华宝兴业现金宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 25 日
华宝兴业现金宝货币 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 3,311,365,325.16 份
保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收益
投资目标
率。
以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均
投资策略 久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方
法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其
风险收益特征
预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货
下属分级基金的基金简称
货币 A 货币 B 币E
下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678
167,411,570.21 627,077,317.51 2,516,876,437.44
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
华宝兴业现金宝
华宝兴业现金宝货币 B 华宝兴业现金宝货币 E
货币 A
1. 本期已实现收益 1,726,898.02 8,117,672.69 30,304,232.31
2.本期利润 1,726,898.02 8,117,672.69 30,304,232.31
3.期末基金资产净值 167,411,570.21 627,077,317.51 2,516,876,437.44
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业现金宝货币 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
0.9569% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.6166% 0.0005%
月
注:基金收益分配是按日结转份额。
华宝兴业现金宝货币 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.0181% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.6778% 0.0005%
月
注:基金收益分配是按日结转份额。
华宝兴业现金宝货币 E
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净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.0181% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.6778% 0.0005%
月
注:基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2005 年 3 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日)
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注:1.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005
年 4 月 7 日,本基金已根据基金合同规定完成建仓,资产配置比例符合基金合同约定。
2. 华宝兴业现金宝 E 成立于 2014 年 7 月 14 日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014 年 7 月 14 日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学学士。2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
固定收益
司,先后在清算登记部、交易
部总经理、
部、固定收益部从事固定收益
本基金基 2011 年 11
陈昕 - 13 年 产品相关的估值、交易、投资
金经理、华 月 15 日
工作,2011 年 11 月至今任华
宝添益基
宝兴业现金宝货币市场基金
金经理
基金经理,2012 年 6 月至 2014
年 2 月兼任华宝兴业中证短
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融 50 债券基金基金经理,
2012 年 12 月起兼任华宝兴业
现金添益交易型货币市场基
金基金经理。2015 年 3 月起
任固定收益部副总经理。2016
年 5 月任固定收益部总经理。
硕士。2010 年 5 月加入华宝
兴业基金管理有限公司,先后
本基金基 担任助理风险分析师、助理产
金经理、华 品经理、信用分析师、高级信
2017 年 3 月
高文庆 宝新起点 - 7年 用分析师、基金经理助理等职
17 日
混合基金 务。2017 年 3 月起任华宝兴
经理 业现金宝货币市场基金、华宝
兴业新起点灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,现金宝货币市场基金在短
期内出现过现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值低于 10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投
资人带来额外风险或损失。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度央行在公开市场投放上继续维持“削峰填谷”的方式,7 月净投放 4725 亿,8 月净回
笼 4080 亿,9 月继续净回笼 150 亿,以平抑由于财政支出及投放、缴税、地方政府债发行、季末
等因素给资金面带来的波动。三季度整体资金面稳中趋紧,货币利率中枢较二季度有所抬升,其
中银行间隔夜加权利率中枢较二季度上升了 29BP 至 2.88%。债市方面,在 7、8 月经济数据走弱、
资金成本居高不下、以及美国加息缩表预期上升等多因素影响下,三季度债市维持震荡,但收益
率调整幅度有限,收益率曲线平坦化。
本基金在报告期内管理规模保持稳定,资产配置上仍以同业存款为主,同时在 9 月保持了一
定比例的滚动回购操作,以应对季末时点性的冲击,整体运行平稳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
现金宝 A:本基金报告期内净值收益率为 0.9569%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%,业
绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
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现金宝 B:本基金报告期内净值收益率为 1.0181%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%,业
绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
现金宝 E:本基金报告期内净值收益率为 1.0181%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%,业
绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 871,280,806.79 25.67
其中:债券 871,280,806.79 25.67
-
资产支持证券 -
218,183,487.28
2 买入返售金融资产 6.43
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 2,291,465,907.73 67.52
计
4 其他资产 12,979,486.40 0.38
5 合计 3,393,909,688.20 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.98
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 80,121,759.82 2.42
其中:买断式回购融资 - -
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 15.57 2.42
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 4.29 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 27.55 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-120 天 17.96 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 120 天(含)-397 天(含) 36.72 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 102.10 2.42
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 69,281,489.60 2.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,058,736.52 4.53
其中:政策性金融债 150,058,736.52 4.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 651,940,580.67 19.69
8 其他 - -
9 合计 871,280,806.79 26.31
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
17 江苏银行
1 111714210 1,500,000 148,209,036.69 4.48
CD210
17 宁波银行
2 111781004 1,500,000 148,107,805.22 4.47
CD124
17 上海农商
3 111780787 1,300,000 128,447,831.83 3.88
银行 CD158
17 浦发银行
4 111709241 1,000,000 99,074,471.83 2.99
CD241
17 光大银行
5 111717212 700,000 69,412,033.72 2.10
CD212
6 150224 15 国开 24 500,000 50,082,462.73 1.51
7 150401 15 农发 01 500,000 50,058,910.29 1.51
17 贴现国债
8 179939 500,000 49,400,494.99 1.49
39
9 170204 17 国开 04 300,000 29,943,724.66 0.90
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17 江苏银行
10 111714191 300,000 29,379,944.88 0.89
CD191
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0294%
报告期内偏离度的最低值 -0.0123%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
5.9.2
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,715,334.27
4 应收申购款 264,152.13
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,979,486.40
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§6 开放式基金份额变动
单位:份
华宝兴业现金宝 华宝兴业现金宝货 华宝兴业现金宝货
项目
货币 A 币B 币E
报告期期初基金份额总额 185,957,805.19 114,574,769.16 2,364,788,746.02
报告期期间基金总申购份额 61,736,785.79 1,051,215,646.47 4,952,521,688.58
报告期期间基金总赎回份额 80,283,020.77 538,713,098.12 4,800,433,997.16
报告期期末基金份额总额 167,411,570.21 627,077,317.51 2,516,876,437.44
注:总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投;总赎回份额含份额级别调整和转换出份
额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2017 年 8 月 9 日 -100,000.00 -100,000.00 0.00%
2017 年 8 月 23
2 赎回 -100,000.00 -100,000.00 0.00%
日
3 赎回 2017 年 9 月 6 日 -100,000.00 -100,000.00 0.00%
2017 年 9 月 14
4 赎回 -10,000.00 -10,000.00 0.00%
日
2017 年 9 月 14
5 赎回 -90,000.00 -90,000.00 0.00%
日
合计 -400,000.00 -400,000.00
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
持有基金份额比例
者 序 期初 申购 赎回 份额
达到或者超过 20% 持有份额
类 号 份额 份额 份额 比
的时间区间
别
机
1 20170701~20170704 591,291,682.41 0.00 548,100,000.00 48,025,571.37 1.4
构
2 20170719~20170904 0.00 1,000,000,000.00 504,984,174.32 501,801,360.15 15.1
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情
下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现
部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基
金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”)
原外方股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)将所持有的公司 49%的股权
转让给 Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中
华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股 51%,Warburg
Pincus Asset Management, L.P. 持股 49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进
行了相应修订,9 月 12 日,Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购 Lyxor Asset
Management S.A.持有的华宝兴业基金公司 49%的股份的交割。
2.基金管理人于 2017 年 10 月 20 日发布公告,2017 年 10 月 17 日,公司正式完成上海市工
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商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理
有限公司”。
3.基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告,常务副总经理 Alexandre Werno 先生自 2017
年 9 月 29 日起不再担任常务副总经理的职务。
4.基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同;
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书;
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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