银华锐进：2017年半年度报告

银华深证 100 指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017 年 8 月 29 日

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

§4 管理人报告......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18

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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44

7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 48

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49

10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53

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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 54

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金

基金简称 银华深证 100 指数分级

场内简称 100 分级

基金主代码 161812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 7 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,587,985,850.92 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易

深圳证券交易所

所

上市日期 2010 年 6 月 7 日

下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100 分级

下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812

报告期末下属分级基金份 1,687,364,550.00

1,687,364,550.00 份 213,256,750.92 份

额总额 份

2.2 基金产品说明

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪

投资目标

误差控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国

经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其

基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表

现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来

影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据

投资策略 市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资

于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的

90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占

基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。

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95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税

业绩比较基准

后）。

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收

益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

风险收益特征 和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份

额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、

高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 较高风险、较高预期

高风险、高预期收益。

特征 定。 收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 杨文辉 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 （010）58560666

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95568

传真 (010)58163027 （010）58560798

广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 2

注册地址

6008 号特区报业大厦 19 层 号

北京市东城区东长安街 1 号

北京市西城区复兴门内大街 2

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办

号

公楼 15 层

邮政编码 100738 100031

法定代表人 王珠林 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.yhfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 233,844,993.09

本期利润 523,456,542.47

加权平均基金份额本期利润 0.1025

本期加权平均净值利润率 11.17%

本期基金份额净值增长率 12.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 685,058,446.68

期末可供分配基金份额利润 0.1909

期末基金资产净值 3,574,281,325.32

期末基金份额净值 0.996

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 23.69%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、

申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.38% 0.83% 8.26% 0.84% 0.12% -0.01%

过去三个月 7.10% 0.83% 6.44% 0.83% 0.66% 0.00%

过去六个月 12.42% 0.79% 12.18% 0.79% 0.24% 0.00%

过去一年 12.42% 0.86% 11.02% 0.85% 1.40% 0.01%

过去三年 62.76% 1.89% 61.73% 1.78% 1.03% 0.11%

自基金合同

23.69% 1.60% 20.63% 1.57% 3.06% 0.03%

生效起至今

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注：本基金的业绩比较基准为：95％×深证 100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税

后）。由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×深证 100 价格指数收益率＋

5%×商业银行活期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比

例已达到基金合同的规定：投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深证 100

指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金

投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或

者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7

号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别

为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司 29%、东北证券股份有限公司 21%及

山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会

许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8

月 9 日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 79 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证

券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证

券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华

富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资

基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主

题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级

证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华

信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分

级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘

精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型

开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中

证中票 50 指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银

华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券

投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基

金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币

市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债

券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、

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银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置

混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投

资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定

期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环

保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型

证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵

活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、

银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置

混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资

基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银

华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10

年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期

开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证

券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国

债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中

证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中

债 AAA 信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特

定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金的 硕士学位。曾先后担任美国

基 金 经 普华永道金融服务部经理、

理、公司 巴克莱银行量化分析部副

副 总 经 总裁及巴克莱亚太有限公

理、境外 司副董事等职。2009 年 9

2010 年 5 月 7

周毅先生 投资部总 - 17 年 月加盟银华基金管理有限

日

监、量化 公司，2010 年 6 月 21 日至

投资部总 2011 年 12 月 6 日期间兼任

监及量化 银华沪深 300 指数证券投资

投 资 总 基金（LOF）基金经理，2010

监。 年 8 月 5 日至 2012 年 3 月

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27 日期间兼任银华全球核

心优选证券投资基金基金

经理，2010 年 12 月 6 日至

2012 年 11 月 7 日期间兼任

银华抗通胀主题证券投资

基金（LOF）基金经理，2013

年 11 月 5 日起兼任银华中

证 800 等权重指数增强分级

证券投资基金基金经理。具

有从业资格。国籍：美国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披

露管理办法》及其各项实施准则、《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,

为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定

了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证

公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研

究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、

综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分

析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

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定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合

的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽

管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。

2017 年上半年 A 股市场震荡上行。上半年沪深 300 指数上涨 13.78%，深证 100 指数小幅上涨

13.78%。上半年市场在窄幅震荡中小幅上行，从大小盘风格来看，大中盘股票稍强于小盘股，深

100 指数涨幅好于沪深 300，行业方面，17 年以来表现最强的是以家电、食品饮料为主的消费和

建材为首的周期行业。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.996 元，本报告期份额净值增长率为 12.42%，同期业绩

比较基准收益率为 12.18%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控

制在 4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，十九大召开在即，开会年求稳是总基调，经济与政策在各自的上下轨间运动，

