二季报点评：创金合信沪深300指数增强C基金季度涨幅8.43%

证券之星消息，日前创金合信沪深300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.24亿元，季度净值涨幅为8.43%。

从业绩表现来看，创金合信沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为13.38%，在同类基金中排名602/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-9.4%，成立以来的最大回撤为-39.54%。

从基金规模来看，创金合信沪深300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为1.24亿元，较上一期规模2.45亿元变化了-1.21亿元，环比变化了-49.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，债券占净值比5.08%，现金占净值比4.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.24%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.76%。

创金合信沪深300指数增强C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业8年又340天，2018年11月19日正式接手管理创金合信沪深300指数增强C，任职期间累计回报为92.46%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,宏观交易主线从地缘风险逐渐转向政策分化与基本面验证。美国方面,关税冲击开始显性化,供应链成本上行叠加劳动力市场韧性,滞胀担忧虽有缓解但通胀粘性依旧。美联储维持观望姿态,市场预期出现分歧。中东局势虽未根本缓和,但霍尔木兹海峡通航状况阶段性恢复,能源价格冲高后有所企稳,市场风险偏好边际修复。国内方面,一季度集中投放的"两新""两重"资金进入效果验证期,生产端景气度高位回落,消费修复斜率放缓,地产销售在政策呵护下出现边际企稳迹象。全国两会后,各地加快落实"十五五"规划开局任务,新质生产力相关产业支持政策密集出台,市场博弈焦点转向下半年增量政策空间与海外需求变化。大类资产方面,原油价格、黄金回落,美元指数小幅上涨,美股指数上涨。国内市场行情方面,主要指数在科技板块带领下,均有一定幅度上涨。 本基金以沪深300指数为基准,2026年二季度,沪深300指数上涨,指数成分股内,行业表现分化较大,相对表现较好的行业是电子、通信、机械设备,表现较差的是建筑材料、休闲服务、房地产。风格方面,成分股内动量因子表现较好,价值因子表现较差。 在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,力争增厚投资组合收益。

本文数据来源于创金合信沪深300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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