四季报点评：浙商中证1000指数增强C基金季度涨幅5.26%

证券之星消息，日前浙商中证1000指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为5.26%。

从业绩表现来看，浙商中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为17.06%，在同类基金中排名323/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-20.18%，成立以来的最大回撤为-28.41%。

从基金规模来看，浙商中证1000指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模3829.68万元变化了641.44万元，环比变化了16.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.56%，债券占净值比4.35%，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.92%，第一大重仓股为柳工（000528），持仓占比为0.75%。

浙商中证1000指数增强C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又174天，2023年9月26日正式接手管理浙商中证1000指数增强C，任职期间累计回报为-0.35%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商中证1000指数增强A（018233），季度净值涨幅为5.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在报告期内,按照中证1000指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求,基于财务数据、量价数据、舆情数据等信息来源,利用AI模型整合高维数据构建指数增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。同时,通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制,利用基本面量化模型剔除潜在尾部风险较高的个股,通过持续优化模型来适应市场的持续变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。 u3000u3000报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标,各类模型平稳运行,相对于基准取得了一定的超额收益。策略配置上,本基金继续配置一定比例的交易性策略,以捕捉短期的交易机会。策略迭代方面,持续完善AI技术在产品管理中的应用,挖掘非标数据中的非线性信息,为产品寻求更多的超额收益来源。 u3000u30002024年四季度,权益市场波动剧烈,9月底冲高后横盘震荡以消化短期过热的情绪。期间市场题材股、绩优股超额交错反复,结构性特征明显,侧面也反映了市场资金分歧较大,预期未来结构性行情仍是常态。全市场来看,目前权益估值水平已经修复到50分位数附近,分子端修复是指数上涨空间进一步打开的关键。预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。如果短期出现估值端的回调,我们觉得会是权益市场较好的参与机会。 u3000u3000四季度风格的剧烈变化,对量化模型短期表现造成的一定扰动。同时我们也观测到四季度下半旬,随着市场回归正常,因子收益也都出现了不同程度的修复,证明了量化投资体系的长期有效性。我们会继续沿着基本面逻辑构建精细化的投资模型,努力为投资者创造可解释的、可回溯的超额收益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。