净值 186,808,827.70

期末基金份额净值 1.0766

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 6.71% 0.92% 6.49% 0.92% 0.22% 0.00%

过去三个月 3.57% 0.97% 2.85% 1.00% 0.72% -0.03%

过去六个月 10.54% 0.90% 8.93% 0.92% 1.61% -0.02%

过去一年 5.80% 0.94% 4.47% 0.95% 1.33% -0.01%

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自基金合同生

-28.78% 1.84% -10.10% 2.26% -18.68% -0.42%

效起至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

benchmark(0) =1000；

%benchmark(t)= 95%*(中证申万电子指数(t)/ 中证申万电子指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率

（税后）/365；

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 5 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 33 只开放式基金，形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 315 亿元，客户数超过 603 万户。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

荆一帆先生，硕士研究生。2012 年起从事金融

相关工作，曾任职于华夏基金管理有限公司、国

投瑞银基金管理有限公司，2017 年加入申万菱

信基金管理有限公司，现任申万菱信沪深 300

本基金

价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴

荆一帆 基金经 2017-06-01 - 5年

健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、

理

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券

投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数

分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物

指数分级证券投资基金基金经理。

袁英杰先生，硕士研究生。曾任职于兴业证券、

申银万国证券研究所等，2013 年 5 月加入申万

菱信基金管理有限公司，曾任高级数量研究员、

基金经理助理，申万菱信中证申万电子行业投资

指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒

行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证

申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理，

现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万

本基金

菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱

袁英杰 原基金 2015-06-04 2017-06-05 10 年

信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申

经理

万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申

万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱

信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投

资基金(LOF)、申万菱信沪深 300 指数增强型证

券投资基金、申万菱信中证 500 指数优选增强型

证券投资基金、申万菱信臻选 6 个月定期开放混

合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开

放混合型证券投资基金基金经理。

俞诚 本基金 2015-12-03 2017-06-05 8年 俞诚先生，经济学学士，金融风险管理师

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

原基金 （FRM）。2009 年开始从事证券相关工作，2009

经理 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产

品与金融工程总部金融工程师、数量研究员，申

万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投

资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分

级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指

数分级证券投资基金基金经理，现任申万菱信沪

深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成

指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券

投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业

指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业

指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数

分级证券投资基金、申万菱信中证 500 指数增强

型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券

投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本报告期内，公司聘任荆一帆为本基金基金经理，具体见本基金管理人的相关公告。

4.本报告期内，袁英杰、俞诚不再担任本基金基金经理，本基金由荆一帆继续管理，具体见本

基金管理人的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，

严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的

基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与

本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规

行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、

规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、

投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投

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资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研

究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对

待。

在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资

组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资

副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相

授权投资事宜。

在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平

的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资

组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名

义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价

格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行

间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、

交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。

在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发

行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对

银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事

后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一

投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年上半年，上海 A 股整体有所上涨，深圳 A 股亦整体有所上涨；2017 年上半年，市场往

复震荡，近似构成 W 型走势。风格表现差异明显，大盘蓝筹股表现较好，小盘成长股表现较差。2017

年上半年，上证综指上涨 2.86%，深证成份指数上涨 3.46%，沪深 300 指数上涨 10.78%，中证 500

指数下跌 2.00%；中小板指数上涨 7.33%，创业板指数下跌 7.34%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运

作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。

本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万

电子 A 份额和申万电子 B 份额。申万电子 A 和申万电子 B 份额之比为 1:1。

从整体折溢价水平来看，本基金折溢价率基本在-1%至 1%之间，波动幅度较小。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化

投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投

资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年上半年，中证申万电子行业成份指数期间表现为 9.37%，基金业绩基准表现为 8.93%，

申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为 10.54%，领先业绩基准 1.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2017 年下半年，经济上仍面临去杠杆的压力，短期利率下行空间有限，债市离拐点或尚有

距离；与此同时，经济下行风险进一步加大，股市整体上预期可能也欠缺确定的盈利性机会。行业

方面，2017 年上半年电子指数震荡上涨，长期而言，电子行业中苹果产业链、人工智能等领域的发

展后劲可期。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，

审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经

理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理

来肖贤先生，拥有 12 年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有

13 年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有 13

年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有 16 年的基金会计经验；

监察稽核总部总监牛锐女士，拥有 13 年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先

生，拥有 10 年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有 11

年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括申万电子份额、申万电子 A 份额、申万电

子 B 份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对申万菱信中证申万电子行业投

资指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他

有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完

全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的

规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份

额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、

准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

报告截止日：2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 16,649,071.40 12,413,201.58

