四季报点评：平安沪深300指数量化C基金季度涨幅2.77%

证券之星消息，日前平安沪深300指数量化C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为2.77%。

从业绩表现来看，平安沪深300指数量化C基金过去一年净值涨幅为20.59%，在同类基金中排名153/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-13.67%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，平安沪深300指数量化C基金2024年四季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-2338.04万元，环比变化了-22.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.86%，债券占净值比1.12%，现金占净值比6.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.09%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.37%。

平安沪深300指数量化C现任基金经理为丁琳，本季度增聘基金经理丁琳，近期离任的基金经理为王华。其中在任基金经理丁琳已从业4年又166天，2024年12月27日正式接手管理平安沪深300指数量化C，任职期间累计回报为-3.58%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安港股通红利精选混合发起式A（021046），季度净值涨幅为6.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场在9月底的短期大幅拉升后逐步回归理性,整体呈震荡休整走势,报告期内沪深300指数下跌2.06%。报告期内,随着政策密集窗口期过去,上市公司三季报落地,进入基本面空窗期,A股走势迎来分化,市场风险偏好有所抬升,小盘成长风格表现相对较好,谷子经济、首发经济、机器人、AI眼镜等主题均有所表现。临近年末时,市场交易情绪有所下降,日均成交额回落,红利板块表现较好,反映出市场追高意愿和风险偏好明显下行。 u3000u3000本基金采用量化多因子投资策略,从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度,构建有效的选股阿尔法因子,控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差,最大化预期收益求解得到目标组合,并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股,相对基准指数的行业和风格偏离较小,所以本基金的股票交易换手率较低,通过长期持有优质个股,有效地降低了交易成本,在控制跟踪误差较小的同时,争取实现较高的超额收益与信息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。 u3000u3000本基金跟踪的沪深300指数,整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业,以沪深两市较大市值股票为主。报告期内,产品整体向小盘成长风格作了倾斜,并适当参与了主题投资机会,并在12月中下旬收紧了小盘敞口,并加配了高股息相关标的。往后看,中美关税不确定性等海外扰动依然存在,但本轮市场有望走出独立行情,综合涨幅空间、市场风险偏好、流动性等因素,25年春季躁动行情值得期待。

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