万家强债：2017年半年度报告摘要

万家强化收益定期开放债券型证券投资基

金 2017 年半年度报告摘要

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 29 日

万家强债 2017 年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家强化收益定期开放债券

场内简称 万家强债

基金主代码 161911

契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开

放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金

合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延

基金运作方式

至下一工作日），每次开放时间最长不超过 20 个工作

日，最短不少于 5 个工作日。在基金合同约定的开放

期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 311,790,959.48 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 8 月 1 日

2.2 基金产品说明

在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定

投资目标

增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。

本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的

基础上，通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动

方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，采

投资策略 取积极的债券投资管理策略，并充分利用市场的非有

效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提

下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取

得达到或超过业绩比较基准的债券组合投资收益。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用

风险收益特征 评级在 A（含）至 AA（含）之间的信用债券，其预期

的风险收益水平高于开放式纯债基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 兰剑 郑鹏

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-85238667

电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95577

传真 021-38909627 010-85238680

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.wjasset.com

网址

中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名

基金半年度报告备置地点

义楼层 9 层）基金管理人办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 5,500,280.55

本期利润 4,406,910.56

加权平均基金份额本期利润 0.0141

本期基金份额净值增长率 1.40%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0146

期末基金资产净值 316,347,660.09

期末基金份额净值 1.0146

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.29% 0.05% 0.23% 0.00% 1.06% 0.05%

过去三个月 0.98% 0.06% 0.69% 0.00% 0.29% 0.06%

过去六个月 1.40% 0.05% 1.36% 0.00% 0.04% 0.05%

过去一年 1.94% 0.06% 2.75% 0.00% -0.81% 0.06%

过去三年 22.68% 0.14% 9.60% 0.00% 13.08% 0.14%

自基金合同

32.37% 0.15% 14.49% 0.00% 17.88% 0.15%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同生效日期为 2013 年 5 月 7 日，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例

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符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为

中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地址为中国（上海）自由

贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）,注册资本 1 亿元人民币。目前管理四十九只开放

式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选

混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、

万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券

投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家

中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场

证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券

投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝

货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券

投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、

万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达

保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型

证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券

型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投

资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富

灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证

券投资基金、万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、

万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资

基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活

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配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债

