四季报点评：创金合信中证1000指数增强C基金季度涨幅6.93%

证券之星消息，日前创金合信中证1000指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为6.93%。

从业绩表现来看，创金合信中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为21.43%，在同类基金中排名157/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.43%，成立以来的最大回撤为-39.5%。

从基金规模来看，创金合信中证1000指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3892.21万元变化了266.02万元，环比变化了6.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.8%，债券占净值比2.04%，现金占净值比7.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.23%，第一大重仓股为中信博（688408），持仓占比为1.27%。

创金合信中证1000指数增强C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业7年又161天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证1000指数增强C，任职期间累计回报为59.88%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信北证50成份指数增强A（019993），季度净值涨幅为19.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,美国大选尘埃落定,特朗普重新当选总统,将于2025年1月份正式上任,对未来四年的全球政治局势、经济环境的走势产生重要影响。美联储方面,鲍威尔在12月议息会议表示,25年降息步伐或将放缓,但仍有一定降息空间。国内宏观环境相对平稳,政策延续9月底以来的主要基调,中央经济工作会议于12月召开,强调要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持经济稳定增长。大类资产方面,原油价格、黄金价格基本持平,美元指数、美股指数上涨。国内市场行情方面,9月底主要指数明显上涨后,风格、行业表现分化,小盘、科技板块表现亮眼,12月中下旬,市场风格再次转变,小盘、科技回调,红利策略表现较好。 本基金以中证1000指数为基准,2024年四季度,中证1000指数小幅上涨,指数成分股内,行业表现分化较大,相对表现最好的行业是综合、通信、电子,表现最差的是采掘、医药生物、房地产。风格方面,成分股内beta因子表现较好,盈利因子表现较差。 在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,增厚投资组合收益。最后,由于中证1000指数部分成分股市值偏小,投资风险相对更高,在投资过程中利用量化模型对中小市值股票进行监控,规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。

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