保持现状是合理诉求，也是有客观条件支撑。本轮经济复苏由供给侧改革触发补库存开启，叠加

全球库存周期共振，使得工业生产恢复，大宗商品价格大涨、全球贸易增速回暖。当前，库存周

期进入到全球被动补库阶段，则下半年对应名义 GDP 回落，PPI 回落，全球贸易环比趋弱，此外

将同时看到企业利润增速、财政收入增速回落。节奏上，三季度各项指标平缓回落，四季度的向

下加速度将加大。从流动性来看，三季度监管对于机构去杠杆的监管和自查力度预计会减弱，有

望在四季度终止。从行业配置来看，2015 年起消费对 GDP 贡献率超过固定资本形成，下半年全球

库存周期回落中消费的稳定可能是经济的主要支撑力。由于监管方向变化带来的市场竞争格局变

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化，龙头股策略将是价值投资的主线，如周期消费成长的龙头股，如新零售龙头、油气等依然值

得配置；由于人口的变化，以轻奢品牌为代表的消费升级时代到来，消费升级主线的战略，如家

电家具家居旅游休闲，苹果产业链、传媒、人工智能服务、基因治疗、教育等行业；自下而上选

择增速与价格匹配的个股，白酒和医药龙头股；另外银行业估值依旧较低，另有高分红，依然是

各大基金青睐的板块品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核

部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员

和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金

日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执

行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定

价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额）

不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金

法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害

基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投

资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等

方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的

运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配 。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容

真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银华深证 100 指数分级证券投资基金

报告截止日： 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 200,042,385.26 302,416,864.31

结算备付金 - 454,545.45

存出保证金 1,875,934.85 1,418,290.34

交易性金融资产 6.4.7.2 3,370,869,891.33 4,973,279,363.47

其中：股票投资 3,370,869,891.33 4,973,279,363.47

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 29,657,090.58 -

应收利息 6.4.7.5 52,411.77 99,338.25

应收股利 - -

应收申购款 30,843.56 242,698,125.68

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,602,528,557.35 5,520,366,527.50

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 10,570,841.42

应付赎回款 22,805,855.04 1,527,367.76

应付管理人报酬 3,166,624.93 4,505,526.96

应付托管费 633,324.97 901,105.40

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,068,296.89 3,182,375.40

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 573,130.20 357,817.50

负债合计 28,247,232.03 21,045,034.44

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,889,222,878.64 4,992,208,341.44

未分配利润 6.4.7.10 685,058,446.68 507,113,151.62

所有者权益合计 3,574,281,325.32 5,499,321,493.06

负债和所有者权益总计 3,602,528,557.35 5,520,366,527.50

注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，100 分级份额净值为人民币 0.996 元，银华稳进份额净值为

人民币 1.022 元，银华锐进份额净值为人民币 0.970 元；基金份额总额为 3,587,985,850.92 份，

其中 100 分级份额为 213,256,750.92 份，银华稳进份额为 1,687,364,550.00 份，银华锐进份额

为 1,687,364,550.00 份。

6.2 利润表

会计主体：银华深证 100 指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2017 年 1 月 1 日至 2017 2016 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日

一、收入 558,217,093.27 -625,148,385.18

1.利息收入 1,238,287.81 2,665,411.08

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,238,287.81 2,636,244.41

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 29,166.67

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 264,032,200.02 44,799,633.46

其中：股票投资收益 6.4.7.12 233,614,864.37 -10,720,241.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 30,417,335.65 55,519,874.73

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 289,611,549.38 -675,323,746.24

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“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

3,335,056.06 2,710,316.52

列）

减：二、费用 34,760,550.80 49,240,172.04

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,384,936.76 34,936,295.07

2．托管费 6.4.10.2.2 4,676,987.37 6,987,258.95

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 6,449,073.00 7,066,271.37

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 249,553.67 250,346.65

三、利润总额（亏损总额以“-”

523,456,542.47 -674,388,557.22

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

523,456,542.47 -674,388,557.22

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华深证 100 指数分级证券投资基金

本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

4,992,208,341.44 507,113,151.62 5,499,321,493.06

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 523,456,542.47 523,456,542.47

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,102,985,462.80 -345,511,247.41 -2,448,496,710.21

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 211,174,938.71 19,741,712.03 230,916,650.74

2.基金赎回款 -2,314,160,401.51 -365,252,959.44 -2,679,413,360.95

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

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号填列）

五、期末所有者权益（基

2,889,222,878.64 685,058,446.68 3,574,281,325.32

金净值）

上年度可比期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

4,020,763,578.46 1,216,869,430.47 5,237,633,008.93

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -674,388,557.22 -674,388,557.22

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 2,877,054,370.50 153,950,641.60 3,031,005,012.10

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,910,908,631.67 303,069,921.00 5,213,978,552.67

2.基金赎回款 -2,033,854,261.17 -149,119,279.40 -2,182,973,540.57

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基

6,897,817,948.96 696,431,514.85 7,594,249,463.81

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银华深证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]302 号文《关于核准银华深证 100 指数分级证券投

