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理财90天:更新招募说明书摘要(2017年第1号)

来源:巨潮网 2017-10-21 11:36:35
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中银理财 90 天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017 年第 1 号)

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一七年十月

重要提示

本基金经 2014 年 12 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1306 号文准予募集注册。本基金

的基金合同于 2017 年 3 月 9 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对

本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,

也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、

义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金

合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅

基金合同。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特

征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、

管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金属于债券型证券投资基金,是证券投资

基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基

金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为

作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保

证。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净

值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容截止至 2017 年 9 月 8 日,基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止

至 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招

募说明书。

一、基金合同的生效日

2017 年 3 月 9 日。

二、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:中银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

设立日期:2004 年 8 月 12 日

电话:(021)38834999

联系人:高爽秋

注册资本:1 亿元人民币

股权结构:

股东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

(二)主要人员情况

1.董事会成员

白志中(BAIZhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济师。历任

中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分行行长、党委书记,中国

银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行

长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司董事长。

李道滨(LIDaobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、

总经理助理和公司副总经理。

王超(WANGChao)先生,董事。国籍:中国。美国 Fordham 大学工商管理硕士。现任中国银行总行人力

资源部副总经理。历任中国银行总行人力资源部经理、高级经理、主管,中银国际证券有限责任公司人力

资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。

宋福宁(SONGFuning)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行福建省分

行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业务部总经理,中国银行总

行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银

行与资产管理部副总经理。

曾仲诚(PaulTsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领

导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。

此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理

团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固

定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队

效力九年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风

险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大学沃顿商学

院工商管理硕士学位。

荆新(JINGXin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教授、博士生导

师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、全国会计专业学位

教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公

司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主任,中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记

等职。

赵欣舸(ZHAOXinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学

院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现任中欧

国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公

司担任独立董事。

雷晓波(EdwardRadcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国 INSEAD 工商管理硕士。曾任白狐技术有

限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电信集团零售部部门经理,贝特伯恩

顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃

合伙人有限公司合伙人。

杜惠芬(DUhuifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅达斯

经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学

金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金

融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

2.监事

乐妮(YUENi)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别就职于上海浦东发展

银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7 月加入中银基金管理有限公司,现任

基金运营部总经理。

3.管理层成员

李道滨(LIDaobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(JasonX.OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班

(Wharton-SACExecutiveProgram)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商学院

(IveySchoolofBusiness,WesternUniversity)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、

加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任

公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大

学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。

张家文(ZHANGJiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏

州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行长、党委

委员。

陈军(CHENJun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学金融

学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投资部总经理、助理执行总裁。

杨军(YANGJun)先生,副执行总裁。国籍:中国。统计学硕士。曾任中国银行总行金融市场总部主管。

2012 年加入中银基金管理有限公司,曾任资深投资经理。

4.本基金的基金经理

方抗(FANGKang)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金

融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013 年加入中银基金管理

有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014 年 8 月至今任中银增利基金基金经理,2014 年 8 月至今任

中银货币基金基金经理,2015 年 9 月至今任中银国有企业债基金基金经理,2015 年 12 月至今任中银机构

货币基金基金经理,2017 年 3 月至今任中银理财 90 天债券基金基金经理。具有 9 年证券从业年限。具备

基金从业资格。

吴旅忠(WULvzhong)先生,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015 年加入中银基

金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016 年 3 月至今任中银理财 7 天债券基金基金经理,

2016 年 3 月至今任中银理财 14 天债券基金基金经理,2016 年 3 月至 2016 年 7 月任中银理财 21 天债券基

金基金经理,2016 年 3 月至今任中银理财 30 天债券基金基金经理,2016 年 3 月至 2016 年 7 月任中银理

财 60 天债券基金基金经理,2017 年 3 月至今任中银丰庆基金基金经理,2017 年 4 月至今任中银理财

90 天债券基金基金经理,2017 年 5 月至今任中银如意宝基金基金经理。具有 10 年证券从业年限。具备基

金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道滨(执行总裁)

成员:陈军(副执行总裁)、杨军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资

部总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)

