金鹰中小盘精选混合：2017年第三季度报告_基金频道

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

金鹰中小盘精选证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月

24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称金鹰中小盘精选混合

基金主代码 162102

交易代码 162102

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 462,096,179.73 份

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小

投资目标盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的

前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的

基础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结

投资策略

合,选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建

股票投资组合,把握投资机会,实现收益。债券投

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

资策略:本基金采取稳健的混合管理投资策略,根

据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、

期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性

等指标,构建债券组合。

中证 700 指数收益率*75%+中证全债指数收益率

业绩比较基准

*25%

本基金属于风险水平适中、预期收益较高的证券投

风险收益特征

资基金品种。

基金管理人金鹰基金管理有限公司

基金托管人交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,142,640.12

2.本期利润 52,529,174.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.1062

4.期末基金资产净值 482,975,681.23

5.期末基金份额净值 1.0452

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增较基准

阶段长率标收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个

11.60% 0.79% 4.91% 0.64% 6.69% 0.15%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

金鹰中小盘精选证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2004 年 5 月 27 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:(1)本基金合同于2004年5月27日正式生效

(2)截至建仓期末本基金的各项投资比例已符合基金合同的要求

(3)本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

*25%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业

姓名职务说明

任职日期离任日期年限

于利强先生,复旦大学

金融学学士。历任安永

华明会计师事务所审计

师,华禾投资管理有限

公司风险投资经理,

2009 年加入银华基金管

理有限公司,历任旅游、

地产、中小盘行业研究

研究

员和银华中小盘基金经

部总

于利理助理。2015 年 1 月加

监、基 2015-01-15 - 8

强入金鹰基金管理有限公

金经

司,担任研究部总监。

理

现任金鹰中小盘精选证

券投资基金、金鹰产业

整合灵活配置混合型证

券投资基金、金鹰改革

红利灵活配置混合型证

券投资基金、金鹰多元

策略灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,

并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,

确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断

强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日

内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交

易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度,受季节性淡季和环保督查的阶段性影响,7、8 月份宏观经济

数据有所回落,但随着旺季来临和第四批环保督查进入尾声,经济活动将有明显

改善,从前瞻指标制造业 PMI 创近 5 年新高可见一斑。规模以上工业企业利润

增速企稳回升,消费和出口增速保持平稳,固定资产投资增速小幅回落。

股票市场上,经济复苏背景下,三季度人民币快速升值约 2%,缓解了央行

货币政策的外部压力,风险偏好有所提升,两融余额明显上升,市场全面上涨,

上证、深证、中小板和创业板指数分别上涨 4.90%、5.30%、8.86%和 2.69%。结

构上,周期品钢铁、有色、采掘和化工保持了二季度以来领涨的态势,三季度本

基金保持了中性偏高仓位,重点增加了通信行业配置,同时保持了食品、医疗和

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

电子等行业配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.0452 元,本报告期份额净值增

长率为 11.60%,同期业绩比较基准收益率为 4.91%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,全年完成 GDP 增长目标已无悬念,叠加美联储下半年有可能

启动缩表,维持货币政策中性判断。十九大召开在即,政策面将以稳定为主,关

注十九大和年末中央经济工作会议的政策导向。

市场方面,受益经济复苏的周期品板块将进入业绩验证期,而年末转入行业

淡季真空期,量价方面难以进一步超预期,同时由于 PPI 持续回升和基数原因,

通胀预期将有明显提升,银行、食品、医药和农业板块将是较好的防御板块。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 334,070,158.87 66.65

其中:股票 334,070,158.87 66.65

2 固定收益投资 115,275,500.00 23.00

其中:债券 115,275,500.00 23.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 19,986,249.46 3.99

7 其他各项资产 31,863,253.89 6.36

8 合计 501,195,162.22 100.00

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应

收申购款。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

39,793.60 0.01

B 采矿业

C 制造业 238,278,200.33 49.34

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 9,512,940.00 1.97

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,732,476.03 3.05

J 金融业 19,843,663.00 4.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 51,567,128.05 10.68

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

S 综合 - -

合计 334,070,158.87 69.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未投资港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600419 天润乳业 644,508 40,578,223.68 8.40

2 300128 锦富技术 3,644,404 36,808,480.40 7.62

3 002185 华天科技 3,820,374 32,052,937.86 6.64

4 300347 泰格医药 957,704 27,744,684.88 5.74

5 002044 美年健康 1,393,718 23,707,143.18 4.91

6 002599 盛通股份 1,592,732 22,632,721.72 4.69

7 600036 招商银行 776,660 19,843,663.00 4.11

8 603866 桃李面包 491,300 18,384,446.00 3.81

9 000063 中兴通讯 545,160 15,428,028.00 3.19

10 300408 三环集团 610,900 15,022,031.00 3.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 15,295,500.00 3.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,980,000.00 20.70

其中:政策性金融债 99,980,000.00 20.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

10 合计 115,275,500.00 23.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 150201 15 国开 01 500,000.00 50,050,000.00 10.36

2 170401 17 农发 01 500,000.00 49,930,000.00 10.34

3 010107 21 国债⑺ 150,000.00 15,295,500.00 3.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期内未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期内未投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 150,772.23

2 应收证券清算款 28,792,984.41

3 应收股利 -

4 应收利息 2,695,770.15

5 应收申购款 223,727.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,863,253.89

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 508,230,144.30

报告期基金总申购份额 15,067,063.80

减:报告期基金总赎回份额 61,201,028.37

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 462,096,179.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内,经公司股东会审议通过,聘请刘岩先生担任公司法定代表

人职务,并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务,该事项已于 2017 年 7 月

15 日在证监会指定媒体披露;

2、本报告期内,经公司股东会审议通过,公司注册地址由“广东省珠海市香

洲区吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元”变更为“广东省珠海市香洲区水

湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房”。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒

体披露。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

金鹰中小盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

1、中国证监会批准金鹰中小盘精选证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰中小盘精选证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报

告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理

人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务

中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信

热点文章

内容精选