资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 4 月 30

日向社会公开募集。基金合同于 2010 年 5 月 7 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

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首次募集规模为 2,203,888,365.95 份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额

确认为 100 分级份额；场内认购的全部份额按 1:1 的比例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。

其中场外认购的基金份额确认为 1,748,978,674.95 份 100 分级份额（含募集期利息结转的份额）；

场内认购的基金份额按 1:1 的比例确认为 227,454,845.00 份银华锐进份额和 227,454,845.00 份

银华稳进份额，产生的尾差份额 1.00 份根据《基金合同》约定归入基金资产。本基金的基金管理

人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人

为中国民生银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括银华深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额（简称“100 分级份

额”）、银华深证 100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“银华稳进份额”）与银华

深证 100 指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“银华锐进份额”）。其中，银华稳进份

额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。

在银华稳进份额、100 分级份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度

外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。银华稳进份额和银

华锐进份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进份额的应得收益进行定

期份额折算，每 2 份 100 分级份额将按 1 份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对

于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本

金人民币 1.000 元部分，将折算为场内 100 分级份额分配给银华稳进份额持有人。100 分级份额

持有人持有的每 2 份 100 分级份额将按 1 份银华稳进份额获得新增 100 分级份额的分配。持有场

外 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 100 分级份额的分配；持有场

内 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 100 分级份额的分配。经过上

述份额折算，银华稳进份额和 100 分级份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工

作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和 100 分级份额进行应得收益的定期份额

折算。

除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，

即：当 100 分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元；当银华锐进份额的基金份额净值达到

人民币 0.250 元。当 100 分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元后，本基金将分别对银华

稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额

和银华锐进份额的比例为 1:1，份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额的基金

份额净值均调整为人民币 1.000 元。当银华锐进份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元后，本

基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将

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确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为 1:1，份额折算后 100 分级份额、银华稳进份额和银

华锐进份额的基金份额净值均调整为人民币 1.000 元。

100 分级份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。

银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申

购或赎回。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股

（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他金融工

具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%，其中投资于深证 100 指数成份股和

备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证

券品种占基金资产比例为 5%-10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一年

以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×深证

100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具

体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格

式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金

信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2017 年度上半年的经营成果和净值变动情况。

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6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，

暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开

放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债

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利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产

品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

第 23 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

活期存款 200,042,385.26

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计： 200,042,385.26

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,914,520,350.13 3,370,869,891.33 456,349,541.20

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,914,520,350.13 3,370,869,891.33 456,349,541.20

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 51,536.31

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 31.26

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 844.20

合计 52,411.77

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

第 25 页 共 54 页

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交易所市场应付交易费用 1,068,296.89

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,068,296.89

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 85,215.69

预提费用 335,586.76

应付其他 152,327.75

合计 573,130.20

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,047,718,562.85 4,992,208,341.44

本期申购 90,320,404.78 74,528,017.30

本期赎回(以"-"号填列) -130,276.21 -107,497.62

2017 年 1 月 3 日 基金拆分/份额

6,137,908,691.42 5,066,628,861.12

折算前

基金拆分/份额折算变动份额 154,179,382.44 -

本期申购 169,725,376.28 136,646,921.41

本期赎回(以"-"号填列) -2,873,827,599.22 -2,314,052,903.89

本期末 3,587,985,850.92 2,889,222,878.64

注：（1）根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国

证券登记结算有限责任公司的规定，本基金以 2017 年 1 月 3 日为份额折算基准日，对 100 分级

份额的场外份额、场内份额以及银华稳进份额实施定期份额折算。

（2）根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回银华 100 分级份额，银华稳进份额和银华锐进

份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露银华稳进份额和银华锐进份额的情

况。

第 26 页 共 54 页

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6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,297,003,469.78 -3,789,890,318.16 507,113,151.62

本期利润 233,844,993.09 289,611,549.38 523,456,542.47

本期基金份额交易

-1,859,506,790.13 1,513,995,542.72 -345,511,247.41

产生的变动数

其中：基金申购款 182,086,189.50 -162,344,477.47 19,741,712.03

基金赎回款 -2,041,592,979.63 1,676,340,020.19 -365,252,959.44

本期已分配利润 - - -

本期末 2,671,341,672.74 -1,986,283,226.06 685,058,446.68

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,204,702.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17,494.53

其他 16,090.95

合计 1,238,287.81

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,835,966,363.07

减：卖出股票成本总额 2,602,351,498.70

买卖股票差价收入 233,614,864.37

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益。

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6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 30,417,335.65

基金投资产生的股利收益 -

合计 30,417,335.65

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 289,611,549.38

——股票投资 289,611,549.38

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 289,611,549.38

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,335,056.06

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合计 3,335,056.06

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 6,449,073.00

银行间市场交易费用 -

合计 6,449,073.00

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

审计费用 52,068.27

信息披露费 148,765.71

银行费用 166.91

账户服务费 18,800.00

上市费 29,752.78

合计 249,553.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

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西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司（“中国民生 基金托管人、基金代销机构