结算备付金 - 3,473.59

存出保证金 34,916.70 32,832.71

交易性金融资产 170,652,495.83 179,673,326.88

其中：股票投资 170,652,495.83 179,673,326.88

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 2,995,300.16

应收利息 3,020.56 2,906.40

应收股利 - -

应收申购款 25,187.40 3,398.30

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 187,364,691.89 195,124,439.62

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 173,222.25 530,458.42

应付管理人报酬 149,046.25 171,063.49

应付托管费 32,790.17 37,633.97

应付销售服务费 - -

应付交易费用 62,637.84 59,950.13

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 138,167.68 273,023.38

负债合计 555,864.19 1,072,129.39

所有者权益： - -

实收基金 262,280,961.36 301,187,268.85

未分配利润 -75,472,133.66 -107,134,958.62

所有者权益合计 186,808,827.70 194,052,310.23

负债和所有者权益总计 187,364,691.89 195,124,439.62

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金份

额之基础（以下简称“申万电子”）份额净值 1.0766 元，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证

券投资基金之稳健收益类（以下简称“申万电子 A”）份额净值 1.0057 元，申万菱信中证申万电子行

业投资指数分级证券投资基金之积极进取类（以下简称“申万电子 B”）份额净值 1.1475 元；申万电

子份额 129,259,166.42 份，申万电子 A 份额 22,129,968.00 份，申万电子 B 份额 22,129,968.00 份。

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6.2 利润表

会计主体：申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 19,976,796.29 -146,905,760.21

1.利息收入 50,558.37 121,710.80

其中：存款利息收入 50,558.37 121,710.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,162,959.67 -104,330,161.58

其中：股票投资收益 1,482,736.76 -105,066,818.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 680,222.91 736,657.33

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,763,278.25 -42,697,309.43

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 1,423,768.60 2,928,507.12

1．管理人报酬 927,365.28 1,549,216.07

2．托管费 204,020.35 340,827.58

3．销售服务费 - -

4．交易费用 144,505.77 848,354.69

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 147,877.20 190,108.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,553,027.69 -149,834,267.33

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,553,027.69 -149,834,267.33

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 301,187,268.85 -107,134,958.62 194,052,310.23

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本

- 18,553,027.69 18,553,027.69

期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

-38,906,307.49 13,109,797.27 -25,796,510.22

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 20,194,382.78 -6,160,215.35 14,034,167.43

2.基金赎回款 -59,100,690.27 19,270,012.62 -39,830,677.65

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 262,280,961.36 -75,472,133.66 186,808,827.70

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

未分配利润 所有者权益合

实收基金

计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,044,565,813.53 -250,164,786.65 794,401,026.88

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本

- -149,834,267.33 -149,834,267.33

期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

-681,849,121.03 281,457,719.33 -400,391,401.70

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 125,359,399.19 -43,192,951.85 82,166,447.34

2.基金赎回款 -807,208,520.22 324,650,671.18 -482,557,849.04

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 362,716,692.50 -118,541,334.65 244,175,357.85

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(原名为“申万菱信申银万国电子行业投

资指数分级证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

证监许可[2015]507 号《关于准予申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金注册的批复》

核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信申银万

国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 594,657,619.35 元，业经普华永道中天会计师事

务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 486 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申

