带路B：2017年半年度报告摘要

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资

基金

2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 28 日

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华一带一路分级

场内简称 带路分级

基金主代码 160638

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 18 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,412,516,947.28 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易

深圳证券交易所

所

上市日期 2015 年 5 月 25 日

下属分级基金的基金简称 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B

下属分级基金场内简称: 带路分级 带路 A 带路 B

下属分级基金的交易代码 160638 150273 150274

报告期末下属分级基金份 1,281,774,135.28

65,371,406.00 份 65,371,406.00 份

额总额 份

2.2 基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

投资目标

均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华一带一路份额净值增长率与同期业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指

数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。

中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税

业绩比较基准

后）×5％

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债

风险收益特征

券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金属于股票型基

金，其预期的风险与

收益高于混合型基

金、债券型基金与货

币市场基金，为证券

鹏华带路 A 份额为稳 鹏华带路 B 份额为积

投资基金中较高风

下属分级基金的风险收益 健收益类份额，具有 极收益类份额，具有

险、较高预期收益的

特征 低风险且预期收益相 高风险且预期收益相

品种。同时本基金为

对较低的特征。 对较高的特征。

指数基金，通过跟踪

标的指数表现，具有

与标的指数以及标的

指数所代表的公司相

似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 张戈 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 0755-83199084

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4006788999 95555

传真 0755-82021126 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.phfund.com.cn

网址

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

基金半年度报告备置地点

43 层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -82,159,637.04

本期利润 -14,424,681.46

加权平均基金份额本期利润 -0.0117

本期基金份额净值增长率 3.36%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

期末可供分配基金份额利润 -0.8117

期末基金资产净值 1,171,774,208.03

期末基金份额净值 0.830

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.53% 0.67% 4.05% 0.65% 0.48% 0.02%

过去三个月 -4.16% 1.05% -4.48% 1.02% 0.32% 0.03%

过去六个月 3.36% 0.92% 3.04% 0.91% 0.32% 0.01%

过去一年 21.48% 0.96% 19.18% 0.95% 2.30% 0.01%

自基金合同

-44.69% 2.19% -35.95% 2.15% -8.74% 0.04%

生效起至今

注：业绩比较基准=中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 5 月 18 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限

公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完

成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 6 月，公司管理资产总规模达到 4509.30 亿

元，管理 149 只公募基金、10 只全国社保投资组合、2 只基本养老保险投资组合。经过近 19 年投

资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

期限 证券从业年

姓名 职务 说明

限

任职日期 离任日期

张羽翔先生，国籍中

国，工学硕士，10 年金

融证券从业经验。曾任

招商银行软件中心(原

深圳市融博技术公司)

数据分析师；2011 年 3

月加盟鹏华基金管理

有限公司，历任监察稽

核部资深金融工程师、

量化及衍生品投资部

资深量化研究员，先后

从事金融工程、量化研

本基金基 2016 年 11 月

张羽翔 - 10 究等工作；2015 年 9

金经理 23 日

月起担任鹏华上证民

企 50ETF 基金及其联接

基 金 基 金 经 理 ， 2016

年 6 月起兼任鹏华新丝

路分级基金基金经理，

2016 年 7 月起兼任鹏

华高铁产业分级基金

基金经理，2016 年 9

月起兼任鹏华中证 500

指数（LOF）、鹏华沪深

300 指数（LOF）基金基

金经理，2016 年 11 月

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

起兼任鹏华一带一路

分级、鹏华新能源分级

基金基金经理。张羽翔

先生具备基金从业资

格。本报告期内本基金

基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟

踪误差控制在合理范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.830 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017 年上半年,上市公司整体盈利持续向好，主板优势明显，上中游业绩持续提升，