银行”）

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

23,384,936.76 34,936,295.07

的管理费

其中：支付销售机构的客

226,116.89 271,954.19

户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

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H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30

月 30 日 日

当期发生的基金应支付

4,676,987.37 6,987,258.95

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资银华稳进、银华锐进、

100 分级基金份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

银华稳进

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

西南证券 - - 70.00 0.00%

份额单位：份

银华锐进

本期末 上年度末

关联方名称

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

西南证券 - - 70.00 0.00%

份额单位：份

100 分级

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

西南证券 5.00 0.00% 1.00 0.00%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有银华稳进、银华锐进基金份额。

2、除基金管理人之外的其他关联方持有上述基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支

付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行 200,042,385.26 1,204,702.33 569,410,429.70 2,549,997.08

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额）

不进行收益分配。

6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停

期末 复牌

股票代 股票 停牌 牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注

码 名称 日期 原 日期 成本总额

价 价

因

2017 重

乐视 年 4 大

300104 30.68 - - 1,725,988 73,074,826.57 52,953,311.84 -

网 月 17 事

日 项

2016 重

中环 年 4 大

002129 10.22 - - 4,257,937 40,925,140.42 43,516,116.14 -

股份 月 25 事

日 项

2017 重 2017

TCL 年 4 大 年7

000100 3.43 3.72 11,790,825 43,266,502.33 40,442,529.75 -

集团 月 21 事 月 26

日 项 日

2017 重

上海 年 4 大

002252 20.24 - - 1,287,856 27,603,218.37 26,066,205.44 -

莱士 月 21 事

日 项

2017 重

海虹 年 5 大

000503 24.93 - - 989,538 31,627,209.50 24,669,182.34 -

控股 月 11 事

日 项

2017 重 2017

爱康 年 5 大 年8 2.44

002610 2.44 2,632,609 8,639,129.50 6,423,565.96 -

科技 月 12 事 月2

日 项 日

2017 重 2017

银之 年 6 大 年7

300085 18.50 18.88 319,836 8,965,523.50 5,916,966.00 -

杰 月 30 事 月7

日 项 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

第 33 页 共 54 页

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6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管

理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层

和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监

督及报告。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附

注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此

外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金

持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均

为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账

面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性

指标进行持续的监测和分析。

第 34 页 共 54 页

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6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1-3 个 3 个月

2017 年 6 月 30 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 -1 年

日

资产

银行存款 200,042,385.26 - - - - - 200,042,385.26

存出保证金 1,875,934.85 - - - - - 1,875,934.85

交易性金融资产 - - - - - 3,370,869,891.33 3,370,869,891.33

应收证券清算款 - - - - - 29,657,090.58 29,657,090.58

应收利息 - - - - - 52,411.77 52,411.77

应收申购款 16,585.79 - - - - 14,257.77 30,843.56

资产总计 201,934,905.90 - - - - 3,400,593,651.45 3,602,528,557.35

负债

应付赎回款 - - - - - 22,805,855.04 22,805,855.04

应付管理人报酬 - - - - - 3,166,624.93 3,166,624.93

应付托管费 - - - - - 633,324.97 633,324.97

应付交易费用 - - - - - 1,068,296.89 1,068,296.89

其他负债 - - - - - 573,130.20 573,130.20

负债总计 - - - - - 28,247,232.03 28,247,232.03

利率敏感度缺口 201,934,905.90 - - - - 3,372,346,419.42 3,574,281,325.32

上年度末

1-3 个 3 个 月

2016 年 12 月 31 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 -1 年

日

资产

银行存款 302,416,864.31 - - - - - 302,416,864.31

结算备付金 454,545.45 - - - - - 454,545.45

存出保证金 1,418,290.34 - - - - - 1,418,290.34

交易性金融资产 - - - - - 4,973,279,363.47 4,973,279,363.47

应收利息 - - - - - 99,338.25 99,338.25

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应收申购款 11,289.28 - - - - 242,686,836.40 242,698,125.68

其他资产 - - - - - - -

资产总计 304,300,989.38 - - - - 5,216,065,538.12 5,520,366,527.50

负债

应付证券清算款 - - - - - 10,570,841.42 10,570,841.42

应付赎回款 - - - - - 1,527,367.76 1,527,367.76

应付管理人报酬 - - - - - 4,505,526.96 4,505,526.96

应付托管费 - - - - - 901,105.40 901,105.40

应付交易费用 - - - - - 3,182,375.40 3,182,375.40

其他负债 - - - - - 357,817.50 357,817.50

负债总计 - - - - - 21,045,034.44 21,045,034.44

利率敏感度缺口 304,300,989.38 - - - - 5,195,020,503.68 5,499,321,493.06

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金于报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款,除此外的金融资产和金融负债均不