万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效，基

金合同生效日的基金份额总额为 594,747,003.98 份基金份额，其中认购资金利息折合 89,384.63 份基

金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司

(以下简称“广发银行”)。

根据《关于修改申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金名称及基金合同的

公告》，鉴于“申银万国电子行业投资指数”的名称将自 2015 年 8 月 3 日起变更为“中证申万电子行

业投资指数”，经与基金托管人协商一致，本基金的基金名称由“申万菱信申银万国电子行业投资指

数分级证券投资基金”修改为“申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金”。

根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》和申万菱信中证申万

电子行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的基金份额包括申万菱信中证申

万电子行业投资指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万电子份额”)、申万菱信中证申万电

子行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“申万电子 A 份额”)及申万菱信中证

申万电子行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“申万电子 B 份额”)。申万电

子份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。申万电子 A 份额与申万电子 B 份额只可上

市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万电子份额按 1:1 的比例分

拆成申万电子 A 份额和申万电子 B 份额，但不得申请将其场外申购的申万电子份额进行分拆。投资

者可将其持有的场外申万电子份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万电子 A 份额和申万电

子 B 份额后上市交易，也可按 1:1 的配比将其持有的申万电子 A 份额和申万电子 B 份额申请合并为

场内的申万电子份额。

申万电子 A 份额与申万电子 B 份额的基金份额净值按如下原则计算：一份申万电子 A 份额的参

考净值与一份申万电子 B 份额的参考净值之和等于两份申万电子份额的净值；申万电子 A 份额每日

获得日基准收益，申万电子 A 份额实际的投资盈亏都由申万电子 B 份额分享与承担。

本基金定期进行份额折算。在每个运作周年的结束日，本基金根据基金合同的规定对申万电子

A 份额和申万电子份额进行定期份额折算。将申万电子 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超

出本金 1.0000 元部分，折算为场内申万电子份额分配给申万电子 A 份额持有人。申万电子份额持

有人持有的每 2 份申万电子份额将按 1 份申万电子 A 份额获得新增申万电子份额的分配。经过上

述份额折算，申万电子 A 份额和申万电子份额的基金份额净值将相应调整。

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

本基金还进行不定期份额折算。不定期份额折算分以下两种情况：当申万电子份额的基金份额

净值大于或等于人民币 1.5000 元时，基金管理人将根据基金合同的规定对申万电子份额和申万电子

B 份额进行份额折算，份额折算后申万电子 B 份额与申万电子 A 份额保持 1:1 配比，将申万电子 B

份额的基金份额参考净值超过申万电子 A 份额的基金份额参考净值的部分，折算成场内的申万电子

份额，折算后申万电子份额的基金份额净值、申万电子 B 份额的基金份额净值与折算基准日申万电

子 A 份额的基金份额净值三者相等；当申万电子 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元

时，基金管理人将根据基金合同的规定对申万电子份额、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额进行份

额折算，份额折算后本基金将确保申万电子 A 份额和申万电子 B 份额的份额数比例为 1:1，份额折

算后申万电子份额的基金份额净值、申万电子 A 份额和申万电子 B 份额的基金份额参考净值均调整

为 1.0000 元。

经深圳证券交易所深证上[2015]221 号文审核同意，本基金申万电子 A 份额 139,222,489.00 份和

申万电子 B 份额 139,222,490.00 份于 2015 年 5 月 28 日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投

资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发

行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资

的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股

指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基

金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券。自基金合同生效日至 2015 年 8 月 2 日，本基金的业绩比较基准为：申

银万国电子行业投资指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。根据本基金的基金管理人于 2015

年 8 月 3 日发布的《关于修改申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金名称及基

金合同的公告》，自 2015 年 8 月 3 日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证申万电子行业投资指

数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信中证申万电子行业投资指数

分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金

融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免

征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳

税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红

利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

广发银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票成 占当期股票成

成交金额 成交金额

交总额的比例 交总额的比例

申万宏源 86,264,152.60 100.00% 439,210,124.14 100.00%

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

申万宏源 78,923.04 100.00% 62,637.84 100.00%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 402,049.43 100.00% 104,305.64 100.00%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 927,365.28 1,549,216.07

其中：支付销售机构的客户维护费 304,994.39 500,210.78

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%计提，逐日累计至每月月底，按月

支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1%/当年天数

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 204,020.35 340,827.58

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期和上年度可比期间内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行 16,649,071.40 49,998.88 23,580,808.74 108,704.41

注：本基金的银行活期存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额

002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -

002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -

300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 新股 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -

300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -

300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股

上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额

300322 硕贝德 2017-02-23 重大事项 17.02 2017-08-07 15.32 61,106.00 1,053,649.04 1,040,024.12 -

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

002025 航天电器 2016-09-12 重大事项 24.95 2017-07-04 22.46 68,555.00 1,849,863.53 1,710,447.25 -