周期、消费强势不改，其中煤炭、航运、水泥等二级行业业绩大幅提升。当前周期类板块受全球

贸易和美国经济的回暖，有望继续延续当前的经济增长活力。社会消费支出对于经济增长贡献明

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

显，位列“三驾马车”之首，在资本市场上，业绩稳定的大消费股受到资金的追捧，尤其是上半

年的家电、白酒板块，业绩争先爆发。

中国经济现正处在本轮库存周期、房地产周期和产能周期的末端，被动补库存、房地产

调控、产能去化会给中国经济增长和结构调整带来压力。展望 2017 年下半年，受房地产周期下

行和调控影响，房地产投资增速将下降，基础设施投资也会受到资金供给的影响。在出口和消费

保持稳定增长的情况下，受投资增速回调的影响，中国经济增速将放缓，但全年实现 6.5%的增长

目标无忧。

下半年我们继续继续看好大盘蓝筹股持续表现和有确定业绩的新兴成长股的反弹。中长

期看市场结构将进一步分化，缺乏内生增长支撑的高估值个股将面临估值回归，依赖内生增长、

重视股东权益的上市公司将享受市场溢价和政策红利。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建

账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值

核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、

鹏华带路 B 份额）不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额

持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价

格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中

华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定

进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、

准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 63,128,539.42 36,643,528.16

结算备付金 1,598,968.24 490,521.80

存出保证金 420,867.20 61,474.04

交易性金融资产 1,113,083,654.50 609,948,132.96

其中：股票投资 1,113,083,654.50 609,948,132.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 71,931.94 58,822.89

应收利息 13,512.46 8,067.47

应收股利 - -

应收申购款 834,143.65 872,003.83

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,179,151,617.41 648,082,551.15

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,899,857.20 1,993,527.19

应付管理人报酬 958,589.85 550,833.37

应付托管费 210,889.77 121,183.35

应付销售服务费 - -

应付交易费用 868,053.39 209,484.91

应交税费 - -

应付利息 - -

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 440,019.17 530,867.92

负债合计 7,377,409.38 3,405,896.74

所有者权益：

实收基金 2,119,588,618.07 1,204,625,390.59

未分配利润 -947,814,410.04 -559,948,736.18

所有者权益合计 1,171,774,208.03 644,676,654.41

负债和所有者权益总计 1,179,151,617.41 648,082,551.15

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，鹏华带路分级份额净值 0.830 元，鹏华带路 A 份额净值 1.037

元，鹏华带路 B 份额净值 0.623 元；基金份额总额 1,412,516,947.28 份，其中鹏华带路分级份额

1,281,774,135.28 份，鹏华带路 A 份额 65,371,406.00 份，鹏华带路 B 份额 65,371,406.00 份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 -5,758,207.72 -163,943,669.45

1.利息收入 266,947.01 131,949.28

其中：存款利息收入 266,947.01 131,825.37

债券利息收入 - 123.91

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -74,675,382.80 -64,554,710.15

其中：股票投资收益 -80,072,088.73 -68,175,991.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 80,990.09

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 5,396,705.93 3,540,291.53

3.公允价值变动收益（损失以

67,734,955.58 -99,722,953.79

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填

915,272.49 202,045.21

列）

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

减：二、费用 8,666,473.74 4,264,396.79

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 5,068,109.42 2,906,625.77

2．托管费 6.4.8.2.2 1,114,984.02 639,457.62

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 2,159,221.05 386,018.02

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 324,159.25 332,295.38

三、利润总额（亏损总额以“-”

-14,424,681.46 -168,208,066.24

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

-14,424,681.46 -168,208,066.24

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,204,625,390.59 -559,948,736.18 644,676,654.41

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -14,424,681.46 -14,424,681.46

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 914,963,227.48 -373,440,992.40 541,522,235.08

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,260,234,619.74 -972,382,744.49 1,287,851,875.25

2.基金赎回款 -1,345,271,392.26 598,941,752.09 -746,329,640.17

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

2,119,588,618.07 -947,814,410.04 1,171,774,208.03

金净值）

上年度可比期间

项目

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,163,330,702.09 -470,320,276.24 693,010,425.85

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -168,208,066.24 -168,208,066.24

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 86,430,229.73 -42,037,747.50 44,392,482.23

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 439,183,178.61 -230,262,890.71 208,920,287.90