计息,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的

金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股

（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工

具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深证 100 指数成份股和

备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证

券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。于本报告期末，本基金面临的整体其他

价格风险列示如下：

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6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 3,370,869,891.33 94.31 4,973,279,363.47 90.43

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,370,869,891.33 94.31 4,973,279,363.47 90.43

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了

基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2017 年 6 月 上年度末（ 2016 年 12 月

分析

30 日 ） 31 日 ）

+5% 179,014,364.30 292,345,205.60

-5% -179,014,364.30 -292,345,205.60

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的

敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基

金资产净值产生的影响。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 3,370,869,891.33 93.57

其中：股票 3,370,869,891.33 93.57

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 200,042,385.26 5.55

7 其他各项资产 31,616,280.76 0.88

8 合计 3,602,528,557.35 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 94,221,674.24 2.64

B 采矿业 15,369,425.00 0.43

C 制造业 2,045,639,064.03 57.23

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 37,546,238.98 1.05

F 批发和零售业 47,490,446.25 1.33

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 327,218,692.19 9.15

务业

J 金融业 392,776,025.36 10.99

K 房地产业 208,034,438.81 5.82

L 租赁和商务服务业 27,975,987.57 0.78

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 88,341,039.13 2.47

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 69,049,510.67 1.93

S 综合 17,207,349.10 0.48

合计 3,370,869,891.33 94.31

7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 000651 格力电器 5,236,975 215,606,260.75 6.03