002049 紫光国芯 2017-02-20 重大事项 30.82 2017-07-17 27.74 78,043.00 4,224,151.98 2,405,285.26 -

002141 贤丰控股 2017-05-02 重大事项 7.15 - - 111,856.00 1,221,170.19 799,770.40 -

002547 春兴精工 2017-02-20 重大事项 10.89 2017-08-18 9.80 130,212.00 1,424,104.35 1,418,008.68 -

002638 勤上股份 2017-04-26 重大事项 8.14 - - 173,286.00 1,748,919.47 1,410,548.04 -

600460 士兰微 2017-05-12 重大事项 6.07 2017-08-15 6.68 145,602.00 1,118,523.43 883,804.14 -

600666 奥瑞德 2017-04-27 重大事项 17.40 - - 149,040.00 2,683,079.46 2,593,296.00 -

002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 10.28 - - 401,260.00 5,417,458.78 4,124,952.80 -

300088 长信科技 2016-09-12 重大事项 14.97 2017-08-09 14.50 215,640.00 3,037,416.28 3,228,130.80 -

注：本基金截至 2017 年 06 月 30 日止持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，

无相关抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2017 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为 150,964,119.03 元，属于第二层次的余额为 19,688,376.80 元，无属于第三层次的

余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期

间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的

影响程度，确定相关股票的公允价值应属第二层次还是第三层次。

第 21 页共 30 页

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2017 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价

值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 170,652,495.83 91.08

其中：股票 170,652,495.83 91.08

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,649,071.40 8.89

7 其他各项资产 63,124.66 0.03

8 合计 187,364,691.89 100.00

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 167,072,879.59 89.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 807,637.98 0.43

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 840,643.14 0.45

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,931,335.12 1.03

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 170,652,495.83 91.35

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000725 京东方Ａ 4,259,325.00 17,718,792.00 9.48

2 600703 三安光电 438,646.00 8,641,326.20 4.63

3 002241 歌尔股份 328,976.00 6,342,657.28 3.40

4 002456 欧菲光 340,745.00 6,191,336.65 3.31

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

5 300136 信维通信 140,964.00 5,641,379.28 3.02

6 002008 大族激光 153,079.00 5,302,656.56 2.84

7 000413 东旭光电 420,330.00 4,716,102.60 2.52

8 002475 立讯精密 152,036.00 4,445,532.64 2.38

9 002129 中环股份 401,260.00 4,124,952.80 2.21

10 300408 三环集团 185,878.00 3,901,579.22 2.09

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万菱信基金管理有限公

司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例（％）

1 002456 欧菲光 7,692,509.80 3.96

2 300014 亿纬锂能 1,410,789.19 0.73

3 000725 京东方Ａ 1,362,208.00 0.70

4 600703 三安光电 1,095,412.00 0.56

5 000733 振华科技 960,218.00 0.49

6 603678 火炬电子 873,752.38 0.45

7 603160 汇顶科技 836,468.00 0.43

8 300323 华灿光电 822,908.00 0.42

9 000050 深天马Ａ 771,057.00 0.40

10 300232 洲明科技 677,963.00 0.35

11 000413 东旭光电 610,147.00 0.31

12 002841 视源股份 606,918.98 0.31

13 300136 信维通信 523,142.60 0.27

14 002241 歌尔股份 489,125.00 0.25

15 002185 华天科技 440,602.00 0.23

16 603515 欧普照明 412,276.00 0.21

17 002217 合力泰 405,443.00 0.21

18 603228 景旺电子 400,439.00 0.21

19 002036 联创电子 391,307.00 0.20

20 300410 正业科技 391,096.89 0.20

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例（％）

1 002456 欧菲光 8,920,642.01 4.60

2 000725 京东方Ａ 5,088,374.53 2.62

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

3 002241 歌尔股份 1,832,123.16 0.94

4 002008 大族激光 1,444,558.64 0.74

5 002475 立讯精密 1,271,115.09 0.66

6 600584 长电科技 1,200,258.52 0.62

7 600703 三安光电 1,159,292.48 0.60

8 600707 彩虹股份 1,121,118.13 0.58

9 600363 联创光电 1,113,259.78 0.57

10 300408 三环集团 1,108,558.66 0.57

11 600360 华微电子 995,125.83 0.51

12 300296 利亚德 876,694.52 0.45

13 002635 安洁科技 812,705.60 0.42

14 300115 长盈精密 797,513.91 0.41

15 603005 晶方科技 755,937.06 0.39

16 300136 信维通信 746,726.23 0.38

17 000050 深天马Ａ 741,985.40 0.38

18 002079 苏州固锝 735,476.51 0.38

19 600074 保千里 708,677.46 0.37

20 002217 合力泰 668,523.74 0.34

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 29,662,267.44

卖出股票的收入（成交）总额 57,929,113.50

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,916.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,020.56

