一季报点评：科创50增强ETF鹏华基金季度涨幅-4.26%_基金频道

证券之星消息，日前科创50增强ETF鹏华基金公布一季报，2026年一季度最新规模10.73亿元，季度净值涨幅为-4.26%。

从业绩表现来看，科创50增强ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为50.13%，在同类基金中排名188/647，同类基金过去一年净值涨幅中位数为42.97%。而基金过去一年的最大回撤为-17.71%，成立以来的最大回撤为-39.81%。

从基金规模来看，科创50增强ETF鹏华基金2026年一季度公布的基金规模为10.73亿元，较上一期规模11.32亿元变化了-5979.89万元，环比变化了-5.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.72%，无债券类资产，现金占净值比4.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.24%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.78%。

科创50增强ETF鹏华现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业6年又226天，2022年12月1日正式接手管理科创50增强ETF鹏华，任职期间累计回报为73.49%。目前还管理着36只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证2000指数增强A（017892），季度净值涨幅为2.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对科创板50指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成分股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在科创板50指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。2026年一季度市场偏振荡,行业轮动与个股分化进一步加剧,对量化策略的适应能力与风险控制水平提出了更高要求。在此背景下,我们坚持多因子框架的均衡配置,在基本面、量价、另类等维度持续挖掘有效信号,通过因子的低相关性与互补性构建分散化的组合结构,以增强策略在不同市场环境下的稳健性。报告期内,我们致力于在控制相对回撤的前提下,通过精细化的模型迭代与组合优化,争取持续稳定的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

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