2 000333 美的集团 4,901,589 210,964,390.56 5.90

3 000725 京东方Ａ 27,958,414 116,307,002.24 3.25

4 000858 五 粮 液 2,033,054 113,159,785.64 3.17

5 000002 万 科Ａ 4,526,813 113,034,520.61 3.16

6 002415 海康威视 3,259,061 105,267,670.30 2.95

7 300498 温氏股份 4,019,696 94,221,674.24 2.64

8 000001 平安银行 9,278,859 87,128,486.01 2.44

9 000776 广发证券 3,559,074 61,394,026.50 1.72

10 000063 中兴通讯 2,584,736 61,361,632.64 1.72

11 002450 康得新 2,637,498 59,396,454.96 1.66

12 000783 长江证券 5,633,667 53,350,826.49 1.49

13 300104 乐视网 1,725,988 52,953,311.84 1.48

14 002304 洋河股份 607,406 52,728,914.86 1.48

15 002024 苏宁云商 4,221,373 47,490,446.25 1.33

16 001979 招商蛇口 2,153,365 45,995,876.40 1.29

17 000538 云南白药 483,726 45,397,685.10 1.27

18 002129 中环股份 4,257,937 43,516,116.14 1.22

19 002230 科大讯飞 1,051,940 41,972,406.00 1.17

20 000423 东阿阿胶 575,799 41,394,190.11 1.16

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

21 000100 TCL 集团 11,790,825 40,442,529.75 1.13

22 000568 泸州老窖 782,441 39,575,865.78 1.11

23 000166 申万宏源 7,058,718 39,528,820.80 1.11

24 002456 欧菲光 2,115,825 38,444,540.25 1.08

25 002466 天齐锂业 705,480 38,342,838.00 1.07

26 002142 宁波银行 1,946,518 37,567,797.40 1.05

27 002241 歌尔股份 1,935,396 37,314,434.88 1.04

28 002236 大华股份 1,631,177 37,207,147.37 1.04

29 000069 华侨城Ａ 3,551,618 35,729,277.08 1.00

30 300072 三聚环保 951,747 35,262,226.35 0.99

31 000338 潍柴动力 2,633,465 34,761,738.00 0.97

32 000413 东旭光电 3,091,901 34,691,129.22 0.97

33 300059 东方财富 2,874,169 34,547,511.38 0.97

34 000625 长安汽车 2,362,235 34,063,428.70 0.95

35 002008 大族激光 948,836 32,867,679.04 0.92

36 300070 碧水源 1,730,949 32,282,198.85 0.90

37 002594 比亚迪 609,433 30,441,178.35 0.85

38 002673 西部证券 2,119,511 30,139,446.42 0.84

39 000839 中信国安 2,973,184 29,702,108.16 0.83

40 300124 汇川技术 1,147,313 29,302,374.02 0.82

41 002475 立讯精密 990,955 28,975,524.20 0.81

42 002202 金风科技 1,821,674 28,181,296.78 0.79

43 000768 中航飞机 1,461,185 26,944,251.40 0.75

44 300024 机器人 1,365,813 26,633,353.50 0.75

45 002736 国信证券 2,009,082 26,620,336.50 0.74

46 002252 上海莱士 1,287,856 26,066,205.44 0.73

47 002460 赣锋锂业 559,980 25,899,075.00 0.72

48 000895 双汇发展 1,075,809 25,550,463.75 0.71

49 002739 万达电影 495,192 25,239,936.24 0.71

50 000728 国元证券 2,047,630 25,022,038.60 0.70

51 000503 海虹控股 989,538 24,669,182.34 0.69

52 000157 中联重科 5,243,444 23,543,063.56 0.66

53 002065 东华软件 1,043,482 22,737,472.78 0.64

54 000623 吉林敖东 976,625 22,354,946.25 0.63

55 002007 华兰生物 610,028 22,266,022.00 0.62

56 000540 中天金融 3,041,046 21,135,269.70 0.59

57 002310 东方园林 1,259,878 21,065,160.16 0.59

58 000793 华闻传媒 2,049,826 20,744,239.12 0.58

59 000709 河钢股份 4,902,726 20,542,421.94 0.57

第 40 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

60 000826 启迪桑德 578,860 20,329,563.20 0.57

61 000630 铜陵有色 7,046,433 20,011,869.72 0.56

62 300017 网宿科技 1,646,451 19,872,663.57 0.56

63 000060 中金岭南 1,744,000 19,532,800.00 0.55

64 300315 掌趣科技 2,361,300 19,268,208.00 0.54

65 002340 格林美 3,181,509 19,248,129.45 0.54

66 002465 海格通信 1,763,298 18,937,820.52 0.53

67 000876 新 希 望 2,282,911 18,765,528.42 0.53

68 000750 国海证券 3,352,025 18,436,137.50 0.52

69 002405 四维图新 926,507 18,307,778.32 0.51

70 000559 万向钱潮 1,620,762 17,212,492.44 0.48

71 000009 中国宝安 2,126,990 17,207,349.10 0.48

72 000402 金 融 街 1,413,519 16,566,442.68 0.46

73 002081 金 螳 螂 1,501,009 16,481,078.82 0.46

74 000983 西山煤电 1,752,500 15,369,425.00 0.43

75 300168 万达信息 1,034,041 15,045,296.55 0.42

76 002385 大北农 2,377,910 14,957,053.90 0.42

77 000917 电广传媒 1,290,882 14,586,966.60 0.41

78 300027 华谊兄弟 1,785,317 14,443,214.53 0.40

79 002183 怡 亚 通 1,622,651 14,003,478.13 0.39

80 002027 分众传媒 1,015,444 13,972,509.44 0.39

81 002500 山西证券 1,418,383 13,588,109.14 0.38

82 002407 多氟多 614,898 13,521,607.02 0.38

83 002030 达安基因 567,246 12,360,290.34 0.35

84 000977 浪潮信息 672,052 11,639,940.64 0.33

85 300418 昆仑万维 503,239 11,509,075.93 0.32

86 000046 泛海控股 1,294,654 11,302,329.42 0.32

87 000792 盐湖股份 1,038,185 10,849,033.25 0.30

88 000988 华工科技 732,276 10,683,906.84 0.30

89 000938 紫光股份 165,398 10,109,125.76 0.28

90 000738 航发控制 513,911 10,057,238.27 0.28

91 002176 江特电机 1,123,295 9,795,132.40 0.27

92 002292 奥飞娱乐 567,352 9,588,248.80 0.27

93 300253 卫宁健康 1,207,614 9,431,465.34 0.26

94 300251 光线传媒 1,052,762 8,622,120.78 0.24

95 002709 天赐材料 174,191 7,171,443.47 0.20

96 300431 暴风集团 281,086 6,698,279.38 0.19

97 002610 爱康科技 2,632,609 6,423,565.96 0.18

98 300085 银之杰 319,836 5,916,966.00 0.17

第 41 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 300498 温氏股份 193,239,772.09 3.51

