一季报点评：光大量化股票C基金季度涨幅1.92%

证券之星消息，日前光大量化股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为1.92%。

从业绩表现来看，光大量化股票C基金过去一年净值涨幅为40.57%，在同类基金中排名490/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-12.95%，成立以来的最大回撤为-40.06%。

从基金规模来看，光大量化股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模3.16万元变化了3956.5万元，环比变化了125381.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.12%，无债券类资产，现金占净值比6.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.78%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为6.27%。

光大量化股票C现任基金经理为王卫林 朱剑涛，近期离任的基金经理为韩羽辰。其中在任基金经理王卫林已从业5年又295天，2023年8月22日正式接手管理光大量化股票C，任职期间累计回报为36.19%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中证500指数增强A（013639），季度净值涨幅为2.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金分别采用了机器学习和量化多因子模型。量化多因子模型基于资产定价理论,行为金融学理论和市场经验,总结出多个有效的选股指标,例如：估值、成长、反转因子等,根据市场环境给不同因子配比不同权重,对股票预期收益进行排序打分,控制风险暴露,定量构建组合。机器学习模型,除了会采用传统选股因子外,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 2026 年一季度 A 股整体呈先扬后抑、结构分化的走势。1 月开门红,上证指数连续多日收涨,沪指也一度突破4100点,半导体设备,贵金属指数领涨, 2 月震荡轮动、3 月外部环境导致油价暴涨,对成长股形成压制,红利走强,市场风险偏好下降。我们一季度对之前使用的机器学习模型进行了迭代升级,采取了端到端模式,降低市场风格切换对组合收益的影响,并且基于历史回溯结果,调整了组合的风险暴露约束,避免在某个特定风格上风险敞口过大,降低外部环境变化对组合收益的冲击。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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