华富安福保本混合型证券投资基金招募
说明书(更新)(摘要)
(2017 年第 2 号)
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
重要提示
华富安福保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中
国证监会 2016 年 1 月 5 日证监许可[2016]22 号准予募集注册。本基金基金合同
于 2016 年 3 月 23 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说
明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基
金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为保本混合型基金产品,属
证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保
本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但
仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影
响。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并自行承担
基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风
险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益
偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构,本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结
束之日后的 45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 9 月 23 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
邮政编码:200120
法定代表人:章宏韬
设立日期:2004 年 4 月 19 日
核准设立机关:中国证监会
核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:邵恒
电话:021-68886996
传真:021-68887997
股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、
合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 24%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省
农村经济管理干部学院政治处职员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副
科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理(副主任),
安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、
总裁助理兼办公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司公司董事、总经理,
兼任华富基金管理有限公司董事长,华安期货有限责任公司董事,中国证券业协
会创新发展战略专业委员会委员。
姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银行安
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
徽省分行金融管理处主任科员,安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理
助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总
经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理,上海华富利得资产管理有限公司
董事长。现任上海华富利得资产管理有限公司董事。
范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科
员、副处长,安徽省财政厅工交处副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省
地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团副总经理兼任华
安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党
委委员。
郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)
科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥市
金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长(主持工作),
合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰
金融控股(集团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。
余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营
业部业务员、上海自忠路营业部业务主管、合肥第二营业部经理助理,华安证券
股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园街营业部总经理、
办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金管理有限公
司总经理。
刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体
制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经
理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区证券公司(现巨
田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经纪有
限公司独立董事。
陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,
申银证券公司哈尔滨营业部总经理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波
国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。
张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副
书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经理、并购及
资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限
公司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公
司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。
2、基金管理人监事会成员
王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助
教,安徽省财政厅副主任科员,安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信
用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团
有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术
合作公司,安徽省物资局(后更名为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股
集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所
长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学
院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部
经理,交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管
理部总监。
邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有
限公司市场部助理、强生(中国)有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级
研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司合伙人。现任华
富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。
3、高级管理人员
章宏韬先生,董事长,简历同上。
余海春先生,总经理,简历同上。
满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务
部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利
得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。
陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠
路营业部、徐家汇路营业部,华安证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,上海华富利得资产管
理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资产管
理有限公司董事长。
龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国
证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工
程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现
任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。
曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信
托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富
基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司总
经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理简介
胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十三年证券从业经验。
曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006
年 11 月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金
经理助理,固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合
型基金基金经理。现任华富收益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金
基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富恒富分级债券型基金基金经
理、华富恒财分级债券型基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华
富恒利债券型基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富安福保本
混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富天益货币市场基
金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、公司公募投资决策委员会成员、
公司总经理助理、固定收益部总监。
5、公募投资决策委员会成员
