四季报点评：鹏华中证1000增强ETF基金季度涨幅5.12%

证券之星消息，日前鹏华中证1000增强ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为5.12%。

从业绩表现来看，鹏华中证1000增强ETF基金过去一年净值涨幅为23.56%，在同类基金中排名99/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.43%，成立以来的最大回撤为-29.21%。

从基金规模来看，鹏华中证1000增强ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2642.82万元变化了-837.32万元，环比变化了-31.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.73%，无债券类资产，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.4%，第一大重仓股为华灿光电（300323），持仓占比为1.3%。

鹏华中证1000增强ETF现任基金经理为寇斌权，近期离任的基金经理为苏俊杰、罗英宇。其中在任基金经理寇斌权已从业1年又217天，2023年12月9日正式接手管理鹏华中证1000增强ETF，任职期间累计回报为5.56%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A（021908），季度净值涨幅为11.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场处于历史少见、非常活跃的状态,成交量一直处于历史高位;在充沛的流动性支撑下,虽然市场在日内经常出现较大波动,但整体上各个主要宽基指数的日间波动率在逐步降低,展现出新的特点。核心资产估值问题在三四季度交替的时点迅速得到修复,尽管中小盘在此阶段估值修复弱于大盘,但在市场整体趋于震荡且波动率逐步下降的状态下,多个中小盘指数仍然震荡上行突破10月8日以来的高点。我们认为具有基本面良好、高质量发展潜力、高成长性属性的中小盘股仍然具备较高的关注度和一定投资价值。报告期内,本基金在控制相对基准指数中证1000指数跟踪误差的基础上,采用量化模型选股,力争稳健地获取相对基准的超额收益。量化选股模型继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;以稳健均衡的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。四季度在市场处于流动性相对占优的阶段,通过提升组合的个股分散度来应对风格和行业因子的快速轮动的不确定性,在流动性趋于稳定、12月指数调样生效后,重新降低了组合的个股分散度。未来我们将进一步积极评估个股分散度、指数自身成分股的风格轮动、指数成分股的板块结构特征等多个维度的相互影响,纳入到对组合的风险控制的评估中。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。