四季报点评：鹏华量化先锋混合基金季度涨幅6.30%

证券之星消息，日前鹏华量化先锋混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为6.3%。

从业绩表现来看，鹏华量化先锋混合基金过去一年净值涨幅为18.07%，在同类基金中排名1650/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-18.96%，成立以来的最大回撤为-33.47%。

从基金规模来看，鹏华量化先锋混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模3.79亿元变化了-2.58亿元，环比变化了-67.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比6.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.68%，第一大重仓股为晶澳科技（002459），持仓占比为0.64%。

鹏华量化先锋混合现任基金经理为时赟超，本季度增聘基金经理时赟超。其中在任基金经理时赟超已从业0年又25天，2024年12月28日正式接手管理鹏华量化先锋混合，任职期间累计回报为-3.05%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证1000指数增强A（016785），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面,本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型立足于上市公司的基本面信息,侧重于长期表现有效的因子类别,同时结合短期市场情绪、动量等因子,将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高,从而实现相对稳定的超额收益表现。四季度,市场震荡为主,我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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