四季报点评：鹏华中证1000指数增强A基金季度涨幅9.08%

证券之星消息，日前鹏华中证1000指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.09亿元，季度净值涨幅为9.08%。

从业绩表现来看，鹏华中证1000指数增强A基金过去一年净值涨幅为26.37%，在同类基金中排名55/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.45%，成立以来的最大回撤为-31.24%。

从基金规模来看，鹏华中证1000指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.09亿元，较上一期规模1.24亿元变化了-1514.98万元，环比变化了-12.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.96%，无债券类资产，现金占净值比12.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.27%，第一大重仓股为隆鑫通用（603766），持仓占比为1.48%。

鹏华中证1000指数增强A现任基金经理为苏俊杰 时赟超，本季度增聘基金经理时赟超。其中在任基金经理苏俊杰已从业5年又135天，2022年12月26日正式接手管理鹏华中证1000指数增强A，任职期间累计回报为9.56%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华上证科创板50成份增强策略ETF（588460），季度净值涨幅为15.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对中证1000指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在中证1000指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。四季度,市场震荡为主,我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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