证券之星消息，日前国泰海通君得盛债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-1.61%。
从业绩表现来看，国泰海通君得盛债券C基金过去一年净值涨幅为5.13%，在同类基金中排名814/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-3.98%，成立以来的最大回撤为-9.81%。
从基金规模来看，国泰海通君得盛债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模10.38万元变化了1.77万元，环比变化了17.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比40.63%，债券占净值比84.0%，现金占净值比2.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.83%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.68%。
国泰海通君得盛债券C现任基金经理为朱莹 邓雅琨，本季度增聘基金经理邓雅琨，近期离任的基金经理为朱晨曦。其中在任基金经理朱莹已从业4年又115天，2023年5月17日正式接手管理国泰海通君得盛债券C，任职期间累计回报为6.09%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰海通君得盈债券A（952020），季度净值涨幅为1.59%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内经济呈现复苏的 "开门红" 态势,主要指标回暖。工业增加值稳步抬升,出口保持强劲,PMI在3月回到荣枯线以上。货币政策维持宽松取向,银行间流动性充裕。但外部环境依然复杂,地缘政治风险大幅上升,全球大宗商品价格波动,3月份油价快速上行推升了市场通胀预期,为宏观环境增添了不确定性。一季度A股市场整体呈现先扬后抑、结构分化加剧的走势,核心驱动力源于流动性环境偏宽松与产业景气主线共振,而海外地缘扰动与国内监管控温则构成了阶段性回撤的直接触发因素。一季度债券市场表现较"割裂",超长债从"超跌反弹"转向交易"价格抬升",呈"V"型走势,而中短端利率债受到资金面宽松的影响,收益率持续下行至年内低位,利率曲线呈现陡峭化特征。信用债同样在资金面宽松和非银负债扩张的背景下,利差进一步压缩。 具体而言,1月市场延续跨年"春季躁动"行情,叠加年报预期改善、科技成长主线活跃,风险偏好持续升温,沪深两市单日成交额一度逼近4万亿元。但月中融资保证金最低比例上调至100%,市场内部也由普涨逐步转向高位分化。2月上中旬,美联储议息会议表态谨慎、美债收益率抬升及部分高位板块获利回吐,A股震荡整固,成交量收敛。节后复工,宏观数据表现偏强,叠加国内政策继续偏暖,市场情绪重新修复,科技成长、资源涨价与部分顺周期方向轮动活跃。进入3月,上证指数触及季度高点4197点,但随后中东地缘冲突升级、霍尔木兹海峡通行受阻引发全球能源价格飙升与滞胀担忧,美降息预期后移,致市场自高位快速回落,上证指数3月末收于3891点,市场也从成长风格急剧切换至以贵金属、煤炭和公用事业为主的防御板块。第一季度,创业板指表现一般(跌幅0.57%),强于科创50指数(跌幅6.54%)和沪深300指数(跌幅3.89%),弱于中证红利指数(涨幅4.07%)、中证500指数(涨幅2.03%)、中证1000指数(涨幅0.32%)和科创100指数(涨幅0.90%)等主流指数。 报告期内,本基金在权益投资方面主要采用量化投资策略,配置中证全指指数增强策略,深度依托多因子模型以精准捕捉市场微观结构的定价偏差,针对A股市场极致的结构性分化行情,辅助以特征鲜明的"哑铃型"量化配置体系。在"哑铃"的一端,我们系统性挖掘高股息、低波动特征的红利因子,夯实高质量的价值底仓,为组合构筑坚实的安全垫;在"哑铃"的另一端,我们高度聚焦双创板块与科技成长赛道,紧密追踪动量与成长因子,确保组合在进攻端的充足弹性。在运作层面,我们坚持基本面与量价信号相结合的多因子量化框架,通过严格控制行业与风格暴露,在降低跟踪误差的同时,力求获取稳定的超额收益。量化策略在市场轮动与震荡环境中保持运作纪律,避免受短期市场情绪干扰,致力于通过长期累积增强收益。报告期内,本基金在债券投资方面以银行二级资本债和利率债配置为主,组合久期中性。
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