券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理、万家年年恒

祥定期开放债券型证券投资

基金、万家添利债券型证券投

资基金(LOF)、万家信用恒利

债券型证券投资基金、万家日

复旦大学经济学硕

日薪货币市场证券投资基金、

士，CFA，2008 年 7

万家颐和保本混合型证券投

月至 2013 年 2 月在

资基金、万家恒瑞 18 个月定

宝钢集团财务有限

期开放债券型证券投资基金、

2013 年 5 月 29 公司从事固定收益

苏谋东 万家年年恒荣定期开放债券 - 9年

日 投资研究工作，担任

型证券投资基金、万家鑫通纯

投资经理职务。2013

债债券型证券投资基金、万家

年加入万家基金管

鑫稳纯债债券型证券投资基

理有限公司，现任固

金、万家恒景 18 个月定期开

定收益部副总监。

放债券型证券投资基金、万家

瑞盈灵活配置混合型证券投

资基金、万家鑫丰纯债债券型

证券投资基金、万家现金增利

货币市场基金基金经理

注：1、任职日期以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则

管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金

持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

2017 年上半年国内宏观经济延续温和复苏的势头。1-6 月份官方 PMI 持续处于 51 以上，总体

较为平稳，只有 4-5 月份因为金融监管强化使得各经济参与主体对实体经济继续复苏的预期产生

悲观情绪并导致 PMI 小幅回落。由于全球经济继续小幅复苏，且欧洲经济也逐步好于预期，所以

全球贸易继续得以修复，在国内体现为上半年进出口同比增速较去年显著反弹。由于较低的地产

库存，尽管地产销售受限购政策影响，累计同比增速持续下滑，但是房地产开发投资依然保持稳

定，且显著高于年初预期。上半年最值得关注的是供给侧改革对于工业品价格和全社会投资的影

响。以供给侧改革为背景，大多数工业品价格大幅上涨，企业盈利显著改善。在过去数年的经济

下行中，多数行业和企业的资本开支持续下滑，但是今年以来企业恢复或者增加了设备更新和投

资，也拉动了实体经济的需求。在供给侧改革和需求修复的共同作用下，国内经济表现超出预期。

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2、市场回顾

上半年国内债券收益率以上行为主，其中，10 年国债从年初的 3.1%最高上行至 3.67%，10

年国开从年初的 3.7%最高上行至 4.37%。同样，受资金面偏紧的影响，短端也显著上行，1 年国

债从年初的 2.75%最高上行至 3.66%，1 年国开从年初的 3.2%最高上行至 4.26%。信用债方面，中

债 7 年期 AA+评级企业债收益率从年初的 4.53%最高上行至 5.46%。上半年国内债市收益率上行，

一方面与全球经济复苏、流动性由松转紧、全球债市收益率普遍反弹有关，另一方面，也与国内

金融监管强化有关。上半年国内债市的信用风险仍然较多，但是由于大多数信用风险事件在预期

之内，所以并没有引发系统性信用危机。

3.运行分析

基于货币政策总体中性偏紧以及宏观经济温和复苏的判断，我们认为上半年国内债市可能仍

然是弱势行情。在经济不出现较大压力之前，国内的政策组合以及货币政策难以出现拐点。因而，

本基金上半年总体采取短久期策略。回顾看，市场走势总体符合我们的预期。但是 4-5 月份监管

政策对债市的冲击有如此之大也确实有超预期的地方。但是，超预期的调整也带来了机会，在控

制流动性和信用风险的前提下，本基金利用收益率上行的市场机会，增加了信用债的配置，为基

金获取了一定的超额回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0146 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.40%，业绩

比较基准收益率为 1.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预计三季度宏观经济继续延续 L 型走势，尽管复苏的动力不是很强劲，但是韧劲较强。短期

内，供给侧改革带来的价格弹性和盈利改善，以及企业的资本开支复苏都使得经济继续呈现较好

的景气度。中长期看，需要关注基建和地产投资是否会逐步疲软。从货币政策和监管层面看，经

过央行不断的窗口指导后，市场对货币政策的预期逐步稳定，对监管的力度和意图的适应程度也

在提高。三季度货币政策和监管的预期会较为稳定。影响市场的主要因素将从政策转移到外部环

境和基本面上来。由于海外货币政策正处于回归正常化的过程中，海外收益率仍有上行压力，其

外溢性不可避免会对国内产生影响，需持续保持关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性

管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效

性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部

负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力

和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用

户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定：“基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分

配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若基金合同生效不满 3 个月则可

不进行收益分配”。2017 年 3 月 21 日，本基金进行了利润分配，每 10 份基金份额分红 0.07 元，

共计分配利润 2,182,536.65 元；2017 年 6 月 21 日，本基金进行了利润分配，每 10 份基金份额

分红 0.03 元，共计分配利润 935,371.32 元。符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，

能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。2017 年 3 月 21 日，本基金

进行了利润分配，每 10 份基金份额分红 0.07 元，共计分配利润 2,182,536.65 元；2017 年 6 月

21 日，本基金进行了利润分配，每 10 份基金份额分红 0.03 元，共计分配利润 935,371.32 元。

符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2017 年半年度报告中的财务指标、

净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 2,410,263.08 394,237.04

结算备付金 2,268,894.92 1,636,944.90

存出保证金 19,660.62 17,457.34

交易性金融资产 403,457,094.24 329,563,783.92

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 403,457,094.24 329,563,783.92

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 46,000,429.00

应收证券清算款 14,996,998.85 7,998,722.21

应收利息 7,873,480.22 7,822,367.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 431,026,391.93 393,433,942.26

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 97,008,534.14 77,683,868.75

应付证券清算款 17,030,482.64 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 180,813.23 188,450.68

