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华润元大医疗保健量化混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:56:24 来源:巨潮网
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华润元大医疗保健量化

混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

华润元大医疗保健量化混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大医疗保健量化混合

交易代码 000646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 31,033,309.94 份

本基金主要投资于医疗保健行业股票,通过量化与基本面相结合的方

投资目标 法,精选优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,

获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的长期收益。

1、大类资产配置策略

宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因

素。

2、股票投资策略

股票投资策略是本基金的核心部分,本基金将结合定量与定性分析,

充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,选择具有长期

持续增长能力的公司。

3、债券投资策略

投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投

资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金

资产的流动性。

4、股指期货投资策略

本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭

配。

5、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理

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定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益

特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳

定的风险调整后收益。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选

择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过

信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,

以期获得长期稳定收益。

7、现金管理

在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,

及时满足本基金运作中的流动性需求。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风

风险收益特征

险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -2,010,593.87

2.本期利润 -2,564,124.26

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0758

4.期末基金资产净值 39,534,803.10

5.期末基金份额净值 1.274

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -5.07% 0.88% -1.35% 0.52% -3.72% 0.36%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

华润元大安鑫灵 曾任华泰证券股份有限公司

活配置混合型证 研究员,华泰证券(上海)

券投资基金基金 资产管理有限公司量化投资

经理、华润元大 经理。2015 年 9 月 16 日起担

2015 年 9 月

袁华涛 医疗保健量化混 - 7年 任华润元大安鑫灵活配置混

16 日

合型证券投资基 合型证券投资基金基金经

金基金经理、华 理,2015 年 9 月 16 日起担任

润元大信息传媒 华润元大医疗保健量化混合

科技混合型证券 型证券投资基金基金经理,

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投资基金基金经 2016 年 8 月 5 日起担任华润

理、华润元大中 元大信息传媒科技混合型证

创 100 交易型开 券投资基金基金经理,2017

放式指数证券投 年 8 月 2 日起担任华润元大

资基金联接基金 中创 100 交易型开放式指数

基金经理 证券投资基金联接基金基金

经理。中国,西南财经大学

金融学博士,具有基金从业

资格。

曾任国海证券股份有限公司

证券资产管理分公司量化投

华润元大富时中

资研究员,2016 年 4 月 22 日

国 A50 指数型证

起担任华润元大富时中国

券投资基金基金

A50 指数型证券投资基金基

经理、华润元大

金经理,2016 年 8 月 5 日起

医疗保健量化混

2016 年 8 月 担任华润元大医疗保健量化

石武斌 合型证券投资基 - 5年

5日 混合型证券投资基金基金经

金基金经理、华

理,2017 年 8 月 1 日起担任

润元大信息传媒

华润元大信息传媒科技混合

科技混合型证券

型证券投资基金基金经理。

投资基金基金经

中国,中国人民大学概率论

与数理统计硕士,具有基金

从业资格。

注:1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金

经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、

取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管

理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投

资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的

行为。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度 A 股市场分化较大,中信一级行业中 25 个行业上涨 4 个行业下跌,有色、钢

铁、煤炭均上涨 15%以上,而中证医药指数(000933.SH)下跌 1.67%。本基金报告期内投资医药

行业中的白马价值股为主,适当配置少部分成长小票。

医药行业增速较为稳健,相比其它行业仍处于中上游的水平。今年已来,A 股市场分化较为

严重,有业绩支撑的价值股走出了慢牛行情,后市医药行业中的绩优价值股仍然值得期待。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-5.07%,业绩比较基准收益率为-1.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形,本基金

管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基

金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 37,226,989.27 91.91

其中:股票 37,226,989.27 91.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,994.00 0.01

其中:债券 2,994.00 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,029,900.84 7.48

8 其他资产 245,292.68 0.61

9 合计 40,505,176.79 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,327,205.27 76.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,174,584.00 5.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 4,725,200.00 11.95

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,226,989.27 94.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

-

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002001 新 和 成 154,500 3,950,565.00 9.99

2 000623 吉林敖东 139,674 3,135,681.30 7.93

3 600422 昆药集团 248,900 2,941,998.00 7.44

4 600664 哈药股份 458,700 2,665,047.00 6.74

5 600276 恒瑞医药 43,929 2,632,664.97 6.66

6 300026 红日药业 593,600 2,594,032.00 6.56

7 600079 人福医药 137,800 2,495,558.00 6.31

8 600056 中国医药 99,948 2,444,728.08 6.18

9 601166 兴业银行 138,300 2,391,207.00 6.05

10 601607 上海医药 91,600 2,174,584.00 5.50

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,994.00 0.01

其中:政策性金融债 2,994.00 0.01

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,994.00 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 108601 国开 1703 30 2,994.00 0.01

注:本基金本报告期末仅持有 1 只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持仓股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持仓国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 46,322.75

2 应收证券清算款 194,226.31

3 应收股利 -

4 应收利息 759.55

5 应收申购款 3,984.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 245,292.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600664 哈药股份 2,665,047.00 6.74 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 36,291,598.15

报告期期间基金总申购份额 2,572,216.35

减:报告期期间基金总赎回份额 7,830,504.56

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 31,033,309.94

注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变

动。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2017 年 7 月 6 日,本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》及

《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》;2017 年 8 月 3 日,本基金管理人发布了《华

润元大基金管理有限公司督察长变更公告》;2017 年 8 月 24 日,本基金管理人发布了《华润元

大基金管理有限公司董事长变更公告》。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复;

2、本基金基金合同;

3、本基金托管协议;

4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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