2.基金赎回款 -352,752,948.88 188,225,143.21 -164,527,805.67

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

1,249,760,931.82 -680,566,089.98 569,194,841.84

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 769 号《关于准予鹏华中证一带一路主题指数

分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资

基金法》和《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为

契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

606,374,145.94 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第

484 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金合同》于 2015 年 5 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 606,402,064.93

份基金份额，其中认购资金利息折合 27,918.99 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管

理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

第 15 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基

金的基金份额包括鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华一

带一路份额”)、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“鹏华带路 A

份额”)、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“鹏华带路 B 份额”)。

根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华一带

一路份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。

鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华带路

A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华带路 B 份额为

积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华带路 A 份额与鹏华带路

B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全

部份额将确认为鹏华一带一路份额；场内认购的份额将按照 1：1 的比例确认为鹏华带路 A 份额与

鹏华带路 B 份额。本基金基金合同生效后，鹏华一带一路份额与鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份

额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基

金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华一带一路份额按照 2 份场内鹏华一带一路份额

对应 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基

金份额持有人将其持有的鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额按照 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华

带路 B 份额对应 2 份场内鹏华一带一路份额的比例进行转换的行为。

基金份额的净值按如下原则计算：鹏华一带一路份额的基金份额净值为净值计算日的基金资

产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路

B 份额的份额数之和。鹏华带路 A 份额的基金份额净值为鹏华带路 A 份额的本金及约定应得收益

之和。每 2 份鹏华一带一路份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华带路 A 份额与 1 份鹏华带路

B 份额所对应的基金资产净值之和。

本基金定期进行份额折算。在鹏华带路 A 份额、鹏华一带一路份额存续期内的每个会计年度

9 月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华带路 A

份额与鹏华带路 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏华带路 A 份额的约定应得收益，即鹏

华带路 A 份额每个会计年度 8 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内鹏华一

带一路份额分配给鹏华带路 A 份额持有人。鹏华一带一路份额持有人持有的每 2 份鹏华一带一路

份额将按 1 份鹏华带路 A 份额获得新增鹏华一带一路份额的分配。持有场外鹏华一带一路份额的

基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华一带一路份额的分配；持有场内鹏华一带一

路份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华一带一路份额的分配。经过上述份

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

额折算，鹏华带路 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华一带一路份额的基金份额净

值将相应调整。

除定期份额折算外，本基金还将在鹏华一带一路份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏华

带路 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，

本基金将分别对鹏华一带一路份额、鹏华带路 A 份额、鹏华带路 B 份额进行份额折算，份额折算

后本基金将确保鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华一带一路份额

的基金份额净值、鹏华带路 A 份额与鹏华带路 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 213 号文审核同意，本基金鹏华

带路 A 份额 146,134,555.00 份基金份额和鹏华带路 B 份额 146,134,555.00 份基金份额于 2015

年 5 月 25 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华一带一路份额，基金份额持有人在符合相

关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额即可上市流通；对于托管在

场外的鹏华一带一路份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至

深交所场内后分拆为鹏华带路 A 份额和鹏华带路 B 份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股

及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、

权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监

会的相关规定)。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份

股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。本基金的业绩比较基准为：中证一带一路主题指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税

后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证一带一路主题指数分

级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定

编制。

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017

年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得

税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税

[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关

于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示

如下：

(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收

入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前

取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

所得税。

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：无。

6.4.8.1.2 债券交易

注：无。

6.4.8.1.3 债券回购交易

注：无。

6.4.8.1.4 权证交易

注：无。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

当期发生的基金应支付

5,068,109.42 2,906,625.77

的管理费

其中：支付销售机构的客

1,778,995.57 1,266,453.50

户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷

当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有

量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

1,114,984.02 639,457.62

的托管费

注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。日

托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

注：无。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 63,128,539.42 217,879.60 29,589,630.68 126,683.07