5 应收申购款 25,187.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 63,124.66

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值 值比例(%)

1 002129 中环股份 4,124,952.80 2.21 重大事项

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的

份额级别 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

申万电子 5,416 23,866.17 10,385,520.98 8.03% 118,873,645.44 91.97%

电子 A 132 167,651.27 21,570,782.00 97.47% 559,186.00 2.53%

电子 B 2,396 9,236.21 5,742,418.00 25.95% 16,387,550.00 74.05%

合计 7,771 22,329.06 37,698,720.98 21.73% 135,820,381.44 78.27%

注：“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

电子A

持有份额 占上市总

序号 持有人名称

（份） 份额比例

1 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001 深 7,592,277.00 34.31%

2 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 深 6,674,406.00 30.16%

3 银华财富资本－工商银行－银华财富资本管理（北京）有限公司 3,613,068.00 16.33%

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 1,395,374.00 6.31%

5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 961,100.00 4.34%

6 福建道冲投资管理有限公司－道冲补天 1 号私募基金 683,000.00 3.09%

7 上海申毅投资股份有限公司－申毅多策略量化套利 7 号 115,401.00 0.52%

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

8 李毅群 99,030.00 0.45%

9 上海千象资产管理有限公司－大浪淘金千象全景 5 号私募投资基金 98,500.00 0.45%

10 上海千象资产管理有限公司－千象子基金 3 号 98,435.00 0.44%

注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

电子B

持有份额 占上市总

序号 持有人名称

（份） 份额比例

1 福建道冲投资管理有限公司－道冲补天 1 号私募基金 4,188,800.00 18.93%

2 吴小军 809,000.00 3.66%

3 鲁功亮 800,000.00 3.62%

4 洪洁枚 624,200.00 2.82%

5 郭孝亮 570,109.00 2.58%

6 福建道冲投资管理有限公司－道冲多策略轮动 5 号基金 546,561.00 2.47%

7 福建道冲投资管理有限公司 421,281.00 1.90%

8 李亨堃 357,400.00 1.62%

9 周应芳 348,600.00 1.58%

10 福建道冲投资管理有限公司－道冲核心竞争力基金 231,957.00 1.05%

注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

申万电子 21,190.59 0.02%

基金管理人所有从业人 电子 A - -

员持有本基金 电子 B - -

合计 21,190.59 0.01%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总

额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

申万电子 0

本公司高级管理人员、基

电子 A 0

金投资和研究部门负责人

电子 B 0

持有本开放式基金

合计 0

申万电子 0

本基金基金经理持有本开 电子 A 0

放式基金 电子 B 0

合计 0

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 申万电子 电子 A 电子 B

本报告期期初基金份额总额 130,588,803.28 32,203,755.00 32,203,755.00

本报告期基金总申购份额 13,159,932.92 - -

减：本报告期基金总赎回份额 38,425,754.98 - -

本报告期基金拆分变动份额 23,936,185.20 -10,073,787.00 -10,073,787.00

本报告期期末基金份额总额 129,259,166.42 22,129,968.00 22,129,968.00

注：本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基

金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注

元数量 成交金额 佣金

交总额的比例 总量的比例

申万宏源 2 86,264,152.60 100.00% 78,923.04 100.00% -

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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告（摘要）

注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况

良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门

的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及本基金《基金合同》

的约定，本基金以 2017 年 5 月 15 日为折算基准日对该日登记在册的的申万电子 A 份额、申万电子

份额（包括场内份额与场外份额）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，

详见本基金管理人于 2017 年 5 月 10 日、5 月 16 日、5 月 17 日发布的公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一七年八月二十八日

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