设立日期:1987 年 4 月 8 日

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本:252.20 亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

电话:075583199084

传真:075583195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。

自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在

上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发

行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,

共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2017 年 6 月 30 日,本集团总资产 61,996.90 亿元人民币,高级法下资本充足

率 14.59%,权重法下资本充足率 11.85%。

2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设

业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 74 人。

2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得

该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业

银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基

金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立因势而变、先您所想的托管理念和财富所托、信守承诺的托管核心价值,独创 6S 托管银行

品牌体系,以保护您的业务、保护您的财富为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推

出网上托管银行系统、托管业务综合系统和 6 心托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国

内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只

红利 ETF 基金、第一只 1+N 基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管

服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》中国最佳托管专业银行。

2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》中国最佳托管银行奖,成为国内唯一获奖项国内托管银行;托管通获

得国内《银行家》2016 中国金融创新十佳金融产品创新奖;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】最

佳资产托管银行;2017 年 6 月再度荣膺《财资》中国最佳托管银行奖,全功能网上托管银行 2.0 荣获《银

行家》2017 中国金融创新十佳金融产品创新奖。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管

理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公

司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、

招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)

总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公

共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海

市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在中国科技国际信托投资公

司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行

长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年 10 月至 2006 年 3 月,历任北京分行行长助理、副行长;

2006 年 3 月至 2008 年 6 月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,

任北京分行行长、党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、

党委书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任本行副行长;

2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供

职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。

2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国

内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托

管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2017 年 6 月 30 日,招商银行股份有限公司累计托管 301 只开放式基金。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

1)中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:周虹

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

中银基金官方微信服务号

中银基金官方 APP 客户端

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:陈四清

客户服务电话:95566

联系人:陈洪源

网址:www.boc.cn

(2)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:胡学勤

客户服务电话:4008219031

联系人:宁博宇

网址:www.lufunds.com

(3)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

客户服务电话:95021/4001818188

联系人:唐湘怡

网址:http://fund.eastmoney.com/

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

电话:(010)58598839

传真:(010)58598907

联系人:赵亦清

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

执行事务合伙人:吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:汤骏

经办会计师:汤骏、许培菁

五、基金的名称

中银理财 90 天债券型证券投资基金。

六、基金的类型

债券型证券投资基金(短期理财)。

七、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳

定增值。

八、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大

额存单;剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在

一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

围。

九、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在 180 天以内,在控制利率风险、

尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

1、类属资产配置策略

本基金在定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平

或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整

优先配置的资产类别,并结合各类债券资产的市场容量,确定配置比例。

2、银行定期存款及大额存单投资策略

运作期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行存款投资,注

重分散投资,降低交易对手风险。

3、短期信用类债券投资策略

本基金对于市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券采取自上而下与自下而上相结合的投资

策略。根据内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤,通过自上而下地考察宏观经济环境、国家

产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、

现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和信用评级,

只有内部评级为投资级的信用类债券方可纳入备选品种池供投资选择。根据各短期信用债的到期收益率、

剩余期限与运作周期的匹配程度,挑选适当的短期债券进行配置。

信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策

环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用

变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用

变化的投资策略。

4、债券回购投资策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面

趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期

初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进

行短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。

5、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情

况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久

期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程

度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

(二)投资决策依据、机制和程序

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

(2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;

(3)企业信用评级;

(4)国家货币政策及债券市场政策;

(5)商业银行的信贷扩张。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,

设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理,充分发挥主观能动性,渗透

到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

3、投资决策程序

本基金具体的投资决策机制与流程为:

(1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提交策略报告。

(2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。

(3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。

(4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。

(5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。

(6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。

(7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建

投资组合。

(8)集中交易室执行交易指令。

(三)投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券;

(3)剩余期限(或回售期限)超过 397 天的债券;

(4)信用等级在 AAA 级以下的企业债券;

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;

(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

2、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天;

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(3)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(4)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在

全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(7)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基

金托管资格的同一商业银行(指具有基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行)

的存款,不得超过基金资产净值的 5%;

(8)本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超

过当日基金资产净值的 20%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金

持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资

产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级

别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符

合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格

的商业银行;

