四季报点评：中泰沪深300量化优选增强C基金季度涨幅-3.25%

证券之星消息，日前中泰沪深300量化优选增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-3.25%。

从业绩表现来看，中泰沪深300量化优选增强C基金过去一年净值涨幅为17.14%，在同类基金中排名324/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-13.03%，成立以来的最大回撤为-32.55%。

从基金规模来看，中泰沪深300量化优选增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2286.22万元变化了-113.57万元，环比变化了-4.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.73%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.38%。

中泰沪深300量化优选增强C现任基金经理为邹巍，近期离任的基金经理为李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业5年又45天，2021年7月5日正式接手管理中泰沪深300量化优选增强C，任职期间累计回报为-19.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固周周购12周滚动债A（012266），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,首个交易日,受到国庆前一系列政策利好的刺激,大多数股票在季度开盘首个交易日(10月8日)跳空大幅高开,投资者也出现一种非理智的跑步入场冲动。而后市场当日即理性回归,导致沪深300指数等一系列指数都在10月8日开盘时录得本年指数最高点,在之后几个交易日连续回落之后,本季度大多数时间内指数处于一种横盘震荡状态。指数季度末收盘3934.91点,与上季度末的4017.85点相比只是微有下跌。全季度指数年化波动率达到26.68%,属于历史比较高的水平,高波动主要来源于季度头几日的大幅震荡。按照中证各一级行业在本季度的股价表现看,信息、电信、金融行业上涨幅度更大,而地产行业本季度未能维持上季度的上涨态势,出现明显回调。 本季度,本基金的投资策略在基本组合上依旧使用量化统计方法严格约束跟踪误差,超配优质企业的方式进行。与此同时,也根据公司量化研究团队的成果,使用一些因子模型试图适度放宽对特定风格因子的限制,放宽一定跟踪误差追求能取得更好超额收益。从实际的基金运作情况来看, 本季度未能取得超额收益,基金的业绩表现略微弱于业绩基准。这更加让我们认识到市场日趋理性,超额收益获取上的难度在加大。未来的投资活动中,我们除了利用好公司权益研究团队的研究成果,发掘出更多优质公司外,在因子模型上还需投入更多的研究精力。

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