应付托管费 51,660.92 53,843.04

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,141.08 5,256.72

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应交税费 - -

应付利息 -14,130.84 13,865.57

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 413,230.67 430,000.00

负债合计 114,678,731.84 78,375,284.76

所有者权益：

实收基金 311,790,959.48 311,790,959.48

未分配利润 4,556,700.61 3,267,698.02

所有者权益合计 316,347,660.09 315,058,657.50

负债和所有者权益总计 431,026,391.93 393,433,942.26

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0146 元，基金份额总额 311,790,959.48 份。

6.2 利润表

会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至

2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 7,458,829.71 6,441,357.28

1.利息收入 10,253,113.47 5,958,080.50

其中：存款利息收入 276,512.64 429,898.98

债券利息收入 9,321,933.35 4,529,986.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 654,667.48 998,195.28

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,700,913.77 5,091,083.13

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -1,700,913.77 5,091,083.13

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”

-1,093,369.99 -4,608,116.10

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - 309.75

减：二、费用 3,051,919.15 1,613,558.88

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

1．管理人报酬 1,093,499.71 919,531.79

2．托管费 312,428.49 262,723.38

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,742.37 4,406.78

5．利息支出 1,411,417.91 194,274.23

其中：卖出回购金融资产支出 1,411,417.91 194,274.23

6．其他费用 231,830.67 232,622.70

三、利润总额（亏损总额以“-”

4,406,910.56 4,827,798.40

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

4,406,910.56 4,827,798.40

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

311,790,959.48 3,267,698.02 315,058,657.50

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,406,910.56 4,406,910.56

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

- - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -3,117,907.97 -3,117,907.97

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

311,790,959.48 4,556,700.61 316,347,660.09

金净值）

第 14 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

250,635,902.00 14,830,219.52 265,466,121.52

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,827,798.40 4,827,798.40

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

61,155,057.48 3,391,436.35 64,546,493.83

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 228,552,243.12 11,682,561.55 240,234,804.67

2.基金赎回款 -167,397,185.64 -8,291,125.20 -175,688,310.84

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -13,375,935.03 -13,375,935.03

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

311,790,959.48 9,673,519.24 321,464,478.72

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 号文《关于核准万家强化收益定期开

放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于 2013 年 4

月 8 日至 2013 年 4 月 26 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）验证并出具安永华明（2013）验字第 60778298_B07 号验资报告后，向中国证监会报送基金备

案材料。基金合同于 2013 年 5 月 7 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集

第 15 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 250,540,304.84 元，在募集期间产生的活期存款利

息为人民币 95,657.25 元，而万家强化收益定期开放债券型证券投资基金根据基金合同计提的利

息为人民币 95,597.16 元，银行计提的利息与万家强化收益定期开放债券型证券投资基金根据基

金合同计提的利息之间的差额计人民币 60.09 元（以中国证券登记结算有限责任公司实际支付的

金额为准），按照基金合同的约定，作为基金收入计入基金资产，以上实收基金（本息）合计为人

民币 250,635,902.00 元，折合 250,635,902.00 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管

理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、

地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部

分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股

票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易

的可转换债券）的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的

80%，投资于主体信用评级在 A（含）至 AA（含）之间的信用债券的比例不低于债券类资产的 80%，

投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的 20%；但在每次开放期前三个月、开放期及

开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为三年期银行

定期存款税后收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于

在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计

核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值

计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式

准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表

附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规

定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中

国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

第 16 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交

易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券

（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂

免征收印花税。

2 、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规

定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式

证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息

收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关

政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得

的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第 17 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等

增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为

增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3 、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自

2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4 、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通

知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，

暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化

个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入

应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月

2016年1月1日至2016年6月30日

30 日

当期发生的基金应支付

1,093,499.71 919,531.79

的管理费

其中：支付销售机构的客

79,736.10 148,465.70

户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金

托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假

日、休息日，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

312,428.49 262,723.38

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金

托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假

日、休息日，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

华夏银行股

2,410,263.08 10,080.74 867,131.03 31,004.94

份有限公司

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，

2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息为人民币 15,858.64 元(2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为

人民币 5,487.75 元)，2017 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 2,268,894.92 元(2016 年 6 月