2 300072 三聚环保 53,990,776.66 0.98

3 000333 美的集团 45,587,348.94 0.83

4 002007 华兰生物 39,610,639.32 0.72

5 002310 东方园林 32,568,197.16 0.59

6 002407 多氟多 31,920,086.89 0.58

7 002340 格林美 29,501,264.70 0.54

8 000983 西山煤电 27,210,113.81 0.49

9 000413 东旭光电 22,112,722.54 0.40

10 000776 广发证券 18,824,342.80 0.34

11 000938 紫光股份 17,314,062.62 0.31

12 002709 天赐材料 14,489,009.66 0.26

13 000750 国海证券 13,814,793.54 0.25

14 000783 长江证券 12,708,082.09 0.23

15 002610 爱康科技 12,548,780.00 0.23

16 002027 分众传媒 10,558,600.19 0.19

17 300315 掌趣科技 10,173,332.90 0.18

18 000166 申万宏源 8,588,421.00 0.16

19 300104 乐视网 7,501,843.66 0.14

20 000768 中航飞机 7,300,418.65 0.13

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

第 42 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

1 000002 万 科Ａ 152,980,333.04 2.78

2 000333 美的集团 140,669,042.60 2.56

3 000651 格力电器 137,026,435.68 2.49

4 300498 温氏股份 86,845,313.02 1.58

5 000725 京东方Ａ 82,679,043.59 1.50

6 000858 五 粮 液 75,168,416.89 1.37

7 000001 平安银行 70,678,989.36 1.29

8 002415 海康威视 62,800,692.14 1.14

9 000776 广发证券 59,845,551.22 1.09

10 000783 长江证券 50,013,681.29 0.91

11 002450 康得新 49,135,747.68 0.89

12 000538 云南白药 48,501,039.06 0.88

13 002304 洋河股份 42,572,205.46 0.77

14 002024 苏宁云商 40,632,086.99 0.74

15 000063 中兴通讯 38,447,189.85 0.70

16 001979 招商蛇口 38,054,578.59 0.69

17 000166 申万宏源 34,091,398.91 0.62

18 000423 东阿阿胶 33,453,273.26 0.61

19 000625 长安汽车 29,809,025.77 0.54

20 000425 徐工机械 29,490,640.77 0.54

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 710,330,477.18

卖出股票收入（成交）总额 2,835,966,363.07

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 43 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券包括广发证券（证券代码：000776）。

根据广发证券股份有限公司于 2016 年 11 月 28 日发布的公告，该上市公司因

涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，已由中国证券监督管理

委员会调查完毕并依法对广发证券做出行政处罚。判决广发证券责令改正，

给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分

析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人

对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门

立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,875,934.85

2 应收证券清算款 29,657,090.58

3 应收股利 -

4 应收利息 52,411.77

5 应收申购款 30,843.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

8 其他 -

9 合计 31,616,280.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

第 45 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的

别

户数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

银华稳

2,016 836,986.38 1,608,703,966.00 95.34% 78,660,584.00 4.66%

进

银华锐

42,495 39,707.37 45,282,982.00 2.68% 1,642,081,568.00 97.32%

进

100 分

13,715 15,549.16 38,448,075.05 18.03% 174,808,675.87 81.97%

级

合计 58,226 61,621.71 1,692,435,023.05 47.17% 1,895,550,827.87 52.83%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采

用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

银华稳进

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国人寿保险股份有限公司 501,402,235.00 29.72%

2 新华人寿保险股份有限公司 460,954,492.00 27.32%

3 中国人寿保险（集团）公司 248,919,910.00 14.75%

4 全国社保基金二零三组合 60,034,580.00 3.56%

中国太平洋人寿保险股份有限公司

5 50,266,871.00 2.98%

－传统－普通保险产品

6 全国社保基金一零零五组合 46,349,306.00 2.75%

工银瑞信基金－农业银行－中油财

7 31,307,345.00 1.86%

务有限责任公司

民生加银资产－民生银行－民生加

8 银资管共赢绝对收益 1 号专项资产 30,584,864.00 1.81%

管理计划

9 李怡名 22,075,353.00 1.31%

民生加银基金－广州农商银行－中

10 20,507,510.00 1.22%

信证券股份有限公司

银华锐进

第 46 页 共 54 页

银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 李刚 65,900,000.00 3.91%

2 丁香 23,104,100.00 1.37%

3 广州市广百股份有限公司 14,800,000.00 0.88%

4 李冬梅 12,197,300.00 0.72%

5 江维基 11,320,700.00 0.67%

6 陶成魂 11,155,039.00 0.66%

7 孙学才 11,122,800.00 0.66%

8 王建乔 10,361,210.00 0.61%

9 叶海龙 8,812,480.00 0.52%

10 朱月耕 7,594,300.00 0.45%

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

银华稳进 - -

银华锐进 300.00 0.00%

基金管理人所有从业人员

100 分级 301,475.37 0.14%

持有本基金

合计 301,775.37 0.01%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末

基金份额总额。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额

总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华稳进 银华锐进 100 分级

基金合同生效日（2010 年 5 月 7

227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,791,687,103.00 2,791,687,103.00 464,344,356.85

本报告期基金总申购份额 - - 260,045,781.06

减:本报告期基金总赎回份额 - - 2,873,957,875.43

本报告期基金拆分变动份额（份

-1,104,322,553.00 -1,104,322,553.00 2,362,824,488.44

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 1,687,364,550.00 1,687,364,550.00 213,256,750.92