公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管
公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决
策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业
务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。
公募投资决策委员会成员姓名和职务如下:
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龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金
经理
胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固
定收益部总监、基金经理
陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基
金经理
郦彬先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监
尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部副总监、
基金经理
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
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制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
资产负债稳步增长。2016 年末,本集团资产总额 20.96 万亿元,较上年增
加 2.61 万亿元,增幅 14.25%,其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27
万亿元,增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元,较上年增加 2.47 万亿元,增幅
14.61%,其中客户存款总额 15.40 万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅 12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,本集
团实现净利润 2,323.89 亿元,较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09
亿元,在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%,
加权平均净资产收益率 15.44%,净利息收益率 2.20%,成本收入比为 27.49%,
资本充足率 14.94%,均居同业领先水平。
2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,
《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会
责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”
中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名
第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
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第三部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人:章宏韬
联系人:方萍
咨询电话:021-50619688,400-700-8001
传真:021-68415680
网址:www.hffund.com
2、其他销售机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:王琳
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:高国富
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:于慧、虞谷云
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客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(3)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人: 易会满
传真: (010)66105798
联系人:杨菲
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(4)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号
法定代表人:常振明
电话:010-89937369
传真:010-85230049
联系人:廉赵峰
客户服务热线:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
(6)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
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办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:冀光恒
联系人:李晨
电话:021-38576666
客服电话:021-962999,400-696-2999
网址:www.srcb.com
(7)渤海银行股份有限公司
住所:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
电话:022-58316666
传真:022-58316569
联系人:王宏
客服电话:95541
公司网址:www.cbhb.com.cn
(8)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(9)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
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电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
(10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
电话:010-60838888
传真:010-60833739
公司网址:www.cs.ecitic.com
(11)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:邓颜
电话:010-66568292
传真:010-66568990
客服电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(12)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
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客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(13)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(14)山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客服电话:400-666-161895573
公司网址:www.i618.com.cn
(15)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
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客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(16)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(18)平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:詹露阳
联系人:周一涵
电话:021-38637436
客服电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
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(19)国都证券股份有限公司
注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(20)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(21)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315137
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(22)世纪证券有限责任公司
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注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(23)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:郭相兴
联系电话:021-20655175
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(24)华龙证券股份有限公司
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:0931-4890208
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com
(25)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层
至 21 层
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
法定代表人:高涛
联系人:张鹏
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
公司网址:www.china-invs.cn
(26)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
客服电话:95329
公司网址:www.zszq.com
(27)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客服电话:400-860-1555
公司网址:www.dwzq.com.cn
(28)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786633
17
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客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(29)国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
联系电话:028-86690057、028-86690058
传真号码:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(30)江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82287279
客服电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(31)万联证券有限责任公司
住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
法定代表人:张建军
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
传真:020-38286588
客服电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
18
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(32)东北证券股份有限公司
住所:吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客服电话:400-600-0686、0431-85096733
公司网址:www.nesc.cn
(33)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com.cn
(34)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108
公司网址:www.csc108.com
(35)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
19
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法定代表人:尤习贵
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
公司网址:www.95579.com
(36)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
客服电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(37)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:027- 87107535
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:www.tfzq.com
(38)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
20
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1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话: 010-6083 3754
传真:010-5776 2999
客服电话:400 990 8826
公司网站:www.citicsf.com
(39)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼
法定代表人:其实
联系人:黄妮娟
电话: 021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(40)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:陈剑炜
电话: 010-57418813
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(41)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
21
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地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-26888888-37494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(42)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 戚文
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话: 400-6411-999
网址: www.taichengcaifu.com
(43)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
电话:021-80359115
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(44)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
22
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联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话: 4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(45)深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn
(46)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:韩曼玲
电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
(47)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
联系人: 马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
23
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客服电话:400-888-6661
公司网址:www.myfund.com
(48)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话: 400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(49)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人: 杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(50)上海汇付金融服务有限公司
注册地址: 上海市黄浦区 100 号 19 层
办公地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人: 冯修敏
联系人:李栋
电话: 021-33323999-8048
传真:021-33323830
客户服务电话:400-821-3999
24
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网址: https://tty.chinapnr.com/
(51)一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
电话:010-88312877-8009
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(52)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
客服电话:400-876-9988
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
公司网站:www.zscffund.com
(53)大泰金石基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人:朱真卿
电话:021-22267943
传真:021-20324199
客户服务电话: 400-928-2266
网址:www.dtfortune.com
25
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(54)北京乐融多源投资咨询有限公司
办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩
联系人:陈铭洲
电话:010-56409010
传真:010-56580660
客户服务电话: 400-068-1176
网址:www.jimufund.com
(55)北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010- 67000988-6025
传真:010- 67000988-6000
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(56)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387289
客户服务电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn
(57)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
26
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办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人: 王廷富
联系人: 徐亚丹
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
公司网站:www.520fund.com.cn
(58)浙江金观诚财富管理有限公司
住所:浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号锦昌大厦一楼金观诚财富大厅
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
电话:0571-88337717
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并予以
公告。
二、登记机构
名称:华富基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
法定代表人:章宏韬
联系人:潘伟
电话:021-68886996
传真:021-68887997
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
27
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办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
经办律师:安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:杭州市西溪路 129 号 9 楼
执行事务合伙人:胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人:曹小勤
经办注册会计师:曹小勤、林晶
第四部分基金的名称
华富安福保本混合型证券投资基金
第五部分基金的类型
契约型、开放式
第六部分基金的保本及保本周期到期
一、保本
在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额
低于认购保本金额,则基金管理人应补足该差额(即“保本赔付差额”),并在保
本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差额支付给基
金份额持有人,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。
本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、
从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该
等基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其过渡期申购保本金额、
从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额,由当期有效的基金合
同、保证合同或风险买断合同约定的基金管理人或保本义务人将该保本赔付差额
支付给基金份额持有人。
基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入,或在当期保本周期到期日前
(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额不适用本条款。
二、保本周期
本基金以每三年为一个保本周期,即本基金第一个保本周期自基金合同生效
之日起至 3 个公历年后对应日止,此后各保本周期自本基金公告的该保本周期起
始之日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺
延至下一个工作日。
保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续;否则,本
基金变更为非保本的“华富安福债券型证券投资基金”。如果本基金不符合法律
法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将按照基金合同的规定终止,该保
本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
三、适用保本条款的情形
(1)基金份额持有人认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保
本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。
(2)对于认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本周期转入
当期保本周期并持有到期的份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管
理人管理的其他基金、转入下一保本周期或是持有变更为“华富安福债券型证券
投资基金”的基金份额,都同样适用保本条款。
四、不适用保本条款的情形
(1)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期、过渡期申购
并持有到期或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎
29
华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金
额不低于其保本金额;
(2)基金份额持有人认购、过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周
期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额;
(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;
(4)在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;
(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,
且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任或保本义务;
(6)在保本周期到期日之后(不包括该日)的到期期间和过渡期内,基金
份额发生的任何形式的净值减少;
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基
金管理人或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或出
现基金合同约定的其他令基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的情形;
(8)未经保证人书面同意修改《基金合同》条款,且可能加重保证人保证
责任的,担保人对加重部分不承担担保责任,但根据法律法规要求进行修改的除
外;
五、保本基金到期的处理方案
1、保本周期到期后基金的存续形式
本基金保本周期届满时,符合法律法规有关担保人/保本义务人资质要求、
并经基金管理人和基金托管人认可的担保人/保本义务人同意为本基金的下一保
本周期提供不可撤销的连带责任保证或者同意承诺保本,与基金管理人签订保证
合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的
情况下,本基金继续存续并转入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以
基金管理人届时公告为准。
如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金在基
金合同规定范围内变更为“华富安福债券型证券投资基金”。同时,基金的投资
目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约
定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议,基金管理人与基金托
管人协商一致后,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说
明书中予以说明。
30
华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据
基金合同的规定终止。
2、保本周期到期的处理规则
本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告保本周期到期的处理规则并
提示基金份额持有人进行保本周期到期操作。
为保障基金份额持有人利益,基金管理人可在保本周期到期前 30 个工作日
内视情况暂停本基金的申购和转换转入业务并提前公告。
(1)本基金的到期期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工
作日)。在到期期间,基金份额持有人可以做出如下选择:
①在到期期间内赎回持有到期的基金份额;
②在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开
放转换转入业务的其他基金;
③保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有到
期的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;
④保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人选择
转为变更后的“华富安福债券型证券投资基金”的基金份额。
(2)基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之
一,也可以部分选择赎回、转换转出、转入下一保本周期,或在本基金不满足保
本基金存续条件时,转为变更后的非保本债券型基金“华富安福债券型证券投资
基金”的基金份额。
(3)在到期期间内,无论基金份额持有人采取何种到期选择,均无需就其
认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本周期转入当期保本周期并
持有到期的基金份额的赎回和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎
回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。转换为基金管理人管理的
其他基金,或在本基金不满足保本基金存续条件时转为“华富安福债券型证券投
资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。
(4)如果基金份额持有人未在届时公告的到期期间内进行选择,到期期间
经过以后,在下一保本周期开始之前,基金份额持有人将不能再选择赎回或转换
为基金管理人管理的其他基金。若基金份额持有人未在到期期间内做出到期选择
且本基金符合保本基金存续条件,则基金管理人将视为基金份额持有人默认转入
31
华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
持有本基金的基金份额;若基金份额持有人未在到期期间内做出到期选择且本基
金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将视为基金份额持有人默认选择了继
续持有变更后的“华富安福债券型证券投资基金”的基金份额。
(5)若基金份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转
入下一个保本周期的基金份额所代表的可赎回金额总和超过担保人提供的下一
个保本周期担保额度或保本义务人提供的下一个保本周期保本额度的,基金管理
人将先按照下一个保本周期担保额度或保本额度确定本基金在下一个保本周期
享受保本条款的总基金份额数,然后根据登记机构登记的本基金份额登记时间,
按照“时间优先”的原则确认每位基金份额持有人在下一个保本周期享受保本条
款的基金份额。具体确认方法由基金管理人届时公告。
(6)在到期期间内,无论基金份额持有人做出何种选择,将自行承担保本
周期到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动的风险。
(7)基金赎回或转换转出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换转出的
价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。
(8)在到期期间,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转
入申请。
(9)基金管理人默认基金份额持有人进行上述 2 中(4)到期操作的日期
为到期期间的最后一个工作日。
(10)除暂时无法变现的基金财产外,本基金在到期期间应使基金资产保持
现金形式,在到期期间(除保本周期到期日),基金管理人和基金托管人应免收
基金管理费和基金托管费。
3、保本周期到期的公告
(1)保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续并
转入下一保本周期。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、
基金份额持有人到期操作以及下一保本周期前的过渡期申购等相关事宜进行公
告。
(2)保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“华
富安福债券型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“华富安福债券型证
券投资基金”的《招募说明书》中公告相关规则。
(3)在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
4、保本周期到期的保本条款
(1)认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本周期转入当期
保本周期并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理
的其他基金、还是转入下一保本周期或在本基金不满足保本基金存续条件时转为
变更后的“华富安福债券型证券投资基金”的基金份额,该部分基金份额都适用
保本条款。
(2)募集期认购本基金并持有到期的基金份额持有人、在本基金过渡期内
申购并持有到期的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期后选择或
默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人,在到期期间赎回基金
份额、转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金份额、选择或
默认选择转入当期保本周期或继续持有转型后的“华富安福债券型证券投资基金”
的基金份额,其相应基金份额在保本周期到期日所对应的可赎回金额加上当期保
本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,基金管理人或保本义
务人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日(含第二十个工作日)
内将该差额支付给基金份额持有人。
(3)保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至其实际操作日(含该日)
的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。
5、保本周期到期的赔付
(1)第一个保本周期到期的赔付
①在发生保本赔付(如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的
基金份额的可赎回金额与认购并持有到期的基金份额于持有期内的累计分红金
额之和低于认购保本金额)的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工
作日内(含第二十个工作日)向基金份额持有人履行保本赔付差额的支付义务;
基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应及时通知担保
人并在保本周期到期日后 5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》
(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基
金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本
基金在基金托管人处开立的托管账户信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日
期。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的托管账户中,由基金管理人将
该代偿款项支付给基金份额持有人。
②在基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务、由担保人代偿的情况
下,基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行
催付职责。资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。
③发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。
6、转入下一保本周期的处理规则
本基金保本周期届满时,符合法律法规有关担保人/保本义务人资质要求、
并经基金管理人和基金托管人认可的担保人/保本义务人同意为本基金的下一保
本周期提供不可撤销的连带责任保证或者同意承诺保本,与基金管理人签订保证
合同或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求,
本基金继续存续并进入下一个保本周期。
(1)过渡期是指到期期间截止日次一个工作日起至下一个保本周期开始日
前一工作日的期间,最长不超过 20 个工作日。过渡期的具体起止日期由基金管
理人确定并届时公告。
(2)过渡期申购
投资者在过渡期内申请购买或转换转入本基金基金份额的行为称为过渡期
申购。投资者在过渡期申请购买或转换转入本基金基金份额的,按其申购的基金
份额在折算日所代表的资产净值和过渡期申购的费用确认下一个保本周期的保
本金额并适用下一个保本周期的保本条款。
①基金管理人在当期保本周期到期前,将根据担保人或保本义务人提供的下
一个保本周期担保额度或保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或
保本义务人承担保本责任的最高金额,过渡期申购的规模控制的具体方案详见当
期保本周期到期前公告的处理规则。
②过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后本
基金基金份额净值计算。
③过渡期申购具体费率在届时的相关公告中列示。过渡期申购费用由过渡期
申购的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
④过渡期申购的具体费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管
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理人确定并提前公告。过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回和本基金转换转出
业务,但具体决定及其执行以基金管理人届时发布的相关公告为准。在过渡期最
后一个工作日将进行份额折算,过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金
管理人应使基金资产保持现金形式,基金管理人和基金托管人应免收基金管理费
和基金托管费。
⑤投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该
日)期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。
⑥若基金份额持有人从本基金上一个保本周期选择或默认选择转入下一个
保本周期的基金份额的保本金额超过或可能超过担保人或保本义务人提供的下
一个保本周期担保额度或保本额度,基金管理人将不开放过渡期申购。
在过渡期内的单个开放日日终,若当日申购金额与基金资产净值之和等于或
超过保证人提供的下一保本周期担保额度或保本义务人提供的下一保本周期保
本额度的,则基金管理人有权提前结束过渡期。
(3)下一个保本周期基金资产的形成
①选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额
基金份额持有人在上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本
周期的,按其选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额在折算日所代表的
资产净值确认下一个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。
②过渡期申购的基金份额
投资人在过渡期内申购本基金基金份额的,按其申购的基金份额在折算日所
代表的资产净值和过渡期申购的费用确认下一个保本周期的保本金额并适用下
一个保本周期的保本条款。
(4)基金份额折算
第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作日(即过渡期最后一个工作
日)为折算日。对在折算日登记在册的基金份额持有人所持有的基金份额(包括
投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本
周期的基金份额持有人所持有的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产净
值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.000 元的基金份额,其
持有的基金份额数额按折算比例相应调整。具体折算规则由基金管理人通过保本
周期到期处理规则进行公告。
(5)进入下一个保本周期运作
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
折算日的下一个工作日为下一个保本周期开始日,本基金进入下一个保本周
期运作。从上一个保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份
额持有人所持有的基金份额和投资者进行过渡期申购的基金份额,经基金份额折
算后,适用下一个保本周期的保本条款。
本基金进入下一个保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎
回、基金转换等业务。
自本基金下一个保本周期开始后,本基金管理人可以根据投资组合管理需要
暂停本基金的日常申购、基金转换等业务。暂停期限具体详见基金管理人的届时
公告。
7、转为变更后的“华富安福债券型证券投资基金”的资产的形成
保本周期届满时,若本基金不符合保本基金存续条件而依据基金合同的规定
从到期期间截止日次日起转为变更后的“华富安福债券型证券投资基金”,则“华
富安福债券型证券投资基金”的基金份额按在本基金转型为“华富安福债券型证
券投资基金”的前一工作日所对应的基金资产净值作为转入变更后的“华富安福
债券型证券投资基金”的转入金额。
本基金变更为“华富安福债券型证券投资基金”后,基金管理人将开放日常
申购、赎回和基金转换等业务,具体操作办法由基金管理人提前公告。
第七部分基金的保本保障机制
为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,基金管理人通过与担保人
签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为本基金的保本提供
不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任,或者通
过中国证监会认可的其他方式,以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到
期时可以获得保本金额保证。
本基金第一个保本周期内,由担保人为基金管理人履行保本义务提供不可撤
销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可
赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保
本金额的差额部分(该差额即为保本赔付差额),保证期间为基金第一个保本周
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期到期日之日起六个月。担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效
之日确认的基金份额所计算的认购保本金额,保证期间为基金保本周期到期日起
六个月。其后各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本义务人
届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始
前公告。
一、担保人或保本义务人基本情况
(一)名称:深圳市高新投集团有限公司
(二)住所:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层
(三)办公地址:深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 22 层、23 层
(四)法定代表人:陶军
(五)成立日期:1994 年 12 月 29 日
(六)组织形式:有限责任公司
(七)注册资本:22 亿元人民币(新增注册资本 26.5 亿元,正在进行工商登
记变更)
(八)经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物
业租赁。
(九)担保人对外担保情况:截至 2015 年 8 月 31 日,深圳市高新投集团有
限公司对外担保规模为 469.2 亿元人民币,其中融资担保 51 亿元、保证担保 336.7
亿元,保本基金 68.7 亿元。
(十)公司基本情况:深圳市高新投集团有限公司成立于 1994 年 12 月,是
国内最早设立的专业担保机构之一。集团目前注册资本 22 亿元人民币,股东为
深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳市远致投资有限公司
和深圳市中小企业服务中心,2015 年 8 月完成新增注册资本 26.5 亿元,目前正
在进行工商变更。核心业务:保证担保、融资担保、金融产品担保、创业投资。
截至 2015 年 8 月 31 日,深圳市高新投集团有限公司合并报表总资产 76.5 亿元
人民币,净资产 36.9 亿元人民币。
二、保证合同
见附件
三、担保人或保本义务人更换和保本保障机制的变更
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除基金合同另有约定外,保本周期内,更换担保人应经基金份额持有人大会
审议通过。
1、更换担保人
(1)保本周期内更换担保人的程序
①提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权提
名新担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担保人的资质条件,且同意为
本基金的保本提供不可撤销的连带保证。
②决议
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人,就更换担保人的事项进行审议
并形成决议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”约定的
程序规定。
更换担保人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一
以上(含二分之一)表决通过。
③备案:基金份额持有人大会更换担保人的决议须经中国证监会备案。基金
份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
④保证义务的承继:基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议
经表决通过之日起 5 个工作日内与新担保人签署保证合同,并将该保证合同向中
国证监会报备,新保证合同自经中国证监会备案之日起生效。自新保证合同生效
之日起,原担保人承担的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的担保
人承担。在新的担保人接任之前,原担保人应继续承担担保责任。
⑤公告:基金管理人应自新保证合同生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公
告。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的担保人,
由更换后的担保人为本基金下一个保本周期的保本提供保证责任,此项担保人更
换事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新担
保人的有关资质情况、保证合同等向中国证监会报备。
2、更换保本义务人
(1)保本周期内变更保本义务人的,保本义务人的选举及公告程序参照上
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述方式进行。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的保本义
务人,由更换后的保本义务人为本基金下一个保本周期提供保本担保,此项保本
义务人更换事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将
涉及新保本义务人的有关资质情况、风险买断合同等向中国证监会报备。
3、变更保本保障机制
(1)保本周期内更换保本保障机制的程序
①提名
基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权提
名新保本保障机制下的保本义务人或担保人,被提名的新保本义务人或担保人应
当符合保本基金保本义务人或担保人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
②决议
出席基金份额持有人大会的基金份额持有人,就更换保本保障机制的事项进
行审议并形成决议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”
约定的程序规定。
更换保本保障机制的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)表决通过。
③备案:基金份额持有人大会更换保本保障机制的决议须经中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
④保本保障义务:基金管理人应自更换保本保障机制的基金份额持有人大会
决议经表决通过之日起 5 个工作日内与新保本义务人签署风险买断合同或与新
担保人签署保证合同,并将该风险买断合同或保证合同向中国证监会报备,新风
险买断合同或保证合同自中国证监会备案之日起生效。在新的保本义务人或担保
人接任之前,原保本义务人或担保人应继续承担保本保障义务。
⑤公告:基金管理人应自新风险买断合同或保证合同生效之日起 2 个工作日
内在指定媒介公告。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的保本保
障机制,并另行确定保本义务人或担保人,此项变更事项无需召开基金份额持有
人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保本义务人或担保人的有关资质
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
情况、新签订的风险买断合同或保证合同等向中国证监会报备。
四、影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理
保本周期内,担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形
的,应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金
管理人在接到通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处
理办法,包括但不限于加强对担保人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监
督、在确信担保人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时更换保证
人或保本义务人等。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起 2
个工作日内在指定媒介上公告上述情形。
第八部分基金的投资目标
本基金采取恒定比例组合保险策略 CPPI(Constant Proportion Portfolio
Insurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本
周期内基金资产的稳定增值。
第九部分基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资
产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产:保本
资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和政策性金融债、企业债、
中小企业私募债券、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资
券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定
收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
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当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于
40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币
市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或到期日在一年以
内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
第十部分基金的投资策略
1.CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)策略及配置策略
根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基
金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整保本资产与风险资产投资的
比例,通过对保本资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对收益
资产的投资寻求保本周期间资产的稳定增值。本基金对保本资产和风险资产的资
产配置具体可分为以下三步:
第一步,确定保本资产的最低配置比例。根据保本周期末投资组合最低目标
价值(本基金的最低保本值为投资本金的 100%)和合理的贴现率(初期以三年
期金融债的到期收益率为贴现率),设定当期应持有的保本资产的最低配置比例,
即设定基金价值底线;
第二步,确定风险资产的最高配置比例。根据组合安全垫和风险资产风险特
性,决定安全垫的放大倍数——风险乘数,然后根据安全垫和风险乘数计算当期
可持有的风险资产的最高配置比例;
第三步,动态调整保本资产和风险资产的配置比例,并结合市场实际运行态
势制定风险资产投资策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的保
值增值。
计算缓冲额度 Ct :Ct=At-Ft
计算投资风险敞口 Et:Et=M×Ct=M×(At-Ft)
计算投资于安全资产的额度:Bt=At-Et
其中,Et 表示 t 时刻投资于风险资产的额度
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M 表示风险乘数(Multiplier)
At 表示 t 时刻投资组合的净资产
Ft 表示 t 时刻的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线表示保本到
期时基金资产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越
接近保本到期日,保险底线越接近要保的本金。
(At - Ft)为最大止损额,又称为安全垫(Cushion)。
2. 股票投资策略
本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首先,
利用公司的行业研究和金融工程平台,形成适合本基金契约规定和风格特征的品
种跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流动性、成长性、
估值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公司股票池
对风格股票池进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池;最后,根据
风险预算目标和对市场驱动因素的评估,合理制定当期的股票投资策略,在控制
风险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。
3. 债券投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
(1)纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测
指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,
同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的
收益率水平。
① 华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素
进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收
益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序
列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
② 组合战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,
以实现组合主要收益的稳定。
久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行
积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带
来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规
避债券价格下降的风险。
期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受
到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯
形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属
以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固
定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价
差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求
变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低
估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低
的类属资产。
③ 组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑
乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类
属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑
流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市
场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易
中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套
利、跨市场债券套利等。
骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭
处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利
得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票
息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收
益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损,因此本基金将
根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,
提高投资组合的收益水平。
(2)可转换债券投资策略
可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有
抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模
型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券的转换
价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定
超额回报。
一级市场申购:结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、
资金成本等因素综合制定申购策略。
二级市场投资:重点结合公司基本面,选择相对价值低估的成长型公司的转
债品种,分享成长性带来的股价上涨,最后进而进行转股获利或二级市场抛售。
同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择,结合转债的赎
回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置,以降低转债的投资风险。
套利交易:在可转债进入转股期后,由于市场的非完全有效性、转债转股
次日方能卖出、市场流动性等因素,导致转债出现折价交易的时机,本基金将充
分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利。
(3)中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,
整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信
用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这
两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑
信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放
式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险
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隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。
4. 权证投资策略
本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控
制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、
市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略
为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式
投资策略、Delta 对冲策略等。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景
气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预
测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标
的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交
易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选
择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、货币市
场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%;
(2)基金保持现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;
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(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的 10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值
的 10%;
(16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据
比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(17)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(五)、业绩比较基准
本基金在保本周期内的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)
本基金选择三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下:
本基金的保本周期为三年,但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收
益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金的保本受益人能够理性判断本基
金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准指数时,本基金
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金
的业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原标的的相关性等诸多因素选
择确定新的业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准,基金管理人在与基金托管人协商一
致并履行适当程序后报中国证监会备案,并在中国证监会指定媒介上公告,而无
需召开基金份额持有人大会。
(六)、风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种,其预期风
险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债
券型基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机
构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
二、变更为“华富安福债券型证券投资基金”的投资
(一)投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较
高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行
票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、
中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业
私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货
币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
48
华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有
的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%
(三)投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追
求适度收益。
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,
依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以
债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综
合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资
产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测
指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理,
同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的
收益率水平。
(1)华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素
进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收
益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序
列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
(2)战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势
及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,
以实现组合主要收益的稳定。
久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行
积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带
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来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规
避债券价格下降的风险。
期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受
到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯
形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属
以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固
定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价
差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求
变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低
估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低
的类属资产。
(3) 组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑
乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类
属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑
流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市
场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易
中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套
利、跨市场债券套利等。
骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭
处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利
得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为
本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票
息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收
益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损失,因此本基金
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将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,
提高投资组合的收益水平。
(4)可转换债券投资策略
可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有
抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模
型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券的转换
价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定
超额回报。
(5)中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,
整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信
用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这