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

2017

长缆 2017 年 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技 6 月 5 日 通受限

7日

2017 年 2017

金龙 新股流

002882 6 月 15 年 7 月 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -

羽 通受限

日 17 日

2017 年 2017

睿能 新股流

603933 6 月 28 年 7 月 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 通受限

日 6日

2017 年 2017

旭升 新股流

603305 6 月 30 年 7 月 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 通受限

日 10 日

2017 年 2017

大烨 新股流

300670 6 月 26 年 7 月 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 通受限

日 3日

2017 年 2017

国科 新股流

300672 6 月 30 年 7 月 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 通受限

日 12 日

2017 年 2017

百达 新股流

603331 6 月 27 年 7 月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 通受限

日 5日

300671 富满 2017 年 2017 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

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鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

电子 6 月 27 年 7 月 通受限

日 5日

2017 年 2017

君禾 新股流

603617 6 月 23 年 7 月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 通受限

日 3日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券和权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停

期末 复牌

股票代 票 停牌 牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注

码 名 日期 原 日期 成本总额

价 价

称 因

中 2017 重

国 年5 大

601989 6.21 - - 4,345,209 37,986,257.68 26,983,747.89 -

重 月 31 事

工 日 项

上 2017 重 2017

海 年6 大 年7

601727 7.57 7.54 3,138,544 35,780,463.18 23,758,778.08 -

电 月 22 事 月3

气 日 项 日

招 2017 重

商 年5 大

601872 5.16 - - 2,697,000 17,487,427.64 13,916,520.00 -

轮 月2 事

船 日 项

新 2017 重 2017

疆 年6 大 年7

600545 11.96 12.44 540,800 7,520,561.75 6,467,968.00 -

城 月 22 事 月3

建 日 项 日

大 2017 重

连 年3 大

002606 20.87 - - 269,600 4,337,508.52 5,626,552.00 -

电 月2 事

瓷 日 项

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

第 22 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 1,113,083,654.50 94.40

其中：股票 1,113,083,654.50 94.40

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 64,727,507.66 5.49

7 其他各项资产 1,340,455.25 0.11

8 合计 1,179,151,617.41 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 106,311,526.54 9.07

C 制造业 538,735,065.55 45.98

电力、热力、燃气及水生产和

D 3,202,108.00 0.27

供应业

E 建筑业 283,907,868.12 24.23

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 153,242,027.99 13.08

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 25,244,812.65 2.15

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第 23 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,917,335.00 0.16

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,112,560,743.85 94.95

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 327,327.54 0.03

电力、热力、燃气及水生产

D - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术

I 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 187,943.49 0.02

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理

N - -

业

居民服务、修理和其他服务

O - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 522,910.65 0.04

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

第 24 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 000063 中兴通讯 1,624,828 38,573,416.72 3.29

