四季报点评：大摩量化配置混合C基金季度涨幅-3.77%

证券之星消息，日前大摩量化配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.77%。

从业绩表现来看，大摩量化配置混合C基金过去一年净值涨幅为-3.76%，在同类基金中排名3861/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.87%，成立以来的最大回撤为-65.41%。

从基金规模来看，大摩量化配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模25.67万元变化了-3.55万元，环比变化了-13.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.67%，债券占净值比4.08%，现金占净值比2.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.92%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.3%。

大摩量化配置混合C现任基金经理为余斌。其中在任基金经理余斌已从业10年又153天，2023年12月5日正式接手管理大摩量化配置混合C，任职期间累计回报为-16.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩优享六个月持有期混合A（012368），季度净值涨幅为3.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,在多重政策利好预期推动下,资本市场整体表现积极,展现出强劲的反弹势头。2024年9月底,政治局会议部署的一揽子政策有效提振了市场信心,显著改善市场流动性,沪深两市成交金额迭创历史新高。A股市场估值水平处于历史低位,长期投资价值显现,超预期的政策发力为A股市场的价值基础提供了坚实的支撑,并有效地形成了价格底部的市场共识。市场信心的提振不仅体现为市场情绪的改善和风险偏好水平的上升,更体现为经济主体对实体经济基本面预期的改善。报告期内,新质生产力投资方向成为市场行情演绎的焦点,其底层逻辑为半导体和人工智能的技术变革正在重塑全球主要经济体的经济和政治影响力。一个活跃和充满信心的资本市场使得资本对技术变革变得更为敏感,并引导社会资本更为高效地流入实体经济。 u3000u3000整体而言,市场的积极变化是振奋人心的,资本市场并不仅限于发挥经济晴雨表的作用,更是经济增长的驱动引擎,在科技变革的当下更是如此。 u3000u3000报告期内,本基金按照基本面量化的投资框架在有利的市场环境下构建更加符合市场特点的选股模型。尽管报告期内股票分化程度和波动水平抬升,依据定量化的组合构建模型和风险模型,始终保持了投资组合的风格特征稳定,组合持仓分散,有效控制投资组合风险。报告期内,相对业绩比较基准指数,本基金始终低配波动率风格暴露,有效控制投资组合的波动率水平。从长期表现看,超配波动率风格对投资组合业绩将产生显著损耗。我们希望通过风险模型更加精确地控制投资组合风险暴露,实现收益和风险的更好平衡。

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