30 日余额为人民币 0.00 元)。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。

6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.1 受限证券类别：债券

流通 数量

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 期末

受限 （单位： 期末估值总额 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 成本总额

类型 张）

2017

17 2017 新债

年7

143147 特变 年 6 月 流通 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -

月7

01 21 日 受限

日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 43,908,534.14 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

17 漳州城 2017 年 7 月

041762016 99.97 100,000 9,997,000.00

投 CP001 7日

15 太科园 2017 年 7 月

101572005 99.63 113,000 11,258,190.00

MTN001 7日

15 黔物资 2017 年 7 月

1580026 102.37 100,000 10,237,000.00

债 7日

2017 年 7 月

1480338 14 苏海债 83.31 100,000 8,331,000.00

7日

14 南宁绿 2017 年 7 月

1480381 83.25 75,000 6,243,750.00

港债 7日

合计 488,000 46,066,940.00

-

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 53,100,000.00 元，其中回购金融资产款 33,000,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到期，

20,000,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到期，100,000.00 元于 2017 年 8 月 28 日到期。该类交易要

求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按

证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

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万家强债 2017 年半年度报告摘要

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 403,457,094.24 93.60

其中：债券 403,457,094.24 93.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,679,158.00 1.09

7 其他各项资产 22,890,139.69 5.31

8 合计 431,026,391.93 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内未进行股票交易。

第 23 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 306,792,024.74 96.98

5 企业短期融资券 60,179,000.00 19.02

6 中期票据 34,716,500.00 10.97

7 可转债（可交换债） 1,769,569.50 0.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 403,457,094.24 127.54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 122216 12 桐昆债 260,000 26,088,400.00 8.25

16 江阴公

2 041672008 200,000 20,120,000.00 6.36

CP001

3 143147 17 特变 01 200,000 20,000,000.00 6.32

16 苏沙钢

4 101654068 200,000 19,772,000.00 6.25

MTN001

5 1180060 11 汉中债 390,000 15,880,800.00 5.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第 24 页 共 30 页

万家强债 2017 年半年度报告摘要

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报

告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金报告期末未持有股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,660.62

2 应收证券清算款 14,996,998.85

3 应收股利 -

4 应收利息 7,873,480.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,890,139.69

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 占基金资产净值

债券代码 债券名称 公允价值

比例（％）

1 127003 海印转债 181,953.50 0.06

2 120001 16 以岭 EB 131,875.80 0.04

3 128013 洪涛转债 126,625.00 0.04

4 132004 15 国盛 EB 871,602.20 0.28

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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

2,104 148,189.62 205,469,692.48 65.90% 106,321,267.00 34.10%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

华夏资本－工行私行 8 号资

1 18,873,114.00 10.78%

产管理计划

2 厦门市担保有限公司 9,512,891.00 5.43%

光大证券－光大－光大阳光

3 8,875,615.00 5.07%

避险增值集合资产管理计划

中国广核集团有限公司企业

4 年金计划－中国工商银行股 8,814,795.00 5.03%

份有限公司

中国太平洋人寿保险股份有

5 6,961,962.00 3.97%

限公司－万能－个人万能

6 上海证券有限责任公司 5,705,725.00 3.26%

平安大华基金－平安银行－

7 平安大华固定收益增强七号 5,107,800.00 2.92%

特定客户资

平安大华基金－平安银行－

8 平安大华固定收益增强六号 4,840,100.00 2.76%

特定客户资

平安大华基金－平安银行－

9 平安大华太和一号特定客户 4,231,601.00 2.42%

资产管理计

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10 同方全球人寿保险有限公司 3,782,259.00 2.16%

注：上述持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2013 年 5 月 7 日 ）基金份额总额 250,635,902.00

本报告期期初基金份额总额 311,790,959.48

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 311,790,959.48

注：本基金合同生效日为 2013 年 5 月 7 日。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。

基金托管人：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

国泰君安 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

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（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，

能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的

信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型

的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服

务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：

无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

国泰君安 55,110,693.13 75.20% 1,301,700,000.00 56.66% - -

浙商证券 18,175,749.29 24.80% 995,727,000.00 43.34% - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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万家基金管理有限公司

2017 年 8 月 29 日

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