2 600089 特变电工 3,300,039 34,089,402.87 2.91

3 601668 中国建筑 3,344,600 32,375,728.00 2.76

4 601766 中国中车 3,165,700 32,036,884.00 2.73

5 601669 中国电建 4,040,438 32,000,268.96 2.73

6 601186 中国铁建 2,639,016 31,747,362.48 2.71

7 601857 中国石油 4,118,700 31,672,803.00 2.70

8 000338 潍柴动力 2,376,800 31,373,760.00 2.68

9 601390 中国中铁 3,585,968 31,090,342.56 2.65

10 600028 中国石化 5,208,920 30,888,895.60 2.64

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网

站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02

2 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

3 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

5 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网

站 http://www.phfund.com 的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

第 25 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

1 000063 中兴通讯 34,767,467.85 5.39

2 601669 中国电建 34,276,616.00 5.32

3 600089 特变电工 34,065,121.97 5.28

4 601668 中国建筑 32,919,455.67 5.11

5 601390 中国中铁 31,288,511.73 4.85

6 601766 中国中车 31,265,633.67 4.85

7 601186 中国铁建 30,654,926.41 4.76

8 600028 中国石化 29,851,585.26 4.63

9 000338 潍柴动力 28,452,810.20 4.41

10 600068 葛洲坝 28,379,990.37 4.40

11 601857 中国石油 26,796,101.52 4.16

12 601989 中国重工 26,258,935.12 4.07

13 601618 中国中冶 26,173,142.00 4.06

14 600031 三一重工 24,540,091.45 3.81

15 601800 中国交建 24,197,616.27 3.75

16 002202 金风科技 22,712,730.98 3.52

17 600522 中天科技 20,773,544.08 3.22

18 601018 宁波港 19,576,899.28 3.04

19 000157 中联重科 18,530,945.00 2.87

20 600820 隧道股份 18,360,096.02 2.85

21 600487 亨通光电 18,356,624.93 2.85

22 600150 中国船舶 17,256,380.48 2.68

23 600018 上港集团 17,013,042.12 2.64

24 600118 中国卫星 16,654,721.88 2.58

25 600583 海油工程 14,848,788.55 2.30

26 002092 中泰化学 14,785,192.63 2.29

27 000425 徐工机械 14,642,905.96 2.27

28 601106 *ST 一重 14,148,374.98 2.19

29 601117 中国化学 14,145,518.73 2.19

30 600528 中铁工业 14,095,123.00 2.19

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

第 26 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

1 000063 中兴通讯 29,966,957.12 4.65

2 601669 中国电建 22,304,802.00 3.46

3 600089 特变电工 20,331,225.63 3.15

4 601668 中国建筑 20,081,410.00 3.11

5 600028 中国石化 19,827,973.81 3.08

6 601390 中国中铁 16,882,048.50 2.62

7 601766 中国中车 16,037,282.40 2.49

8 600068 葛洲坝 15,577,181.21 2.42

9 601186 中国铁建 14,686,671.05 2.28

10 601618 中国中冶 13,659,961.10 2.12

11 600031 三一重工 13,576,571.11 2.11

12 601800 中国交建 12,892,820.66 2.00

13 601857 中国石油 12,726,028.90 1.97

14 002202 金风科技 12,018,832.20 1.86

15 601018 宁波港 11,104,720.00 1.72

16 601989 中国重工 11,042,469.00 1.71

17 600487 亨通光电 10,428,433.30 1.62

18 601106 *ST 一重 10,188,225.00 1.58

19 000157 中联重科 9,955,037.00 1.54

20 600018 上港集团 9,782,403.66 1.52

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,066,074,354.23

卖出股票收入（成交）总额 550,601,699.54

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

第 27 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

第 28 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 420,867.20

2 应收证券清算款 71,931.94

3 应收股利 -

4 应收利息 13,512.46

5 应收申购款 834,143.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,340,455.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.00 新股锁定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第 29 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 机构投资者 个人投资者

持有人户 户均持有的

别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

鹏华一

带一路 54,756 23,408.83 321,746,369.13 25.10% 960,027,766.15 74.90%

分级

鹏华带

504 129,705.17 45,574,543.00 69.72% 19,796,863.00 30.28%

路A

鹏华带

5,122 12,762.87 2,846,079.00 4.35% 62,525,327.00 95.65%

路B

合计 60,382 23,393.01 370,166,991.13 26.21% 1,042,349,956.15 73.79%

8.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华一带一路分级

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

中国人民财产保险股份有限公司－

1 7,486,447.00 46.67%

自有资金

2 陈裕群 1,346,083.00 8.39%

3 陈敏仪 1,332,762.00 8.31%

4 孟冬梅 549,611.00 3.43%

5 叶明 273,277.00 1.70%

6 金德洪 236,607.00 1.48%

7 邵明慧 159,936.00 1.00%

8 张保军 148,200.00 0.92%

9 王成军 129,604.00 0.81%

10 华泰证券股份有限公司 122,738.00 0.77%

鹏华带路 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 新华人寿保险股份有限公司 16,387,379.00 25.07%