注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调整份额。

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到

任何稽查或者处罚 。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

成交金额 佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

例

海通证券股

1 1,024,062,060.22 28.91% 953,708.87 28.91% -

份有限公司

万联证券有

2 1,010,062,734.15 28.52% 940,674.03 28.52% -

限责任公司

中国银河证

券股份有限 2 915,237,376.97 25.84% 852,359.95 25.84% -

公司

国信证券股

1 342,698,927.28 9.68% 319,151.29 9.67% -

份有限公司

光大证券股

1 152,779,052.50 4.31% 142,282.18 4.31% -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 1 97,253,149.10 2.75% 90,571.58 2.75% -

公司

浙商证券股

2 - - - - -

份有限公司

万和证券有

1 - - - - -

限责任公司

申万宏源集

团股份有限 1 - - - - -

公司

中信证券股

1 - - - - -

份有限公司

民生证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

英大证券有

1 - - - - -

限责任公司

华林证券有

1 - - - - -

限责任公司

江海证券有

1 - - - - -

限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

后与被选择的证券经营机构签订协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基

1 2017 年 1 月 3 日

2016 年 12 月 31 日基金净值公告》 金管理人网站

《关于银华深证 100 指数分级证券

三大证券报及本基

投资基金之银华稳进份额本次定

2 金管理人网站 2017 年 1 月 4 日

期折算期间约定年基准收益率的

公告》

《关于银华深证 100 指数分级证券 三大证券报及本基

3 投资基金办理定期份额折算业务 金管理人网站 2017 年 1 月 4 日

期间银华稳进份额停复牌的公告》

《关于银华深证 100 指数分级证券 三大证券报及本基

4 投资基金定期份额折算结果及恢 金管理人网站 2017 年 1 月 5 日

复交易的公告》

《关于消费 A 份额定期份额折算后 三大证券报及本基

5 复牌首日前收盘价调整的风险提 金管理人网站 2017 年 1 月 5 日

示公告》

《银华深证 100 指数分级证券投资 三大证券报及本基

6 2017 年 1 月 21 日

基金 2016 年第 4 季度报告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

四大证券报及本基

7 于旗下部分基金参加交通银行手 2017 年 2 月 23 日

金管理人网站

机银行渠道费率优惠活动的公告》

《关于旗下部分基金在首创证券

开通定期定额投资及转换业务并 四大证券报及本基

8 2017 年 2 月 27 日

参加首创证券费率优惠活动的公 金管理人网站

告》

《银华基金管理股份有限公司关

于旗下部分基金参加上海好买基 四大证券报及本基

9 2017 年 3 月 9 日

金销售有限公司网上费率优惠活 金管理人网站

动的公告》

《银华深证 100 指数分级证券投资

10 本基金管理人网站 2017 年 3 月 31 日

基金 2016 年年度报告》

《银华深证 100 指数分级证券投资 三大证券报及本基

11 2017 年 3 月 31 日

基金 2016 年年度报告摘要》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

12 于旗下部分基金参加中国工商银 2017 年 3 月 31 日

金管理人网站

行个人电子银行基金申购费率优

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

惠活动的公告》

《银华深证 100 指数分级证券投资 三大证券报及本基

13 2017 年 4 月 21 日

基金 2017 年第 1 季度报告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

四大证券报及本基

14 于旗下部分基金参加交通银行手 2017 年 4 月 22 日

金管理人网站

机银行渠道费率优惠活动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

15 于实施《深圳证券交易所分级基金 2017 年 4 月 25 日

金管理人网站

业务管理指引》的风险提示公告》

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

16 于实施《深圳证券交易所分级基金 2017 年 4 月 26 日

金管理人网站

业务管理指引》的风险提示公告》

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

17 于实施《深圳证券交易所分级基金 2017 年 4 月 27 日

金管理人网站

业务管理指引》的风险提示公告》

《银华基金管理股份有限公司关

三大证券报及本基

18 于实施《深圳证券交易所分级基金 2017 年 4 月 28 日

金管理人网站

业务管理指引》的风险提示公告》

《银华基金管理股份有限公司关

于实施《深圳证券交易所分级基金 三大证券报及本基

19 2017 年 4 月 29 日

业务管理指引》的风险提示公 金管理人网站

告.doc》

《银华深证 100 指数分级证券投资

20 基金更新招募说明书（2017 年第 1 本基金管理人网站 2017 年 6 月 21 日

号）》

《银华深证 100 指数分级证券投资

三大证券报及本基

21 基金更新招募说明书摘要（2017 2017 年 6 月 21 日

金管理人网站

年第 1 号）》

《关于参加上海长量基金销售投 四大证券报及本基

22 2017 年 6 月 22 日

资顾问有限公司费率优惠的公告》 金管理人网站

《银华基金管理股份有限公司关

四大证券报及本基

23 于使用建设银行卡网上直销优惠 2017 年 6 月 30 日

金管理人网站

的公告》

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会核准银华深证 100 指数分级证券投资基金设立的文件

12.1.2 《银华深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》

12.1.3《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》

12.1.4《银华深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》

12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及

托管人住所，供公众查阅、复制。

12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

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