关注证券之星官方微博:

南方安享绝对收益:2017年第三季度报告

2017-10-25 11:36:29 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发

起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式

基金主代码 002527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日

报告期末基金份额总额 114,270,387.77 份

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资

产的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债

券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并

通过卖出股指期货合约对冲股票组合的市场风险,在尽量避免投资

组合资产损失的前提下力争实现较为稳定的绝对回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场

系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险

第 2 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确

定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方安享绝对收益”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 -2,472,570.45

2.本期利润 1,053,103.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088

4.期末基金资产净值 111,509,898.38

5.期末基金份额净值 0.9758

注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.本基金自 2017 年 6 月 7 日起,基金份额净值由小数点后三位调整为小数点后四位

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较基

净值增长 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.89% 0.17% 0.85% 0.01% 0.04% 0.16%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第 3 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

姓 经理期限 证券从

职务 说明

名 任职日 离任日 业年限

期 期

女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学

计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后

任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦

利公司,从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方

基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,

现任指数投资部、数量化投资部负责人;2013 年 5

本基 2016 月至 2015 年 6 月,任南方策略基金经理;2013 年 4

金基 年 12 月至今,任南方 500 基金经理;2013 年 4 月至今,

文 - 12 年

金经 月 30 任南方 500ETF 基金经理;2013 年 5 月至今,任南

理 日 方 300 基金经理;2013 年 5 月至今,任南方开元沪

深 300ETF 基金经理;2014 年 10 月至今,任 500 医

药基金经理;2015 年 2 月至今,任南方恒生 ETF 基

金经理;2016 年 12 月至今,任南方安享绝对收益、

南方卓享绝对收益基金经理;2017 年 7 月至今,任

恒生联接基金经理;2017 年 8 月至今,任南方房地

产联接、南方房地产 ETF 基金经理。

注: 1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公

司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

第 4 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理

办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持

有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金

的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 3 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金本季度投资主要包括量化对冲操作, 新股申购及交易所回购等现金管理。量化对冲部

分投资由于市场个股波动率降低、股指期货的政策限制导致股票现货的选择范围不大,模型的超

额收益受到了不小的影响。 但我们也注意到, 由于政策限制导致股指期货的流动性较差以及期

货贴水的情况在逐渐的好转中。 在对冲之外, 我们也进行了网下的新股申购和交易所回购等现

金管理的操作,给基金贡献了部分的收益。 今后基金的操作也将在稳健的基础上适时捕捉市场机

会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.9758 元,报告期内,份额净值增长率为 0.89%,同期

业绩基准增长率为 0.85%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第 5 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 81,356,460.44 72.70

其中:股票 81,356,460.44 72.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,500.00 0.01

其中:债券 11,500.00 0.01

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 7,700,000.00 6.88

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 10,724,940.99 9.58

备付金合计

8 其他资产 12,114,159.25 10.83

9 合计 111,907,060.68 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,593,419.19 4.12

C 制造业 30,034,826.45 26.93

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 534,618.00 0.48

E 建筑业 3,516,461.00 3.15

F 批发和零售业 2,464,724.00 2.21

交通运输、仓储和

G

邮政业 1,444,076.91 1.30

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 1,268,039.80 1.14

J 金融业 33,708,936.10 30.23

K 房地产业 2,756,524.00 2.47

第 6 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

L 租赁和商务服务业 32,767.00 0.03

科学研究和技术服

M

务业 4,838.00 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 484,400.00 0.43

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 133,212.99 0.12

R 文化、体育和娱乐

业 141,225.00 0.13

S 综合 238,392.00 0.21

合计 81,356,460.44 72.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 601318 中国平安 141,200 7,647,392.00 6.86

2 600036 招商银行 121,800 3,111,990.00 2.79

3 600519 贵州茅台 5,989 3,100,145.96 2.78

4 601166 兴业银行 147,200 2,545,088.00 2.28

5 600016 民生银行 279,300 2,239,986.00 2.01

6 601288 农业银行 519,800 1,985,636.00 1.78

7 600030 中信证券 103,600 1,884,484.00 1.69

8 601398 工商银行 292,000 1,752,000.00 1.57

9 600887 伊利股份 63,700 1,751,750.00 1.57

10 600000 浦发银行 132,850 1,709,779.50 1.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,500.00 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

第 7 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

10 合计 11,500.00 0.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 128016 雨虹转债 115 11,500.00 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 公允价值变

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

卖) 动(元)

IH1710 IH1710 -58 -46,725,960.00 703,380.00 -

IC1710 IC1710 -18 -23,677,920.00 205,160.00 -

公允价值变动总额合计(元) 908,540.00

股指期货投资本期收益(元) -6,567,840.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,501,960.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动

性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻

求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,力争获得稳定的正向超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(600030),本期没有出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2017 年 5 月 24 日中信证券股份

有限公司(下称中信证券,股票代码:600030)《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政

处罚事先告知书的公告》,中信证券近日收到了《行政处罚事先告知书》(处罚字【2017】57 号),

依据《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会拟决定责令中信证券改正,给予警告,没

第 8 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

收违法所得人民币 61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚款。基金管理人对上述股

票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 11,806,169.67

2 应收证券清算款 314,468.53

3 应收股利 -

4 应收利息 -6,478.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,114,159.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 144,244,401.28

报告期期间基金总申购份额 25,220.97

减:报告期期间基金总赎回份额 29,999,234.48

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 114,270,387.77

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 8.75

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第 9 页 共 10 页

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持有份 发起份额总数 发起份 发起份额承诺持

额占基 额占基 有期限

项目 金总份 金总份

额比例 额比例

(%) (%)

基金管理人固 10,000,000.00 8.75 10,000,000.00 8.75 自合同生效之日

有资金 起不少于 3 年

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 296,442.68 0.26 296,442.68 0.26 自合同生效之日

员 起不少于 3 年

基金管理人股 - - - - -

其他 200,592.88 0.18 200,592.88 0.18 自合同生效之日

起不少于 3 年

合计 10,497,035.56 9.19 10,497,035.56 9.19 自合同生效之日

起不少于 3 年

注: 上述份额总数均包含利息结转份额

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同

2、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议

3、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年 3 季度报告原文

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

第 10 页 共 10 页

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。