2 丁碧霞 10,152,310.00 15.53%

3 中国银河证券股份有限公司 9,636,677.00 14.74%

4 李怡名 5,013,991.00 7.67%

太平洋资管－建设银行－太平洋第

5 3,282,900.00 5.02%

三极稳定增值混合型产品

第 30 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

上海千象资产管理有限公司－千象

6 2,865,340.00 4.38%

子基金 4 号

上海千象资产管理有限公司－千象

7 2,042,323.00 3.12%

子基金 7 号

中国太平洋人寿保险股份有限公司

8 1,495,174.00 2.29%

－分红-个人分红

9 北京快快网络技术有限公司 1,372,600.00 2.10%

10 郑志坤 1,336,314.00 2.04%

鹏华带路 B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 沈宁军 1,935,300.00 2.96%

2 宋伟铭 1,857,925.00 2.84%

3 经秀芳 1,252,632.00 1.92%

4 张美芳 895,781.00 1.37%

5 王亚 793,505.00 1.21%

6 欧培青 788,100.00 1.21%

7 刘长江 760,000.00 1.16%

8 秦凤斌 692,974.00 1.06%

北京天演资本管理有限公司－星辰

9 692,052.00 1.06%

之天演 2 号私募证券投资基金

北京天演资本管理有限公司－星辰

10 685,474.00 1.05%

之天演套利证券投资基金

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

鹏华一带一路分级 97,056.41 0.01%

鹏华带路 A - -

基金管理人所有从业人员

鹏华带路 B - -

持有本基金

合计 97,056.41 0.01%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会

规定及相关管理制度的规定。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 鹏华一带一路分级 -

投资和研究部门负责人持 鹏华带路 A -

有本开放式基金 鹏华带路 B -

第 31 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

合计 0

鹏华一带一路分级 -

鹏华带路 A -

本基金基金经理持有本开

放式基金 鹏华带路 B -

合计 0

注：（1）本公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

第 32 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华一带一路分级 鹏华带路 A 鹏华带路 B

基金合同生效日（2015 年 5 月 18 日）

314,132,954.93 146,134,555.00 146,134,555.00

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 653,536,380.19 74,601,700.00 74,601,700.00

本报告期基金总申购份额 1,506,317,199.38 - -

减:本报告期基金总赎回份额 896,540,032.29 - -

本报告期基金拆分变动份额（份额减

18,460,588.00 -9,230,294.00 -9,230,294.00

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,281,774,135.28 65,371,406.00 65,371,406.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

第 33 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任

职日期自 2017 年 3 月 22 日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

基金托管人的重大人事变动：

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

成交金额 佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第 34 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

例

招商证券 1 503,080,159.26 31.27% 458,458.03 31.27% -

安信证券 2 260,945,465.01 16.22% 237,800.20 16.22% -

本报告期

中泰证券 2 212,569,755.96 13.21% 193,715.18 13.21%

内新增

方正证券 1 134,401,710.24 8.36% 122,481.48 8.36% -

川财证券 1 130,058,758.64 8.09% 118,522.11 8.09% -

国金证券 1 115,792,636.54 7.20% 105,521.79 7.20% -

西南证券 2 111,154,500.12 6.91% 101,291.09 6.91% -

本报告期

浙商证券 1 91,631,966.95 5.70% 83,504.38 5.70%

内新增

本报告期

天风证券 1 46,332,562.94 2.88% 42,222.89 2.88%

内新增

广发证券 1 1,918,355.25 0.12% 1,748.27 0.12% -

本报告期

平安证券 1 715,294.00 0.04% 651.86 0.04%

内新增

东北证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

本报告期

中信建投 1 - - - -

内新增

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交

易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较

第 35 页 共 36 页

鹏华一带一路分级 2017 年半年度报告摘要

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交

易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末

投 报告期内持有基金份额变化情况 持有基金

资 情况

者 期 持

类 序 持有基金份额比例达到或者超过 20% 初 申购 赎回 有 份额

别 号 的时间区间 份 份额 份额 份 占比

额 额

机 20170330~20170330,20170405~2017 304,211,722. 304,211,722. 0.00

1 - -

构 0412 86 86 %

个 - - - - - - -

人

- - - - - - - -

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎

回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基

金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金

份额。

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和

红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 8 月 28 日

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