一季报点评：光大创业板量化优选A基金季度涨幅-1.64%

证券之星消息，日前光大创业板量化优选A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，光大创业板量化优选A基金过去一年净值涨幅为72.27%，在同类基金中排名178/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-12.45%，成立以来的最大回撤为-53.42%。

从基金规模来看，光大创业板量化优选A基金2026年一季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模8757.86万元变化了-78.35万元，环比变化了-0.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.63%，无债券类资产，现金占净值比6.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.81%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.85%。

光大创业板量化优选A现任基金经理为王卫林。其中在任基金经理王卫林已从业5年又295天，2023年8月22日正式接手管理光大创业板量化优选A，任职期间累计回报为70.27%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中证500指数增强A（013639），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品报告期内采用量化多因子选股策略运作,其底层逻辑是,根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,挖掘并精选各种有效因子,基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略,满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。对选股策略的评价,我们会主要从以下四个维度考量： 1、收益性。策略相对基准指数超额收益较高 2、波动性。策略相对基准指数超额收益波动相对平稳 3、解释性。策略收益来源有金融学解释基础,避免伪相关 4、遍历性。策略能适应不同的极端市场环境,遇到极端回撤修复能力较好 除此以外,在策略执行过程中,我们会严格遵从纪律性,做好精细化交易管理,把策略的理论收益最大化地转化到产品的实际收益中。 2026年一季度,光大创业板量化优选(A类)的收益率为-1.64%,同期业绩比较基准为-0.37%,本产品报告期内表现弱于业绩比较基准。 本基金是创业板主题型产品,采用数量化投资策略建立投资模型,以90%×创业板综合指数收益率 + 10%×银行活期存款利率(税后)为基准,不低于非现金基金资产的80%投资于创业板上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,积极去捕捉创业板中的交易机会。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF