分级基金动态点评：B份额跌幅超股指,溢价率上升

上周交易型基金跟踪的海外股票指数中,德国DAX指数周跌幅最小,为-0.70%,中证海外中国互联网50指数指数周跌幅最大,为-5.90%;商品指数中,SGE黄金9999周涨幅最大,为0.03%,ICE WTI原油周跌幅最大,为-3.08%。上周交易型基金跟踪的主要行业指数平均周跌幅为-3.31%。大盘风格行业指数平均周跌幅较小。其中,中证银行指数实现正收益。

上周永续指数型B份额周平均跌幅超过主要股指。107只B份额的平均周跌幅为-3.01%。跟踪大盘风格指数B份额平均周跌幅较小。从成交量来看,B份额总成交额为42.31亿元,比前周减少了-5.583亿元,为中证全指成交额的0.180%,比前周下降了-0.010%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。

B份额的溢价率比前周上升了3.27%,平均溢价率为9.13%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的价格杠杆比前周上升了0.005倍,平均杠杆为1.98倍。跟踪大盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。

定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2019年10月14日国投瑞银瑞和小康。定期折算方案:折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和300,瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额。

不定期折算:基金上折:截止2019年09月27日,1只B份额的母基金净值距离上折阀值小于10%。其中,保险B为9.41%。

风险提示:股票指数型不能规避股票市场的系统性风险,且股票指数分级基金B份额风险大于普通股票型基金。长城证券股份有限公司