平安大华惠享纯债：2017年第三季度报告

平安大华惠享纯债债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华惠享纯债债券型 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华惠享纯债债券型

场内简称 -

交易代码 003286

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 301,367,268.95 份

在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基

投资目标 金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走

势、收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变

化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形

势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,本基金

投资策略

将灵活应用组合久期配置策略、 类属资产配置策略、

个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在

合理管理并控制组组合风险的前提下获得债券市场

的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较

低风险/收益的产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

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基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,983,633.92

2.本期利润 2,052,908.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0068

4.期末基金资产净值 307,631,599.76

5.期末基金份额净值 1.0208

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.67% 0.04% 0.56% 0.04% 0.11% 0.00%

业绩比较基准:中证全债指数收益率

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合基金合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

申俊华女士,湖南大

学金融学博士,8 年证

券基金从业经验,曾

在中国中投证券有限

责任公司担任固定收

益研究员。2012 年加

入平安大华基金管理

有限公司,曾担任固

定收益研究员。现担

任平安大华财富宝货

币市场基金、平安大

华交易型货币市场基

金、平安大华惠享纯

平安大华 债债券型证券投资基

惠享纯债 金、平安大华惠融纯

债券型证 2016 年 10 月 债债券型证券投资基

申俊华 - 8

券投资基 27 日 金、平安大华惠隆纯

金基金经 债债券型证券投资基

理 金、平安大华惠利纯

债债券型证券投资基

金、平安大华金管家

货币市场基金、平安

大华惠益纯债债券型

证券投资基金、平安

大华惠元纯债债券型

证券投资基金、平安

大华惠泽纯债债券型

证券投资基金、平安

大华鑫荣混合型证券

投资基金、平安大华

惠悦纯债债券型证券

投资基金基金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、拟于 2017 年 10 月 16 日增聘余斌为本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度债券市场呈现出高位震荡走势,但较前两个季度有所修复,市场整体收益为正,

短期信用债券表现最佳。本基金认为信用债券的收益率调整幅度已经接近甚至超过银行同期限贷

款定价,具有一定的配置价值,增加了中长久期的信用债券投资,同时采取适度杠杆策略,在控

制下行风险的同时,使得基金净值稳步上行。本基金认为四季度债券市场走势虽有反复,但长期

来看,长债配置价值已显,利率易下难上,四季度将迎来长久期利率债的最佳配置机会,本基金

将逐渐拉长组合久期,同时增强组合流动性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2017 年 09 月 30 日,本基金份额净值为 1.0208 元,份额累计净值为 1.0208 元。报告期

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内,本基金份额净值增长率为 0.67%,同期业绩基准增长率为 0.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 388,242,000.00 98.19

其中:债券 388,242,000.00 98.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 678,292.03 0.17

8 其他资产 6,487,672.04 1.64

9 合计 395,407,964.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 157,189,000.00 51.10

其中:政策性金融债 77,323,000.00 25.13

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,093,000.00 9.78

6 中期票据 133,757,000.00 43.48

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 67,203,000.00 21.85

9 其他 - -

10 合计 388,242,000.00 126.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 160407 16 农发 07 500,000 47,510,000.00 15.44

16 包商银

2 111680815 400,000 38,584,000.00 12.54

行 CD074

17 皖投集

3 011761025 300,000 30,093,000.00 9.78

SCP001

17 兴业租

4 1722009 300,000 29,949,000.00 9.74

赁债 01

17 南洋银

5 1726001 300,000 29,925,000.00 9.73

行债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资情况。

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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,487,672.04

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,487,672.04

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 301,678,488.12

报告期期间基金总申购份额 5,465.48

减:报告期期间基金总赎回份额 316,684.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 301,367,268.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

别 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 299,971,931.65 0.00 0.00 299,971,931.65 99.54%

产品特有风险

流动性风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华惠享纯债债券型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同

(3)平安大华惠享纯债债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华惠享纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

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9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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