(11)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条

件之一:

i)国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;

ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则

低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。

3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准;

4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

20 个交易日内予以全部减持。

(11)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的

特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 1 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述

期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查

自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投

资不再受相关限制。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他有重大利害

关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目

标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按相关法律法规予以披露。重

大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至

少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(四)基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵

活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上

出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更

业绩比较基准并及时公告,而无需经基金份额持有人大会审议。

十一、风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型

基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

十二、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 9 月 27 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 1,266,651,067.54 52.13

其中:债券 1,266,651,067.54 52.13

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,154,615,762.46 47.52

4 其他资产 8,648,651.25 0.36

5 合计 2,429,915,481.25 100.00

(二)报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.70

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 401,258,824.77 19.83

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的

简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金合同约定:本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,本报告期内,本基金未发生超标情况。

(三)基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 156

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 168

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30 天以内 0.23 19.83

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)60 天 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)90 天 51.20 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)120 天 4.88 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

5 120 天(含)397 天(含) 63.36 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

合计 119.67 19.83

(四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。

(五)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,738,350.97 4.93

其中:政策性金融债 99,738,350.97 4.93

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,166,912,716.57 57.68

8 其他 - -

9 合计 1,266,651,067.54 62.61

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

(六)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量

(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 111710305 17 兴业银行 CD305 2,000,000 195,644,860.47 9.67

2 111615257 16 民生 CD257 1,400,000 138,536,058.65 6.85

3 170204 17 国开 04 1,000,000 99,738,350.97 4.93

4 111780294 17 长沙银行 CD061 1,000,000 98,891,589.36 4.89

5 111799988 17 中原银行 CD132 1,000,000 97,767,188.04 4.83

6 111697297 16 成都农商银行 CD022 500,000 49,538,493.03 2.45

7 111780018 17 北京农商银行 CD058 500,000 49,474,594.91 2.45

8 111780040 17 乌鲁木齐银行 CD024 500,000 49,455,942.20 2.44

9 111780342 17 泉州银行 CD115 500,000 49,439,532.32 2.44

10 111790165 17 汉口银行 CD002 500,000 49,352,376.56 2.44

(七)影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0494%

报告期内偏离度的最低值 -0.0216%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0138%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到 0.50%。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(九)投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,

并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形。

9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 8,648,651.25

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 8,648,651.25

9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也

不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2017 年 3 月 9 日。基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下

表所示:

中银理财 90 天 A:

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2017 年 3 月 9(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 1.0535% 0.0019% 0.4275% 0.0000% 0.6260%

0.0019%

中银理财 90 天 B:

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2017 年 3 月 9(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 1.1257% 0.0019% 0.4275% 0.0000% 0.6982%

0.0019%

十四、基金的费用与种类

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金的销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的相关账户的开户及维护费用;

(8)基金的证券交易费用;

(9)基金的银行汇划费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.27%当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.08%当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

(3)基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,基金年销

售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。

本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,基金年销

售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

H=E 基金销售服务费年费率当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,

基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

管理人,经基金管理人分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等,支付日期

顺延。

上述 1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额

列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(4)证券账户开户费用:证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自产品成立一个月内由托管人

从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内

进行垫付,托管人不承担垫付开户费用义务。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

本基金不收取认购费、申购费与赎回费。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基

金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

(一)在重要提示部分,增加了基金合同生效日、对招募说明书所载内容的截止日进行更新;

(二)在基金管理人部分,对董事会成员、管理层成员、基金经理的信息进行了更新;

(三)在基金托管人部分,对基金托管人信息进行了更新;

(四)在相关服务机构部分,对基金发售机构等相关信息进行了更新;

(五)在基金的募集部分,对基金的募集情况进行了更新。

(六)在基金份额的申购与赎回部分,对申购、赎回开放日及开放时间进行更新;

(七)在投资组合报告部分,根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基金合同》,披露了本基金最近

一期投资组合报告的内容;

(八)在基金的业绩部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

(九)在其他应披露事项之相关基金公告部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

中银基金管理有限公司

2017 年 10 月 21 日

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