两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑
信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放
式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险
隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。
3、股票投资策略
本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首先,
利用公司的行业研究和金融工程平台,形成适合基金合同约定和风格特征的品种
跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流动性、成长性、估
值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公司股票池对
风格股票池进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池;最后,根据风
险预算目标和对市场驱动因素的评估,合理制定当期的股票投资策略,在控制风
险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。
4、权证投资策略
本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控
制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、
市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略
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为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式
投资策略、Delta 对冲策略等。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景
气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预
测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标
的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交
易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选
择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
第十一部分业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘
指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征,因此适合作为本基金的
业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布,
则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比
较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
第十二部分基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,报告中所列财务数据未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,627,186.80 3.59
其中:股票 12,627,186.80 3.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 318,930,068.50 90.57
其中:债券 318,930,068.50 90.57
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 13,996,216.62 3.97
8 其他资产 6,597,220.42 1.87
9 合计 352,150,692.34 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,804,000.00 0.61
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C 制造业 4,520,061.80 1.54
电力、热力、燃气及水生产
D - -
和供应业
E 建筑业 2,810,000.00 0.95
F 批发和零售业 502,125.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I - -
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 2,991,000.00 1.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理
N - -
业
居民服务、修理和其他服务
O - -
业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,627,186.80 4.29
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 600048 保利地产 300,000 2,991,000.00 1.02
2 600068 葛洲坝 250,000 2,810,000.00 0.95
3 002683 宏大爆破 200,000 1,804,000.00 0.61
4 300145 中金环境 99,915 1,690,561.80 0.57
5 000933 神火股份 200,000 1,458,000.00 0.50
6 600418 江淮汽车 130,000 1,371,500.00 0.47
7 600827 百联股份 30,900 502,125.00 0.17
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,958,000.00 6.78
其中:政策性金融债 19,958,000.00 6.78
4 企业债券 92,284,068.50 31.34
5 企业短期融资券 10,030,000.00 3.41
6 中期票据 71,019,000.00 24.12
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 125,639,000.00 42.67
9 其他 - -
10 合计 318,930,068.50 108.32
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 数量 占基金资产净值比
债券代码 债券名称 公允价值(元)
号 (张) 例(%)
17 南京银
1 111792608 300,000 28,683,000.00 9.74
行 CD022
14 北部湾
2 101455017 200,000 20,444,000.00 6.94
投 MTN001
15 光明
3 101570007 200,000 20,042,000.00 6.81
MTN001
4 122366 14 武钢债 200,000 20,004,000.00 6.79
5 122388 15 华泰 G1 200,000 19,970,000.00 6.78
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期末本基金无股指期货投资。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
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11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,968.84
2 应收证券清算款 1,474,506.35
3 应收股利 -
4 应收利息 5,108,745.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,597,220.42
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 允价值(元) 值比例(%) 说明
1 300145 中金环境 1,690,561.80 0.57 临时停牌
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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第十三部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 业 绩 比 较 ①-③ ②-④
率① 标准差② 基准收益 基准收益
阶段
率③ 率标准差
④
2016.03.23
0.10% 0.06% 2.14% 0.01% -2.04% 0.05%
-2016.12.31
2017.01.01
0.60% 0.07% 1.34% 0.01% -0.74% 0.06%
-2017.06.30
2016.03.23
0.70% 0.07% 3.50% 0.01% -2.80% 0.06%
-2017.06.30
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
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第十四部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
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二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、保本周期内基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账
户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨
指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理
人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、保本周期内基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账
户路径从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,而变更为“华富
安福债券型证券投资基金”后,管理费、托管费自转为变更后的“华富安福债券
型证券投资基金”当日按下述标准开始计提:
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提,基金托管费按前
一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法同上,此项调整无需召开基金
份额持有人大会。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率,无
须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定
媒介上刊登公告。
第十五部分对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对原《华富安福保本混合型证券投资基金招募说明书》(2017年第1号)
进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书更新和截止日期等内容。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。
4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
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华富安福保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
5、在“十一、基金投资”中,增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十二、基金的业绩”一章,增加了基金最近一期的业绩说明。
7、在“二十四、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
二零一七年十月
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